Положительное математическое ожидание

Stells:
Задача и проблема в том ,что не все соблюдают вышеперечисленные требования и тут уже начинается слив депозита .

А как же их соблюдать если на рынке иногда и в последнее время очень часто происходят непредсказуемые импульсные движения, что и является причиной ответной реакции трейдера в виде нарушения всех соблюдаемых ранее им правил торговли

Вы еще не забывайте, что при открытии ордера Вы сразу в минусе на величину спреда (т.е. уже не 50 на 50). Конечно можно использовать систему успешно работающую в казино (ставим на один цвет, постоянно удваивая ставку), правда с казино Вас, после вычисления, погонят пинками, с Форекса за это не выгонят, и многие торгуют по этой системе и с определенной долей успешности, но и для этого необходимо знать элементарные законы рынка и его инструментов (при торговле во флете это пройдет, если хватит депозита, а представьте. что попали в тренд, о котором Вы не слухом ни духом и все, через пару ставок Вы в глубокой заднице). Сам, в принципе, считаю, что на рынке важнее не управлять рынком, это бесполезно (он кажуще управляем в определенные моменты), а управление своим капиталом, путем трезвого расчета своих целей, рисков и возможностей. Кстати, Ваши простые формулы, которые
Вы приводили в одной из веток, являются одним из факторов, способствующих управлению капиталом.

Вы рассуждаете, как при торговле на бинарных опционах. Там как раз 50/50 вероятность выйти в профит или схватить лося...

две перспективы - или цена идет в вашу сторону, или против вашей позиции. вот вам и 50 на 50

Параметры-то не все еще.Это верно,если опционы торговать.Тут теория больше сработать может.Да и вообще-опционы при таком подходе к рынку Вам больше подойдут-пробуйте,может это как раз Ваше.Мне нравилось одно время.

СУдя по прогонам советников, чем реже сов торгует, тем выше мат. ожидание и профит фактор.Чтобы торговать часто и достаточно профитно-это наверно целое искусство.Т.к не каждому по зубам уметь торговать шум, чтобы при этом не слиться.

Параметры-то не все еще.Это верно,если опционы торговать.Тут теория больше сработать может.Да и вообще-опционы при таком подходе к рынку Вам больше подойдут-пробуйте,может это как раз Ваше.Мне нравилось одно время.

Но переступить через спред не получится - он как раз уводит ваши позиции в меньшинство.

Я опционы у одних только торговал-в конкурсе 20 долларов за участие выделили.Вот только нет там спредов-все сотметки заключения сделки.Это если по графику смотреть.Спред в сумме выигрыша-на 30 процентов меньше проигрыша.С проигрыша спред не берут.

Поэтому я думаю что опционы гораздо интереснее с точки зрения математической статистики чем обычная торговля в МТ4. Правда я еще ни раз не пробовал торговать там.

Опционы это такая штука опасная, на бумаге там будут миллионы а вот в реальной торговле там бубудут один минуса, но если разочек угадаешь там будит все круто, это я по фонде говорю так, поэтому про валюты тут сложнее не торговал не знаю.....

Хотелось бы всегда иметь такое хорошее математическое ожидание, тогда не возникало бы всяких отрицательных результатов , которых не хотелось бы никому иметь в своей работе.Математика нужна нам , необходимо научиться применять выводы великих теоретиков торговли.

Высокое математическое ожидание играет на форекс огромную роль. Обычно мы имеем половинка наполовину и если можно добиться большего - сразу открывать позицию - скорее всего она будет успешна.

СУдя по прогонам советников, чем реже сов торгует, тем выше мат. ожидание и профит фактор.Чтобы торговать часто и достаточно профитно-это наверно целое искусство.Т.к не каждому по зубам уметь торговать шум, чтобы при этом не слиться.

Так в этом нет ничего удивительного, чем меньше робот совершает сделок при прочих равных условиях, тем они оказываются более качественными, следовательно и матожидание значительно выше. А на шуме и количестве много не заработать ибо опасно.