Мани менеджмент

Менеджмент и психология торговли связана между собой. Пока трейдер не научится относится к торговле спокойно и торговать по правилам, он так и будет нарушать правила и заходить либо завышенным лотом ,либо выставлять ордера слишком часто. Поэтому к этой правильной торговле и соблюдению всех правил трейдер идёт как бы одновременно по всему фронту.

Если "в общем" - то не совсем могу согласиться. ИМХО - переход от 10 процентов к 2 произошёл благодаря политике ДЦ, массовому введению возможности торговли с малых депозитов, и следовательно - переходу торговли в краткосрочность, так как только с применением краткосрока можно (за счёт увеличения сложности торговли в том числе) получить больше прибыли. 10 процентов - это классика долгосрока. Вообще первые мои сделки на реале были с рисками в 0.1 - 0.3 процента, опыта - то мало, так что для меня и классика эти доли процента (но это лично моё мнение). Вообще считаю, что если новички в своём большинстве применят тактики этих малых рисков - то если уж статистика прибыльных трейдеров и не вырастет - то уж слитые суммы изрядно сократятся.
Всё описанное - на мой взгляд актуально для тех, кто до 3 - х лет в торговле. Уже у гуру - снова появляется риск в 10 процентов на сделку, как целесообразный. Но на то они и гуру, я пока даже представить себе не могу торговать с 10 - ю процентами риска - мне будет просто дискомфортно так торговать на нормальном депозите. Мал ещё.

А вообще считаю что какие - то циферные советы - тоже не есть гуд - для каждого риск должен быть свой, тут всё должно быть учтено в статистике и просчитанном по индивидуальной торговле риске. Но, если честно - только один раз встречал человека, который открыто и прямо заявил, что риск считает по статистике, и корректирует его периодически. Конечно он не один, но таких людей не больше, чем успешных трейдеров.

ArtsiomL, действительно, редко кто считает риск по статистике. У меня друг, правда он работает на фондовом рынке, он постоянно просчитывает риски и объёмы, в зависимости от капитала на данный момент. Ставит 2% риска (но там прибавляет ещё комиссию отдельно). Для ленивых есть програмка - статистика трейдера, туда вбиваешь свои сделки и выдает результаты твоей торговли, причём по различным критериям.

Вот здесь полностью соглашусь, сколько есть трейдеров столько есть и ТС. И риски при торговле должны рассчитываться в соответствии с методами торговли человека, и его целью. Если для трейдера с депо 10000$ 10-15% прибыли это гуд (при рисках в 2-3 %). То для депо в 100$ риск тем же процентом, будет как кидание горохом в стену. Про реальные риски на данный момент не скажу, так как пока на демке. Но в скором времени дам отчет по реалу)

Вы не совсем поняли принцип. Скажем у нас есть статистика по 1000 сделок (это уже вполне нормальное число, для применения теории вероятности, и статистики). Допустим, за эти сделки, у нас максимальная серия убытков составила 5, а максимальная просадка 10 процентов, при изначальном риске, во время тестирования = 1 процент. Что из этого можно извлечь? - по максимальной серии убытков мы можем поднять риски до 20 процентов (спред пока не учитываем - мне нужно объяснить принцип, потом сами добавите погрешности, учёт уровня стоп - аута, спред и прочее), НО - тогда максимальная просадка возрастёт до 20*10 = 200 процентов, что автоматом подразумевает слив. Тогда ограничимся максимальной просадкой в 30 процентов, и увеличим риск на сделку до 3 - х процентов.
А сам размер депозита тут ни причём, просто если прибыль нас не устраивает со 100 долларов - то мы намеренно не торгуем по ММ, и периодически сливаем депозит - если статистическая прибыль, выведенная, от этого больше чем потери - то за ради бога вперёд, а вот если нет - то видимо у нас слишком много денег, чтоб их беречь.

Мне кажется только робот может полностью соблюдать манименедж ,а я правда по себе сужу ,но думаю у большинства так ,очень большой соблазн идёт и просто не удержаться становится порой ,чтобы не войти в рынок большим лотом ,правда есть ещё способ ,который не даст особо разбежаться ,это нужно искать контору с мизерным торговым плечом ,но тогда вам нужно иметь не плохой депозит.

Совершенно верно,если компании с миллиардами соблюдают менеджмент и риск менеджмент,то только потому что там миллиарды крутятся,а когда на счету 100 баксов то вроде как и потерять жалко а вроде как и заработать много хочется,считаю что либо торговать держа имоции при себе либо же вобще сидеть дома или работать на другой работе.

Скорее всего вы правы, у большинства трейдеров соблюдпать мани менеджмент не очень-то и получается, но так происходит лишь из-за того, как вы упоминали, что размер депозита обычно не велик и нет того страха и ответственности, как при торговле крупным капиталом.

Торговать по правилам оптимального манименеджмента каждый трейдер начинает в разное время. Все зависит от того когда он сольет свой депозит! И только после этого, если человек все-таки захочет остаться в этом бизнесе, он начнет задумываться и работать по правилам ММ. Иначе снова слив депо и все сначала!

Лично я с недавних пор стал записывать каждый свой расход в день ,неделю ,месяц ,это касается не только форекса ,а и повседневной жизни ,и это дествительно помогает видеть ,на чем можно сэкономить и когда нужно остановиться при торговле ,каждый день определяю для себя ,сколько я могу себе позволить проиграть и какого выигрыша мне будет достаточно

Тоже видимо к управлению капитала это относится, сколько проиграть себе разрешаешь. Сам себе проигрывать давно запретил, нисколько не позволяю, но форекс бывает хитрее. А вот выигрыша ( для меня заработка) сколько позволит рынок. Определяю выход по рынку, а не по сумме заработка.

Мани-менеджмент — это управление размером позиции.не только позиция важна, важен также и риск — функция от 1. размер позиции 2. размер стопа!Как то так!

Вот я не понимаю подобного рода постов - это самолётом управлять без обучения не получается. Тут - то и кроется всеобщее заблуждение, это камень преткновения в форексе - что может не получаться? Выставить себе плечо 1 к 5, в том случае если таблица умножения напрочь забыта, а калькулятором как - то лень было научиться воспользоваться. Всё дело в том - что мало кто ХОЧЕТ его соблюдать - именно ХОЧЕТ. Нафик никому ММ не нужен - он против мечты 1000 000 000 000 долларов через неделю из 100. Оттого все и сливают - так как знают, что много из мало не бывает, а очень хочется. И оправдывают себя тем, что мол ладно, пока депозит 100 долларов - я пожахаю, а вот потом перестану. Не будет этого потом никогда, даже если кто - то, по большой удаче жахом разогнал в 100 раз - то пото этим - же жахом и снова сольёт.

Немного не так.В зависимости от торговой системы вычесляется процент риска от депозита,то есть каким процентов вы готовы рисковать при одной сделке(или в сумме сделок).Вот этот процент и будет ваш ММ.Далее в зависимости от стопа вычесляется обьем лота при данной сделке.Так как стоп может быть разным,то и обьем лота получается разным,но процент риска сохраняется.

Есть ещё способ научиться ММ: представить, что торгуете не для себя, а на ставке в каком-нибудь известном инвестфонде. Там за нарушение мани-менеджмента сразу увольнение. А как иначе научить трейдеров "не заигрываться" и сохранить средства инвесторов?

Без строгого и дисциплинированного соблюдения правил мани-менеджмента сложно торговать стабильно в профит или просто безубыточно. Если у трейдера нету характера, что бы придерживаться этих правил, и раз через раз рисковать, то рано или поздно он просто возьмет и сольет свой депозит. Проблемой моего первого слива было то, что я даже не знал что такое мани-менеджмент. Но когда узнал, понял, что это самое важное здесь, важнее всяких систем и сигналов.

Не думайте, что нарушение мани менеджмента - это только проблема тех новичков, которые самостоятельно, методом проб и ошибок учатся торговать и правильно управлять депозитом и рисками

Манименеджмен может являться торговой стратегией в опытных и умных руках, стоит только разлюбить индикаторы!
По сути это всего лишь набор правил, которые следует применять, дабы торговать правильно и не рисковать лишними, как и у всех индикаторов и торговых стратегий, придуманных людьми.
Правила входа, выхода и доливок.
Я знаю довольно успешных людей, торгующих только по ММ, на чистом графике

ММ в принципе не может быть ТС, даже такой ММ как мартин. ММ должен быть статистически просчитан на оптимальный риск при данной ТС, и торгует тут определённый человек. В плане того, что хоть ТС и одна, но у разных людей, с разной психологией и качеством входов - будет разный ММ. В том, что Вы описали - ТС - это торговля от уровней, а ММ - это ММ. И тут совсем не обязательно - чем больше стопов - тем больше профит, и насчёт индикаторов Вы напрасно - нового они конечно не дадут - но время сэкономят. Свечи - это тоже индикатор.
При торговле интрадей, обычно соотношение стоп/профит = 1 к 1, и чаще всего (тут ведь мы говорим о общих рекомендациях) по распространённому евродоллару это 40 - 55 пунктов, в зависимости от сессии и личных качеств - и тут можно вылезти только за счёт успешных входов - ММ не даст слиться, профит обеспечит ТС.

Согласен, рынок преподает нам серьезные уроки. Лично у меня никогда не было с манименеджментом проблем, если выставлял 0,01, то пока не достигал нужного уровня лот не увеличивал. Это как по мне , то самое простое на форексе