Мани менеджмент

Когда речь идет о 3% вы говорите на позицию или на все допо.
А то мне например не совсем понятно о чем точно речь.
Какой у вас профит получается если риск 3-5% на депо или сделку, это же тоже разное..

Это риск на позицию, но часто у меня одна позиция. Бывает и две-три позиции. Когда позиций две-три, то риск 3% на позицию. Поэтому риск на депо разный бывает, но стараюсь, чтобы был меньше 10%.

Что означает "быстрый манименеджмент"? Кто может, поясните подробнее)

Сам так же был озадачен таким вопросом. Необходимо найти было формулу для рефинансирования. Иначе значительное повышение лота при более менее прибыльной стратегии приводили к быстрому сливу депо или значительным убыткам. Пока сам прорабатываю литературу, но похоже это то что искал. Кому интересно качайте.

anper, Огромное спасибо за предоставленный материал, долго искал как раз что-нибудь на эту тему. Теперь с расчетом ММ будет намного легче. Если получится, попробую создать индикатор, который будет выводит оптимальный размер будущей сделки на экран.

Быстрый ММ - это просто расчет максимального суммарного лота сделок - к примеру расчета быстрого ММ -
возьмем 5%
Итого можно пускать в сделки не более 50$ от 1000 - т.е. общий залог средств при плече 1/100 не долен превышать 50$.
лоты у кадого брокера свои и по своему распределены - так что просто запоминаем размер лота при 50$ - или вычисляем его.

ММ сам по себе обширный материал - если углубляться - то там и риски на сделки и от общего депозита, лимиты рисков по сделкам, от общего, по временному интервалу и т.п....

Обширный материал , то это сами наверное для себя придумывают. А, если решил 5 проц. от депо, то и делать так. Есть 1000 баксов, проиграл 5 проц., осталось 950, проиграл 5 проц. уже от 950, осталось 902,5 и т. д. От оставшихся брать 5 проц. Вот и ММ.

Почму именно 5%, а не 4% или 7%. Наверное есть какое-то более оптимальное решение. В любом случае надо ММ привязывать к стратегии, с учетом мат.ожидания. Сигнал для входа в позицию то же может быть разной силы. Можно конечно не ломать голову, а назначить определенный процент, но тогда и соотношение прибыль-убытки могут сильно меняться. JetRDS пишет, что " можно пускать в сделки не более 50$ от 1000 - т.е. общий залог средств при плече 1/100 не долен превышать 50$.", но может разумнее посчитать возможные потери при срабатывании стопа? В момент входа в рынок цена может находиться близко к уровню сопротивления-поддержки и стоп будет короткий, т.е. зайти можно более большим лотом.

Действительно. ИМХО взять - можно только заранее меньше чем нужно, например 0.1 процента риска на сделку. На время тестирования. После же результатов тестирования - нужно просто просчитать оптимальный риск. Чтобы и просадка была не фатальна велика (а это для кого - то и 10 процентов, а для кого - то и 50), и прибыль устраивала. Иначе - как - то ненаучно, что - ли.

Вот такой вопрос и стоит. Система ручная и не поддается программированию. Как риск просчитать? Не с потолка процент взять, а именно просчитать оптимальный риск. Стопы срабатывают время от времени. Можно убытки сравнить с прибылью как в денежном выражении , так и в пунктах. Можно рассчитать мат.ожидание системы или торговли по закрытым ордерам и вывести вероятность срабатывание стопа. Как рассчитать оптимальный лот при входе в позицию. Причем именно в конкретной ситуации при известном уровне стоп лосса.

Если не возможно запрограммировать значит нет никакой системы,нет алгоритма и торговля ведется интуитивно,а правила меняются в зависимости от ситуации.Соответственно при такой торговле невозможно просчитать оптимальный лот и оптимальный риск потому,что в действиях нет системы и постоянный уровень стоп лосса не влияет на мат. ожидание системы.

Про пять проц., это только повторил там предыдущего. У каждого свой процент риска. Зайти большим лотом при более близком стопе, то всё равно это расчитывается в процентах, хоть 50 баксов с тысячи, хоть 5 процентов, разницы нет.

Вы не правы что интуитивную торговлю просчитать нельзя. Есть статистика счета. Поэтому как трейдер торгует можно посчитать. Метод торговли не всегда можно запрограммировать. В моем случае трудности заключаются в нахождении уровней сопротивления - поддержки, поскольку их положение постоянно изменяются с течением времени. Программирование и последующее тестирование в тестере стратегий может дать приближенное значение лота. Т.к работа на новостях метод не предусматривает, а тестер нет новостей.

космос Тут понятно что какой то процент назначен быть может. Но хочется именно вычислить оптимальный лот при определенной сделке. Конечно литературу пытаюсь читать , но пока не устраивают предложенные схемы. Суть в следующем: 0,01% от депо для проверки системы нормально, для работы мало. !00% от депо много как для работы, так и для проверки системы. Значит есть где-то оптимальное решение. Более менее мне понятно, что лот должен зависеть от разницы между стопом и входом, плюс статистики метода или системы (мат ожидания, отношение прибыли к убыткам, вероятности срабатывания стопа). Волевые ограничения в виде процентов риска снижают как убыток так и прибыль (ограничение прибыли = убытку). Представляется, что каждый вход уникален (как и каждая ситуация на рынке) и требует определенных расчетов как по риску так и по прибыли исходя из прошлых показаний системы и принятых уровней стопа и профита.

Могу так сказать, если представлять форекс как что то сверхуникальное, что каждый вход получается по отдельной методике, и отдельных расчётов ММ, то работать ( открывать ордера) времени не останется. Маркетмейкеры сделали алгоритм такой, что просчитать что то уникальное невозможно. Надо среднее брать по отдельной паре и получится нормальный ММ.

Вы можете описать как берете среднее по отдельной паре и из чего Вы исходите? В общем то просто дискутировать пользы мало будет. Но пока на большинстве форумов говорят о процентах от счета, соотношения тейка и стопа. Но не говорят откуда такие выводы. Мой взгляд: что ММ связан со стратегией как трейдер и инвестор. ММ и ограничивает в работе и побуждает к более агрессивной торговле. Хочется какой то математической привязки. Скажем сейчас изучаю книгу где ММ привязана к максимальному убытку на истории. Но открывая позицию возможный будущий стоп может превзойти максимальные потери. Чем лучше система тем больше лот, тем сильнее потери. Все время искал метод дающий положительное мат. ожидание. Теперь приходиться искать ММ дающее возможность использовать данный метод.

Если бы можно было описать ММ исходя из чего то, то это был бы грааль. Поэтому везде много слов, а конкретика сливная. Лучшая мм, если на две тысячи пунктов выдержит от исторических значений максимумов и минимумов. И между прочим , есть такие схемы, хотя мне не нравятся, доход копеечный с такими ММ.

вопрос на самом деле достаточно хорошо проработан, особенно ботописателями
читал про эксперимент, что в бота с рандомными входами вшили такой адаптивный механизм ММ
и на длинной дистанции (3 или 5 лет) он показывал плюс

ессно, кроме картинок никто ничего не выкладывал, т.к кусками грааля кидаться никто не хочет

В общем то примерно представляю как ММ должна выглядеть. Просто думал, что кто то уже решал такой вопрос. Дело не в копеечных прибылях, а наоборот рассчитать оптимально высокий лот. Задача легко решается если будет фиксированный в пунктах стоп. Но достаточно часто приходится его относить за уровень сильного сопротивления. Кроме того расчет ММ в литературе предлагается проводить по исторической статистике сделок, но статистика все время изменяется. Следовательно, оптимальный лот рассчитанный ранее будет через некоторое время не актуален.

Вот у Демуры есть видик, так там он говорит, делай 1-2 проц. риска от депо и устанешь проигрывать, если 50-100 сделок выдержит. Слить действительно трудно. Но при таком ММ спрашивается есть ли выигравшие.