Мани менеджмент

Да, именно это я и хочу сказать, что каждый управляет своим капиталом исходя из своих потребностей и желаний, а все правила, которые я видел гласят о том, что нужно положить деньги и рисковать очень малой частью этих денег, по большому счету направлены на то, что бы как можно больше несли и как можно дольше не забирали.

Для каждой стратегии мани менеджмент должен быть одинаковым, а вот риск менеджмент совершенно разным. Для разных стратегий и размер лота, и соотношение предположительного профита к убытку будет значительно отличаться, но ММ один и тот же. Мани менеджмент может быть разным только в зависимости от суммы депозита и индивидуальных предпочтений или жадности трейдера.

Не обязательно так из той же литературы. Расчет по Р.Винс дал у меня слишком рискованную ММ. Поэтому приходится придумывать свою, исходя из потребностей. Есть ММ которые требуют работы долей депозита ( доля в % разная может быть), а есть подход с определенным риском по каждому контракту. При этом используется весь депозит. Выбрал середину: использовать долю депозита с ограничением потерь по каждому ордеру.

У разных авторов разные подходы к управлению капиталом. Разные стратегии могут так-же отрабатывать разные подходы. Если 2 стратегии находятся на одном депо и имеют разные подходы ( от разных авторов), то они уже завязаны, через свободные средства. Пока мне известно 5 направлений ММ и увы они не зависят ни от суммы депозита ни от предпочтений трейдера.

С чего вы сделали такой вывод,ММ напрямую зависит от суммы депозита и предпочтений трейдера,а правильнее сказать торговой стратегии трейдера.Для того,чтобы подобрать нужный или лучший ММ нужно взять торговую стратегию с определенным депозитом и прогнать на истории,а потом уже имея данные максимальной просадки,прибыли,убытка и так далее подбираем метод управления капиталом.

Поясните каким образом. Если трейдер выбрал работу рискуя 3% депозита, то что 100 центов на его счету, что 1000 долларов на его счету. Если работает фиксированной долей, то расчет ведет от мах. потерь. Размер депозита входит в расчет лишь для определения количества контрактов. Предпочтения трейдера связаны в данном случае лишь в выборе схемы ММ и настройке параметров риска( рисковать можно не 3, а 10%). Поэтому более рискованная стратегия может использовать ММ с фиксированным % капитала , а менее рискованная использовать для расчета f-оптимальную.

anper, Все верно,размер депозита влияет на количество контрактов или проще говоря объем каждой сделки,определяет уровень потерь или максимальную величину просадки.Это и есть основная функция ММ,умелое управление собственным капиталом,а не просто количество процентов от депозита в цифрах.Пока мы не знаем сумму депозита мы не можем определить нужные нам параметры,а если нет параметров какие расчеты мы можем производить?

amater, Я бы так не сказал,так как при создании торговой системы мы всегда определям какую же просадку может выдержать такая система и какой депозит нужен при соблюдении все правил ММ.Это важно и только после этого мы либо ищем такой депозит либо меняется система на условиях имеющегося депозита.К сожалению иногда приходится делать небольшое отклонение от ММ в виду того что нет достаточного капитала.

Larikk, Так я об этом и говорю для того,чтобы определить какую просадку способна выдержать система нам нужна отправная точка которой является депозит.Допустим при депозите в 1000 долларов система способна при минимальных рисках выдержать просадку в 3000 пунктов,значит при депозите в 100$ эта просадка будет 300 пунктов,а с депозитом в 10000$ это уже будет 30000 пунктов и так далее.

А вот использовать на одном депозите две, порой совершенно разные стратегии с разным мани менеджментом довольно неудобно и в некоторых случаях даже опасно, всегда разделяю депозит на несколько частей в разных конторах. Кроме того, что такая торговля часто запутывает трейдера, так ещё теряется чистота эксперимента по эффективности ТС и ММ в реальных условиях, не на истории.

Вообще то делал расчеты без привязки к депозиту. При установки в терминал ММ привязывается к брокеру ( спрейды, минимальное изменение депо, Мин. лот, шаг изменения лота и т.д) Затем идет привязка к размеру депо. Размер и кол. контрактов рассчитываются из возможных будущих потерь как существующих ордеров, так и предполагаемых будущих. Пока вход в позицию не осуществлен можно выбрать уровень стопа для выбранного инструмента, далее уже советник считает максимальный объем контракта в зависимости от положения цены и стопа. Т.е. размер и количество контрактов будет зависеть от инструмента(стоимость пункта), брокера ( спрэд), выбранного уровня стопа ( его величина в пунктах строго не фиксируется), количества открытых позиций

Так не только депозит определяет, но еще и размер лота, вообще такое понятие как то какую просадку способен выдержать депозит, не люблю, мысли материализуются, а в самом этом понятии, для мозга есть допустимость, полной просадки, лучше отталкиватся от допустимого риска на сделку в %.

Если две стратегии используются в советнике, то проблем вообще не вижу. Если при ручной торговле, то надо разделять ордера. Не все брокеры поддерживают комментарий в ордерах. Забивать тикет в ручную лень. Легче сделать две кнопки и перед открытием ордера сообщать к какой стратегии он относится. Пока такое не сделал. В ММ тестирую только первый блок, который делает общие расчеты. Хотя как будет выглядеть вся ММ уже представляю благодаря обсуждениям в данной ветке.

А каким образом при торговле по двум стратегиям советник будет просчитывать ММ и предельно допустимое использование средств депозита? Ведь если он будет работать по такому алгоритму, то нужно как то депозит делить по частям

igor Если приемлемые потери составляют определенный процент от депозита, то эти потери можно разделить между двумя стратегиями. Поскольку алгоритм стратегии известен и возможно математически просчитан, то если на одной стратегии появляется сигнал на вход, а на другой далеко от такого сигнала, то можно использовать всю долю свободных средств, или бОльшую часть от той, что полагается при " честном " делении. Правда это мой взгляд на возможное взаимодействие различных стратегий на одном депозите, для более полного использования средств.

Этот вебинар посвящен теме мани-менеджмента. Может быть кому-то и не ново, но это не мешает освежить в памяти данную информацию. ))) Интересно, доступно, а главное, наглядно...

youtu.be/-S4Puq-Vqpo

Я допустим рассматриваю депозит как сумму моего банка и трываю позицыю не превышающую 5% от этого банка и то это много,надежнее брать 2-3 % ведь в итоге если более 60% всех сделок будут прибыльными вы будите в плюсе,сделки открываю кругами по 100 сделок круг. Примерно так в двух словах

analitk, Не понятно как вы открываете сделку не превышающую 5% и сделки у вас кругами по 100 сделок в круге,но с такими рисками получив серию убыточных сделок вы потеряете депозит или большую его часть и потом на восстановление вам понадобиться очень много времени.Десять убыточных сделок вас надолго выбьют из колеи,а потеряв 50% депозита каковы шансы на восстановление?Это слишком рискованная торговля.

Тема конечно интересная, но мне кажется она утопическая, а если сигнал будет по двум стратегиям на вход одновременно, ведь при таких обстоятельствах советник просто сам себя запутает, он начнет "перетягивать одеяло" депозита на каждую из стратегий и в результате получится не совсем нужный результат. Мне кажется если так ставить вопрос то только строго лимитированный размер от общего размера депозита на каждую из стратегий советника

Приемлемые потери 5%. Тогда на 1 стратегию 2,5% при двух стратегиях. Одна стратегия работа по тренду. Вторая отбой от уровня. Пока работая в тренде не дпшли до уровня используем 5%. Дойдя до уровня закрываем позицию и снова используем 5%. 1-2-3 разных советника работая на счете могут общаться между собой через глобальные переменные и запись в файл. Так что путаницы возникнуть не может.