Положительное математическое ожидание

У системы контроля рисков один параметр - определённый % убытка от депозита до стоп лосса, а остальное уже мани менеджмент и тс.

Один параметр в виде % риска на сделку я бы назвал крайне не достаточным. Нужен еще контроль риска на период времени. Неделя оптимум с моей точки зрения. Тогда можно даже и на риск на сделку не смотреть.

Тогда и количество сделок надо на неделю рассчитывать, а вообще какой смысл рассчитывать временной интервал, если убыток будет не более установленного % на сделку, кому надо посмотрит общий убыток и разделит на количество убыточных сделок.

А мне как-то изначально тяжело давалить точные науки, еще со школы я не дружил ни с алгеброй, ни с геометрией, постоянно получал по ним ужасные отметки, и наверное отчасти поэтому я пошел в предпринимательство, потому что по большей части оно предусматривает участие более творческого полушария головного мозга. Тем не менее, на моем предприятии все работает как часы и я стараюсь к этому привлечь самых лучших специалистов, в частности аутсорсинг тех же бухгалтерских услуг заказываю в Национальной Аудиторской Компании, а они в этом плане, если не лучшие, то однозначно находятся в топ-3 компаний, работающих в данном сегменте.

Максимальный убыток на временной интервал - достаточно распространенная практика. Например, для интрадейщиков таким интервалом служит день, для других может и месяц быть. Но неделя - оптимум. Смысл прямой - трейдер не должен заигрываться не в одной сделке не в их серии.

По-моему количество убыточных сделок подряд дают лучшую картину.

То есть тогда получается, что получив этот набор убыточных сделок трейдер завершает карьеру, по крайней мере на время. Но такая практика логичная для ТС не прижилась. Мало ли какая комбинация-смесь убытков-прибылей там будет.

В смысле отведенный к примеру риск на неделю в 10%, можно заложить в одну сделку, просто потом неделю не торговать что ли.

Ну тут сложно судить, так как вы могли например попасть в тренд и получить серию прибыльных или убыточных сделок, а потом долго на рынке будет флет и картина поменяется.

А в чем лучше, когда получаешь серию убыточных сделок, если брать интрадейщика, то у него получится убыточным днем, то есть он убыточный трейдер, если это неделя то убыточный день еще не факт что остальные дни дрейдер закроет с убытками.

Конечно лучше, видно, что трейдер наступает на одни и те же грабли несколько раз. 5 месяцев убытка и 7 месяцев прибыли, год тоже будет в плюсе. Тогда уж лучше смотреть соотношение сделок, а не на временной интервал.

Кстати, риск на неделю в 10% действительно популярен. Можно заложить и на одну сделку. На практике имело бы смысл только если ТС долгосрочная и дает редкие сигналы. И то не оправдано будет если скажем общий лимит на потери 20-30%.

Ну я не про то, что так делать собираюсь, пример с одной сделкой это просто что бы понять что имелось ввиду. Но мне кажется что таков подход не верен, так как трейдер не знает заранее каково количество будет сделок на этой неделе и как тогда изначально рассчитывать риск. В торговле каждая новая сделка, это новая так сказать страница истории, поэтому временной фактор не думаю, что бы тут был уместен, скорее все таки привычные 1-2% на сделку было бы более правильно.

Я про то же, количество сделок зависит от рынка, а % убытка устанавливает сам трейдер.

Сколько трейдеров, столько и мнений есть вообще мнение, что надо не только на процент убытка смотреть но и на серию убыточных сделок с целью перерыва. Так один помню утверждал, что если за день делается три убыточных сделки подряд, то перерыв три дня в торговле. Если честно не совсем понимаю что это дает, но как то уже с психологией наверное связано.

Тут смотря как торговать. Если скальпингом, то из 15-20 к примеру сделок если 3 убыточные, то это достаточно не плохой результат. И никаких перерывов тут делать не нужно.

Это правильный подход, который используют банковские трейдеры и трейдеры фондов. Трейдер четко знает свой лимит, а как он будет торговать, на сколько сделок риск раскидывать - его дело. Как правило, не осторожные не задерживаются.

Я про то же писал в 546 посте, но народ, который общается только на профессиональном языке трейдеров не согласен и считает, что какая бы ситуация не была на рынке, решил для себя сделать за неделю определённое количество сделок, сделай, главное чтобы максимальный убыток не превысить.

Так это и пишут, что "как он будет торговать, на сколько сделок риск раскидывать - его дело", не на неделю, месяц и т.д., а количество сделок.

Что-то смысл постов разный, то на риск на сделку не смотреть, то раскидывать на количество сделок.

Понятие раскидывания в управлении средствами банков и фондов нет. Есть установленный лимит потерь на временной промежуток или два. То есть лимит на день и месяц для банковских трейдеров. Два лимита = одному увольнению. :smile: