Мани менеджмент

Это вообще не ММ, а нечто непонятное, скорее всего какая-то разновидность игры, а не управления капиталом с целью разгона депозита, ведь ММ предполагает позиционную торговлю с локами и усреднением с целью постепенного роста депозита. Ещё некоторые торгуют таким образом, если не доверяют ДЦ и не хотят там держать даже относительно небольшие средства.

В том то и дело ещё не придумали, а сами никто не хочет думать, всё на готовое норовят. Вот например так. Начитанный, значит умный по ММ, имея 100 баксов делает 30 сделок, с лотом 10 центов. Он начитанный в ММ и ставит стоп в 30, а профит в 100 пунктов. Я неграмотный в ММ, поставлю на эти 100 баксов с точностью наоборот, сделки те же. Тейк, в 30 пунктов, где у умного в мм стоп, а стоп поставлю в 100 пунктов, где грамотный в ММ поставил тейк. Всё одинаково, время, пары. И теперь вопрос, соблюдающий ММ, значит начитанный и умный ( вычитал же) заработает больше меня, делающего в точности наоборот.

Полностью согласен с вами.Если в долгосрок то стопы ставлю за предыдущие максимумы минимумы и лот небольшой,а если цель словить 20-30пп то лот выше и закрыть могу и -5 пп и это оправданно потому что ко времени привязана система если нет движения-то выходишь из сделки прямо сейчас-одно из правил скальперской системы и снова встану туда же но позже по времени.

Есть программа такая автоматический мани менеджмент. кто что слышал про нее? если да, поделитесь мнениями) Заранее спасибо!)

Ну почему - можно использовать что угодно, в пределах суммы риска, на опционы? - только по принципу действия, я на опционах не торговал - но там ведь все средства тоже на одном счёте лежат (это потом уже стоимость опциона = риск), а тут основная сумма - дома. то есть явно - это от недоверия, но интересно - если ли какие другие преимущества/недостатки, недостаток для меня я описал - может я чего упустил?

Сорри, сразу не заметил. Опять - таки - тут нет информации. по одной ТС - профит будет у Вас, по другой - нет - так нельзя сравнивать. Как так можно сравнивать?

Если же говорить "вообще" для 100 долларов - у меня максимум лот 5 центов/пункт - обычно меньше. Цели заработать пока нет, мне на работе хватает, я хочу научится - и, если получится - потом торговать - уже писал, пока у меня тесты, где меркантильных интересов нет. И то, что я писал - ММ по статистике считаю - это не значит что у меня что - то стандартное, или наоборот не стандартное - у меня просто свои, выверенные мною, на своей торговле и стопы и риски. Оптимальные для меня. И вот тут вопрос - насколько верен/не верен такой подход. Вы пишите - не верен, но примера расчёта лота нет - как Вы считаете лот, как Вы определяете ММ - это на основании опыта торговли, от сиюминутного желания, от тоже тестирования, от рекомендаций из литературы, или как - то иначе. А вот этот пример - он бессмыслен без дополнительных данный, стоп на евробаксе и на доллар - йене - это разные стопы, скальпер и долгосрок - опять разное. А если тут упор на соотношение профит/стоп - так тем более - ещё больше от ТС зависит - можно так и сливать, а можно и в профит торговать - зависит от фильтрации/оценки входов.

Так Вы не поняли что я Вам говорю. У Вас есть ТС, есть ММ, знаете какие входы. Вы открываете ордера , я делаю точно же по этим парам , только наоборот, и где стоп будет в три раза больше тейка. Был такой спор на одном форуме на 100 баксов, и грамотей с ММ в итоге сначала предлагал, а когда человек согласился, то отказался.

Ясно - Вы видимо мои остальные посты не читали. Я не настолько хорошо торгую (у меня стаж - 1 год), чтобы ставить на это свои деньги, реально моя торговля - примерно в ноль - небольшой плюс, в общем за год форекса, и пол года - реала выведено примерно 300 долларов, с разных бездепозитов, бонусов за общение и прочее. Капитал на данный момент - чуть более 1000, безвозвратно слито - долларов на 150 - 170 разных депозитов, в основном - бездепы по 5 - 15 долларов, самый крупный слитый счёт - 50 баксов. Я в стадии учёбы, оценки перспективности рынка, так как торговать можно нормально - ИМХО мне от 30 и более к, а вложить столько, не имея опыта, хотя - бы в 3 года - ИМХО опрометчиво. Так что на спор - я не согласен, я не настолько хорошо анализирую, чтобы рассчитывать на победу, фактически меня спасает только консервативный, качественный ММ. Но, тем не менее - сам факт "проверки" можно осуществить - но, я трачу на это своё время, и ради чистого интереса - мне это не выгодно (факт доказательства другим своей правоты - это, как - то, извините по детски, а ПАММ я не рекламирую). С другой стороны - у Вас опыт, стаж на форексе, Вы вроде хорошо в локах разбираетесь - вот, например, тогда с Вас - подборка литературы/ресурсов по локам (так как с локами у меня всё ещё знаний мало, можно обговорить другую информацию, не суть), там где качественно и по делу, а не нравится/не нравится. Если интересно - можно в личке обсудить условия...

Хорошо получается, если уже в плюсе и есть какая то система , идея. Да для чего всё это говорю, что можно и наоборот, стоп больше профита, встречал и таких и получается. Многие зациклились на этих 2-3 проц. риска от сделки. Элдер сказал и все подхватили. Когда то работал стопами, так я в сумме расчитывал эти проценты, и ставил по своей системе, иногда и один проц., а иногда и далеко, если видел, что там мощное сопротивление. А многих, как закон, именно 2-3, максимум 5 и всё в процентах. ММ расчитывают ориентируясь на большее кол-во сделок, от процентов, но ставят их исходя из ситуации. А многие бездумно вбили себе, что все говорят, чем больше сделок, тем выгоднее , не зря 95 или сливаются или бросают форекс. Но Вы аккуратно работаете, значит получиться.

По своей торговой системе тоже стопы всегда больше профитов, если скальпируешь, то это вполне приемлемо, а если торгуешь по тренду или на пробой - то нет. Обычно всегда придерживаюсь ММ по Ганну, где совокупный риск не должен превышать 10% от депо, но по мере роста средств посматриваю в сторону Элдера с его 2-3%.

Вообще то история , или же легенда про 3 к 1 это все теория, а на практики такое не всегда идет.
Да, если по считать то профит должен быть больше и стоп меньше , только не нужно забывать что те кто про это говорят
торгуют либо на акциях , либо на индексах иооочень редко на валюте , а тем более на форексе.

Теперь берем пару трейдеров с Форекса ..
- долгосрок какой у него стоп ??? не думаю что пунктов 10 и 30профит ...
- среднесрок
- ну и интрадей или даже скальпер , что им важнее , получить 1 и 3 профита или получить 3 профита и 1 стоп ?

Правильный ММ это тот ММ который правильно подходит под вашу систему , но никак не тот о котором написано в книжке дяди Васи великого трейдера.

П.С. Книжки читать все таки нужно :v:

На мой взгляд, обычная торговля, что и выставлением стопа на обычном депозите, просто по вашим условиям Ваш стоп это размер Вашего депозита, стоит ли заморачиваться с постоянным вводом (если это просто и быстро) и с выводом (что займет время более суток, где Вы отлучены от торговли), лично для себя не вижу смысла в такой методике торговли.

Самый безопасный РЕКОМЕНДУЕМЫЙ риск по каждой заключаемой сделки форекс не должен превышать 2-5%
Что же значат эти проценты???
2% риска по сделке, значит что вы при открытии каждой сделки, не можете позволить потерять себе более чем 2% депозита в случаи получения стоп- лосса. Если вы позволяете себе рискнуть 5-ю %-ми от депозита, то вы не потеряете по каждой сделке более 5%!
А это значит что при торговле на форекс, вы можете заключить 50-20 убыточных сделок подряд и только в этом случаи ваш депозит будет равен нулю!!!
Если же вы не придерживаетесь правил мани менеджмента, то и слить свой депозит вы можете за 1-2 сделки. При этом вероятность получения 1-2 убыточных сделок подряд гараздо выше чем 20-50 сделок.

Растолковываю: ММ для того и придуман, чтобы не требовалось по отдельности закидывать части депо на счет. В процессе торговли возникают моменты, когда необходимо докупить, либо отодвинуть SL, и на этот случай можно не успеть добавить денег на счет. стоп достаточно ограничивает от потерь, а этот метод использует в качестве стопа стоп аут.

Это так,но хотелось бы уточнить что 5% риска используется по всем сделкам в совокупности,так как мало кто торгует только одним ордером или только по одному инструменту и тогда эти 5% нужно распределить на все открытые ордера и добавлять новые ордера только при переключение в безубыток одной из открытых позиции.А вооюще то рекомендую не превышать ММ более 2% от депозита.

Я там писал, что сам тоже так не торгую (когда на депозите средства на 1 сделку) - мне было интересно рассмотреть плюсы/минусы такого подхода.
космос, я очень часто пишу для совсем новичков, для тех, кто только пришёл на рынок. По этому и советую, даже не 2 - 3 процента, а часто - максимум 0.5, чтобы первые ошибки прошли без значимых потерь, ну а потом - каждый сам выберет. Человек, у которого я учусь - и 10 процентов риска в сделку ставит, при этом допустимо 2 ордера (суммарный риск до 20 процентов, по одной валюте, в одном направлении) - и успешно торгует. Встречал и откровенно разгонщиков, тоже успешных. Встречал и тех, у кого 0.5 процента - максимум - так что свой риск - определяется только собственной торговлей, что я и подразумеваю под обработкой собственной статистики. И, естественно с ростом опыта - риск растёт, так как растёт качество анализа, но риск падает с ростом депозита, так как жалко.
И вот именно для большинства - 2 - 3 процента - вполне может и норма, большинство ведь торгует не ахти, тут нельзя надеяться на то, что повезёт.

Тот кто торгует в прибыль - он ведь в советах по ММ не нуждается - он их сам давать может.
И вообще - для нормального обсуждения ММ - должна быть ветка - ММ для продвинутых, куда новичкам нельзя - и там уже действительно актуальное для ПРИБЫЛИ обсуждать. И уже тут вариация рисков и составит те 0.5 - 20 а может и более процентов риска в сделке.... Тут уже ММ не инструмент сохранения, а инструмент заработка скорее.

AlexG, У меня, интрадеем по евробаксу стоп = профит. ИМХО чем долгосрочнее - тем проще сделать профит больше чем стоп, хотя долгосроком опыта у меня мало. Есть ведь и ТС где 1 к 5 - 1 к 20, но там и 10 стопов подряд - не редкость...
Вообще же - чем больше это соотношение - тем сложнее его соблюдать, фильтровать сигналы, и очень сомневаюсь что тут, на форуме найдётся и 5 процентов людей, у которых 1 к 3.

Обычно если это происходит подряд, то человеку правильный ММ не поможет..
Здесь уже нормальная учеба и практика нужна , так как человек явно не в теме торгует.

Обычно говорят уже о правильном ММ когда есть своя ТС или хотя бы правильно изученная ТС ,
там уже можно проанализировать риски , посмотреть на профит , а также заняться правильным управлением капитала.

А когда человек ничего не знает , то он ничего не знает и на этом все...

Полностью согласен с Вашим мнением, это что за торговая система такая, где трейдер подсознательно планирует 20-50 убыточных сделок подряд, если такое происходит, значит по сути своей торговая система должна улететь в корзину. Лично для себя путем расчетов по своей торговой системе и ежедневного ревансирования депозита, пришел к оптимальному ( для себя проценту риска) 25% при начальном депо от 100 до 1000$, чтобы слить депозит с учетом ревансирования необходимо 14-15 сделок подряд, что по системе крайне маловероятно, причем с увеличением депо это число соответственно растет, а чтобы удвоить депозит при соотношение профита и стопа 1:1,5 или к 2 необходимо 2-3 сделки подряд в профите, что по системе вполне вероятно.
На мой взгляд здесь не стоит обращать внимание на умные книжки навязывающие свой взгляд на управление капиталом, все мы разные и каждого своя система торговли свой характер, так и надо подбирать и упраление средствами под себя. Как в выше приведенном примере до 100 ; я использую риск 10% (именно из малого депозита увеличивая число возможных убыточных сделок приводящих к сливу), а вот с 1000 баксов я опять возвращаюсь к 10 % , здесь уже чисто писхологически, жаба давит (хотя система работает) терять одноразово приличные суммы.

20-50 убыточных сделок подряд редкий депозит выдержит, если даже использовать очень консервативный мани менеджмент, просто не доживёт депо. Хотя, возможно, для какого-нибудь сеточника, открывающего десятки мелких ордеров, это вполне приемлемо. 25% риска от депо - это только разгон, это неприемлемо для нормального рабочего счёта. И что такое ревансирование, впервые слышу?

Он же написал, не более 5% по каждой сделке. Да и по классике, что вы упомянули, те самые два процента - это ведь тоже на сделку. ОДНУ
иначе как вообще работать

про 20-50 убыточных сделок подряд - такую вероятность в ММ закладывать только под роботов наверное, если предположить что он напорется на участок, на котором много раз подряд ошибется. хотя и это перебор