Мани менеджмент

Наверное не верно связывать ММ с доходностью системы. Наверное наоборот, чем выше мат. ожидание системы, то больший риск можно принять. ММ связана с риском каждого входа и общим риском ( если подразумевается несколько входов) , но привязка ММ к доходности системы торговли на мой взгляд не верна. Иначе получается: чем лучше система, тем меньше надо рисковать.

Естественно, полностью согласен.
И именно по этому всегда пишу, что ММ надо рассчитывать по СВОИМ данным, СВОЕЙ торговле. Например у автора число успешных входов 55 процентов, а у кого - то другого 65, или 50 - естественно и ММ тут несколько разный. А именно процент прироста депозита - тут ни при чём. Например если долгосрок, то видел вариант, когда человек с очень консервативным ММ учетверил депозит по евро - йене за пол года и выиграл конкурс.

Я считаю, что мани менеджмент главная составляющая при торговле на форекс, и неважно ты профи Или ты новичок оптимальный риск при торговле на форекс не должна превышать 2% от депозита в одной сделке

Так просто делать выводы не стоит. Нельзя рассчитывать ММ просто потому что так сказали, ММ нужно привязывать к торговой системе. Вот например если у вас в системе присутствует усреднение или лок то 1-2% это очень мало.

Demonchikkiev, Посмотрел у вас в подписи памм счета и не совсем понятно как у вас получилась такая просадка на всех счетах,там начиная с 65% аж до 95%,хотя написан консервативный стиль торговли.Каким образом получилась такая просадка из-за нарушения ММ или просто серия убыточных сделок,не предвиденная торговой стратегией?Была бы такая серия ожидаемой то и процент риска на сделку был бы меньшим или я ошибаюсь?

Я вообще не сторонник выводить средства во время торговли,лучше в выходные,потому что случись какой-нить сильный скачок и если нет стопов,то может понадобится каждая копейка для выживания.Лучше уже так-5 дней отработал,а там прикинул сколько надо оставить,а сколько можно вывести,вот тогда ММ всегда будет работать так,как надо.

Из-за серии убытков, это был сентябрь и обвал доллара, который перед ФРС валился а я его покупал, и после него тем более, а он еще у меня был куплен, плюс усреднение, которое закрылось по стопам, а это убытков пунктов 300 - 400 почти что получалось у меня, вот и просадка такая была.

Даже если ТС убыточна - ММ нужет, потому что:
1 - человек на рынок приходит без опыта, и не соблюдая ММ просто на обучение сольёт гораздо больше, чем можно было бы.
2 - в освоении новой ТС пока - то ещё не ясно, прибыльная она или нет, то, что написали - это хорошо, но откуда знать что там правда написана.
3 - в создании и оптимизации своей ТС.

ММ не нужен - только когда есть желание поиграть в разгон, как в казино, на не существенную сумму. При участии в конкурсах без ограничения плеча или лота и длительностью до месяца - пары месяцев. Там всё равно выиграет не тот, кто торговать умеет, а тот, кто удачно жахнет.

1 Без опыта торговать человек не будет на свои деньги а со своими будут хоть опыт по демке, сомнителен этот пункт.
2 тут согласен, но если тс без ММ то и использовать его не надо.
3. Тут тоже согласен, хоть самый простой ММ но нужен тредйеру.

Vadon, Всё верно.Любая ТС должна быть обязательно подкреплена ММ, в противном случае хорошей торговли у трейдера не будет.Даже считаю, что ради соблюдения ММ лучше закрыться с минусом, даже если в чём то это будет противоречить ТС, потому что в этом случае трейдер не подвергает свой депозит неоправданному риску.

Ничего смешного не вижу. Понятно, что заведомо сливную систему ММ может вытащить, если в системе есть циклы прибыльных входов и убыточных. Но любую систему надо отрабатывать и проверять. Единственная проверка без ММ - заход минимальным лотом. Чтобы убедиться в работоспособности ТС надо не один месяц. Вряд ли начинающий трейдер будет испытывать и дорабатывать систему продолжительно работая минимальным лотом.

Вообще-то можно и с убыточной торговой системой работать, ведь что такое убыточная система - это та, которая дает процент прибыльных сделок ниже 50 процентов, а если доля 40 процентов таких сигналов, то при большем объеме тейк-профитов, чем стоп-лоссов все равно получаем прибыль в сумме, главное как говорил коллега выше - соблюдать ММ, и те же тейки и стопы - это и есть часть ММ.

lysyyl, да нет, это Вы смешите, у Вас видимо всё есть уже... только чего Вы на форуме то забыли, деньги то проподают...
Vadon, множество примеров, по знакомым, что люди без опыта торгуют именно на реале. размер слитых счетов от десятков до тысячь долларов, всё реальные примеры. Наоборот, редко когда сначала учёба и демо, а потом реал, большинство то без форумов сливает, увидел рекламу и вперёд...

wvak, Это иллюзия и многие трейдеры сливают свои депозиты когда думают,что достаточно подождать,чтобы сделка сама вышла в плюс или хотя бы в без убыток.Если вы собираетесь торговать без стопов то классический манименеджмент вам не подойдет потому,что он подразумевает ограничение убытка,а у вас его не будет.Вам нужно будет по другому рассчитывать процент риска на сделку.

Это не иллюзия а просто этап,через который рано или поздно все проходят.
Точно так же как все пробуют мартин,и точно так же как все пробуют локи.
Кому-то нравится,и кто-то не сдается,увеличивая запас хода депозита(ну кол-во пунктов чтоб пересидеть убыток в 10 000пп).
А кто-то ищет спасение в стопах,но кто прав до конца не ясно,говорить что правильный путь только у тех кто торгует со стопом,
это по меньше мере преувеличение,так как крупные игроки торгуют без стопов,об не раз рассказывали управляющие хэдж фондов
в различных интервью.
Что я хочу сказать,тем кто пересиживает,возможно стоит поставить стоп/стопАут на паритет. :glasses:
И дальше смотреть чтоб ниже даже при усреднении не заходил максимально возможный негативный результат.
Тогда мне кажется трудно будет выбить такого трейдера из седла,но и кучи прибыли скорее всего не будет.

amater, Торговать без стопов это конечно большой риск, так что если и применять этот метод, то только с при реально большом депозите, что бы в случае резкого скачать можно было его переждать и закрыться с профитом.Многие трейдеры считают такую стратегию ошибочной, но тем не менее,я уверен что почти все время от времени этот момент используют, хотя он конечно полностью противоречит ММ.

Читал классиков по рынку Форекс так вот кто-то из них не помню конкретно кто предлагал задействовать в торговле не более 2 процентов депозита и в этом случае якобы слить депозит практически не возможно а вот шанс на рост депозита возрастает на порядок.

тень, Риск в торговле присутствует всегда и от трейдера зависит чем он рискует в сделке,какой-то частью депозита или всем депозитом,или временем.Торгуя без стопов можно рассчитать лот таким образом,что не смотря на любое движение валютной пары вы ничего не потеряете и со временем получите прибыль но вопрос сколько на это уйдет времени и какова будет сумма прибыли,положительное решение этих двух вопросов сделает трейдера успешным.

Неоднократно пробовал переводить ордера в безубыток, но особого профита не имел. Надеялся, что цена уйдёт далеко и я смогу взять хороший профит. Было так несколько раз, но в большинстве случаях меня выбивало. Сейчас забираю то, что есть, пусть это даже небольшой профит, но это лучше чем вообще ничего.

Lim, Прошу прощения, но при написание ответа вышел на первую страницу форума. После этого пытался сообщение удалить, но не получилось. Ранний перевод позиции в без убыток считаю благом при мониторинге ситуации. Получая выход из ордера в без убыток и заходя снова в ту же сторону иногда приносит неплохой доход. Но когда изучал стратегии в тестере, получалось, что истинный сигнал во вход в позицию, часто рынком " проверяется " поэтому рынок еще раз проверяет сопротивление, и если советник в это время перевел позицию в без убыток, то повторного сигнала на вход может не последовать. Одну и ту же ситуацию проверял на разных валютных парах. Настройки одинаковые. На одних валютных парах перевод ордера в без убыток сказался положительно, на большинстве же отрицательно. Но в каждой системе надо данный фактор проверять. Мне кажется, что данный вопрос относится больше к самой системе, а не к принятому ММ.