Положительное математическое ожидание

Так в этом нет ничего удивительного, чем меньше робот совершает сделок при прочих равных условиях, тем они оказываются более качественными, следовательно и матожидание значительно выше. А на шуме и количестве много не заработать ибо опасно.

Так в этом нет ничего удивительного, чем меньше робот совершает сделок при прочих равных условиях, тем они оказываются более качественными, следовательно и матожидание значительно выше. А на шуме и количестве много не заработать ибо опасно.

Так в этом нет ничего удивительного, чем меньше робот совершает сделок при прочих равных условиях, тем они оказываются более качественными, следовательно и матожидание значительно выше. А на шуме и количестве много не заработать ибо опасно.

кто сказал?
на всех соревнованиях по автоторговле топ мест всегда за роботами- скальперами
почти без исключений. для робота как раз - больше сделок - больше профита
открывать две сделки в день может и человек. роботы для того и нужны, чтобы статистически давить

Вы явно не правы, потому что видел сову за месяц делала 150% и сделок порядка 4000 было и что? вот вам и мат ожидание по вашим словам, все зависит от тс ки если она среднесрочная то конечно чем меньше тем лучше, а если интрадей?

Ну все таки если говорить о человеке то как можно меньше сделок но больше качество выйграет, а так по роботам у меня очень большое сомнение что они действительно что то выигрывают, все таки такое мат ожидание явно туфтовое немного.

Да у меня советник бывало и за день разгонял депозит до 700% с большим количеством сделок и что, я его на крупный счёт должен поставить? Если после этого не вывести прибыль и оставить торговать в том же ритме, то на следующий день в 99% случаев он сольёт весь заработок. В долгосрочной перспективе все советники и ТС, делающие баснословные проценты с огромным количеством сделок неизбежно сливают. Даже при скальпинге и пипсовке не стоит гнаться за количеством сделок в ущерб их качеству.

опять - кто сказал?
робота с отрицательным мат ожиданием на счет никто просто не поставит
боты как раз отлично зарабатывают - и именно на статистике и законе больших чисел

Что такое боты? ето роботы? мне кажется что в принципе не возможно заработать если мат ожидание минусовое возможно стоит как то менять парамтры тс? может и по временному и могут заработать но не постоянно

Где то между ними находится цена. Так же известна скорость цены и ускорение цены.

Такой вопрос возник с мат ожиданием. Допустим нет статистики по методу торговли. На . рынке новостей нет. Есть уровень профита и стопа. Где то между ними находится цена. Так же известна скорость цены и ускорение цены. Можно ли по этим параметрам рассчитать вероятность события Тейка и стопа. Естественно заходим в сторону движения цены. Если это взможно то можно говорить о мат. ожидании отдельной сделки. После набора статистики можно говорить на сколько данный прогноз верен.

Если стоп и тейк-это фиксированные значения(тоесть тейк всегда 25 пп и стоп к примеру 10 пп.

Это утверждение надо аргументировать. Мне кажется , что при входе всегда берется скорость и перемещение в расчет. Если ожидаем отскок от уровня, то работа идет против направления движение рынка. Если по тренду то в сторону движения рынка. Движение определяется скоростью и ее изменением. Волатильность показывает среднюю дисперсию скорости. Единственно что не определено в условии это период откатов. Во время отката средняя скорость замедляется, а скорость определенная по меньшему кол баров становится отрицателыным.

Это утверждение надо аргументировать. Мне кажется , что при входе всегда берется скорость и перемещение в расчет. Если ожидаем отскок от уровня, то работа идет против направления движение рынка. Если по тренду то в сторону движения рынка. Движение определяется скоростью и ее изменением. Волатильность показывает среднюю дисперсию скорости. Единственно что не определено в условии это период откатов. Во время отката средняя скорость замедляется, а скорость определенная по меньшему кол баров становится отрицателыным.

Это утверждение надо аргументировать. Мне кажется , что при входе всегда берется скорость и перемещение в расчет. Если ожидаем отскок от уровня, то работа идет против направления движение рынка. Если по тренду то в сторону движения рынка. Движение определяется скоростью и ее изменением. Волатильность показывает среднюю дисперсию скорости. Единственно что не определено в условии это период откатов. Во время отката средняя скорость замедляется, а скорость определенная по меньшему кол баров становится отрицателыным.