Мани менеджмент

Я знаю что плечо не важно. Конечно же плечо тут не при чём.
Но ведь находятся же тут на форуме такие "одарённые самородки", которые будут твердить и утверждать что без кредитного плеча, которое используется, оценка риска в 2% процента на одну сделку, вообще несостоятельна(!), так как невозможно ничего сказать, какая будет вероятность разорения. О как! :crazy:

У вас ума просто не хватает понять, что 2% от капитала при 1 плече это 2% от капитала, а при плече 1 к 100 изменения профита и убытка от колебаний умножаются на 100. причем, эти самые колебания также учитываются в оценке вероятности разорения на основе показателя исторической волатильности инструмента. Это общепринятая практика о которой глупые форексникшки конечно не слышали, хотя об этом знают все.

Я не считаю ни в каких процентах, потому как все это довольно относительно. Лично считаю, что необходимо считать по запасу в пунктах и от этого всего
выставляю рабочий лот. Считается все довольно просто, например средства/запас по пунктам*10, вот и все расчеты. Скажем есть 1000 дол.средства/333 запас в пунктах*10=0,3 . Лот 0,3. для большей надежности запас увеличивается.

В принципе соглашусь с вами. В каждой отдельной ситуации и отдельной сделке ситуация склонна развиватся по-своему. Однако в трейдинге очень важно соблюдать правила психологии и дисциплины, поэтому крайние значения выхода из позиции все-таки нужно иметь. Не закрываться же ведь по Маржин-коллу. А принято считать что строгие правила учтены рынком.

Я рискую 2% от капитала. Эта неделя закрыта в убытке 10% от капилала. Хоть сделок было достаточно много. Если честно то 10% это месячная прибыль по системе, а тут неделя и минус 10%. Я уже думаю снижать риски, так как такая торговля ввела меня в ступорт.

Возможно проблема не в ММ в данном случае а в самих методах торговли, так как именно из за ТС вы понесли убытки. ММ это один из краеугольных камней но не как не основной камень благодаря которому мы можем зарабатывать. То есть нужна еще и торговать уметь а не только риски уметь соблюдать. ПС. Жахал жахаю и буду жахать.

Дак вы и не сможете толком рассчитать, поскольку для этого нужны соответствующие мат методы и соответствующий софт, на котором и проверяется соответствие избранной технологии ММ под систему которая применяется. Но ведь не стоять же на месте тупо давя кнопки купи и продай наугад, стоит продвигаться, изучать.

Думаю не стоит мешать вместе РМ и ММ. Это хоть и похоже - но разные понятия... ИМХО


Вы упрости ли всё, до крайности. ММ считают по статистике, исходя из требований о максимуме прибыли и устойчивой торговли (можно второе заменить - минимизацией убытков, отчасти). А задавать, как Вы риски - целесообразно только ДО получения статистики.

Этот то нюанс каким боком к появившемуся вопросу относится? Вы хоть прочитали о чем последние комментарии? Ни слова о различии между рисками и управлением капиталом. Хотя естественно что это разные вещи, причем, тема назыввается управление ккапиталом, а обсуждают в ней риски, не осознавая даже.

В целом как то проводил эксперимент - торговал по одной ТС на рызных инструментах разным лотом, так счет где условно говоря риски были не максимальны ( то есть где все зависело не от одной сделки) но и не минимальны, оказался наиболее прибыльным. 1- слился.

По Маржин коллу сделки не закрываются, а просто предупреждается о возможном наступлении стоп-аута, вот он все закроет.
Насчет запаса по пунктам, то если рынок стоит на максимуме или минимуме, то нет смысла ставить там запас в пунктах в 1000 пп или даже 2000 пп как многие торгуют. Смотрите же и думайте. А с кроссами немного сложнее.

Все зависит от ДЦ в котором вы торгуете, например в RVD при 100% от маржи у вас будут закрывать сделки (если их несколько) в порядке прибыли/минимального убытка, в робо или инсте у вас закроют все сделки при наступлении стоп -аута.

Да так у всех компаний, очень редкий случай бы был, чтобы при уровне маржин колла ДЦ закрывал бы сам сделки, видимо в договоре оферты это оговорено. Но есть ведь еще возможность уровень Маржин колла передвигать по желанию и требованию, зачем по-вашему это делается? Чтобы дать возможность трейдеру скорее слиться и остаться с большей суммой?

Вообще-то манименеджмент для каждой ТС, советника должен быть свой. Всё зависит от того какие стопы выставляются, какой профит и многие другие факторы. Системы бывают настолько разные, что одно правило манименеджмента ко всем может не подходить, и верно будет то, что его надо корректировать.

Безспорно! Я бы еще добавил, что для различных инструментов и положений рынка при этом важно было бы учитывать. Ведь в принципе зная более менее расклад по многим характеристикам, вполне возможно было бы даже увеличивать торговый лот. Или же более точно входить в рынок, прибыль была бы больше.

Манименеджмент сам по себе состоит из двух частей, одна из которых является неизменной, константой, для любых ТС- условия работы и ограничения при выполнении торговых операций, вторая часть содержит условия работы под конкретную валютную пару, но только условия без названия пары.

amarok, как это условия без названия пары? Без названия пары вообще нельзя мани менеджмент грамотно рассчитать. Каждая пара имеет свой спред, своп, волотильность и так далее. Поэтому давайте четко и конкретно называть ту или иную пару, о которой идет речь.

M&M’s, в переменные и вводятся спред, своп, волатильность и т.д., а они в свою очередь бывают одинаковыми или незначительно отличающими у разных валютных пар, так что наименование пар не являются обязательным условием.

Если было бы так все просто, в плане соблюдения ММ,то все бы стали миллионерами. Не только все зависит от этого...умение и желание учиться соблюдения правил торговли как минимум.

Согласен с автором на все 100%! Соблюдения традиционной ММ не влечет за собой прибыли - оно отсекает убытки... и если пользоваться этой системой в точности ты просто остаешься в равновесии а вот что бы дело сдвинуть с "мертвой" точки в положительную сторону нужны мозги, знание, наблюдательность, усидчивость - и еще много чего в дополнение к этому списку))