Мани менеджмент

Спасибо. Не актуально. Во первых - консервативной торговли так никто и не показал, во вторых - свободных бездепов для проверок уже нет. А со своими средствами - я в угадайку не играю.

Согласен риски нужно фиксировать. Я в своей системе использую риск в 2% не зависимости от торговой системы и работы внутри дня. Вхожу сейчас не более пяти сделок одновременно. Так как очень сложно следить за большим количеством сделок.

Не согласен с рулеткой . Бывает внутри дня и больше - но все обосновано и основано на опыте торговли. И на новостях 3% - для меня это очень мало. Бывало на хороших новостных полета - депо в 3 -4 раза увеличивалось.

Так это и есть рулетка, сегодня плюс 300%, завтра минус 100%) Больше 10% на сделку - это уже достаточно жесткое жахание. И когда-нибудь оно аукнется, фортуна не может благоволить вечно, ибо нрав у этой дамы весьма изменчивый.))

clearemptiness, Безусловно вы правы и на рынке сегодня можешь заработать,а завтра потерять хотя это уже конечно зависит от самого трейдера и его манименеджмента.Чем дальше тем больше убеждаюсь,что понятие стабильности на рынке относительное и постоянно зарабатывать просто не реально поэтому все,что необходимо трейдеру так это в убыточные дни терять меньше,а в прибыльные зарабатывать больше и если заработать 300% и после снятия 200% потерять 100% хороший бизнес план.

amater, Да, торговать совсем без убытков это нереально, они будут всегда. Важно во что это выливается в перспективе - перекрывает ли прибыль убытки или нет.
При регулярном жахании шанс, что прибыль в долгосрочной перспективе перевесит убытки стремится к нулю. Поэтому лучше, ИМХО, отталкиваться от основ - консервативный мани менеджмент, всегда использовать стоп и т.п.

Не на сделку, а на все открытие позиции . Каждый выбирает сам, я с 2007 года на форексе а 1,5года только на форексе и не жалею. Идет распределение по счетам где можно рискнуть, а где в среднесрок и без особого напряженения депо.

clearemptiness, Я имел ввиду не убытки,а именно прибыльность стратегии которая бы позволяла постоянно или вернее стабильно получать прибыль.По моему нет универсальных стратегий которые позволяли бы постоянно получать профит,всегда на рынке появляются ситуации которые выбивают систему из колеи и уже в зависимости от ММ трейдер либо теряет все свои деньги,либо терпит большие убытки.Не получается торговать так,чтобы быть постоянно в небольшом профите.

Полностью с вами согласен нужно изучать манименеджмент и практиковаться на демо-счете ,желательно с такой же суммой депозита с каким думаешь торговать на реальном счету,чтобы привыкнуть к сумме и научиться торговать стабильно

clearemptiness, я думаю если система дает 20 сделок подряд, то ее нужно выбрасывать к черту. А потому риск в 5% на капитал в одной сделке это максимум на который можно рассчитывать при таких условиях.

Фастовец Николай, Почему вы так думаете? Если стоп 10пп, то 20 убыточных сделок это всего 200пп. При этом 7-8 в среднем прибыльных сделки отбивают весь полученный убыток и выводят в прибыль. Конечно, если система с завидным постоянством дает по 20 лосей подряд, то я бы с вами, скорее всего, согласился. Но около 20 подряд для меня рекорд за все время, а далеко не повседневная ситуация... Так что не все так критично))

какой у Вас шанс на стоп? 40 процентов? например... тогда 0.4^20 = шансу на 20 стопов подряд, в относительных единицах.
А так как у подавляющего большинства, ввиду халатного отношения к торговле, шанс на стоп гораздо выше...
отчасти отсюда и мартины растут, в классическом понимании...

есть системы с соотношением профит/стоп = 50, и что??? там это заурядная ситуация...

какая разница вообще - на сколько профитов один стоп, или на сколько стопов - один профит?
Не важнее ли оперировать мат ожиданием например? Из 1000 сделок - столько то пунктов прибыли... или процентов...

clearemptiness, если надумаете ответить - то прочтите написанное не один раз... вдумчиво... не приписывая своих фантазий...


Вы откуда 5 процентов взяли? Почему не 2, или не 10????

Ну, в таком случае я с вами не согласен. Это зависит от самой стратегии. Далеко не факт, что любая стратегия должна со временем сломаться, хотя такая вероятность есть всегда. Чем примитивнее паттерны лежащие в основе стратегии, тем она надежнее - примерно так же как обычный лом надежнее сложного механизма. Есть паттерны которые существуют столько же сколько существуют финансовые рынки.

Я так понимаю это из расчетов. Если система дает 20 стопов по 5% на каждую сделку при одинаковом лоте если поделить депо на 20 частей с самого начала.

"Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" )) Вы конечно не Горацио, тем более не друг, а так... очередной форумный демагог)) Но тем не менее..
Что есть системы с большим соотношением прибыль/убыток мне и без вас извесно. Но какое это отношение имеет к моему посту. Там речь идет именно применительно к той системе по которой я торгую, а не вообще. И все что я писал истинно применительно именно к той системе с которой я работаю.
Прочтите это внимательно, хотя... Не думаю что вам поможет))

не логично...
В системе, где шанс на 20 стопов подряд - явно не мал - риск на сделку должен быть меньше 5 процентов. С другой стороны - какой именно - один вариант если в основу расчёта ставить максимум прибыли, и считать по формулам Келли, другой - если ставить в основу стабильность, и приводить к функции полезности (которая у каждого своя...).
Предположу, что тут, 20 стопов подряд преподноситься, как нечто - мало вероятное... Практически не возможное.
тогда снова вопрос - почему 5?

серьёзно?
вот тут?


Выделено...
Вы тут вообще пишите, а про свою ТС - в выделенном нет... В любом случае - не суть
Вопрос тот же:

Серьезнее не бывает))

Естественно. А у вас такая фирменная фишка что-ли, намеренно глупые вопросы задавать?))

Ну то, что у вас проблемы с логикой это уже установленный факт, так что не удивительно. Но как насчет памяти? Тут, по ходу также дела не айс)) Вот начало нашего разговора с коллегой Фастовец Николай,:


Как видите, изначально я писал о своей торговле, а не о торговле вообще. А теперь, освежив память и учитывая контекст, перечитайте еще раз мой пост и подумайте, о какой именно системе шла речь.)


С этим я, в общем и целом, полностью согласен.
Более того, еще несколько страниц ранее высказывал сходную мысль:

В смысле, вы с 2007 на форекс и 1,5 года на форекс?) Опечатка наверное. Что сказать то хотели?

Может в школу? Рус. яз. - лит. подучить? Да и логику заодно...


Спасибо. Только это не ответ. Я бы хотел прочесть не Ваше мнение на этот счёт, а ответ. Уточню, и ещё раз попрошу - прочитать внимательно.
Я даже упрощу, удалю второстепенное, и выделю главное.

Есть ли она - эта разница... Предполагается что ТС прибыльна, то есть - или варианты, когда больше прибыльных сделок, но стоп - не особо мал по отношению к профиту, или равен ему, или вариант - что прибыльных сделок меньше, но профит превосходит стоп гораздо. И промежуточные. И как эта разница скажется на расчёте ММ...
Проще уже не могу...