Положительное математическое ожидание

sergo Математика изучает случайные временные ряды. График и является данным временным рядом. При изучении ряда выделяется долговременная компонента - тренд. Далее подбирается функция, которая лучше всего описывает поведение ряда после выделения тренда. Эта функция может быть синус-косинус, гипербола, парабола и т.д. Цель данного изучения - сделать прогноз на развития ряда в будущем. В расчетах всегда присутствует случайная ошибка, которая не поддается вычислению ( к примеру неожиданные фундаментальные данные). На графике можно выделить участки, где на некоторых отрезках данная случайная ошибка является минимальной порядка 2-4 пунктов, что может дать трейдеру войти в рынок с лучшим отношением риск-прибыль.

Думаю что положительное математическое ожидание будет работать при большем депозите ,чтобы мог выдержать просадку .А если использовать несколько валютных пар ,скажем пять ,то депозит еще в пять раз нужно увеличить или уменьшать обьем лота ,но тогда долгожданная прибыль будет ничтожно мала.

Мат.ожидание вещь сугубо теоретическая, и далеко не факт что даже при положительном мат. ожидании у вас будет положительная торговля, и наоборот, что при отрицательном МО, не факт что будет убыток в трейдинге.

Согласен с выше сказанным, чтобы заниматься теоретическим прогнозом, нужно иметь финансовое подкрепление, что не все могут себе позволить. Но и с большими депозитами не всегда можно остаться в выигрыше.

Зачем изобретать велосипед и заниматься ненужными вычислениями,если фундаментальные данные очень часто вмешиваются в торговлю и нарушают все закономерности. проще гораздо построить канал и торговать в нём. Думаю что прибыль от этого на много не изменится ,а вот времени свободного гораздо больше станет.

Немного не соглашусь с Вами, просто в Форексе в любом случае присутсвует математический элемент и положительное мат ожидание играет не последнюю роль. Например подсчитайте хотябы если вы например работаете в первом случае с ТП в одной сделки в 10 пунктов, а в другом с ТП в 100 пунктов. Вероятность болеее планомерной и опраданной работы с точки зрения прибыли будет во втором случае, хотя на первый взгляд кажется что при меньшем ТП мы гораздо чаще и надежней будем получать профит, а это заблуждение.

Конечно же статистика очень важна для начинающего трейдера, но риск всегда есть, и если правильно пользоваться полученной информацией то можно всегда избежать не желательного результата

Канал тот же прогноз. С каналами работаю. Каналы то же могут быть разными и строиться по разным принципам. Что касается прогнозирования то скажем в работах по квантовому анализу А.Дук доказал, что тренды развиваются по определенным законам, следовательно тренд можно заранее просчитать. Что касается фундаментальных данных, то достаточно часто их выход можно увидеть через лупу 5 минутного графика, а на недельном или дневном они вообще заметны не будут.

Чем больше мат ожидания, тем больше вероятность будет взять хороший профит, и меньше вероятности на лося.Очень сложно торговать часто и при этом показывать достойный профит фактор.К сожалению на заборе могут долго сидеть, только те, кто торгует с достаточно большим депозитом.

Нельзя использовать только статистику, она имеет свойство меняться. Система должна всегда иметь подтверждение и при правильном мат ожидании процент успеха резко возрастает.

Только при расчете МО при своей торговле, вы используете не теоретические и не случайные величины. Считаете свои реальные сделки. И увидев, сто МО вашей стратегии оказалась отрицательной, вам нужно что-то менять. Если не согласны, покажите реальный пример прибыльной торгволи с отрицательным мат. ожиданием.

Вы что - то видимо интересное написали, но абсолютно не понятное. Мат - ожидание - рассчитывается и находится как раз по статистике, её методам, статистика - это наука о том, как обрабатывать данные - она меняться не может - могут меняться результаты анализа. А изменения результатов торгов - попадут и в статистические данные - так что противоречия не вижу.

Не стоит путать соотношение профит/стоп и мат - ожидание - это совершенно разные вещи.

ArtsiomL Вот наверное и путь к нахождению мат. ожидания. 1. Обработать временной ряд методом математической статистики. 2.Выделить сигнал, который позволит делать прогноз. 3. Установить правила входа- выхода т.е. фактически выработать стратегию с учетом ММ. 3. По данной стратегии наработать статистику. После чего найти мат. ожидание стратегии. Вот этим вчера и начал заниматься (наработкой статистики). Месяца через 3 можно будет рассчитывать мат. ожидание.

Как - бы так и нужно, на самом - то деле, только никому ведь не доказать - никто не хочет статистики, все хотят через 3 месяца - уже стать счастливым миллионером. А статистика - это и правильный ММ, и мат - ожидание, когда можно на что - то опереться реальное, на цифру, а не на то, что там показалось что - то... Вообще - грустно как - то, вроде люди пришли сюда постараться что - то приобрести, а на деле выходит, что почти все теряют, причём свято веря в то, что сделали всё правильно, но их, хороших - обманули как - то. Хочешь денег - нужно тратить и время и силы - хочешь слить - это быстро.
Правда именно подход к ТС - тут спорно - по поводу математики - скорее - тут кому как удобнее - кто - то и так паттерн какой заметит, но вот по поводу пункта 3 - полностью согласен.

По поводу первого сообщения этой темы... Дошло до дела то хоть??

Это ведь от системы зависит. КАкая торговая система такой и план на прибыль. Если одни ждут сто пунктов ,то пипсовка например иногда и тремя обходится. так десять пунктов это даже хорошо для краткосрочных методов. к тому же ситуация на рынке изменчивая и иногда бывает что не берёшь десять пунктов и ожидаешь большего ,а цена в минус депо загоняет.

я тоже считаю большой депозит лучшим математическим ожиданиям по всем аспектам.пусть будет хоть суперская торговая система,но при случае форс мажора,малый депо просто сгорит,а большой выдержит просадку.исхожу из простого заключения:цена всегда возращается,как бы то не было.

При неуклоннор следовании своей торговой системе и при правильно подобранном профите и стоплосе математическое ожидание получается довольно высоким и позволяет торговать со значительной прибылью .Задача и проблема в том ,что не все соблюдают вышеперечисленные требования и тут уже начинается слив депозита .

sheb, Грубо говоря вы правы, но на это как-то тоже не очень безопасно рассчитывать, потому что эти возвращения пары к прошлой цены иногда задерживаются и тянуться месяц а то и больше! А выбирать маленькое плечо и большой депозит как-то не очень выгодно! !

А как же их соблюдать если на рынке иногда и в последнее время очень часто происходят непредсказуемые импульсные движения, что и является причиной ответной реакции трейдера в виде нарушения всех соблюдаемых ранее им правил торговли