СТАТИСТИКА - Диагноз трейдера

Возможно еще не все знают об этом, но сегодня залог успешной торговли на 95% состоит из осознания и использования
собственных сильных и слабых сторон. Когда человек знает где он получает плюс и где пропускает минус
тогда он может решить проблему с минусом. А также, только тогда когда мы находим финансовые трещины либо уже дыры мы думает как и чем их прикрыть.
Вот именно по этому нам и нужна статистика , одним словом диагноз нашей ситуации (позиции) на рынке.
Ну а если сделки совершать без учета этих факторов, то денежных потерь не избежать и до слива получается что не так далеко.

Современный бизнес не терпит непродуманности и беспорядочности и рынок сегодня ленивых и безразличных людей наказывает деньгами строго.
Лишь правильный анализ и максимум информации является на сегодняшний день залог успеха и успешной торговли.

В данной теме хотелось бы поговорить,а также поделится тем что помогает трейдеру, не только "не терять" деньги на Форексе, но и приумножить их.

Убедительная просьба к "набивателям" постов - не бросать мысли по 1 строчки такого типа как я согласен, это важно и т.д.
Такие посты не будут оплачиваться (будет строгий контроль)

Значит так . Начнем с того что все подсчеты нужно сделать правильно и как можно подробнее.
Можно работать в экцеле как это все делалось раньше , или же вообше все написать на бумажке как было еще раньше.
Но также можно использовать специализированные сервисы которые уже подумали как это сделать и придумали программное решение этого вопроса.

Ну что ж далее на рассмотрение берем два ресурса которые нам помогут разобрать все по частям и понять в чем минус и как улучшить торговлю.

1 //marketstat.ru/ (платная но недорогая программа) тест 50 сделок бесплатно
2 //www.myfxbook.com/ бесплатная программа какого же типа

Журнал трейдера это святая святых в которой есть вся информация о проделанной работе и чтобы можно было как то дать себе статистическую оценку .И потом решать в каком направлении стоит двигаться дальше ,продолжать и координально что то менять.

Переходим к анализу.
Возможно если дальше появятся вопросы по теме будем их обязательно решать, но пока что расскажу несколько возможностей сервиса myfxbook.com
Можно выбрать любой сервис для статистики , но так как это бесплатный и думаю более доступный для многих буду о нем говорить..
Хотя если есть возможность берите и первый он более понятен для русскоязычных людей, и не такой дорогой как другие за бугром.

Значит так .. перед нами график .
В нем мы видим базу , если можно так сказать .
1- процент который показывают прирост к капиталу депозита в процентном соотношении
2- показатели дневной доходности тоже в процентах
3- месячная доходность
4- максимальная просадка которая была по счету


Остальное нас не интересует так как кто у кого сколько денег, каждый для себя выбирает , да и считать чужое неприлично.

Но всем этим работать не так хорошо можно , так как мы знаем только общее по счету но никак не подробно.
И для этого уходим ниже и берем следующую информацию которую нам предоставляет сервис из нашего же отчета.

После первого графика обшей статистики мы видим:

Расширенную статистику или другими словами подробную статистику сделок / позиций и т.д

1. сделки .
Тут показывается сколько % прибыльный сколько убыточных , в пунктах , в средствах , как удобно так и смотрим.

Легко и просто можно посмотреть что вы больше делайте , минусов или все таки плюсов.
2. Результат торговли по часам в течении дня

Тут также распределено в процентах позитивные и негативные закрытые позиции.
Думаю не трудно отличить минусовые от плюсовых , но на всякий случай
Положительные результаты зеленые

Отрицательные результаты красные

Возможно вы спросите , а зачем нам все это знать мы же и так определяет и помним сколько мы в день сделали и сколько потеряли.
Но поверьте это в начале можно все помнить а чем больше у вас сделок тем труднее все запоминать.
Плюс я считаю что лучше заполнить голову полезными материалами чем просто статистикой,
статистику лучше будет записать и потом только перепроверять и дописывать новое.

Увидев в какое время вы больше всего теряете вы можете тогда просто не торговать если в этом виноват ваш организм и усталость
либо проверить на какие пары и входы вы так плохо торгуете (об этом чуть дальше будем говорить).

Как и на часах так и дальше можно посмотреть на неделю . Какие дни получились лучше , какие не очень, а какие вообще в минусе.

Специально перекрасил статистику чтобы показать что 2дня были убыточные .

Исходя из этого мы должны посмотреть в нашем случае торговлю по вторникам и четвергам что там не так , и почему день не удался.

Вставлю свои пять копеек, если позволите:

Представленные сервисы - удобные инструменты (даже онлайн) ведения статистики.
И здесь действительно можно окинуть взором всю СТАТИСТИКУ

Но вы писали про анализ, выявление своих сильных и слабых сторон.

А это, имхо, больше все таки к психологии относиться. там больше пожадничал, там испугался или поспешил. Там поленился или не заметил чего-то. Где-то ошибся - но подвезло.
А где-то все исполнил как надо и получил законный КУШ
Т.е сервис дает более детальные срезы статистики - что бесценно для совершенствования стратегии. Но анализ причин событий, и сильных и слабых сторон - это к старому доброму текстовому дневнику трейдера.

Такое мое сугубо личное мнение

Дневник трейдера это хорошо и я не против этого сам его веду и много чего там записываю.
А вот математические подсчеты там не сделать (если только не сидеть ночами над дневником), так как это долго и нудно.

Я говорил что можно использовать екцель, но опять таки, все расчеты и формулы вы должны будите туда вписывать ручками.

Статистику нужно добавлять в дневник, Я например так делаю ..
И если случается как вы уже говорили

Это все записывается в дневник и + к этому прилагается скин мониторинга или же статистики дня в котором вы НАРУШИЛИ ПРаВИЛА СИСТЕМЫ.

И только тогда вы сможете изменить что то..

Как это работает ?

Если вы сегодня отбились от системы и испугались и получили вместо профита минус. Это записывается , но также желательно записать и час, день , результат и фигуру которой вы испугались.
Чтобы в другой раз не просто прочитать в дневнике что в 2008 Я испугался и закрыл минус а чтобы была вся картинка .
Этим вы себе строите правильный алгоритм работы если хотите так назвать, или же вы запечатлеете места с проблемами чтобы на будущее не попадаться..

Да, от части тут и психология , и контроль , и дисциплина , вот по этому и тему я открыл не в раздел для новичков а для более опытных.
Здесь вопросы не для тех кто открыл сделку и ушел на работу или же разогнал все депо за день и на второй день все слил ...

Сужу по себе, но мне больше эти факторы пока мешают. То есть психологические.
В дневник стоит не только вписывать


а еще вывод, последствия к которым это привело (если они существенные) и как стоило поступить
Потом, подсчитав количество более-менее аналогичных инцидентов сущетсвующие проблемы (психологического плана) видны очень четко.
И в спорной, неопределенной рыночной ситуации, похожей на ту, где вы повторяете деструктивный паттерн - взяли дневник, а там уже несколько похожих случаев, вывод, ваши же рекомендации. Это становится сильным аргументом в сторону более трезвых решений. Давление уравновешивается.

Один минус - это долго, и писать многовато :)

Что бы использовать статистику много ума не нужно нужно ума что бы разобраться какая статистика нужна и куда ее потом применять , наверное статистику нужно вести исходя из того как мы торгуем что бы она потом пригодилась .

Что именно вам мешает из статистики ? конкретно ...
Тот фактор что говорит например что в месяц вы способны сделать 5-10% и не больше , это мешает ?
Именно это и есть оценка вашей торговле. По другому не посмотреть .
Оценить свою ситуацию просто в дневнике не сможете так как вы прогрессируйте , или же слабеете и то что в дневнике раньше называлось ужасом, сегодня уже называется недоработкой. Далее цели меняются всегда , и чтобы вы могли их улучшить нужно работать на своей статистикой, пусть даже и с дневником.

А я о том же и говорю . Легче загрузить свой стейт в программу и только дописывать что и как и выводы , ну а потом все это распечатать и добавить в журнал для трейдинга и все. Поверьте в начале это трудно и непонятно, но потом очень легко зато работать с этими результатами.

Это вы про что ??? кажется вы что то пропустили . Много ума не нужно чтобы написать такое .

Я о том что смысл вести такую статистику на это тратиться много времени а полезного в нем нет ну знаем мы прибыль годовую а что она нам даст ? если за месяц подбить статистику мы можем увидить насколько наша система рабочая или нет и этого хватит зачем постоянно вести такую статистику .

Идем дальше и работает со своими данными.
Выше я указал что если появились дни/часы/другой промежуток времени где мы получаем минус мы должны его определить а также
определить на что это минус получен или сделан. То есть переходим на следующий уровень и ищем сделку/сделки НЕправильные которые получились в минусе.
Тут для нас опять все как на ладони распределяется и считается , сколько и что использовалось в этом месяце например.

Красиво , доступно и разными цветами указаны пары/инструмент которыми мы работали + наводя мышку на график можно увидеть какой % работы на этой паре.
Вы можете 80% работать на одной паре , к примеру на Евро/доллар и 20% попробовать Евро/йену и там получить минуса.
Определив это вы сможете исключить данную пару и работать спокойно на одной паре , и тогда данный график будет выглядеть примерно так

Уважаемая Meri, только из уважения к вам и к тому что вы недавно на нашем форуме, я оставлю ваш пост , но он явно исходит из уст новичка,
а я предупреждал что спорить о том нужна статистика или нет не буду.
Если вам не интересна тема, либо вас не волнует ваша статистика, и тем более вам хватит одного месяца чтобы понять рабочая ТС у вас или нет
тогда тема просто не для вас. Вы выбрали свой путь и это ваше право. К этому вопросу вернитесь хотя бы через пол года (если вас еще будет на рынке).

Интересно почему все фирмы/компании/фонды и другие хранят все эти данные годами и даже десятками, а некоторым месяц хватит на полный анализ :smoke:

Ненене! статистика никоим образом не может мешать. я не об том совсем


моя формулировка просто кривая. Я имел ввиду что страдаю более от психологических косяков - в виде нарушения дисциплины, отклонения от ТС, импульсивных решений...

Как статистика может помешать, в самом деле.
То я просто немного неправильно выразился

Все мы люди и я прекрасно вас понимаю, сам проходил через это и еще прохожу ,
вот только как проходит время все лучше получается слушать систему

И я знаю что мне помогает. ТО о чем я говарил еще в первом посте. Я только по этому и открыл данную тему , чтобы люди которые проходят этот период поняли что можно автоматизировать свою систему не используя при этом роботов.
Психологические факторы всегда были и будут , но наша реакция на них разная.
И если в 2008 я попадал в безвыходные моменты и просто тупо не знал что делать, сегодня я готов расписать 2-3 а то и больше выходов из той же проблемы.
А все потому что слежу за своими действиями, и именно анализируя свой рабочий день , месяц год, входы , выходы , фигуры , успех и поражение.
Одним словом изучаю свою статистику торговли.
Вспоминаю универ где говорили что Статистика разрабатывает специальную методологию исследования и обработки материалов где в нашем случае материалом является наша торговля (вход/выход/план/цель . др)

Даже при выборе торговой системы статистика основное чем надо пользоваться. Какая система более прибыльная и имеет меньше минусовых ордеров та и подходит для трейдера. Примерно также можно сказать и по индикаторам и по любым новым введениям и улучшениям в торговле. везде на Форексе лучше всего вести статистику своих движений.

Я в свое время брал тетрадь или книгу не помню что, и записывал в тетрадь все наработки,закономерности моей тс свои наработки,и знаете было очень интересно,но в будущем мне мало что дало,к сожалению,но если записывал новостные наработки или заметки тогда помогали.

Возвращаемся к нашим баранам как говорится.
Анализ статистики

Есть еще такая интересная таблица как
Risk Of Ruin или же простым русским - Риск разорения
Она показывает на сколько велика вероятность получения убытков на данном счете. Весьма важный показатель.

Если кто не понимает о чем говорят эти колонки я предоставляю вам малое описание.
Первая строка Loss size - размер просадки
Вторая строка Probability of Loss показывает вероятность получения соответствующей просадки.
Далее Третья Consecutive Losing Trades - говорит сколько нужно подряд сделать убыточных сделок, чтобы получить соответствующий размер просадки.
Тут нужно добавить то что эти данные можно оценивать только на длительных периодах и желательно с большим числом сделок (хотя бы 200-300).
Если вы сделайте 5-10 сделок за неделю и захотите проверить то точных данных не будут,
и вот только по этому нужно вести статистику не один день или неделю а каждый месяц и год.

Этот показатель обычно оценивают в совокупности с consecutive loss - числом убыточных сделок подряд, которые были зафиксированы на счете.
Второй можно увидеть стейтменте если нужно.

Что нам это дает ? и как с этим работать ?

Наводя мышку на определенный уровень мы видим какие у нас возможности , и что не нужно делать.
И сколько нашей системе нужно чтобы проще говоря слить депозит

Я работаю по методу усреднения. По мере увеличения просадки к открытому ордеру доливаю определенный объем и в итоге закрываю ордер в плюсе. Пусть маленький, но плюс. В статистике получается будет отражаться только положительный результат. За последний месяц торговли я закрыл только 2 убыточных сделки и 660 прибыльных. А из-за психологического напряжение в деньгах недополучено практически половина той прибыли, которая могла быть! Как бы использовать всю статистику в свою пользу?