Мани менеджмент

Так первостепенно каждый трейдер и должен научится не сливать, а уж потом думать о прибыли, так что соблюдения консервативного ММ очень полезно для всех, как минимум потеря денег психологически тяжеловато переносится.

Дисциплина ,дисциплина и еще раз не чего кроме дисциплины.И ноль эмоций на слив.И тогда буде легче осуществлять мани менеджмент.

знаю трейдера, который соблюдает только ММ, и отрицательно относится к анализу, работая по принципу монетки. и по итогам недели он всегда в профите. т.е. ММ для него - основа торговли

Пока не в одной статье об ММ не встречал, что ММ может работать с отрицательным мат. ожиданием. Если система дает пусть мизерную, но прибыль то ММ иожет вытащить. Вход по монетке заранее определяет отрицательное мат. ожидание, а для систем с отр. мат ожиданием ММ бессилен.

Так кто же станет статьи писАть про ММ с помощью монетки. Надо самому попробовать. Взять хотя бы две демки. И в одной по своей схеме с ММ, а другой чисто по монетке со строгим ММ и проверить. И может получиться, что по монетке будет не хуже, учитывая что по системам огромный проц. трейдеров сливается.

Всю неделю наблюдал предложенный на этом форуме для мониторинга торговый счёт на "Робофорексе" номер 151181. Человек стабильно его поднял за неделю почти в три раза - со 100 $ до 277 $. Я уж подумывал сделки для себя копировать. И что я вижу сегодня... за день (сегодня в понедельник) счет слит подчастую. Может быть трейдер заболел и всё это на полном автопилоте произошло? Как же так... любопытное кино.

Монетка дает вероятность 50 на 50. Если считать вероятность хода рынка 50 на 50, то вероятность выигрыша будет 50-спрэд-своп, а проигрыша 50 + спред+своп. При бесконечно большом числе входов результат предсказуем, хотя не обязательно, что слив будет быстрее, чем при работе трейдера. С монеткой получается отрицательное мат. ожидание системы, поэтому и вымести её невозможно ММ. Если бы был перевес хотя бы на 1 пункт в соотношении вероятности выигрыша- проигрыша, тогда скажем даже в 10 сделках, то можно было бы прибыль увеличивать. ММ может лишь из системы с положительным мат ожиданием сделать более прибыльную или убыточную.

По поводу мат ожидания я хорошо знаю, что уже в минусе. Так я не про матожидание. А говорю конкретно использовать монетку и свою схему торговли с использованием ММ. И вполне может получится, что гораздо лучше, учитывая столько сливающихся. Что все эти схемы, системы и стратегии у большинства только на словах, а монетка может быть надёжней. Кстати очень давно проверял, когда от стопов совсем не отказался. Результаты одинаковы. Всего лишь проверить с жёстким ММ, а потом и вероятность привести не книжную, а что практика покажет.И , если система хуже монетки, то работать над другой. Хороший способ узнать про свою систему.

монетка может быть надежней в беттинге, где надо угадывать только направление цены и время, в трейдинге ж еще есть стопы и ТП, что очень сбивает вообще всю игру в монетку в большой минус, потмоу как все равно вернемся к психологии и теханализу.

космос То что монетка может сработать лучше, чем решение трейдера или системы знаю. Сам как-то проверял систему на 2 счетах. На 1. заходил по правилам и не трогал счет. 2. на втором постоянно контролировал и изменял ордера для улучшения баланса. Через некоторое время 1 счет при равных кол. открытых лотах стал значительно опережать первый. Психанул и развернул позиции первого счета против тренда и системы. После данного действия 1 счет удвоился, а 2 чуть-чуть был выше начального баланса. После занялся специально сливом 1 счета. Стал завышать его лоты и после срабатывание тейков разворачивать позиции против тренда. Тренд менялся и 1 счет снова косил деньги. Я все-таки победил его и слил. Для этого пришлось открывать на 100% от депо. Прошло еще 3-5 заходов прежде чем счет обнулился ( тогда уже не стал стопов выставлять только тейки).

anper, Из всего выше сказанного можно сделать вывод:пока риски находятся на приемлемом уровне трейдер может ошибаться как угодно но как только объем лотов увеличен до максимума депозит обречен на слив.Некоторые трейдеры даже утверждают,что при помощи ММ можно получать прибыль даже на убыточной стратегии но необходимо знать цикл убыточных сделок.Если нет никакой ТС тогда уже действительно лучше торговать по монетке,больше шансов на выигрыш.

монетка не определяет никаких ожиданий, скорее нейтрализует. в данном случае шансы 1 к 1, к тому же я уже привел пример реального человека, который на этом зарабатывает

Верю что конкретный человек зарабатывает используя мощный ММ. Не верю что он монетку подбрасывает каждый раз перед входом в позицию. Я так же согласен, что подбрасывая монетку можно выигрывать какое то время, но при бесконечном кол. опытов открытие ордера случайным образом приводит к сливу. Математическое ожидание монетка не определяет и не нейтрализует. Просто события выигрыш - проигрыш при входе в позицию наугад не равновероятны и смещены в сторону проигрыша.

amater Вывод и так понятен. Согласен, если в стратегии убыточные сделки встречаются циклически или идут подряд, то ММ может вытащить данную стратегию. Но вопрос, не в этом. Хочется знать как сделать ММ безопасной и более агрессивной. Не против, что кто то назначает определенный процент от депо и работает. На мой взгляд, можно построить ММ от соотношений потерь (стопов),прибыли и размера депозита (лучше экви) для нахождения наибольшего лота. Скажем даже если принять риск в 1 % от экви и стоп ставить за сильным сопротивлением то размер лота будет зависеть от цены входа и дальности уровня стопа. Сам же процент риска должен как то быть завязан с приемлемыми потерями и мат. ожиданием системы . Вероятно каждая сделка будет изменять мат. ожидание системы, а значит и процент риска.

По монетке можно определять заходы в рынок, а вот как определить выход из рынка? тут то монетка не поможет, тут надо либо стопаи и ТП, либо ручками, и потом суммарно смотреть на результат, вот только знаю, что чисто психологически основная масса трейдеров будет все же закрывать малую прибыль и большой убыток, так уж большинство устроено.

статистика вышла, новости подкосили
ну и как вариант - не хватало до завершения акции чуть чуть добить, чтобы увеличить счет в три раза
рискнул больше чем нужно - и привет

Да, смотрю опять депо пополнил налом на сто баксов и пошла вторая попытка. Ну чтож... если вторая попытка сработает, и 300 баксов, всё же, выйдут, то уже неплохо: потеря 100, пополнение на 100, в итоге вложения 200, а прибыль, всё же, 100. В этом вся суть трейдерской деятельности - без потерь нет прибыли. Вот только потери в разумных пределах должны быть, иначе трейдинг превращается в доилово.

Для этого нужно знать мат.ожидание торговой стратегии и размер депозита.Если мы наем сколько сделок у нас прибыльных и сколько убыточных(в среднем) и какое количество профита мы должны/можем получить в пунктах мы можем рассчитать объем рабочего лота как для классического ММ так и для агрессивного.Главное помнить,что все данные(тесты) торговой стратегии мы получили на истории и в реальной торговле они могут быть другими.

Это уже понял. Кроме того лучше считаю использовать не депозит , а пересчитанное экви. Допустим рискуем 10% от депо. Решаем работать двумя ордерами. На первый ордер приходится 5% риска от депо. На второй 5% от депо которое вычисляем за минусом возможных потерь от первого лота. Если стоп выводится в без убыток то есть возможность открыть еще один ордер. В конце концов можно без риска загрузить 100% денег со счета. Но еще одна проблема есть. Хочется оценить вероятность тейка и стопа. Но скорее всего это относится к методу торговли.

Уж очень все таки это будет рисскованно и такое лучше не применять, даже если учитывать что на 1 ордер приходится 5% риска на депо, то как быть если ордера хэджирующие, например покупка евро, продажа фунта, одновременно в период когда они корелируеммые пары.