Положительное математическое ожидание

Вот и я о том. Сейчас рынок не такой как раньше. Взять ту же пару евро/доллар. На D1 видно что стоит она во влете и достаточно долго. Как тут работать без тейка, ставя целью как раз уровни этого флета, при том когда они достаточно явные и хорошо проссматриваются?

Может быть это правильно сейчас. Я нахожусь в глубоком даунтренде после ошеломительного слива 2009. Как раз тогда бросил трезвость и понеслось. Сейчас стал задумываться и пытаться понять этот рынок. Ничего не понимаю. Торговать высиживая неделями не могу. Я привык брать прибыль каждый день. Я живу только с торговли. Но сегодняшний рынок я понять не могу. Может стоит опять развязать трезвость?Пока матожидание у меня = слив 100%

Я раньше также старалась брать хорошие соотношения прибыли и стопа, чтобы выводить систему в положительное матожидание. Но теперь я поняла что от рынка нужно брать то, что он дает. Но главное нужно знать что мы готовы потерять в день. А заработать уже второстепенное.

Она,пара евро/доллар и на месяцах торгуется в боковике. А на дневном, по-моему, пришла на минимум. С максимума, на котором была 1000, при 4-х знаке, пунктов выше. Сейчас бы ей обратно, наверх, снова в 14 фигуру.. И все были бы таким постоянством довольны.

Когда я только пришла на форекс и начала изучать теоретическую часть, то много на глаза мне попадалось советов, где говорилось о том, что длина тейк профита всегда должна быть больше длины стоп лосса, что по итогу и является положительным математическим ожиданием и выводит счет в плюс.

Это хорошо когда профит привышает риск в несколько раз, но, на практике , особенно в интрадей торговли такое случается редко, внутри дневные движения зачастую бывают ложными, сложно найти точку входу с минимальным риском, да, и если найдешь то , не факт что тебя выкинет по стопу несколько раз, тем самым получишь тот же самый огромный убыток в сумме всех минусов.

Так если трейдер будет открывать 80% сделок в правильном направлении, а величина тейк профита будет превышать расстояние, на котором установлены стоп лоссы, то, разумеется, в торговле будут прослеживаться положительные математические ожидания. Более того они не просто будут прослеживаться, но и исполнятся по итогу торговли.

Даже если трейдер 80% своих сделок будет уводить в убыток, это не значит что в итоге его торговля ничтожна, 20% успешных сделк с лихво могут перекрыть все убытки, это и есть мат ожидание, колличество тут уже не имеет значения.. Хоть у меня и нет такого стиля торговли, входить во влэте по нескольку раз, но, есть и такие, ставят короткие стопы и могут сделать несколько попыток входа, в конце концов сделка уходит по тренду в плюс.

Только для этого нужно соотношения стопа и тейка 1 к 5, тогда 80% убыточных сделок будут перекрываться остальными 20%, но сделать это крайне сложно. Тут даже не просто взять 1 к 2, а то 1 к 5. Но в любом случае, тейк должен быть больше стопа.

Есть трейдеры, которые относятся к торговле очень серьезно и вся их торговля состоит из постоянных математических рассчетов и вычислений. Обычно такие трейдеры не совершают торговых ошибок просто потому, что у них все подсчитано (просадка, лотность, загрузка депозита и т.д.).

И чем более серьезное отношение будет, тем больше шансов на стабильный доход у трейдеров. Не вижу ничего плохого в учете разных показателей математических важных и основных, а также вспомогательных, чем их больше считаю, тем лучше. Главное, чтобы оно приносило какую-то пользу, не навредить точно вряд ли сможет.

Математически очень много можно считать прибыль, только вот воплотить это в реальность очень сложно. В некоторых темах на форумах есть алгоритм дохода в миллион долларов с агрессивной торговлей и за короткое время. Только вот в реальности никто наверное не делал такой рывок на рынке форекс.

Так положительное математическое ожидание заключается в том, что трейдер просто рассчитывает с математической стороны свою торговлю (рассчитывает лотность, величину максимальной просадки, количество ордеров и т.д.) и делается именно для соблюдения правил манименеджмента.

Да, все вроде бы хорошо на истории просчитывается математически, а выходит порой совсем иначе в дальнейшем. Потому что так получается, что история совсем не гарантирует того, что она будет повторяться. И даже высокое мат ожидание совсем ни о чем не говорит на таком очень изменчивом рынке, как форекс.

Ошибочное мнение думать, что исторический график повторится в будущем. Поэтому и все тестеры стратегий именно на истории на деле не имеют никакого смысла, т.к. в будущем эти закономерности уже попросту могут не повториться и скорее всего именно так и будет. Можно с уверенностью сказать что математическое ожидание на форексе не работает.

Только математическая модель с положительным мат.ожиданием будет тогда работать, когда сам алгоритм открытия , закрытия и выбора направления будет правильным. И только потом нужно считать Вами приведенные параметры.

Так мы с вами только что нашли форекс Грааль! Ведь если математически подойти к торговле, рассчитать все риски и потенциальную прибыль то по итогу можно сконструировать идеальную торговую систему, которая будет приносить стабильную среднюю прибыль в бесконечном временном интервале.

Полностью не согласен, как раз все работает и любые инструменты предполагают расчетную часть для точности входа, выхода. Да, нужно чуть потрудится с расчетами, но выхлоп гораздо больше получается.

Математика работает на форексе. Но все понимают математику по-разному. Я понимаю математику на форексе таким образом: рынок должен вернуться к средней цене, каждый инструмент имеет свой средний дневной диапазон, рынок возвращается на 30 процентов после каждого ралли.

Конечно, математика работает на рынке Форекс, но не так всё легко и просто, как этого бы многим хотелось. Потому что, для каждого торгового инструмента необходимо подбирать его любимые проценты отката по фибоначчи, по среднедневному диапазону(ATR), по каналу стандартного отклонения(можно пробовать подгонять Envelopes).