Мани менеджмент

Вот Вы представьте - попадаете на остров с дикарями - рассказываете им про звёзды, что это огромные газовые шары, в мириады раз больше Земли, с термоядерными реакциями в центре, источающие потоки нейтрино с плотностью что за секунду через Ваше тело их проходит 10^14 штук (это от Солнца). А они Вам в ответ - да нет, это просто маленькие белые точки на небе....
Вы учили теорию вероятностей? Я да, и был лучшим в группе о этой дисциплине, и много потом про это читал, а Вы пытаетесь переубедить не только меня, но и тех людей, которые эту науку создали. Амбициозно...

зависит, только



Если это можно, и если учесть что скальпер совершает порядка 10 - 100 сделок в день, примем 20, пусть из них профитных 10, 10 в минус, тогда прибыль при СТАНДАРТНОМ - как Вы любите соотношении тейк/стоп = 2 - 3 (примем 2.5) и стопе 20 пунктов составит 10*20*2.5 - 10*20 = 300 пунктов, спред 3 пункта на 20 сделок 60, чистая прибыль 240 пунктов лотом 0.01 = 24 доллара, 24 процента в день, через 100 рабочих дней (пол года) депозит составит (1.24^100)* 100 изначальных баксов = 2.19*10^11 долларов на счёте. Вы всё ещё тут пишите, а не скальпируете с такими выгодными условиями и малыми рисками?

Конечно про почему вы тут пишете можно повернуть в разные стороны .Как и про теорию вероятноти .Конкретно про скальпинг вы просто должны понимать что то что вы описали больше к пипсовке относится по количеству сделок а вот по профиту к скальпу ,и физически вы не найдете такое количество сделок .Реально по корзине инструментов 5 сделок из которых три в минус и две с РР от один к двум до один к шести.Вот такая вам практика по теории вероятности .

Извините, но тогда почему в одном случае Вы пишите букварные истины "вообще" - про процент риска и прочее, а в других реалии, которые не соотносятся с "вообще".

Тогда давайте правильно - тест на 500 - 1000 сделок, с записью в дневнике, потом обработка данных, с вычислением как оптимальных стопов, так и рисков и прочего - согласен - так правильно. Но только тогда у одного будет 2 процента риска, а у другого 0.5 - и спор тут теряет смысл. ИМХО для тех кто тут общается 5 процентов риска на сделку - непозволительная роскошь - я это подразумевал. С таким риском большинство сольётся, не быстро - но сольётся.




Ну вот я тут пытался писать про применение в качестве ММ усреднения в пределах стопа, безрезультатно, а то, что Вы написали - хорошо если повторит 1 из 1000. Я лично не знаю людей, которые смогут торговать 2 из 5 сделок в плюс с соотношением от 1 к 2 до !!аж 1 к 6 - если это средние величины, а не "иногда бывает", просто если второе - то при выходе величины за границы дисперсии её обычно не принимают в расчётах....
Гораздо проще сделать 3 - 3.5 из 5 в плюс, с соотношением 1 к 1 - 1 к 1.5 - это реально достижимо практически всем. Я имею в виду средние величины, опять - же.

Мне не очем с вами спорить .Вы не хотите видеть что есть прибыльная торговля не то что на пятиминутах и минутах но и на тиках .У каждого будет своя правда .Я сейчас тестирую на истории и на демо в режиме реального времени свой торговый метод на пятиминутах с соблюдением всех правил ММ с довольно консервативным риском .Это объективное тестирование с обработкой полученных данных в разных разрезах .И на данный момент система еще не прошла полного тестирования хотя бы
за полгода по всей корзие торгуемых инструментов.Есть нюансы по времени входа и по сопровождению определенных сетапов .И к тому же тестирование занимает очень много времени ,которого у меня к сожалению не так много как хотелось бы выделять на форекс .Но уже имеющиеся результаты позволяют мне говорить именно о таком разбросе -при входах и коротких профитах РР не меньше один к двум . При разворотных моделях запас хода позволяет выдержать и больший РР один к шести а по отдельным высоковолатильным инструментам и один к десяти .
И меня не интересуют все и их средние величины в торговле .Меня интересует именно своя торговая система и ее улучшение

Я верю, что есть прибыльная торговля на ТФ 1 минута, более того я верю, и переписывался с человеком, который зарабатывает на жизнь (причём не плохо) именно разгонами, с нарушением ММ - но да, я пишу и буду писать, что чем краткосрочнее торговля - тем меньше должен быть рабочий риск - это явственно следует хотя - бы из шума рынка.


Мне интересно - как Вы определяете, что риск консервативен - лично я это высчитываю по статистике уже проведённой торговли (до того момента риски сознательно занижены до долей процента), а у Вас он отчего - то известен заранее, до окончание тестирования - как такое может быть? Поясните пожалуйста, что Вы подразумеваете под этим.


С этим я тоже не спорил - я лишь сказал что 1 к 6 - это много для среднего результата и мало кто на это способен. Опять - же всем думаю понятно, что за всё нужно платить, чем больше соотношение профит/стоп тем ниже процент успешных входов.


Светлана - ну если у меня получилось по доллар - йене, по одной из сделок профит/стоп = 1 к 14 - то я прекрасно понимаю что это 1 сделка на 100, а не 50 на 50. Это частный случай.

Весь рынок состоит из шума .Для каждого таймфрейма найдется свой шум .Соблюдать ММ можно на любом ТФ это зависит только от желания трейдера и возможностей его депозита .
Не более двух процентов на сделку .

Это у вас случай а у меня сетап с протестированными на данный момент уровнями стопа и профита .

Где вы увидели средний результат 1 к шести?Есть разные сетапы от один к двум до один к шести .

Тут максимум два - хорошо тут я бы не спорил, но Вы ранее писали

А тут 2 уже минимум. с этим я спорил.

Разве я где - то спорил с данной фразой?

ИМХО под шумом тут следует подразумевать такие движения - которые предугадать, предположить, спрогнозировать - нельзя в принципе. И тут чем старше ТФ - тем реже такой шум, так как толкнуть рынок на 10 пипсов и на 100 - разные вещи. И вклад шума - тоже несколько разный...


Будь это так - Вы бы не со мной говорили а с каким - либо главой фонда или ещё кем...

Я предположил - Вы не опровергли - откуда мне знать какой средний - это было ошибочное предположение значит...


Как стоит на мой взгляд определять консервативен ли риск - если есть статистика, можно найти риск с заданным параметром "сливаемости" депозита. то есть мы тут оперируем вероятностными характеристиками - и всегда есть некий шанс на 10, 20 100500 стопов подряд. Отсюда и исходим. И высчитываем оптимальный риск из заданных условий.

А где вы тут видите что 5 процентов это консервативный ММ .Тут я написала что возможно рисковать 2 -5 процента от депо на сделку а значит возможен и консервативный риск в 2 процента и агрессивный в 5 ,но все равно при этом вы соблюдаете мм то есть ограничиваете риск .

Всегда так было .Все что выше двух процентов это уже не консервативно .Агрессивно можно торговать как с соблюдением ограничения убытков так и без ограничения .Можете ставить стоп на 10 процентов депозита и это будет агрессивная торговля с 10 процентным риском а можете стоп вообще не ставить и это будет полное отсутствие соблюдения ММ.

Скажем так, что агрессивная торговля, она на то и агрессивная, что там заложен больший риск. А раз риск предусматривается как определённая величина, то значит и ММ(управление деньгами) присутствует. Некоторые устанавливают стоп на уровень предполагаемых потерь и 10%, но при этом смотрят как ведёт себя цена при подходе к этому уровню. И если движение цены показывает, что просадка может увеличиваться, то ордер кроется не дожидаясь до достижения стопа.

Не совсем так, у разных классиков биржевой торговли приводятся свои ограничения по такому показателю, как возможный процент убытка в неудачной сделке (серии сделок). У Ганна, например, риск до десяти процентов не является чем-то запредельным.

Не путайте риск на сделку и риск на серию сделок в торговой системе .После одной сделки идет нормальная торговля по системе .Для убыточной серии стоит отдельный порог после которого наступает перерыв в торговле для анализа убытков в системе .То есть у вас риск на сделку один -два процента и стоп торговле после 10 или 15 процентов убытка .А консервативный риск не более 2 процента на сделку по торговле одним инструментом, или если есть торговля корзиной то устанавливается общий риск для всей корзины .

Я имел в виду общий риск по всей совокупности сделок. Торгую всегда только одним инструментом одновременно и сделки иногда приходится усреднять, поэтому и выходит такой вроде бы приличный процент в случае неудачи. А на одну действительно приходится где-то 1 - 3%.

Ясно, сорри тогда что неправильно подумал, но ведь если я неправильно подумал - то и другие могли... :joke:
Я также считаю, но отсюда и методы защиты от шума - несколько разные.

Почему 3 месяца (мне просто интересно, я не спорить пытаюсь - я бы ориентировался по двум критериям - первый - число сделок, второй - разные состояния рынка)?

Вообще я рад, что в теме появились какие - то стоящие дискуссии. Всем спасибо.
Также - Svetlana75, видимо Вы как - то однобоко говорите о своей ТС, чем и вводите в заблуждение - я сразу считал что это скальпинг чистой воды, а тут скорее поиск входа на М1 - М5, как я понял, а потом - по прогнозу может сделка быть и скалипинговой, и интредей и далее. Я не пытаюсь что - то разведать - я хочу сказать что из этих предположений исходил и видимо судил не совсем верно.
Так как теперь со всем согласен, спасибо.

Тут все очень просто Сначала читайте а потом думайте .Тогда будете не додумывать опираясь на свои шаблоны а понимать о чем пишет автор поста :zst: .
Какаие методы кроме стопа можно еще придумать .А величина стопа и зависит от величины колебаний .Чем больше таймфрейм тем больше начальный импульс и стоп .

Тесты на истории это совсем отдельная история а вот тесты онлайн позволят определить проскальзывание основанное на человеческом факторе и организовать процесс отбора и сопровождения сетапов который позволит не пропускать сделки и входить максимально своевременно с авторассчетом лота под каждый стоп .

Для меня все что в рамках одной двух сессий это скальпинг интрадей и есть всего один сетап который выходит за рамки одного дня.
Я тоже благодарна вам за плодотворную дискуссию.

Вы не поняли - я спрашивал не почему столь долго, а почему столь мало. ИМХО выводы до года тестов на реале - преждевременны, мне интересна Ваша позиция в данном вопросе. Я думаю год - так как за это время рынок проходит обычно все стадии, чтоб проверить ТС в разных режимах, что - ли.
Тесты на истории важны, но да - реал и реал - тайм - это крайне важно.

Хорошая мысль, проверять прочность ТС имеет смысл на более длительном промежутке времени, не раз случалось так, что приходилось терять депозит спустя девять - десять месяцев успешной работы по системе. Но это не говорит о том, что система плохая и не прошла проверку, просто временами по любой системе происходят сбои и такие периоды нужно уметь определять и пережидать.

Рынок меняется не только в течении года но и год от года ведет себя различно .Для меня это только разница в волатильности инструмента .А это зависит от того поступает ли ликвидность в инструмент или нет .Так что торговля через год уже не будет такой какой была год или два тому назад но это относится только в волатильности то есть к тому какой стоп и профит по системе я могу получать и я рассчитываю эти показатели исходя из среднего диапазона за последние 10 дней .А общие принципы движения цены неизменны и изобретать заново тут ничего не надо .И на реале проверка это даже не проверка а отработка навыков поиска и входа в сетаы не на истории а в режиме реального времени .Потому что отмечать сетапы на истории это одно а торговать в режиме реального времени это совсем другое .

Это большая проблема для трейдера ,потому что все хотят работать и зарабатывать а депозит не позволяет а отсюда и желание повысить риск для разгона депозита а заканчивается это всегда одним и тем же .Так что лучше тренировать ММ и просто торговать даже если не будет большого заработка но с возможностью наработать стратегию с ММ и привлечь инвестиции .

Ну так те 5 процентов, кто в ноль или в прибыль - и соблюдают ММ, а остальные нет - всё логично. Не понятно другое - если знаешь, что 100 процентов будет слив - зачем вообще искать себя на форексе, время тратить, деньги. Разгоны эти...
Это то - же самое что прийти к начальнику на работе и сказать - или повышаешь зарплату в 100 раз, или я уволюсь, вот честно - честно - уволюсь.... - но так, почему - то, никто не делает.... а разгоняют почти все.