Положительное математическое ожидание

100 сделок берется для более-менее представительной статистики. Но нужно учитывать, что лучше побольше. А для мат. ожидания формула проста. Вся прибыль в пунктах делится на количество сделок. Все.

100 сделок -это относительно мало для выборки.300 вот нормальный подход. Это растягивается на 3 месяца примерно, потому как нужен жесткий тейпрофит и стоплост - не сдвигаемый. И лучше отжалеть 50баксов на центовый счет,- а не демка, которая абсолютно не информативна.

Зачем вообще заниматься этими математическими расчетами? Кому они нужны?)) Просто берем и торгуем, есть прибыль - хорошо, нет прибыли - нужно пытаться ее получить. Не нужно усложнять себе жизнь и заниматься математическими подсчетами вероятной прибыли или убытка.

Прежде чем приходить на рынок и начинать торговлю, необходимо просчитать все риски связанные с торговлей. Самое важное - сколько сделок мне нужно сделать и какой риск вложить в сделку, чтобы не прогореть. А так же, какое соотношение прибыли должно быть и количества прибыльных сделок по отношению к убыточным.

Честно говоря, в таких расчетах не вижу никакого усложнения жизни. Наоборот получается большая ясность в ожиданиях, более рациональное отношение к торговле. Но все конечно на любителя.

Форекс это математика, как ни крути, и без расчетов не обойтись. Зная примерные цели, можем высчитать и положительное математическое ожидание.Но опять же , это для тех кто хочет разобраться в вопросе полностью, остальные просто рубят прибыль:)

Полностью поддерживаю! Лично мне лучше, когда я примерно представляю каких финансовых показателей я смогу достичь, если буду вести торговлю дисциплинированно и грамотно. Математическое ожидание, в данном случае - приятный бонус, помогающий сконцентрироваться на цели и не сворачивать с пути

Инвесторам памм счетов, брокерам, которые ищут управляющих.

Откуда, стесняюсь, такое утверждение? Особенно, что форекс - это математика? Конечно, математические выкладки и подходы тут применимы (как, впрочем и везде, вплоть до повседневной жизни), но далеко не факт, что это приводит к получению прибыли.
Если бы это было действительно так, то все бы математики с различными степенями учености уже давно бы ударились в торговлю и ездили на роллсах по своим виллам. Но ведь этого же нет. Видимо, потому, что они, как никто другой понимают, что математика тут применима довольно слабо?

Скорее приводит к правильному расчёту рисков, а это сохранение депозита.

Риска - да, поддерживаю. Согласен. Но - это уже не другая история? Притянуть ее можно, конечно, к мат.ожиданию, но ведь это уже не то будет. Те данный, которые показывают мониторинги по ожиданию, частенько оказываются неправильными. В случае, например, если торговля ведется гридерная и с мартином, нет? Счет может такой жить и достаточно долго, а если же исходить из его мат.ожидания, то он должен был бы загнуться уже давным-давно. Об этом говоря моники тех же паммов, которые есть в свободном доступе.

Для простого, рядового трейдера не вижу никакого смысла в данных расчётах.

Разве что для них.
Всё это давно просчитано до вас и изложено не в одной книге. Хотите изобрести велосипед? Сорри , опоздали.
Математики предостаточно в формулах индикаторов. Моя математика на форексе начинается и заканчивается расчётом залоговой маржи, стоимости пункта, и как следствие, сколько депо выдержит просадки в случае неверно принятого торгового решения.

Вообще первый раз столкнулся с этим понятием при прохождении отбора у одной компании на предмет получения средств в управление. Потом - у другой. Там счета-то прошли, но сильно в это дело не вникал - смысла не увидел. Все это рассчитано на торговлю одним ордером. В случае же, если торгуешь сеткой, то на него можно просто закрыть глаза, так вижу. Могу и ошибаться.

Матожидание раньше высчитывал подгонял под это статистику. Сейчас всё проще. Отбираю лучшие. По статистике редко когда минус. Стараюсь выскакивать в нуле когда вижу что не идёт. Процентов 30, а то и больше около нуля. Остальные с небольшим плюсом и процентов 10 держу до цели. Где-то такая статистика. Минусы если скачки. Но бывает редко.

Совершенно согласен, учитываю эти данные для объёма лота, остальное зависит от рынка, от меня зависит только допустимая просадка в случае движения не в мою сторону.

Можно и не одним ордером, да хоть и сеткой. Сам показатель мат. ожидания от этого не улетучивается. У компаний при отборе трейдеров есть минимальное обычно требование к МО. Иначе прибыльно дублировать торговлю будет проблематично.

Самая гланоая маатематика -это допустим ы

Самая гланоая маатематика -это допустим ы

Самая главная математика -это допустимая для данного депозита величина лота , есть калькулятор лота, который может помочь в этих расчетах. ММ вот что нужно считать. Соблюдая условия по торговле - и ММ зная сколько пунктов просадки может выдержать депозит- можно спокойно торговать получая\ прибыль и минимизируя потери.

Математически можно конечно рассчитать все, и минимизировать риску, но как я думаю с маленьким депозитом, эти расчеты не очень порадуют в плане прибыли, слишком малыми они получаются, а если увеличить получаемый доход, то растет и риск.