СТАТИСТИКА - Диагноз трейдера

Про это много говорили, и если не ошибаюсь здесь на форуме тоже подобная или тема была, или ветка. Но это обосновывалось неоднократно. А что бы вы предложили отражать в таком дневнике трейдеру?

Очень многое зависит в данном случае какая торговля ведется..среднесрочная, долгосрочная или краткосрочная, Вид валютной пары или металла, Особенности движения рынка.

Без статистики вообще невозможно понять прибыльная система или нет. Если есть в чем то сомнения или что то проверяет, так приходится это делать не только на истории, но и на реале. Тут всё никак не запомнишь и приходится вести такую статистику и сравнивать ,что хорошо отрабатывается, а что не очень.

Все совершенно верно. Как раз только таким путем можно провести проверку работы торговой стратегии. Без этого ни куда. Статистика нам после этого даст полный расклад торговли.

Статистику невозможно вести никакими дневниками, да и на кой черт. Скопировал данные по сделкам из отчета да воткнул в экселевский лист и считай что нужно, какие еще дневники то

Я тоже не понимаю стабильно долго торговавшие счета вдруг сливаются. У меня только напрашивается один ответ, счета были дутые и кто-то взял их просто да перелил, а прибыль поделил со счастливчиками.

Можно конечно самому с калькулятором посчитать по средствам, но в он-лайн статистике все наглядно и автоматически считает, с графиками и таблицами, я пользуюсь myfxbook.

А я просто перетягиваю сделки с истории на график и в конце недели проверяю сколько я снова натупил. Вторая неделя закрыта в убытке. И статистика не помогает...

А может проще вести учет точек входа и выхода. И потом смотреть по истории правильный ли был вход. И искать ошибку и правильную точку. А потом опять на графике искать подобные варианты и уже не наступать на грабли. Если так продолжается не одну неделю то скорее всего дело в самодисциплине. Сколько раз сам себе говорил что войти рано - все равно что войти не правильно, но подводит нетерпение. Отсюда и ошибки.

Вы знаете, а возможно вы и правы насчёт переливов. Тут многое зависит от Брокера. Может и "не заметить", а может и меры принять.
В своё время, когда только запускался Инвест Сервис Акмоса, был такой прецедент. Администрация официально уведомила инвесторов, что происходит перелив с одного счёта на другой. Ники Управляющих были разные, но администрация просекла, что на двух разных счетах открываются одинаковые позиции, но в разные стороны. Запретить торговлю управляющим Админы не могли, но вот сочли своим долгом сообщить об этом инвесторам.
А вот в сговор Управляющего ПАММ счётом и ДЦ я верю с трудом. Хотя раньше и ходили такие "страшилки". Мол, упр слил счёт "по заказу ДЦ" и за это получил "отступные". Может и было такое, кто знает? Доказать-то всё равно невозможно. :hoho:

Так же правильно, я перетягиваю позицию с истории и отслеживаю по ней ошибки. За 3 года я уже делаю очень мало ошибок. Но все-равно они есть... Как с этим бороться?

Ну, да. Если вы входите рано, то скорее всего пытаетесь предугадать изменение тренда и в итоге получите лося. Если, рано или поздно, но по тренду, то профит вы получите, но позиция зависает надолго.
Анализ своих точек входа/выхода тоже важен, но обычно трейдер уже через год, "на автомате", знает где входить. Правда бывают и казусы...
Я, к примеру, очень быстро научился находить такие точки, но... почти всегда открывался против тренда. И довольно долго не мог справиться с этой проблемой, пока не понял, на что же надо обращать внимание при выборе направления сделки.
Трейдеры Акмоса в своё время шутили "если Сотник открылся, тоже входи, но в другую сторону. Профит обеспечен". "Сотник" - это мой ник в бывшем Акмосе.))
Но, возможно, что у Бойко другая, не менее распространённая проблема. Это несоответствие текущего тайм-фрейма целям профита и стоп-лосса.
На форексе существует такое понятие, как "шаг инвестора". Термин достался от Биржевиков, но, по сути, он верен и для Форекса. "Шаг Инвестора" важен при развороте трендов, но и при тренде он тоже важен, хотя и называется несколько иначе. При тренде, это "шаг цены".
Если посмотреть любую валютную пару, то можно заметить, что её движение до отката, на разных тайм-фреймах, в общем-то, почти всегда одинаково для этих тайм-фреймов. Разница несущественна (или не столь велика, чтоб обращать на неё внимание).
Но это касается обычного хода. При выходе новостей, или при прорыве значимых уровней, шаг отличается от обычного, но... почти всегда равен аналогичному, при выходе подобных новостей и при подобных предыдщих прорывах.
Так в чём "засада"? А в том, что трейдер открывает позицию, и ставит стоп-лосс (или не ставит), и пытается взять тейк профит, несоответствующий рабочему тайм-фрейму. Отсюда и "быстрый лось" и упущенный профит.
Эта ветка о статистике. Но, помимо статистики своего счёта, надо изучать и статистику той валютной пары (или металла), на которой вы торгуете.
Если у вас ход цены до отката на вашем рабочем тайм-фрейме (за прошедшую и текущую неделю) максимально составляет 400-450 пунктов (я говорю о пятизнаке), а минимально 350-300 пунктов, то войдя в шорт-позицию в 100 пунктах от хая отката(или в лонг от лоу), можно рассчитывать только на 200 пунктов. Если цена даст бОльший профит, то это благо. Но в любом случае, при откате "съедающем" эти ваши 200 пунктов, сразу надо фиксировать прибыль. Так же, как если цена дала вам ещё 350 пунктов. Не надо жадничать, так как откат обычно "телится-телится", а потом выстреливает контр свечой, сразу сжирающей 30-60 пунктов.
Кстати, и величина откатов тоже укладывается в "средне статистические" данные. Так что, где примерно закончится откат и можно будет открыть следующую сделку, тоже можно спрогнозировать. :smile:
Хм... сори за "многобукв"... :scratch:

В целом согласен только что бы получить эти 200п нужно еще очень хорошо войти, очень часто (у меня например) бывает что войдя в рынок, я не дожидаюсь движения, так как сам диапазон движения цены например в течении недели составляет всего 100п. По поводу жадничать - сложный вопрос, часто имеет место ставить всевозможные б/у если есть шанс что пойдет дальше.

Хм... ход в 100 пунктов на пятизнаке? Что это за пара? Если, конечно, это не евро/бакс. Там флет шёл/идёт, перед разворотом на ЮГ. Или вы пипсуете на минутках? Тогда есть смысл отслеживать тренд на Н4, а работать по Н1. Там и тренды минимум по неделе, и шаг больше. Я сам практикую быстрый перевод сделки в Б/У. Так что попадая во флет или пытаясь войти при развороте тренда, иногда за день получал профит всего в 2-5баксов, или ноль... или вообще, тех же лосиков, в 2-5 баксов. Но одна профитная неделя в месяц, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. :smile:

Поверю, что такое возможно в ТТ, там персональные трейдеры выкидывали сверх рискованные операции, зачем такое делать? Непонятно вообще. И так у них чтобы нормально торговать нужно штук 20-50.
Вот такая статистика по слитым депозитам говорит, что большие суммы стоит разделять. Возможно вывод в другой ДЦ.

не центовые)
Посмотрите кроссы. Например , евро /мексиканский песо. В день может 300пп сделать. Посмотрите свечи по дол /песо и по евро/песо в четверг пятницу. Дол песо есть на опене и а робо, евро песо на Дивене. Праы очень волотильные, а короткие позиции еще и имею очень))) положительный своп. Вот примерчик (счета стандартые, не центовые) :v: .

Ну как правило там комиссия будет от 10п а то и больше, в то же самое время редко кто на них реально хорошо торгует, так как движение этого песо связать с чем та будет сложно. Да и вопрос - может быть проще торговать каким рублем, он ведь так же много проходит в день.

Нифигасе... аж 7 циферек... :shock:

Я понял о чем вы говорите. Хотя действительно текста многовато. Все правильно вы говорите в принципе. Статистика может подсказать по конкретной паре сколько в среднем пара проходит в день, как ведет себя пара при выходе новостей так далее. Все это справедливо. Но вот основной вопрос правильность точки входа остается открытым. Все что вы говорили справедливо для фиксирования прибыли больше и определения целей внутри дня или в зависимости от используемого фрейма.

Вся проблема в том, что мы (и новички, и трейдеры со стажем), имея регулярно хороший профит по Эквити, так же регулярно его не фиксируем. В "Истории счёта", в лучшем случае одна, из двух-трёх таких сделок (и то, по более худшей цене, чем могла бы быть). Зато стоп-лоссы и стоп ауты мы фиксируем по максимуму. :scratch: