Мани менеджмент

ты главное себе поставь планку просадки в одной сделке и соблюдай этого при любых условиях, и больше особо и ничего не нужно ограничивать и контролировать.

Да нужно будет так и сделать к примеру если зайду в минус 60 процентов от депозита то лучше открыть сделку в противоположную сторону так чтоб выдержать небольшую просадку потому что рано или поздно цена вернется и я буду в плюсе гланое будет набраться терпения и ждать выхода из просадки .

wvak, Лучше не доводить просадку до минус 60 процентов от депозита,да и открытие противоположной сделки при таком минусе только усугубит ситуацию,цена развернется,а у вас по прежнему висит минус.Делайте меньше рабочий лот и тогда не будет страшно,что можете потерять депозит и спокойно будете ждать когда сделка выйдет в плюс,раз пересиживаете убытки.

Это очень сложный психологический момент для трейдера, но я согласен с тем, что просадки такого размера лучше не допускать, ведь открытием встречного ордера того же объема депозит вряд ли удастся спасти, а минус будет висеть огромный по счету, лучше уже хладнокровно потерять пусть даже большую часть депозита и закрыться, но зато после анализа ошибки продолжить торговлю, а не просто наблюдать за тем, как приближается стопаут с залоченым минусом в ожидании чуда

AndrewAlex, Я бы всё-таки сказал что ММ-это самое главное, что должно быть в первую очередь в трейдинге.По существу от него зависит постоянный размер депозита, а также возможный риск.Эти вещи для трейдера играют решающую роль, поэтому если он будет неоправданно завышать риск, то это рано или поздно ему аукнется большими убытками, в худшем случае-полным сливом.

тень, Согласен с вами,управление капиталом считаю основой всей торговли,именно с ММ нужно строить свою торговлю.Сначала трейдеру необходимо научится контролировать убытки,а потом когда уже будет своя стратегия можно модифицировать ММ под нее,для получения лучших результатов.Научившись правильно терять деньги на рынке трейдер быстрее научится зарабатывать,снижая убытки и увеличивая прибыль.

Но тут вероятно ошибка в расчете ММ была изначально, советник не должен участвовать в рисках более чем на 30% депозита, то есть после увеличения депозита в полтора раза и лотности в два ни чего страшного произойти не должно.

У меня был подобный случай, только депозит был поменьше, и тоже зарабатывал на самом минимальном лоте, на центовом счёте. И вот я решил поднять, буквально на единицу лот, так он тут же зашёл в такой минус, что я еле вылез из него, но всё таки не слил. Не стоит поднимать лот, если не уверен что хватит депозита.

Если вы планируете использовать депозит продолжительное время то действительно не стоит. Но если вы рассчитываете получать по 100% прибыли и выводите прибыль ежедневно расчеты сразу меняются. Именно поэтому я говорю что ММ нужно рассчитывать под каждую конкретную ТС.

На самом деле нет такого закона,просто когда все в пределах манименеджмента то просадки или убытки воспринимаются как должное но как только лот увеличивается любое движение против трейдер воспринимает как личное.Пока возможный убыток не сильно влияет на депозит трейдера не особо беспокоит куда пойдет цена и закрытая по стоп лоссу сделка не вызывает припадки злости или апатии к торговле,а берется как часть торговли.

wvak, Да Вы правы, такой подход действительно имеет место, но как правило так поступают новички, которых ободряют первые успехи и они начинают завышать риск потому что считают, что готовы справится с любой ситуацией и в результате попадают в глубокую просадку. Некоторые агрессивные трейдеры также могут её допускать, но размет такой просадки должен быть заранее заложен в ТС, и соблюдение ММ рано или поздно позволит из неё выйти.Не так давно встетил агрессивный ПАММ, где управляющий торгует более 3х лет, что говорит о нём как о грамотном мастере своего дела, и без соблюдение ММ он бы так долго не просуществовал.Не забывайте, что в это время произошло землетрясение в Фукусиме, и рынок страшно лихорадило.

Теорию вероятности в нете найдите - там как раз ответ на Ваш вопрос - ММ и ТВ очень тесно переплетены. Фактически - идеальный ММ это экстремум функции, по бокам от которого снижение прибыли и увеличение потерь, вплоть до слива. ТВ, то что надо для торговли - это самые азы, для этого достаточно знаний математики в пределах неполной средней школы.

Так Вы тут приводите пример ММ - классика, не агрессивный и ММ - разгон. А расчёт под каждую ТС подразумевает использование не параметров риска (в том виде, в котором это понятие сформировано для рынка форекс), а параметров собственно ТС - матожидание, шанс на профитную/убыточную сделку, максимальную серию убыточных сделок подряд (усреднённо) и прочее.


Пока ни у кого и руками - сколько нибудь долго - 100 процентов в месяц получать не удавалось... Из всех трейдеров в мире, за все времена...

Maxim777, Поднимать объем позиции надо так, как считаете правильным, тут можно по разному судить, лично я поднимаю пропорционально лот к размеру капиталу, если он растет, то пропорционально повышаю объем сделок, и желательно если завысокий лот, то со стопом вести торговлю.

Не знаю кто там чего говорит, только я, после перевода сделки в безубыток, обычно подключаю трал и тралю позиции, потому что считаю, что безубыток это не есть прибыль, пусть даже малая, но прибыль должна быть обязательным элементом торговли на рынке. В противном случае не понятна цель торговли

Такую логику поддерживает Резьвяков. Считаю в этом что-то есть. У меня одна система также рассчитана на соотношение 1 к 2. Как раз через это и вывожу депо в плюс. Но все-таки считаю, что входы должны быть по определенным сигналам ТС. Прошлый месяц работал с ММ 0.5% от капитала. Месяц закрыл в плюсе. С этой неделе переходу на 1%. Главное работать нужно с таким ММ, чтобы не давил на психологию.

Соотношение профит/стоп - регулирует ТС. ММ отвечает только за размер стопа. Так что так привязывать - не корректно.

Есть системы, где и 1 к 50. Только нужно понимать что чем больше соотношение - тем сложнее получить профит. Другими словами - положительный перевес можно создавать как качеством анализа (хоть и с соотношением 1 к 1) так и самим соотношением. И всё это между собой связано. Найти оптимальное соотношение - это и есть оптимизация ТС, отчасти.

Бойко, Вот это точно сказано. Ведь если правильно соразмерять риск, то психологически работать будет гораздо проще,потому что даже если будут допущены какие-то ошибки особого убытка они не принесут, а после корректировки их можно будет компенсировать, поэтому соблюдение ММ это один из самых важных факторов, который отвечает за успех в трейдинге, а кто его не соблюдает рано или поздно закончит сливом.

Там обычно дело не совсем в ММ,а просто в психологии,закрыл сделку раньше,и не дотянул до профита,или открыл до сигнала и получил не
системного лося,или передвинул стоп,думая что цена вернется,в итоге получаем значительно худший результат чем на демо счете, где мотивов
к подобному поведению нет совсем!
Вообще мм надо крутить и вертеть когда система приносить профит стабильно!Тут уже есть с чем работать,а вот когда нет системы,
и человек решает что все его проблемы из-за не соблюдения каких-то правил ММ,это по меньшей мере не справедливо! :hoho:

Это соотношение, так сказать, волшебное. Дело в том, систему можно толковую построить на мани-менеджменте. Еще можно установить индикатор волатильности. Когда волатильность низкая, тогда заключать сделки с соотношением стоп-профит 1 к 2. Эта недавняя система "Золотая Жаба" старшего аналитика Глеба Кабанова из Пантеона-финанса. Сейчас она тестируется в режиме онлайн.