Мани менеджмент

Torgashilo Если учитывать в расчетах уровень маржинкола, то риска никакого не вижу. Тем более, что 100% в работу можно запустить только использую как скальпирование, так и стратегические стратегии. Если все позиции выведены в безубыток, то остается смотреть за тем ,чтобы требования по марже не были нарушены. Риск остается тогда, когда при новостях перескакивает стоп и прибыльные ордера могут стать убыточными. Это возможно и при работе с 1 ордером.

anper, У вас все пока строится на предположениях и в теории выводить ордера в без убыток легко,а на практике очень тяжело,особенно психологически и я уже не говорю о том,как тяжело вести целую сетку ордеров вздрагивая при каждом откате цены.До тех пор пока у вас не будет четкой стратегии говорить о ММ бесполезно,вы не знаете какой величины у вас стоп/профит,какая прибыльность у стратегии,среднее количество сделок.

так а я о чем, если резко все позиции пойдут в минус, то депо просто снесет, не вижу логики в такой торговле, слишком уж рискованно, не наталкивайте новичков на риск, они и так бахают половиной депо в надежде на удачу.

Torgashilo Когда выставлен стоп уже принято решение о потерях. Если сносит стоп то депо сносить не должно. Единственно, всегда возможен гэп. Тогда потери вообще не рассчитываются. Поэтому приважных новостях и идет рост волатильности. Одни закрывают позиции считая безопаснее переждать новость, другие наоборот отрабатывают вероятность прогноза новости. Говоря о возможности использования 100% от депо, имелось ввиду что часть ордеров должны быть переведены в долгосрок и в без убыток. И трейдер не должен трястись при каждом откате рынка.

Мани менеджмент всегда был моим слабым звеном. не подскажете какие-то семинары на эту тему, может мастер-классы или курсы?

А что вас беспокоит конкретно? вы бы рассказали вашу проблему, а мы всем форумом вам в этом поможем, семинары можно посмотреть любые, но лучше если знаете английский язык то западные ролики, у нас мало специалистов в этом.

Смотря как вы рискуете , есть риски оправданные есть нет ,если вы имеете меньше стоп чем обычно вы можете рискнуть войти большим лотом , если такой ситуации нет значит риски не стоит увеличивать .

Сам сейчас занимаюсь этим вопросом. Сначало проч. лит.-ру которая есть у меня. Затем посмотрел что предложено на форуме, тут тоже навалом потом начал в гугле смотреть. Все дело в том , что каждому человеку нужен свой ММ , под его взгляд. Кому подойдет консервативный, кому агрессивный. Как индикаторы и метод торговли ММ будет в конце концов привязан и к Вам и к системе.

Я нашёл только одну книгу, посвящённую ММ - "Ral'f Vins Matematika upravlenija kapitalom". Курсов по этой теме нет, только если какой - то один раздел. Вообще если хотите начать изучать ММ (именно изучать, то есть проблема в недостаточности знаний, а не психологического плана) то советую начать с теории вероятностей, там не сложно. Просто, без этого, навсегда останется понятие плана - : малый лот хорош тем, что он мал. А это следствие, а не причина.
Да и прийти Вы должны к осознанию того, что это борьба двух противоположностей - с одно стороны минимальные риски, в идеале не торговать вообще, но и прибыль тут минимальна, с другой стороны жах на 100 процентов, 0 стабильности, максимальный потенциал прибыли. А ММ - это нечто оптимально посередине, когда и прибыль есть, и угроза слива невелика.
Именно изучить ММ наверно не сложно, сложно потом протестировать свою ТС в реале, отдать на это время, разобраться во всём, просчитать историю - на это и 3 года уйти может, да и более. Я не говорю что все 3 года надо ММ считать, но это как бы параллельно с приобретением опыта прогнозирования, понимания рынка, вообще всего. Тут всё связано.

ArtsiomL Книга которую Вы приводите есть в в лит-ре данного форума. Лично для меня она более интересна. Но кроме того что ищется максимальная прибыль , как побочный эффект возможны максимальные убытки. Поэтому позже подход данного автора был критично оценен. Но он задал основное направление и все дальнейшие авторы пытаются при росте счета уменьшить получаемую прибыль за счет сокращения риска. Как это странным не покажется. Вообще приводимый автор задал именно математический подход к расчету оптимального ММ.

anper, Я не об этом, я к тому писал что литературы/курсов и прочего посвящённого именно ММ крайне мало, и очень сложно найти. Есть по большей части не систематизированная информация и, скажем так "кто во что горазд". И то, что я пишу - это совсем не исключение, это просто моё видение - не более.
Ну а то, что убытки и размер прибыли связаны - с этим ничего не поделать...

ArtsiomL Вполне поддерживаю Ваш подход. Просто автор книги, которую Вы приводите ввел новый подход к расчету ММ, она мне тоже понравилась больше всего. Но подходов действительно очень много. Почему и писал, что надо подбирать под себя ММ. Пока полагаю, что может быть даже несколько ММ с одной степенью риска, но разным подходом к отдельным стратегиям. Примерно так, работать по тренду одна ММ. На отскок от уровня - другая. Уровень риска не должен превышать заданного от депо. Т.е. он общий для двух ММ. Сам еще не выбрал приемлемый подход.

Я бы посоветовал в первую очередь книгу "Сделай миллионы играя числами" Р.Джонса. Найти ее не проблема. Она не сложная, и там описываются разные подходы к управлению капиталом. Р.Винс, насколько я понял (честно скажу: не читал, только листал), больше делает упор на поиск f-оптимального. Но по нему все равно никто не торгует, т.к. там в теории просадки могут достигать 90%.

Я понимаю ММ это как механизм, система управления депозитом, но не закладка какого-то риска в стоп лосс, это отдельный разговор. Лично я использую принцип, слив депозита в редчайших отрицательных циклах, например движение в полтора кризиса без откатом, около 6 000 пунктов. Вот это должно убить мой депозит. И уже на основе данного значения я выстраиваю систему управления, дабы это правило в ней не было нарушено на всех рыночных участках. Далее закладываю защиты от всех не благоприятных рыночных ситуаций и после этого идет постановка цели, сроки, размер ежемесячных инвестиций и т.д.

Расчет лота. Скачено с сайта tradelikeapro.ru/ddsmm-sekretnaya-formula-manimenedzhmenta/
Можно посмотреть. На моем компе защиту не снимает. Может кто попробует. Файл не прикрепляется.

Защита с формул XL снимается паролем DPARGHOHHRQZBBU. Взят с того же сайта. Просто не работаю ни с индикаторами, ни с какими то другими файлами если не знаю , что они показывают и как вычисляются.

На этом сайте очень много полезной информации, в том числе и в части манименеджмента, поэтому кому нужно заходим на него, вбиваем в поиск справа вверху что ищете и информация станет доступной. Кстати написано и описано в видео кратко и без мыла

Ну почему же ММ регулирует риск который закладывается в сделку, по большему счету, ММ это набор правил призванный грамотно расставить риск по отношению к возможной прибыли, что дает возможно по сумме количества сделок оставаться в плюсе, причем плюс должен быть адекватным риску.

Мани менеджмен - это управление капиталом
Сделка это лишь элемент системы управления капиталом, правило, но не может являться самой системой. А большинство трейдеров, неудачников, верят в то, что ММ это отношение профита к стоп лоссу, а так же закладка риска на одну сделку, какие глупости

Правила не общепринятые. Книжные гуру принимают правила с точки зрения своей концепции. Ближе подход Torgashilo. Прежде всего приходиться выбирать более близкий метод управления капиталом. Затем учитывать, что хочется получить от ММ и как ее представить для своего пользования. Скорее всего для каждой стратегии будет свой ММ.