Как правильно использовать усреднение

vzv, Если вы торгуете только в одну сторону значит у вас бывают очень длительные просадки?,а вы никогда не задумывались,что можно этого избежать торгуя в две стороны но открывать ордера не одновременно,а с интервалом в определенное расстояние.Тогда получится пока одна серия ордеров в просадке вторая получает профит.

Только в вашем случае при просадке с одной стороны и профите с другой. То в сумме получится только увеличение баланса в лучшем случае. Это получается не усреднение, а торговля локовой сеткой, где прибыль получить невероятно сложно. Хотя что то отдалённо похожее и сам делаю. А там трейдер усредняется правильно, и можно гибко, чисто усреднятся или профитные забирать, по обстоятельствам.

Идея интересная, только есть один большой недостаток, мы ведь не можем знать будущее движение цены, только предполагаем, а это означает, что если намечается разворот рынка, то это всего лишь наши догадки, а просадка после закрытия одной серии ордеров будет большая по объему, а если рынок опять развернется, что делать будем? Так что тут мне кажется если усредняться, то правильнее будет только в одну сторону

Это будет не то что правильнее в одну сторону, а тем, кому недостаточно логики, попросту соображалки. Если работать долго и по схеме, сначала в разные стороны, а потом уже в одну, то это высший класс. А, если опыта нет, то в другую сторону не заглядывать и в одну сторону можно немного зарабатывать.

Но только то.что вы предлагаете это уже называется не усреднение,а называется локированием позиций,что является заблаговременно убыточной стратегией.Этим сам не пользуюсь и вам не советую.

vzv, Лок это когда у нас два одинаковых противоположных ордера,а я говорю об усреднении только не в одном направлении,а в двух.Из-за разницы в дистанции между противоположными ордерами у нас рано или поздно какие-то ордера закроются в прибыль и тогда остается только решить закрывать оставшиеся ордера или если ситуация больше в нашу сторону оставить их и дождаться профита и по ним.Надеюсь понятно излагаю свою идею.

Теперь начинаю понимать, так получается если у нас одна сетка ордеров закрывается по усреднению, то остается вторая. Тут вопрос к человеку который торгует по этой стратегии, как правильнее поступить дальше если сетка ордеров после коррекции цены будет продолжать уходить в минуса, закрыться по текущей цене с минусами или же снова пробовать локировать?

Как правило при двухсторонней торговле одна сетка всегда длинная, а вторая короткая. При закрытии длинной сетки нет ни какого смысла закрывать короткую, а наоборот нужно продолжать торговлю.

Все зависит от ситуации, если есть очень веские основания, то можно и подождать разворота, ложные пробои довольно частое явление, так что если уж и закрывается сетка прибыльных ордеров, то не просто для того, что бы раздуть баланс, но нужно четко выставить стоп уровень, до которого реально держать сетку отрицательных сделок.

Ни каких или,у нас два варианта развития событий: первый это вторая сетка тоже закрывается в профит или ноль кому как будет угодно,второй вариант спустя определенное расстояние мы начинаем вторую сетку,так называемый лок.В любом случае мы дойдем до момента когда прибыль намного больше убытка.В своем варианте я не рассматриваю стопов вообще.

Думаю попробовать эту стратегию пока на демке, задумка интересная, только все таки есть сомнения при безоткатном движении по поводу того, что положительно закрывшееся ордера первой сетки перекроют отрицательные второй, да и при открытии третьей, локирующей сетки, минуса второй будут только увеличиваться, надеяться разве что на откат цены. Наверное нужно ориентироваться по ситуации и просто математически посчитать разницу прибыли и убытков по факту

igor, Начнем с того,что при усреднении мы изначально рассчитываем на максимальное движение против наших ордеров(всей сетки) и общий объем сделок делим на количество ордеров,таким образом мы исключим возможность слива депозита.Далее имея уже одну закрытую сетку(профит в кармане) и грубо говоря половина пути против нас пройдена по второй сетке,даже открывая третью сетку мы ничего не теряем.Получается,что когда мы пересиживаем просадку по одной сетке вторая сетка зарабатывает.

Классно нашел едино мышленника, у вас например какая доходность получается по данному методу, может быть что то еще добавили от себя в данный метод торговли? Сам торгую уже так один год показатели хорошие.

тут вроде вопрос был, что делать, если после закрытия одной сетки, вторая пошла в минуса
присоеденюсь, т.к видимо чего то недопонял
видимо, минусовую сетку надо сначала прикрыть, а профитную растить?

Сегодня пары уже не все ходят как вы сказали трендово , и чтобы найти реальную трендовую пару нужно хорошо смотреть
да и то эта же пара не всегда будет идти как вам хочется или же как вы встали.
Остается одно правило, которое действует всегда "торгуй что видишь" а не то что знаешь...

Если первоначально зашел с опозданием , может совсем не нужно было входить ? аа ??
Зачем входить поздно или не вовремя ? чтобы потом усредняться ?
Это типо , у меня нет проблемы и дайте я себе ее создам..

Если данную методику недавно использовал кто то на фунте , а именно тогда когда он падал практически без коррекции .
то думаю выжили с этого только большие депозиты и только правильные ММ-шики..

Так очень много людей от фонаря и усредняются, и мартингейлом занимаются тоже от фонаря, потому как есть мнение, что цена постоянно идти в одном направлении идти не может, но на деле просто видим, что или эффект от усреднений не такой, что бы оправдывать заложенный риск или просто трейдеры не правильно расчитывают начальный лот перед усреднением и в конечном итоге сливают.

Все было бы так просто если бы не один вопрос:где закрывать прибыль на противоположной сетке?Долго ломал над этим голову и вижу пока такой вариант как более оптимальный:высчитываем средний диапазон движения валютной пары,то есть средний тренд и по нему определяем цели по противоположной сетке,а после ее закрытия ждем профита по основной сетке.Иначе мы или рано выходим или постоянно в локе.

Проще всего взять фиксированное значение для профита, нежели высчитывать какие-то средние значения диапазонов. Лучше просчитайте сетку при которой Вы не сольете депозит в период с 2008 по 2011, но так же стоит определить с такими вещами как без откаты, придумать как их обойти. Глупые усреднялки работать эффективно не будут

infovirus, Не совсем понял о чем речь,вы говорите о фиксированном значении и тут же говорите,что глупые усреднялки работать не будут.Так фиксированная сетка с лимитными ордерами и есть глупая усредняловка.Я думаю при построении сетки вообще не стоит надеяться на откаты,нужно рассматривать варианты сильных трендов,потом будет легче в торговле на практике.

Согласен если будет тренд сильный и безоткатный , но например пара евро бакс очень часто летает туда сюда и по этому думаю можно на этом паре усредняться .