Положительное математическое ожидание

Зачем лепить управление банками к торговле на форекс.

Управление не банками, а рисками в профессиональных структурах по управлению капиталом. Есть методы, которые написаны как и армейский устав кровью, в данном случае слитыми депо. Если кто-то не понимает, то это его проблемы.

Интересно узнать, какой банк торгует на форекс.

Множество банков, начиная от провайдеров ликвидности, которые собственно и составляют костяк или основу инфраструктуры рынка форекс и заканчивая не большими банками, "сидящими" на жирных или не очень клиентских ордерах. Но в банках своя специфика.

Я не про тех, кто предоставляет брокерские услуги, а те кто непосредственно торгуют на свой капитал и капитал вкладчиков.

Специфика банковских трейдеров заключается в том, что они торгуют на капитал банка, но при этом знают, исполняют и используют ордера клиентов. Обычно им выделяется лимит потерь на день и на месяц. Но есть и обязательство - месячная норма прибыли, ее одними клиентским ордерами не выполнить.

Банк зарабатывает на комиссионных при обслуживании клиентов, поэтому он купит нужный объем валюты, невзирая на фундаментальную или техническую картину, и не заботясь сильно о результатах этой торговой операции. Для крупных участников Форекс – это, прежде всего, глобальный обменный пункт, где они переливают капиталы из одних активов в другие, преследуя свои цели и работая без всяких кредитных плеч.
Работа трейдеров Morgan Stanley:
среднее время удержания одной позиции – 18 дней,22 позиции закрылись с прибылью, 7 сделок закрыты по стоп-лоссам. Единственное общее, что есть у каждой сделки – позиции закрывались исключительно по стоп-лоссам, ни разу не достигнув тейк-профита.
Где расчёт риска на временной интервал? Был расчёт стоп-лосса, это единственное что сработало на 100%.

Это не банковские трейдеры. Рекомендации по сделкам пишут аналитики, которые этим подбадривают клиентов на сделки. Трейдеры свои там торгуют совсем по другу. Лимиты индивидуальные, сделки закрывают в свою смену в основном.

Вот так у них смены, от 15 дней до 3 месяцев. Итоги работы 15 наиболее крупных банков мира за 2018 год: http://brokers-fx.ru/articles/kak-trejderyi-krupnyix-bankov-rabotayut-na-foreks

Математически считать прибыль можно по разному, у каждого своя система торговли. Но главное чтобы они были положительными, ведь трейдеру главное доход, чтобы не выйти в минус, чтобы не остаться в убытке, в тем более нельзя слить депозит.

Положительное математическое ожиданием в моем понимании это заранее подсчитанные шансы на дальнейшее получение прибыли в случае если будут выполнены все заранее прописанные в торговле условия. Для этого необходимо составить план и торговать по своей системе.

Здесь речь идет немного о другом,то как вы будете считать свою прибыль, наверное и называется по другому. Положительное мат ожидание, это про соотношение потенциального убытка к прибыли от конкретной сделки.

Да тк и есть потенциальная прибыль у вас должна быть больше потенциального убытка, это дает возможность при даже меньше 50% прибыльных сделок оставаться в плюсе.

Да не банковские трейдеры это работают, а аналитики пишут, развлекают-завлекают клиентов на сделки, ведут свои модельные портфели и т.п.. Это все селл-аналитики, про бай-аналитиков даже не принято упоминать.

Читать умеем или нет? Как трейдеры крупных банков работают на Форекс. С недавнего времени отслеживать эти сведения стало невозможно, хотя трейдеры по-прежнему интересуются тем, как действуют банки – сколько они зарабатывают, когда открывают позиции и пр. К сожалению, невозможно уже следить за тем, когда и где крупные организации ставят свои лимитники, зато можно посмотреть отчетность работы банковских учреждений, чтобы разобрать, как они действовали в течение года – где входили, где выходили. Это позволит понять, как работают подобные структуры.
Русским языком написано: отслеживать эти сведения стало невозможно, причём тут аналитики и завлекание клиентов, это не анализ рынка, а история сделок.

У банковских трейдеров вообще своя специфика. Они должны исполнять клиентские ордера. И разумеется большую часть своей игры строят вокруг них. Это естественно. И сделок море. В основном их алгоритмы проводят.

Положительное ожидание в торговле свойственно именно трейдерам, которые все заранее просчитывают с математической точки зрения. Они просчитывают как возможную прибыль, так и убытки. И если убытки будут превышать прибыль они попросту не будут торговать.

Положительное ожидание свойственно всем, вот только на практике это ожидание совсем не положительное получается, в большинстве случаев мат ожидание показывает отрицательный результат, и если это происходит систематически, то что то не так в ТС.

А мы вообще про одно и тоже положительное математическое ожидание говорим или нет)) В моем понимании это когда трейдер не только оптимистично настроен на торговлю, но еще и все заранее просчитал математически и выстроил свой торговый путь на основе этих расчетов.

Я надеюсь что об одном и том же говорим, просто говорю что даже рассчитав все математическим способом, можно просчитаться с вычислениями, иногда бывают не большие погрешности в расчетах, а часто слишком большая погрешность и соответственно такой же результат.

Где-то попадалась формула, рассчитывается на истории не менее 100 сделок, причём рассчитывается не только по прибыли и убытку или количеству прибыльных и убыточных сделок, а по всем четырем значениям.