Положительное математическое ожидание

И то на мое мнение эти риски для новичка немного завышены. Если новичок закрыл 5 стопов подряд, то при рисках в 2% - это 10% от депозита. А это уже психологический удар для новичка, который приводит к неадекватному восприятии рынка. При торговле надо не забывать что б соотношение профит\стоп всегда было не меньше 2:1... А если соотношение увеличить до 3:1-5:1 от любая слабенькая торговая система будет выходить в плюс!

Спасибо за обьяснеие. Примерно так и понимал, что это сродни вероятности. Если правильно понимаю то матожидание для форекса это уже полученное соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Тут главное принцип понимать, остальное проще, мне повезло - у нас в универе преподавали. А вообще - матожижание находят - прибыльных сделок, матожидание прибыли на каждый вложенный в торги доллар (ИМХО - это ещё более правильно). Да и вообще - теория вероятности помогает - с ней ясно, что и мартин без стопов и входов по сигналам - однозначно слив, да и многое можно с её помощью просчитать, оценить, сравнить. Жалко только, что мало кто её изучить хочет.

Так подождите,вы имеете ввиду что математическое ожидание в форексе это реальная возможность практически точно определить будущую прибыль с текущих открытых торговых операций?ну а как же можно правильно определить что будет именно прибыль по данной сделке.а не убыток,Ведь рынок может преподнести сюрпризы и все поменять?

Согласен с тем что основное это вероятность события и именно на это надо нажимать в торговле. При входе в рынок лучше всего ожидать такого момента когда вход должен принести более лучший результат. Поэтому иногда приходится ждать очень долго. Вот многим и не хватает терпения на это ожидание. То есть просчитать могут многие ,но дождаться только единицы.

Конечно,может. Но система с математическим ожиданием предполагает, что прибыльных сделок будет хотя бы в два раза больше, чем убыточных. Для этого нужен опыт и умение прогнозировать рынок, иначе никакое мат.ожидание не поможет.

По началу своей торговли получал 9:1, т.е. плюсовых сделок было 90%, а 10- минусовых. Торговля была агрессивной, усталость была сильной. На данном этапе соотношение 3:1, начал проводить анализ сделок, занялся математикой, полученный опыт помогает составлять прогноз возможного действия графика. Про матожидание нужно сказать- обыкновенная формула, в любой книге по форексу можно найти обьяснение, при работе соблюдать- огромный плюс получается.

Если вас послушать, то можно сделать вывод что учиться не нужно. Ведь после того как вы выучились соотношение прибыльных к убыточным сделкам упало в три раза.

Нельзя знать исход одного отдельно взятого события - об этом есть в теории вероятностей - но можно знать процент событий с тем или иным исходом - при большом числе этих событий, скажем 1000. Отсюда проще и ММ оптимальный просчитать. И многое другое.

ArtsiomL, Правильно, здесь мы не угадываем, а делаем все, чтобы посчитать условия для комфортной для нас торговли, которая принесет прибыль! Статистика говорит всегда не будет выпадать орел на копейке, значит если соблюдать ММ будут не только потери!

А можно подробнее сколько уже на рынке торгую первый раз слышу что кто то по математике по каким то формулам там что то пишет и считает,а так конечно если много сделок так ну вобще,если я просто даже сидя за компом и смотря торги устаю,я так понимаю сделок 20 за день бывает?

Во многом можно ошибится если доверять интуиции, математика доказала свою правату и на рынке форекс, никому не секрет в терминалах существует такой вид анализа рынка числа фибоначчи т.е. фибо-сетка, веер, линии и т.д. все это матиматика уже несколько раз она себя оправдала уровни и поддержки, сопротивления построенные по фибоначчи доказывают то что математика это неотьемлемая часть для рынка чтобы определить куда пойдет цена.

Вобще то речь ишла о формулах?а не о фибоначи,фибоначи это же и так понятно,просто и они не всегда работают,вот по серебру и золоту они сработали на ура,особенно по золоту,и рост будит к 1630,я то думал формулы какие то,но да,в большинстве случаев они годны только на фондовом рынке.

Тут полностью согласен, математическое ожидание на рынке рулит, даже по лучше трейдера,т.к если система работает на вероятности, то результаты всегда будут более менее стабильными.Пока из всех таких система знаю только Мартингейл, которые раньше в казино использовали,)

Наверное мат ожидание следует все таки отнести к стратегии. А не к отдельным сделкам. Можно иметь 1 прибыльную сделку на 10 убыточных и иметь прибыльную стратегию и наоборот. Не все входы заканчиваются профитом и стопом. Может быть выход по противоположному сигналу, или в без убыток.

anperСогласен, Мат. ожидание это и есть час стратегии, обычно кач-во следок напрямую зависит от мат. ожидания,).Обычно не возможно торговать часто и очень хорошо, чтобы процент лосей был маленьким.

Положительное математическое ожидание предполагает грамотный и технически обоснованный вход. Именно так можно достичь большего соотношения потенциальной прибыли над потенциальным убытком. Нетерпеливые трейдеры в основном входят в рынок тогда, когда включили терминал, и когда достичь такого соотношения маловероятно.

lusi4ka Совсем недавно для грамотного и технически обоснованного входа делал расчет тенденции методом математической статистики. Дабы увеличить мое положительное ожидание провел расчет: в каком интервале будет находится цена при данной тенденции с вероятностью 95%. Результаты для 4 значного ДЦ : либо 200 пунктов выше ( верхняя граница) либо 300 пунктов ниже (нижняя граница). :laugh:

anper, при помощи стат данных получаетсмя можно торговать только тем, кто работает на долгосроке, так понимаю.

Мартингейл - это обычно просто удвоение лота, при неправильном входе, сам по себе к математическому ожиданию он отношения не имеет, но просчитать исходы проще (не только в мартине) с помощью теории вероятности.