Мани менеджмент

Вы слишком много возлагаете на ТС, да и вообще на форекс. Тут 95 процентов торгуют просто крайне не эффективно, так что на этом фоне - малоэффективно - совсем не плохо. Все сюда приходят с надеждами, а остаётся без потерь (или вернув потери) лишь малая часть. по поводу того, что можно - можно настроить мартин по среднему риску, приравняв к любому другому виду ММ и получится, на большом числе выборки абсолютно тот - же вариант. просто сам принцип правильного ММ всегда одинаков, а вот сами методы - фиксированный лот, мартин, усреднения - настраиваются по желанию. Мне в мартине не нравится то, что при условии, когда уже дошли до последнего колена - это относительно большой риск на "одну серию". В то - же время я без проблем отношусь к частым но малым убыткам. Человек, которому наоборот - первое не значительно, а второе принципиально - выберет мартин и будет прав - ему так спокойнее торговать. Вот и всё - на форексе не плохих и хороших идей, есть плохие и хорошие воплощения идей.
Я не торгую мартином, вы не торгуете мартином - но это не значит, что все, кто мартином торгует - не правы. БОльшая часть - да, но и бОльшая часть тех, кто с фиксированным лотом - тоже новички и жахари, а если при опыте - жах может быть оправдан, то без оного....
В общем - не делайте безапелляционных выводов, до полного изучения вопроса. Да и вообще - не всегда слушайте то, что говорит толпа, помните - толпа всегда проигрывает. Учите своё, делайте свои выводы и исходите из своих размышлений, и самое главное - никаких стереотипов.

Нет - усреднение - это когда направление не меняется. то есть стали ставить на бай, но неправильно - и ставим дальше на бай. Если умножаем на некоторый коэффициент - то получается усреднение с мартином. А просто мартин - это вошли неправильно, входим второй раз бОльшим лотом (на коэффициент, обычно 2), но совсем не обязательно, что в том - же направлении, тут уже по сигналу. Соответственно несколько различны и подходы - к мартину подойдёт практически любая ТС, к усреднению - не любая.
Мартина - да не защищают, но потому, что судя по анализу ПАММ счетов - ну по тому, что я пробовал проводить - 70 процентов торгует по мартину, и сливает по мартину, естественно, так как мартин "как - бы позволяет отсрочить слив" (это не совсем так, но как правильно сформировать, без дискуссии в две страницы и описания теории вероятности - я не знаю). В общем - часто, очень часто - торгуют неправильным мартином, вообще мало кто озадачивает себя изучением этой самой теории вероятности, чтобы понять как работает мартин. Все просто рассчитывают на то, что выведут что - то до слива. но, опять - сам по себе мартин - не плох и не хорош. Это просто такой подход к ММ. И дальше - что хотим, то и делаем.

Не желательно для новичков, так как и сами жахают, а тут ещё и в прогрессии. Но гуру - на то и гуру, чтобы самим решать, чем пользоваться. И если человек зарабатывает, и при этом выбрал мартина - то не мне, новичку его судить. и даже если бы я тоже жил только с форекса (а ИМХО - это признак гуру) - то тоже не судил - бы прибыльного коллегу. А как раз те, с кем общался, и кто ИМХО гуру - может не используют мартина - но никогда не отрицают возможности его использования. просто подчёркивают - так - то нельзя, так - то можно.

я бы сказал антипод усреднений - пирамидинг.

не совсем понял - это шаг - минус 2к пунктов? и получалось минус 5 процентов? так это нифига себе депозит, не важно каким лотом человек работает..
с таким депо любой пересиживальщик в принципе без проблем пересидит большинство бурь на рынке

Не особо много - я конечно многого не знаю - переписывался с ним порядка полутора недель. Там депозит был вроде 5 к. Шаг не 2000, шаг он писал 200 - 400, вот это для варианта 400, лоты просто маленькие первые (он на инсте - а там лоты в 10 раз меньше, а может даже и центовик - не помню). И он сам писал, что не выгодно если сразу сделка в плюс, так как мал объём и мала прибыль. У него ТС, не уточнял, но помню что процент успешных входов - около 30. То есть - он просто немного подрабатывает на форексе. Но вообще - писал, что так торгует более 3 - х лет. И как я понял - он этот минус просто пересиживает и всё. Опять - же - это не реклама, это просто к тому - что и такие варианты торговли, торговли в плюс - тоже бывают.

по началу сложно. Я понимаю почему - всё же, на первый взгляд - это самое прибыльное что может быть, и как - бы риски не особо большие, но - я бы сказал что для пирамидинга нужна психология снайпера - тут и месяц можно ждать ситуации подходящей. Так что - не стал бы делать акцент на пирамидинг а комбинировать его с другими методами. Иначе можно один раз сорваться от ожидания и всё слить... Решать конечно не мне. И тут тоже - пирамидинг при котором новая позиция как только есть на неё прибыль - в 99 процентах случаев слив. Доливатся по классике - это лотом в 2 раза меньше чем предыдущий. Но вообще вариантов множество.
Я лично использую пирамидинг, например для доллар - йены, и в сторону роста бакса, падения йены. Пока ещё жду - ИМХО рановато. На евробаксе - не использую, у меня вообще не особо хорошо с евробаксом, хоть и не оставляю попыток.

а не одним ли всем известным советником этот товарищ торгует? :)
То, что "невыгодно, если сразу в плюс" - звучит как наблюдение работы робота, а не ручной торговли. т.к человек бы просто закрыл позу, или долился в прибыльную сторону или еще что

Я другого не понимаю. Нафига создавать депозит на 100 баксов, чтобы с него зарабатывать... А потом ещё и писать - что тут незачем соблюдать ММ. Уважаемый - а почему у Вас нет идеи - купить ушастый "Запарожец" и подать заявку на участие в гонках "Формула 1"??? Смысл примерно одинаковый. Да и если выиграете - а шансы на нормальную, стабильную прибыль с 100 долларов примерно равны шансам того, что "Зэпар" выиграет - там тоже, думаю, денег нормально так отвалят.
Неужели не разумнее как - то начать работать над созданием нормального депозита - ну если нет желания найти подработку, то хотя - бы работать на этих 100 долларах на статистику, чтоб инвесторов привлечь, или ещё как. Откуда эти мечты вообще - мол вот все сливаются, кто ММ не соблюдает, а вот мне повезёт. Я тут не о 5 - ти процентах пишу, я о самом принципе.
Сорри за критику, но СМЫСЛ???????

суть прибыли трейдера на рынки - плата за принятие на себя риска. трейдер берет на себя риски волатильности рынков и за это получает деньги, если все правильно посчитал. ММ - набор правил, как принять на себя разумный риск и не загнуться на рынке.

Кому то конечно мало - ну так вы правильно пилите свой ММ, с блекджеком и шл игрищами и мадемуазелями
и это отлично! поделитесь с нами своими наработками по риск менеджменту?

прошу прощения что не читал правила ММ. Но судя по всему вышесказанному основное правило это рисковать лишь 5-6% процентами от депозита? я тут читал читал читла, и пронял только это, а остальное какая то водичка перекатывающаяся. Просто если это основное, то в принципе то других вроде и не нужно. Объясните пожалуйста)

ИМХО основное правило - это рисковать столь малым процентом риска, чтобы дать возможность ТС показать то, на что она способна, чтобы дать работать таким штукам как статистика и теория вероятности. В общем - это риск достаточно малый, чтобы не слить депозит, и при этом достаточно большой, чтобы получить прибыль. И вот этот баланс противоречий - и делает то, что тут постоянно все спорят. Классика для форекса - наверное что - то вроде 2 - х процентов риска на сделку. Но классика - это усреднённо на всех, а надо - каждому считать по своей собственной статистике...

И я о нем же.У Вас принцип риск малым для сохранения,а у меня оптимальный риск с опорой на опыт осуществления тех рисковых сделок.У Вас как-то Формулой не пахнет.Инвесторы меня изначально не интересуют-а насчет статистики...это для верующих в нее.Ни Сорос ни Герчик ей не доверяют и идут своим путем.Это не в обиду-просто взгляды на торговлю и те же мм могут быть диаметрально противоположными.И потом на 2-х калесах автомобиль по статистике мало кто водит,а я видел.

Если читать не лень, то ПОЛНОСТЬЮ мои соображения по поводу ММ выложены тут forum.roboforex.ru/showthread.php?t=6553 если ссылка пройдёт. Я там тоже старался без формул, так как люди, по большей части формулы не жалуют - но принцип поймёте. И то, что я пишу о сохранении - понимать нужно правильно, если я посчитаю, что по ТС прибыльно вкладывать 50 процентов риска в сделку - то будет и 50. просто пока так не получается, да и не получится наверное...

Так этих правил и нет, это говорят разные догмы о процентах, исходя из теории вероятности, да что элдеры, ганны и прочие сказали работая на акциях и товарных биржах. Вырабатывать надо свой ММ, бывает при непонятном рынке совсем по мелочи, и сэкономленные проценты использовать когда явная движуха, нечасто, но бывает, что такое явное движение, что месячную прибыль за час сделать можно. А, эти проценты как пираньи объедят депо.

имхо классический ММ с 2% здорово бы было прикрутить на быстрого скальпера на М1 на какой нить подвижной паре
ну, ессно бот должен иметь хотя бы минимальный плюсовой перевес в мат ожидании. на таком станочке имхо классический ММ показал бы себя во всей красе

Толку от такого ММ может не быть, у многих компаний уже есть ограничение на сделку в 2-5 минут. А мат ожидание у бота не может быть, это из за спреда. Видимо под матожиданием имеется ввиду показатель,на истории, что он чаще совершает прибыльные сделки, но это не матожидание.

ну, строго говоря мат ожидание может быть вообще у всего, что повторяется.
Что до спреда - ручками ведь тоже со спредом торгуем. просто брать про счета
ну и брокера, который к скальпингу лоялен

Т.е. Еще меньше? Я согласен конечно на 2% при размерах депозита ближе к 10000 долларов. Но при 100 долларах я считаю такой риск нецелесообразным, ведь это набивание цента в час)

Вот это в принципе я и хотел услышать, потому что все про нее говорят говорят, но при этом мне не хочется как то что-то делать. Прибыль идет, сиситема у меня есть, но при этом, когда вес про нее начинают гооврить, чувствую себя неловко из-за того, что я тутт как лох)

Обычно матожидание, то имеется ввиду какие шансы. Например в своё время сделали в игорных заведениях от разных мартингелистов ,, зеро,. А на форексе матожидание делающий ставку. Из за спреда он начинает с минуса. Если считать соперником рынок или дц, то он изначально имеет преимущество в спред против трейдера.

да. но с другой стороны какой-никакой блок анализа у бота тоже будет. это должно сгладить разницу. т.е бот должен будет верно предсказывать скажем не 50% входов, а 55. этого вполне хватит имхо
ну и потом можно использовать про счета, где спред уменьшен

Дело в том, что есть "обычно", это для домохозяек и слесарей, а есть научная терминология. И вот в соответствии с научной терминологией математическое ожидание представляет собой среднее арифметическое. И никаких других значений у этого понятия нет. Тот, кто не знает, что такое МО - вряд ли сможет хоть одну систему управления рисками назвать, а уж про создание торговых систем и вообще умолчать придется)