Положительное математическое ожидание

anper, я торгую по каналам. Так вот, математическое ожидание будет выше при правильном входе в рынок, а именно: при касании ценой сильного уровня поддержки или сопротивления. В середине канала вход нецелесообразен, т.к. намного удаляется стоп от возможной прибыли да и вероятность движения цены 50/50, никакой уверенности здесь быть уже не может.

lusi4ka, У меня проще подход,торгуя по тренду получается положительное матожидание.Тренд определяю по мувингу МА55 на евро/доллар период М15(но это не принципиально,период может быть любой и мувинг тоже),цена сверху машки только покупки на откатах и наоборот для продажи.Еще использую уровни на мувинге для фильтрации,так меньше переворотов тренда но это уже мелочи.

Я согласна с вами коллега,но позвольте спросить как только определить можно это самое вовремя.когда можно именно хорошо войти в рынок?Ведь я например очень часто захожу в рынок и мне только и помогает что положительное ожидание относительно изменения курса в мою пользу.Но ведь не секрет что определить это самое время очень тяжело.

Наверно я не совсем точно понимаю что вы подразумеваете под мат анализом но я предельно понимаю так если валютная пара долгое время покупалась на ш1 допустим то как мы знаем валюта имеет свои корекции от этого я и отталкиваюсь.Я торгую внутри дня только внутри канала и поэтому математика там присутствует для расчета среднестатистического отскока ли бо корекции,использую фибоначи со своими заданными уровнями в процентном соотношении от тренда.Если я правильно понял то это и есть математический анализ если нет поправти меня поясните.

Такая система должна подразумевать стопы, ведь при волатильности рынке цена часто выходит из каналов. Поэтому и пару надо подбирать такую что идёт очень долго в канале. Но есть люди которые и в середине канала входят в обе стороны двумя орденами или одним ,но в сторону движения цены. Системы ведь совсем разные и торгуя ищут больше закономерности ,а не положительную математику.

sergo, Но и стопы нужно уметь ставить, если цена только на незначительное количество пунктов опустится, а затем снова пойдет вверх как вы предположили, что тогда?

Я вообще в этих графиках ни чего не понимаю,пользуюсь советником который мне отлично помогает и пока не жалуюсь!Но все равно скоро надо разбираться в них!

Не совсем понял о чём Вы но похоже на применение в торговле среднеквадратичного отклонения (если торговля именно в канале) - в таком случае данная торговля обречена на провал - почитайте про проблему широких хвостов.
Матанализ - это вообще - и теория вероятности в частности - только никто учить сию науку не желает, несмотря на её полезность, у меня вообще такое ощущение что к теории вероятности относятся примерно так - же, как и к алхимии - хотя на этом все казино и лотереи живут, уже давно и успешно.

Я вот тоже когда пару дней назад открыла сделку по евро доллару в основном руководствовалась ожиданием быстрого разворота тренда и не закрывала позиции когда по сделке имелся довольно ощутимый плюс.С полтинника на счету прибыль могла бы тогда быть 42 доллара.Я не закрыла так как ждала еще гораздо большего результата.Вскоре курс так упал что мой счет еле выстоял.Поэтому если и ждать то стоит иметь огромный депозит для этого.

Вы могли защитить ваш депозит с помощью установки стоп-лосса на уровень безубытка или минимальный уровень прибыли. Это еще хорошо, что депозит устоял, а ведь могли быть и печальные последствия. При желании запросто снова купили бы, зато не пришлось бы нервничать и просиживать убытки. А они, я так понимаю, были немалые, ведь было открыто много сделок.

Прячу стопы за следующий сильный уровень сопротивления/поддержки + еще минимум 20 пунктов. Конечно, бывают ситуации, задевают, а затем идут в нужную сторону, но это скорее исключения из правил. Но, в основном, стоп задевается при обратном движении цены против выставленной позиции. При этом математическое ожидание является макстмальным.

Математическое ожидание и называется математическим по тому, что оно рассчитывается и выражается в цифровом виде, а не интуитивном. Всем понятно, что от сильных уровень отбой более вероятен. На серии входов можно рассчитать вероятность положительного результата. Если брать один вход, то можно просчитать вероятность, что состояние рынка( тренд или флет ) не изменится. Если находить интервал где цена может находиться с вероятностью 95% при данном тренде-флете, то величина интервала слишком большая для принятия решение. Впрочем такой расчет проводился лишь для одного состояния рынка в ручную и возможно есть ситуации когда диапазон прогноза сужается.

От йолки,точно!Как же я к этому не додумалась!и в правду хотя выставила стоп лосс в безубыток.По правде сказать не имела возможности сидеть у компьютера если не сказать,что была полной уверенности в том что нужно всего то выждать.А второе то,что просто не подумала что и так можно было бы сделать.А лучше всего было закрыть почти с удвоенным депозитом сделку и все.))

Ну вот если сейчас к примеру рассматривать валютную пару евро-доллар,я ждал долго с покупкой на уровне 1,3385,так как тогда посчитал что курс упал и обязательно скоректируется до уровней поддержки в 1,3465.но как вы видите не помогло мне это ожидание чисто технической на то время картины и курс вопреки этому упал до 1,2920.

Ставлю стоп когда цена уже в прибыли. Если отскочила цена и стоп сработал получаю маленькую прибыль и жду когда новая возможность для входа будет. Если цена идёт дальше трейдинг вешаю когда не у компьютера нахожусь. Иногда к локами прибегаю ,но это только когда сильный сигнал в обратную сторону. Но чисто стоп и профит не работаю, потому что считаю надо гибко к торговле подходить и метод зависит от движения.

vlaaaaad В данной ветке подменяются понятия математического ожидания и ожидание трейдера. Математическое ожидание должно быть рассчитано. Для случайных чисел оно определяется как среднее из некоторого количества исходов. Для стратегии определить мат. ожидание можно след образом. Скажем по стратегии проведено 5 операций. На одной прибыль составила 100 пунктов, на 4 получен убыток в 10 пунктов. Тогда мат. ожидание стратегии М5 = (100+(-10)*4)/5 = 12 т.е. это среднее количество прибыли-убытка с одной операции. Понятно что мат ожидание от 5000 операций М5000=12 и М5=12 имеют одинаковое значение, но несоизмеримы из за разности истории. Если пытаться определить мат ожидания при единичной входе то за случайную величину следует принять опыт - бар, а за исход опыта скажем закрытия бара. Таким образом можно получить мат ожидания исходов N баров - это будет простая скользящая средняя. Далее для данной СС подобрать функцию и рассчитать возможность вероятных исходов т.е подобрать с некоторой точностью скажем 80% все возможные значения функции СС на K - вперед. Если провести эти расчеты математически, а не средствами тех анализа то можно получить вероятность положительного входа.

Так, как Вы описали - нельзя, данный приём попробовать создать мат - модель поведения пары на форексе не работает - тут проблема широких хвостов. Много так уже слито. Но вообще - весьма похвально, знание теории вероятности только приветствуется - я уже тоже пробовал тут, в ветке, примеры приводить, но народ почему - то теорию вероятности с алхимией путает.
Также кстати не работает и анализ с ориентированием на среднеквадратичное отклонение, что мол если величина вне диапазона - то должна вернуться, с высокой долей вероятности - на форексе - не возвращается, наоборот, новый уровень становиться поддержкой/сопротивлением - и шанс возврата гораздо меньше рассчитанной величины, настолько меньше что это тоже сливная стратегия.

ArtsiomL Не знаю у меня среднее квадратичное работает. Вероятность для единичной сделки писал что разброс слишком большой. Хотя писал так же, что определял один раз для определенной ситуации. Представляю пока как можно сделать точнее. Но главное, что можно ожидать: если есть прогноз, а факт прогноз не подтверждает - значит на рынке происходят изменения. Рассчитывать функцию и прогнозировать поведение пары на бесконечном промежутке времени не собираюсь. Достаточно делать прогноз на отрезок времени - который будет вписываться в стандартную модель.

ИМХО - это сродни созданию психоистории по Азимову ))). Когда я только пришёл в форекс (я тут и сейчас можно сказать недавно - 9 месяцев стажа) - тоже была идея создать нечто подобное, матлаб какой подключить может или ещё чего - но почитал, пообщался - тут очень большое значение имеет психология, привязка к уровням, значимым цифрам. Да и плюс непредсказуемость момента входа крупного игрока. По отклонению у меня знакомый торгует, давно уже, года три - четыре, - штук пять слил. Опять - же, я совсем не знаю Вашей ТС - может Вам это и удалось, но насколько знаю - ещё никому не удавалось. Мат аппарат тут хорош для обработки - но не для анализа, как такового, в чистом виде. Но хорошо что Вы тут пишите - может кому поможет сделать выбор - поучить хотя - бы теорию вероятностей - тем более, что там только начало для форекса нужно.

ArtsiomL Любой трейдер так или иначе прогнозирует. Самый простой прогноз если есть тренд, то есть большая вероятность что он продолжится - это не статистика, а ожидания трейдера. Когда есть тренд, то можно просчитать следующий бар т.к. развитие направления известно. При расчете следующего бара может получится, что будущий мин. больше будущего мах. :smile: Из этого уже понятно, что поведение рынка меняется. То же самое если ошибка прогноза больше мах. расчетной. Мат. ожидание из этого не получишь, но можно отклонить принятую расчетную модель. Вход в рынок крупных игроков так или иначе изменяют рынок, появляется несоответствие модели или увеличение расчетной ошибки. Ошибка может возрасти и в нашу сторону, т.е. вероятность, что вход крупного игрока отрицательно повлияет на выбранное направление 50%.