Как правильно использовать усреднение

Странное выражение. Вообще усреднение я считаю нужно использовать такое, чтобы при закрытие всех доливок был получен допустимый убыток, а не доливаться в надежде что цена все таки развернется, такое усреднение еще до хорошего не доводило, может сейчас повезет, зато в следующий раз потеряете весь депо, зачем такие риски не пойму, рынок ведь не игра.

Вообще-то усреднение всегда использовалось как один из методов выхода из просадки и таким он остается и по сей день поэтому я считаю правильным чтобы сегодня уже мы все понимали что усреднение это тот метод который позволяет нам всего лишь обеспечить выход из неудачной сделанной сделки и ничего более.

О какой гарантии может идти речь, если мы говорим об усреднении? 1000 пунктов запаса от первоначальной суммы? Ведь при каждом усреднении вы будете уменьшать это количество, а значит 1000 пунктов ой как мало для усреднений в классическом понимании.

Грубо говоря - какие гарантии просто - на форексе.

Если бы я усреднялся - то наверное отталкивался бы от каких - то линий, точек... А не поделил бы просто депозит на сколько - то там частей. Да и в том случае, почему на 1000 пунктов от первоначального лота???????? От первоначального я бы рассчитывал минимум на 10 000 - 20 000 пунктов. Да, и почему все рассматривают усреднения обязательно без стопа????? Что со стопом этот приём по другому называется?

Если только для спасения, то может лучше закрыть. Вчера статья попалась, так там на основательном уровне говориться про усреднения. Расчитывается исторический ход пары, всех больше у аусси. И нормально получается, но видимо не для нас, а для банков и прочих, работать там надо без плечей и никогда не проиграешь.

Теперь что касается усреднения. Нужно рассчитывать свои риски. Если понятнее, сколько вы готовы потерять со сделки? У меня на счету 80 долларов и я в состоянии держать 4 ордера с лотом 0.01. В конечном итоге рассчитываю как минимум на три профита уж точно, ну а последний переведу в безубыток, если цена не дойдет.

kleo34, ,Достаточно смелая заявка, картинка мелковата, я у Вас не вижу стопов.И вопрос-счёт центовый? 0.01лота=скольки центам? И всё-таки у Вас не совсем усреднение-нет увеличения объёма от ордера к ордеру.

Не вижу смысла и целесообразности в усреднении ставить стоп лосс. Если бы я их поставил, то два ордера уже закрылись бы по стопу. Счет у меня долларовый, так что я не могу выставлять лоты выше 0.01. Скажу так что к моему депо в 80 долларов в случае профита добавится еще порядка 20. Обычно у меня ордера держатся не больше суток. Фунт доллар что то задерживается.

Моя ошибка в первом открытом ордере. Я знаю, что открывался против тренда. Нужно было тейк профит ставить меньше, чем я его поставил. А именно в 10 пунктов вместо 20. И заходить чуть раньше, так как я прозевал момент. Ну теперь остается ждать, когда все ордера дойдут до открытия первого ордера.

Под этим подразумеваю просчитанное последовательное размещение отложенных ордеров или открытых вручную позиций через определённое расстояние в пунктах от первоначально открытой позиции. Кстати, общий стоп-лосс тоже необходим, как и ограничение количества усреднений тоже. Да и опыт с набитой рукой тоже не помешают.

В том-то и вопрос-как найти *определённое расстояние в пунктах*? Сегодня ход 60 пип и откаты по 40(к примеру), а завтра 600пип, да без единого отката и без каких либо предпосылок к такому движению. И что вчера привело к прибыли- сегодня к сливу депо.

Вчера-то особо экстремальных движений и не было, всё в рамках нормы, как можно было слиться? Цена только первый уровень сильно пробила и откатила. А для такого варианта в 600 пунктов против позиции и существуют стоп-лоссы, да к тому же не желательно усредняться против важных новостей или в какой-нибудь безоткатный четверг на спекулятивных ценовых движениях, в пятницу на массовых фиксациях. Закрылся в такое время по стопу и иди отдыхай и радуйся, что потери не так велики, как могли бы быть.

MTT, усредняться при сильном крутом тренде, получается очень рискованно. Усредняться нормально будет при спокойном рынке, когда нет ажиотажа, когда очень пологий тренд.

san посмотри дневной график. Должна быть коррекция вниз, либо разворот. Уровни фибо и пивоты совпадают. Цена дошла до 50 по фибо. Как вариант она может продолжить движение вверх, но это маловероятно. Скорее всего будет откат,ну мне конечно хочется верить. После чего продолжение роста. Да уменя просадка дошла до 40 долларов. На данный момент 20. Жду профита попрежнему.

Так никто и не спорит. Я ждал разворота поэтому и открывал позиции. Если быть точнее я на первом ордере должен был взять профит и остальные ордера-усреднения так же закрылись бы по профиту. Так как я не усреднитель и скальпер и мне нужно было взять по чуть чуть. А так как первый ордер вылез в минус пришлось усредняться. Вот и все. Логика.

Так вот, дело в том, что разворот надо уже дождаться и когда будет после разворота коррекция, тогда только заключать сделку и при необходимости усредняться.

Так ведь никто и не спорит, что усредняться против сильного тренда в основном малоэффективно. Однако и на спокойном рынке, если цена флетует в очень узком ценовом канале, усреднение тоже может оказаться неэффективным, ведь вскоре неизбежно состоится прорыв, и не всегда угадываешь, в какую именно сторону.

MTT, потому и изложил выше, что пологий тренд, то-есть направление уже известно, а при флэте усредняться не стоит вообще, или если флэт - это графическая фигура, где видно куда вероятнее будет пробой.

MTT, Все в основном усредняются и очень частят открытием ордеров во флете, может из-за того что нет терпения дождаться окончания флета и когда прорывает цена канал то уже начинают закрывать в замок, а там не далеко и до слива, так что усредняться нужно с расчетом количества лотов к депозиту, чтобы можно было выдержать приличную просадку.

Уверенным на форексе быть нельзя ни в чём, поэтому многие и пользуются положительным риск менеджментом 2:1, 3:1 и т.п. А для страховки от разворота, если торгуешь с использованием метода усреднения, и существуют стоп-лоссы. А йенозависимые пары всегда отличались размашистостью движений и высокой волатильностью, у них и откаты получаются порой больше чем развороты по другим, менее волотильным парам.