Сообщений: 0 | #301 - 30 августа 2013 в 12:18 | |
anpergray Хорошо. Сформулируем вопрос по другому. Есть отрезок в виде транспортерной ленты. На разных краях ленты находятся Профит и стоп. На отрезок ( ленту) случайным образом кидаем точку (вход в позицию). Какова вероятность, что позиция достигнет раньше Профита, чем стопа? и от чего это будет зависеть.
ну если вы для начала верно определите вероятность того что
1. лента вообще будет двигаться
2. лента пойдет в сторону профита
3. пойдет в сторону стопа
то потом сможете чето посчитать, с какой вероятностью она чего достигнет
если у вас получиться, напишите - продадим ваши расчеты журналу Science |
Сообщений: 773 | #302 - 30 августа 2013 в 18:23 | |
gray Через неделю напишу результаты. Сейчас буду ситуацию на тестере гонять. Только проверять буду работу по тренду и против. (на отскок от уровня). В принципе с ситуацией и размерами для каждого случая стопов и тейков определился. Вероятность получу после тестирования. Единственно, что ММ для каждого случая должно быть разным. Для сравнения результатов можно будет сравнивать как денежном выражении, так и в пунктах. Техника в руках дикаря - кусок металла |
Сообщений: 2444 | #303 - 31 августа 2013 в 01:03 | |
anper
murrex Да не понимаю, почему сделаны такие выводы. Стопы и тейки могут быть фиксированные и плавающие в сторону увеличения первого и уменьшения второго. Физическое измерение скорости использую т.к. оно отражено в индикаторах. Машки строю исключительно по наклонных прямых которые построены по принципу регрессии. Вопрос задавал с целью выявления более оптимальной формулы, которая бы соотносила положение стопа и тейка, в зависимости от состояния рынка.
Выводы просты,если брать рынок как шаблон,тогда да,Ваши законы,в том числе фиксированные стопы и тейки будут работать.Но рынок не шаблон,это динамическая система,в которой есть хаус.Если есть элементы хауса,то есть теория вероятностей,если есть теория вероятностей,систему нельзя рассматривать,как шаблонную! Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами всё дадут |
Сообщений: 773 | #304 - 31 августа 2013 в 09:41 | |
murrex.Но рынок не шаблон,это динамическая система,в которой есть хаус. Теория вероятности рассматривает вообще случайные последовательности, в том числе и закономерные последовательности со случайными составляющими. Когда Вы строите канал или проводите линию тренда, то математически связываете ось цен и дискретное время (бары). Наклон данной прямой хотите вы этого или нет станет скоростным кофф. Который будет указывать изменение цены за бар. Если происходит пробой линии тренда или канала значит произощли изменения на рынке и надо строить новый канал. Дискретное изменение скорости (построение последовательно трех трендовых прямых) входит в стратегию складного метра. О хаосе на рынке писал Билл Вильямс в книге " Торговый хаос". Он же предлагал использовать индикаторы скорости и ускорения. Данные индикаторы встроены в набор стандартных индикаторов МТ4. Так что не один я дурак и полагая что рынок имеет определенную структуру и можно вычислить скорость изменения цены и ускорение. Техника в руках дикаря - кусок металла |
Сообщений: 571 | #305 - 31 августа 2013 в 14:59 | |
anper Так что не один я дурак и полагая что рынок имеет определенную структуру и можно вычислить скорость изменения цены и ускорение.
Не-не один. Структура существует-тут Вильямс прав. Насчет ускорений не знаю-пробовал и не получалось. А структуры на графике видны-чем ближе к минуткам тем отчетлевее. Только по ним торговать не получится-вернее только по ним. |
Сообщений: 773 | #306 - 31 августа 2013 в 16:27 | |
vlad У меня противоположный взгляд. Чем дпльше от минуток тем лучше видна структура (основная) вложенные структуры можно определять на меньших ТФ. Волновики высчитывают волны и определяют структуру в зависимости от волн. Мне сложно с волнами работать, поэтому выбираю работу с движением и откатом (свинг некоторые называют) у волна(против трендавиков это будет 2 волны. Если мы можем говорить о движении цены, значит можно говорить не только о перемещении но и скорости. Любая скорость изменяется, можно говорить об изменении скорости. Если бы скорость движения цены не изменялась, то она перла в одну сторону от новости к новости. Единственно, что решить с помощью математического ожидания исход отдельной сделки (что хотелось бы) оказалось не возможным. Приходится рассматривать стратегию на составляющие. Вход по тренду или на отскок от сопротивления-поддержки (против тренда). По моему и ММ для каждого типа стратегии должен различаться. Определения мат. ожидания можно сделать после набора статистики. Техника в руках дикаря - кусок металла |
Сообщений: 2444 | #307 - 31 августа 2013 в 18:25 | |
anper
Теория вероятности рассматривает вообще случайные последовательности, в том числе и закономерные последовательности со случайными составляющими. Когда Вы строите канал или проводите линию тренда, то математически связываете ось цен и дискретное время (бары). Наклон данной прямой хотите вы этого или нет станет скоростным кофф. Который будет указывать изменение цены за бар. Если происходит пробой линии тренда или канала значит произощли изменения на рынке и надо строить новый канал. Дискретное изменение скорости (построение последовательно трех трендовых прямых) входит в стратегию складного метра. О хаосе на рынке писал Билл Вильямс в книге " Торговый хаос". Он же предлагал использовать индикаторы скорости и ускорения. Данные индикаторы встроены в набор стандартных индикаторов МТ4. Так что не один я дурак и полагая что рынок имеет определенную структуру и можно вычислить скорость изменения цены и ускорение.
А разве я называл Вас дураком?По-мойму нет.Притом к последним Вашим рассуждениям присоединяюсь,и рассуждения достаточно логичны и теперь дошло,что Вы хотели донести.
Только Вы это хотите сопоставить к физическим законам,я это какраз сопоставил к теории вероятностей,просто используя данные элементы в увелечении положительного мат.ожидания(просто дополняя друг-друга). Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами всё дадут |
Сообщений: 571 | #308 - 31 августа 2013 в 18:26 | |
anper У меня противоположный взгляд. Чем дпльше от минуток тем лучше видна структура (основная) вложенные структуры можно определять на меньших ТФ. Волновики высчитывают волны и определяют структуру в зависимости от волн. Вы сами себе противоречите-любая структтура на тиках закладывается-то что на больших тф видно-это результат как раз вложенных. На глобусе тоже все видно-в реальности он больше для наглядности.Статистика это не метод анализа и даже не инструмент.Я к ней отношусь не очень доверчиво и Вам не советую. |
Сообщений: 773 | #309 - 31 августа 2013 в 20:26 | |
vlad Изменения структуры начинается с младших ТФ. Если хотите с тиков. Это правильно. Но чтобы изменилась структура на старших ТФ надо, чтобы младшие пробили ряд сопротивлений поддержек, которых на старших даже не видно. Крупные трейдеры анализируют старшие ТФ и мелкие уровни их вообще не интересуют. Поэтому и расчет вероятности движения рынка часто у аналитиков звучит так: если этот уровень пробьет то цель цены там. А если нет то там. Они никогда не рассматривают минутные графики. В то же время знать расположения уровней старших ТФ и работать на младших для скальпинга наиболее лучший подход. Поскольку тема имеет некоторый подход к теории вероятности, то иожно сказать, что наиболее вероятно цена отобьется от дневного уровня, чем от минутного. Но на младших ТФ лучше видно, что с ценой происходит. Техника в руках дикаря - кусок металла |
Сообщений: 571 | #310 - 31 августа 2013 в 21:06 | |
anper. Поэтому и расчет вероятности движения рынка часто у аналитиков звучит так: если этот уровень пробьет то цель цены там. А если нет то там. Они никогда не рассматривают минутные графики. В то же время знать расположения уровней старших ТФ и работать на младших для скальпинга наиболее лучший подход. Поскольку тема имеет некоторый подход к теории вероятности, то иожно сказать, что наиболее вероятно цена отобьется от дневного уровня, чем от минутного. Но на младших ТФ лучше видно, что с ценой происходит. Да Вам-то какое дело до аналитико-у них свои заморочки.А насчет пробития или отскока от уроня конечно на часовом видно будет и опять же в зависимости от структуры волн.Теория вкроятностей не для рынка-структура линейностью не обладает. |
Сообщений: 773 | #311 - 1 сентября 2013 в 14:48 | |
vlad До аналитиков дела нет. Весь разговор начали с возможности определить вероятный исход входа в рынок при определенной рыночной ситуации. Данную вероятность хотелось бы прикрепить к ММ. Но пока получается , что до получение сигнала об изменении состояния рынка, подобные расчеты будут опираться на статистику прошлых данных. Что и подтвердилось в расчетах других трейдеров, которые тот же вопрос рассматривали. Техника в руках дикаря - кусок металла |
Сообщений: 571 | #312 - 1 сентября 2013 в 17:55 | |
anper Весь разговор начали с возможности определить вероятный исход входа в рынок при определенной рыночной ситуации. Данную вероятность хотелось бы прикрепить к ММ. Но пока получается , что до получение сигнала об изменении состояния рынка, подобные расчеты будут опираться на статистику прошлых данных. Что и подтвердилось в расчетах других трейдеров, которые тот же вопрос рассматривали. Я не рассматриваю входы с точки зрения вероятносных исходов и тем более на истортю. Конечно уровни важны -но это скорее к возможным целям.Насчет мм-сомнительное торгую небольшим понятное завышаю. Все от ситуации. |
Сообщений: 0 | #313 - 22 сентября 2013 в 00:15 | |
anpergray Через неделю напишу результаты. Сейчас буду ситуацию на тестере гонять. Только проверять буду работу по тренду и против. (на отскок от уровня). В принципе с ситуацией и размерами для каждого случая стопов и тейков определился. Вероятность получу после тестирования. Единственно, что ММ для каждого случая должно быть разным. Для сравнения результатов можно будет сравнивать как денежном выражении, так и в пунктах.
anper, ну как у вас успехи?
вы писали, что напишете результаты теста
интересно, получилось ли у вас привязать вероятности каким либо образом к тому, к чему вы их хотели привязать? |
Сообщений: 773 | #314 - 5 ноября 2013 в 02:51 | |
gray Забыл про тему. Удалось загнать только отскок от уровня. Результаты очень хорошие. Наилучшие результаты на минутках(как ни странно). Правда на других ТФ надо изменять параметры. Тренд выделить не смог в том же ключе, поэтому тест проведен не полностью, поскольку цена касается уровней как при флете так и при тренде. Естественно при тренде начинают срабатывать стопы, поэтому линия баланса не равномерная. Сейчас пытаюсь таки выделить тренд (уже 2 месяц). На минутках слишком много ложных сигналов. Техника в руках дикаря - кусок металла |
Сообщений: 2817 | #315 - 5 ноября 2013 в 15:17 | |
Положительное математическое ожидание достигается рублением убытков и оставлением прибылей. Каких то еще приемов мне найти не удалось для увеличения позитивного ожидания. |
Сообщений: 2180 | #316 - 7 ноября 2013 в 19:10 | |
Walerus, соотношение профит/стоп и улучшение качества анализа, за счёт бОльшего опыта, или путём введения дополнительной фильтрации. И имхо, главное не резать убыток стопом, а, скорее, выставлять стоп целесообразный, "позволяющий рынку дышать". Торгую по ТС "infovirus system" метод торговли без слива |
Сообщений: 2817 | #317 - 7 ноября 2013 в 19:30 | |
ArtsiomL
Walerus, соотношение профит/стоп и улучшение качества анализа, за счёт бОльшего опыта, или путём введения дополнительной фильтрации. И имхо, главное не резать убыток стопом, а, скорее, выставлять стоп целесообразный, "позволяющий рынку дышать".
Вы правы, стоп должен тоже как бы органично вытекать из торговли, а не торчать в ахиллесовой пяте позиции. Но он должен быт - а то тут один трейдер в соревновании открыл без стопа и мне скопировался убыток в сто долларов. Я и сам так делал, но у других страшно раздражает. |
Сообщений: 1326 | #318 - 8 ноября 2013 в 13:45 | |
ArtsiomLИ имхо, главное не резать убыток стопом, а, скорее, выставлять стоп целесообразный, "позволяющий рынку дышать".
Ну тут как бы действительно,можно часто слышать о том,что стоп должен быть меньше тейка хотя бы в два раза.Я с этим не
согласен ,это пришло с фонды,там такого соотношения добиться достаточно легко,но на форексе внутри дня эта миссия почти не выполнима.
Поэтому даже система у которой стоп в два раза больше чем тейк имеет правио на существование,и даже мат ожидание может быть в пользу
трейдера за счет частоты прибыльных сделок.Когда из 10 у Вас 8 профитов,то 2 убытка все равно не дают уйти в минус. Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают. |
Сообщений: 571 | #319 - 8 ноября 2013 в 16:40 | |
AdamНу тут как бы действительно,можно часто слышать о том,что стоп должен быть меньше тейка хотя бы в два раза.Я с этим не согласен ,это пришло с фонды,там такого соотношения добиться достаточно легко,но на форексе внутри дня эта миссия почти не выполнима. Внутри дня на форексе и без стопов многие торгуют-конечно если входы и выходы вручную. Соотношение в общем-то погоды не делает-все по ситуации -если 5-я волна к примеру так тот стоп не одну сотню пп. должен составлять. Если начало 1-й вполне и не хотя бы в два раза-в десятки раз. Все от графика-пространные рассуждения ни о чем. |
Сообщений: 2817 | #320 - 8 ноября 2013 в 16:51 | |
Adam
ArtsiomLИ имхо, главное не резать убыток стопом, а, скорее, выставлять стоп целесообразный, "позволяющий рынку дышать".
Ну тут как бы действительно,можно часто слышать о том,что стоп должен быть меньше тейка хотя бы в два раза.Я с этим не
согласен ,это пришло с фонды,там такого соотношения добиться достаточно легко,но на форексе внутри дня эта миссия почти не выполнима.
Поэтому даже система у которой стоп в два раза больше чем тейк имеет правио на существование,и даже мат ожидание может быть в пользу
трейдера за счет частоты прибыльных сделок.Когда из 10 у Вас 8 профитов,то 2 убытка все равно не дают уйти в минус.
Резать профиты - в этом есть что то неправильное. На долгую перспективу такая торговля все равно будет невыгодной. Не могу подтвердить расчетами - но есть такое ощущение. |