Положительное математическое ожидание

Всегда есть потери на торговлю - спред - тут уже изначально не 50/50. Далее - рынок изменился, но информация к нам поступает после фильтрации, да и чего скрывать - не своевременно - модель имеет некоторое запаздывание по отношению к рынку, плюс к этому в неё введены некоторые нелинейности, которые учесть мы не всегда можем. Опять - же, повторю - может Вам и удалось решить эти проблемы - но я столкнувшись с ними перешёл на анализ тенденций, психологии - свечной анализ, уровни. Тем не менее и у меня есть ТС с скользящими средними - они рисуют канал, среднюю, но к ним добавлен свечной анализ.

К великому сожалению математика на форексе не работает и каждый трейдер может производить расчеты по правилу 50 на 50, событие может произойти, а может и нет. Матожидание, как было описано здесь, это прогноз того, что может произойти, даже если расчет производится по совершенным сделкам.

Математическое ожидание это обычный метод по торговле и далеко не самый лучший ,так как имеет мало описаний и подтверждений удачным методом. Например волновой анализ с этой точки зрения более себя зарекомендовал и другие анализы тоже. Поэтому новичкам лучше выбирать метод который подробно описан, а не тот который новый.

Математический анализ работает всегда и везде - другое дело, как его применять.

Это не правильное применение хорошего подхода. К методам это не относиться. Волновая теория слишком индивидуальна - каждый графики по своему строит, это нельзя научить - но можно научиться, для новичков это не подходит.

Вот наверное почему эти слова ваши и подтверждает тот факт,что многие математики или профессоры, доктора наук и т.д. не могут успешно торговать на рынке форекс.Хотя логично казалось бы у них это должно получаться лучше всех.Но наверное математическое ожидание на форексе принимает несколько иное применение чем в математике,которую они хорошо знают.

А также лауреаты нобелевских премий, президенты и т.д. :laugh:
А оно им надо? Тут постоянно идет путаница между понятиями мат. ожидания стратегии, которая имеет достаточно точное матем. обоснование, и мат. ожидание единичной сделки исход которой зависит от изменение временного ряда имеющего большую величину случайной составляющей. Вместе с тем теория вероятности рассматривает случайные величины и дает возможность прогнозировать поведение временного ряда с определенной степенью вероятности. Другое дело, что увеличивая вероятность прогноза до 80-95% получаем большой интервал в котором цена будет находится. Для торговли такие прогнозы становятся неприемлемы. В то же время на рынке постоянно возникают ситуации, когда цена движется в узком коридоре имеющем заметную наклонную составляющую, которую принято называть трендом. Нахождение данных участков может дать более точный прогноз поведения ряда при узком интервале (разбросе) цен. Тогда можно говорить об математическом ожидании поведения ряда и ,следовательно, мат. ожидании единичной сделки. Если вероятностное развитие временного ряда будет выражено в цифровом эквиваленте, то можно говорить о создании советника, который будет искать на различных парах участки на которых с высокой степенью вероятности и узким разбросом цен можно прогнозировать поведение ряда- это и будет искомый всеми Грааль.

Поверьте,если бы они смогли бы за денек заработать свою месячную зарплату,то думаю с ответом тоже пришлось бы долго ждать от них.))просто,думаю что большинство из них хоть и обладают большими знаниями,но все их применять при торговле просто не возможно в силу обстоятельств вами описанных.Ведь рынок это не математика в чистом виде.Хотя,их знания может можно использовать для создания советника.

Тут скорее всего дело в другом. Математики привыкли к точным расчетам и логичности поведению. Но на рынке логики нет и большое влияние на торговлю оказывает собственная психология человека. Ну вот как им торговать тут спокойно если всё законы тут временные и нет ничего постоянного.

Бытует мнение, что мир подчиняется математическим законам. Многое пытаются подчинить этим закономерностям. Но часто во всем этом видят то, что хотят видеть. Все подчинить математическим законам невозможно лишь только потому, что 100 процентной вероятности исхода не существует. Настоящий математик всегда говорит "почти наверно", "почти со 100 процентной вероятностью". Для примера: бросая монету на землю они не всегда может упасть на эту землю (возможны исходы - попала на ветку куста, упала в карман, упала на голову и так далее).

на рынке форекс я усвоил одно положительное математическое ожидание :цена всегда возращается.для меня это стало аксиомой.просто это вопрос времени,и соответственно положительного исхода.в этом случае только одно может нарушить ожидание - слив.

Это скорее всего в идеале так должно быть,хотя я с вами соглашаюсь в этом.Более того на положительное математическое ожидание как раз очень хорошо и делать ставку.Потому что действительно как показывает практика именно когда курс резко начинает лететь в какую то сторону,то наверняка он вскоре вернется до точки взлета.

Во-первых, хочу выразить пожелание, чтобы такой термин, как математическое ожидание, применялся правильно - ведь он несет в себе вполне конкретное содержание. Математическое ожидание - это среднее значение случайной величины.
Во-вторых, цена не всегда возвращается. Посмотрите, например, цены на золото за последние несколько лет. Или Вы будете ждать десять-двадцать лет, пока цена вернется? Ваша "аксиома", что "цена всегда возвращается", говорит о том, что Вы при торговле пересиживаете убытки. Как правило, такая торговля приводит к сливу. Я, кстати, через это прошел в свое время.

А все ожидания именно к этому и приводят, это все только вопрос времени. Ни одна ТС с пересиживаниями не работоспособна.

Ну почему же вы так это говорите?Ведь это совсем необязательно,чтобы слив депозита осуществлялся медленно и уверенно терзая нам все нервы как вампир выпивая до последней капли крови?ведь очень часто благодаря не спешной реакции вполне можно выседеть просадку и потом еще позакрывать все сделки в плюсовой зоне!

Для выделения вероятности прибыльности единичной сделки, следует выделить тенденцию пары по которой осуществляется данная операция. К условию о пересиживании убыточных входов надо добавить условие положительного-отрицательного свопа. Самый главный вопрос который следует решить это размер средств для поддержания убыточной позиции, который трейдер собирается выделить. Пример: выбираем пару AUDUSD. По ТФ месяц определяем канал изменения пары на максимальном периоде. У меня получилось, что с 1991 года пара растет со скоростью 18 пунктов в месяц. Ширина канала 5052 пункта. После простых расчетов получилось, что при самом неудачном входе в сторону роста канала и условии неизменности канала, данный вход будет прибыльным максимум через 14 лет :laugh: . Но надо учесть что на длительный тренд накладываются пеоридические колебания рынка. Максимальное приближение цены к нижней границе канала было 53 месяца назад, а верхней границы канала цена коснулась 23 месяца назад. Положительный своп (пологаем что он и дальше будет положительным) ежедневно увеличивает прибыльность сделки.

Дело в том,что выделить эту общую тенденцию то можно,но вот на каком временном участке вот в чем вопрос!И если даже общая тенденция повторяется и стабильно движется по обусловленному направлению,то в любой момент могут быть коррекции как не большие так и глубокие.А к этому тяжело приготовиться и остается только ожидать свои расчеты.Вот поэтому наверняка нельзя определить движение цены.

inna33333 В примере тенденция определялась с месячного графика. Отклонения от тенденции то же с месячного но за меньший период. Далее можно уточнять отклонение от отклонения и т.д. Если общая тенденция сохраняется 20 лет то вероятность, что она изменится за 1 день достаточно мала. Здесь не задет вопрос коррекции вообще. Мы решаем вопрос о математически доказанной прибыли, а не о психологической подготовке трейдера. Мы можем для AUD рассмотреть еще одно событие. Скажем AUD превращается в 0 ( из-за погружения континента в океан) и AUD пробивает исторический максимум. Понятно, что два варианта имеют разную вероятность. Но трейдер сможет рассчитать 100% убыток в случае если он будет поддерживать позицию до последней горсточки земли Австралии на поверхности океана. Можно взять два равновероятных события: исторического минимума и исторического максимума. Есть еще подходы когда можно определить наиболее вероятный интервал цены - прогноз. Можно определить условие при котором прогноз считать не верным.

На Форексе математика лишь условное явление. Здесь она нужна для того чтобы выявить вероятность события лишь с технической точки зрения. Но ведь есть ещё и фундаментальная часть . Она как правило не подчиняется логике и ряд новостей может так изменить рынок что приходится несколько раз перечерчивать и пересчитывать ожидания. Поэтому одни только подсчеты дают мало вероятности на длительную прибыль.

Как правило пересиживают просадку очень редко, ведь должен быть точный расчет и очень маленький начальный лот. В результате если пересидел прибыль очень маленькая.

Наивно сидеть и ждать возврата цены глупо. Цена может надолго уйти далеко от нужного уровня и вернуться через год, и что, все это время сидеть и смотреть, как растет убыток? Хотя, наверное, слив депозита произойдет раньше, чем цена все-таки вернется. По крайней мере в 70 случаях из 100. На форексе цены движутся по своим законам и вопреки нашим желаниям, так что нужно уметь реагировать на возможные движения цены и в обязательном порядке ограничивать убытки при помощи стоп-лосс, чтобы избавить себя от такого "математического ожидания".