Положительное математическое ожидание

Вы наверное просто не совсем правильно поняли смысл этого термина положительное мат ожидание, это банальное соотношение прибыли к убытку в каждой конкретной сделке. Так например у вас стоп лосс стоит на 50 пунктов, а тейк профит на 150 пунктов, следовательно у вас мат ожидание положительное 1к3. Вот и вся наука, принято считать, что при положительном мат ожидании шансов заработать больше.

Ну, да, при положительном математическом ожидании трейдер хотя бы имеет шансы не слиться, как при торговле на бинарных опционах, где это математическое ожидание отрицательное и на дистанции как ни крути, а счёт сольётся, потому что не в пользу трейдера играет выигрыш 70%, а проигрыш - 100% от суммы сделки.

Писал уже, но мат ожидание можно изменить математически. Такое бывает полезно если пробовать разбивать вход на три части. Первая часть кроется после захода, вторая кроется после половины пути и последняя на дистанции. Не придавал этому значение, реально это может повысить успешность работы. Очень даже рекомендую.

Матожидание - это просто значение. Оценивать можно по разному. Наиболее грамотно, видимо, в виде: матожидание прибыли или убытка на каждый вложенный в торговлю доллар с учётом времени. Можно по умолчанию, описав временные рамки заранее.

Например, трейдер торговал долго, сделал 1000 входов при разных условиях рынка, затратил на это 3 года торговли. То есть мы прошли этап валидности к самой статистике торговли.

за всё время вложил в торговлю 10 000 долларов, сейчас депозит 10 000, прибыли вывел 5000. Тогда матожидание +0.5 доллара за 3 года на каждый вложенный в торги доллар.

Очень просто.

Можно задаться общим итогом, тогда 1.5 доллара.

А на каждую отдельную сделку матожидание никто не считает. Это противоречит, собственно разумному подходу к рынку. Противоречит таким наукам как статистика, теория вероятностей. Хотя можно просчитать ШАНС на успех или неудачу в конкретной сделке, в среднем. Тут матожидание равно вероятности. Но это несколько не то, не совсем подходит для торговли. Некорректно с учётом применимости к торговле.

Мне не верите - почитайте определение математического ожидания в википедии.

Временной интервал здесь ни при чем, это соотношение средней прибыли к среднему убытку, где-то на просторах интернета наткнулся на формулу расчёта.

))) Временной интервал, как раз потому что СРЕДНЕЙ. То есть за довольно длительное время, за большое число сделок. Видимо забыл упомянуть.
Потому, что, есть товарищи, считающие матожидание по 2 - 3 сделкам.
Теорию вероятностей не все учили, и не все знают границы применимости.
Есть и те, кто гордо демонстрирует мониторинг, причём с претензией к инвесторам при создании ПАММ счёта, в том плане, что мелкие суммы не берут. Смотришь а там 5 сделок всего. Да долгосрочные, ребята попали в струю глобального тренда, но какое это имеет отношение к той торговле которая будет в ПАММ?? Попадут ли и там в струю? Вряд ли.
Примеры - из личного опыта. Бывают и похлеще. Где то тут писал человек о правильном ММ и о возможности пересиживания просадок, на полном серьёзе, исходя из того, что торгует с 1 к 1000 плечом, полной загрузкой депозита и запасом в 7 - 8 пунктов четырёхзнака.

Ещё раз, временной интервал ни при чём, не менее 100 сделок, за какое время ты их сделаешь не имеет значения, статистика по сделкам, а не по времени.

Это что-то из области фантастики.

Для меня это в первую очередь как произведение не просто прибыли, а пунктов. Вообще немного по другому веду статистику. Для меня важно чтобы изменив размер лота статистика не менялась. Поэтому никогда не определяю как плюс по депозиту. Потом есть такое понятие как вероятность сделки. Если вероятность сделки ниже 70%, рассматриваю как крайне сомнительную.

Статистика прежде всего нужна для того, чтобы определить размер максиммальной просадки в пунктах и затем уже рассчитать на этой основе комфортный размер рабочего лота. А матожидание и прочее - это больше теория. А в реальности единственный критерий правильной или неправильной торговли - это наличие регулярно выводимого профита. Есть профит - значит все нормально, нет профита - следует задуматься о ТС и о дисциплине.

По большому счёту величина матожидания важна для управляющих и инвесторов, трейдеру, по большому счёту, нет смысла заморачиваться.

В принципе, так оно и есть. Ну еще и теоретикам от торговли, любящим порассуждать, что возможно, а что нет, при этом так толком и не опробовав на практике. А ведь многое зависит не столько от системы, а сколько от того, в чьих руках она находится.

при чём. Ещё как при чём.
Если человек стал совершать частые сделки по направлению интервенции банка Японии - то он получит прибыль, с этих 100 и 5000 сделок. А потом закончилась интервенция, и всё... Описано более подробно в ветке про плечо. Тем не менее, если вы желаете не учитывать временной параметр - это ваше личное право. Я же буду ориентироваться на тех, кто разрабатывал, и статистику, и математический анализ, и теорию вероятностей. Они явно меня умнее, в данных вопросах, и их мнение для меня является априори ориентиром. У вас есть наработки по применимости определений теории вероятности (а матожидание - это теория вероятностей), которая однозначно покажет что можно по месячному отрезку торговли внятно оценивать и то, что будет спустя полгода, год, три года? С удовольствием бы ознакомился, и если там всё гуд - изменил бы свою точку зрения. Но пока я не могу ориентироваться на ваши слова, но могу ориентироваться на пол года курса теории вероятностей, столько же статистики, и я даже не считал сколько всего мне преподавали вышку в универе, так как одновременно шло по 2 - 3 курса на протяжении 4 лет. Просто не могу, потому что там - мне давали всё комплексно с обоснованием, примерами. А у вас такого нет. Поэтому извините, но с вашим мнением не соглашусь. Могу только подсказать, что разбирать столь краткие выборки, можно с применением методов Стьюдента, ИМХО с недостаточной результативностью, но, так как я там почти всё забыл)) может и ошибаюсь. Это позволило бы, хотя бы, определить границы достоверности полученного значения матожидания.



Это частный случай того что я написал. Не вижу тут противоречия, в общем. Поэтому и писал через деньги. Просто потому что если вести статистику с неким вариантом ММ привязывающим пункты жёстко - то можно и так как вы. Но не секрет, что, наверное... процентов 90 людей вообще никакой статистики не ведут и лот у них выбирается "под настроение". И там можно только через конкретные деньги)). Так как все данные можно взять прямо из кабинета трейдера без долгого разбора по истории сделок.

С какого перепугу, матожидание величина, получаемая на основе конкретных данных, а не случайных событий.

sergo30, я вот одного понять не могу.
Ну, неужели, на самом деле, так трудно набрать в поисковике "матожидание - это"
Хорошо, мне не лень:
"Математи́ческое ожида́ние — одно из важнейших понятий в теории вероятностей, означающее среднее (взвешенное по вероятностям возможных значений) значение случайной величины[1]. В случае непрерывной случайной величины подразумевается взвешивание по плотности распределения (более строгие определения см. ниже). Математическое ожидание случайного вектора равно вектору, компоненты которого равны математическим ожиданиям компонент случайного вектора. "


Разве конкретное событие не может быть следствием случайной величины?))
Посмотрите на прогноз погоды и реальность. Совпадает не всегда, но и совпадает не редко - прогресс не стоит на месте.

Какое же это значение случайной величины, если при расчёте вводятся конкретные данные, прибыль, убыток, количество сделок.

Не случайная будет только конкретная статистика по тем параметрам, которые вы ввели. Мат.ожидание же, подразумевает ожидание от будущих действий, на основе прошлых. Но как мы все знаем, невозможно торговать постоянно одинаково. Вы же не берете каждый месяц одно колличество пунктов, оно может варьироваться. Потому и случайная величина.

Как это можно объяснить человеку, который не учил теорию вероятностей?
Возьмите, скачайте книжку. Написанную педагогами.
Наверное то, что вы подразумеваете под понятием случайной величины - не соответствует правде, поэтому у вас и вопросы.

Как самый простой пример могу привести - вы в детстве из лука стреляли? Или из рогатки. Или из чего - то. Всегда попадали с точностью до микронов в цель?)) Нет. Зато целились всегда тщательно. Вот результат ваших попаданий - это случайная величина.

Мат. ожидание на форекс подкреплено ТС, ММ, и умением трейдера, это не монету подкидывать орёл-решка, если величина выведена из истории 1000 сделок, где подтверждена ТС и правильный ММ, навряд ли будут кардинальные изменения.

Причём здесь количество пунктов за месяц? Это уже прибыльность, а мат. ожидание показывает эффективность ТС.

Возьмём простой пример: прибыль 1000, прибыльных сделок 100, убыток 100, убыточных сделок 20, (1000/100)/(100/20)=2. Где здесь временной интервал, или надо 2 разделить на количество дней?