Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

fxol, Узнать правильно ли я определил уровень или нет можно только пост фактум,а до того времени все мои предположения и анализы остаются догадкой.Знай я один раз наперед как поведет себя цена возле уровня я бы сделал состояние и вы бы тоже но рынок не предсказуем.Дело не в том кто я на рынке,а дело в том,что ТОЛПА трейдеров ставит свои стопы там где и я(ну или наоборот я ставлю там где и толпа) и когда разводят толпу попадаю и я.Мне плевать на деньги остальных но свои деньги мне жалко.

В таком случае - Вам не нужно знать поведение цены, раз Вы знаете где толпа ставит стопы, и что их вынесет - ставим там отложку, с профитом на момент входа, и всё, грааль готов. Все сливают, мы зарабатываем. Только так торговать тоже не получится, так как никто никого не сливает... Если я торгую в долгосрок, и у меня по тому же евробаксу стоп 350 пунктов по четырёхзнаку, то шпильки мне не столь уж опасны, быват конечно, раз в год на такую величину, даже реже. А если я ставлю стопы малые и их шум сносит - то видимо это я что - то не правильно делаю. (я не Вам пишу, но большинство - именно ставит стопы в пределах шума, так как торгует с малой суммы, а денег хочется, вот и приходится лоты увеличивать, оттого ИМХО и все разговоры про сбитие стопов)

ArtsiomL, Мы здесь говорим о стопах,вернее о том как "часто" цена их слизывает и идет в обратном направлении,а о размерах депозита,величине лотов и погоне за большей прибылью есть другие ветки.На самом деле ни у кого нет данных где стоят стопы но так как все мы учились на одних книгах и рекомендациях бывалых трейдеров оптимальный вариант для стопа ближайший экстремум,отсюда выводы делайте сами.Что касается торговли в долгосрок то стоп в 350 пунктов тоже не дает никакой гарантии,в течении нескольких дней цена может дойти и до него.

Естественно - но это значит что я неправильно поставил стоп, а не: "по некому сговору, был составлен план с привлечением маркетмейкеров, банков, ДЦ и прочего - прочего, с целью составить и осуществить перевод котировки с текущего значения на тот уровень, при котором мой стоп сработает"
Я но говорю - правильно или не правильно написано в книгах по анализу и торговле - у меня не тот уровень опыта. Просто ИМХО такой штуки, как "охота на стопы" быть не может, ну на уровне брокера. На уровне ДЦ - всё от ДЦ зависит.
Скажем так, я не согласен с Вашими словами - "Выносы игроков будут всегда" ИМХО это просто - "ставя стоп вблизи уровня вероятность его срабатывания очень велика" Вашими - же словами.

В любом случае если бы получилась шпилька то она именно там где все по ТА рекомендовало продавать.
По этьому я и привел этот рисунок где ясно растянуты и линии Фибоначчи..
Ведь если посмотреть по принципам, и правилам закона Фибоначчи входить нужно где ??? да 38, 61
так вот именно там и будет этот немалый движек который и побьет всем стопы , и если получится то в 2 стороны.

Ну в таком случае ведь можно сказать и то, что это не есть сбитие стопов, а просто следствие массового захода в рынок, потом массовая ловля стопа (результат своих же действий), и откат, и так далее. Правду то, о соотношении продавцов/покупателей знают только те, у кого вся информация, у нас то её нет...

ArtsiomL, Не спорю,что со стороны это похоже на параною и легче всему найти простое объяснение но посмотрев на график видно как у значимых уровней цена часто делает значительный прокол и уходит в другом направлении.То,что это не действия толпы я думаю понятно,значит какой-то очень крупный игрок играет против толпы и объемы у этого игрока очень большие.Это один и тот же игрок или каждый раз другой не важно,просто такой игрок(и) существуют,конечно это мое субъективное мнение.

amater, я не говорил про паранойю. НО - ИМХО это не выгодно. Во первых - вклад всей толпы мелких трейдеров (ну до 10 к, тех, кто не может себе позволить более менее нормальное ПО и сервис) - не так уж и велик - это раз. Крупный игрок может играть и против других крупных игроков - это 2. В общем - ИМХО это не особо выгодно, и при этом весьма опасно. Даже среди маркетмейкеров, а это лучшие из лучших, треть убыточна, по каким данным уже не вспомню, но помню искал и нарыл это число. И будь я всевидящим, благодаря хорошим программам - я бы не играл на стопах, а ждал крупный вход, концерна или чего - то вроде этого, и тут бы играл тоже. А стопы - это некоторая неопределённость ИМХО.

Ну так если есть такие "всевидящие" хорошие программы, почему тогда, по Вашим словам, треть маркетмейкеров убыточна, уж они то могут себе позволить купить такие программы, что то у Вас не складывается.

Ну она нам и не сильно нужна данная "правда" , так как если мы все про нее будем знать, обязательно кто то договорится о другом ходе.
Тут вариантов как всегда больше одного.. Можно в это время не торговать вообще как делают некоторые, можно не ставить стопы и войти мелким лотом
можно перезайти после стопа и еще многое другое.

Толпа просто обычно входит либо перед новостями, либо сразу после них , а крупный игрок либо уже в рынке либо зайдет потом.

Крупные игроки , т.е биржи , банки или другие умники, могут спокойно играть и 50/50 без проблем , и им не важны мелкие ребята.
Будет часть ордеров которые они закроют весной например , и часть которую они закроют осенью , они никуда не спешат как это делают спекулянты.
далее маркетмейкеры даже и не напрягаются сильно чтобы сбить стопы, они просто обязаны дать человеку то что он просит
а это автоматом поднимает цену.
И тут фишка получается очень просто , как много больше людей хотят как много лучше зайти , так на много больше цена и вырастит.
Если раньше хвосты были малые это потому что многие уходили сражу и ждали реального разворота, а сегодня многие стараются взять как можно лучше позицию
и обязательно кто то захочет взять еще выше чтобы больше заработать при падании...

Вот и надо стремиться следовать не за толпой, а за крупными игроками, пытаться предвидеть их стратегию и их ловушки для толпы. Часто, если приглядеться к графику, прямо видны эти разводы толпы, но это хорошо видно в истории, а мы находимся в настоящем... Мне кажется стратегию надо разрабатывать отталкиваясь именно от этого явления, потому что (имхо) это основа рыночных движений.

Пытаться предугадать шаги крупных игроков на рынке это путь в никуда,невозможно угадывать чужие решения тем более у нас даже нет информации которая бы нам говорила или сигналила о входах крупных игроков.Объемы хорошо видны на истории,а в реале мы не знаем это крупный объем или после него последует еще больший.Не смотра на все имеющиеся инструменты в руках трейдера торговля по прежнему остается угадыванием направления цены.

По мимо того что мы не знаем каким объемом крупный игрок входит, мы не можем знать еще где у него стоп и какие у него запасы.
Так что напрягать себя тем чтобы угадать что то в этом роде даже не стоит.
Торгуйте что видно , делая дальше ТА и исследуя фундаментальные данные, и со временем все станет на свои места.
С годами трейдер начинает понимать рынок и идет правильно за ним , частями подправив свое направление ...

Нельзя так считать - это не правильно. Маркетмейкер вовсе не обязан быть неким благодетелем и в ущерб себе держать рынок, продавая одну или другую валюту, или покупая не суть. У него есть пределы в которых ему ВЫГОДНО поддерживать ликвидность, есть где не выгодно. И во втором случае он ничего делать в ущерб себе не станет. У него есть своё начальство, которому нужна прибыль, и прочее - прочее.
По поводу хвостов не скажу - вопрос требует не моего опыта, я мало знаю, есть некое подозрение, что это частично обусловлено высокочастотными роботами - но только подозрение.

Может мы про разные сбития стопов говорим, но я не согласен с мнением весьма многих новичков, что в их неудачах виноваты не они сами, а маркетмейкеры, и прочие, кто им палки в колёса ставит. А такие мнения встречаются не только тут, много где.

Выгодно ему или не выгодно но ликвидность он обязан поддерживать и если нет на рынке продавцов или покупателей в данный момент то их роль выполняет маркетмейкер.Естественно когда есть возможность заработать то он ее не упустит и немного толкнув цену и собрав вместе со стопами отложенные ордера он таким образом опять создает на рынке спрос,на чем он собственно и зарабатывает.

Зачем вам программы всякие и не ясно есть они или их нет , можете изучить торговлю по VSAтам есть уровни размещения крупных концернов и хедж фондов , они как раз и выносят наши стопы и если разобраться с этим тогда ваши стопы будут стоять там где их стопы и их не снесут .

А что стопы крупных игроков не сносят, да они их друг другу правят и ломают, потому что сработа стопа у одного означает что у кого то другого сработал ТП, это очень грубо говоря, всем нужна ликвидность прни закрытии своих сделок и как раз стопы крупных игроков обычно очень желанны, для других крупных игроков.

Сносят только сами подумайте какой ценой их сносят не всегда все так сильно могут идти в вабанк потому что снести стопы крупных играков можно себе в ущерб если вы не правильно рассчитаете свой потенциал и у них денег может оказаться больше и потерпят фиаско те кто пытался снести стоп , по этому ставить стоп там где их ставит крупняк всегда выгодно они его лучше защищают .

По поводу стопов расскажу классическую ситуацию,когда идет узкий флет прям маленькие свечи часовые,флетит в бок на уровне,и вы
думаете пробьет или отобьется,надо смотреть за хвостами,если сразу вынесли стопы на верх(допустим бычий вариант,сопротивление) ,
и вернулись под уровень кинули фитиль вниз,по сути вынесли стопы отбойщикам,потом пробойщикам,то скорее всего пойдем вниз.
Получается маркеты вынесли стопы,и дальше уже никто не мешает,можно ехать туда куда хочешь.

Однозначно сложно сказать что мы имеем дело с охотой на стопы, ведь многие трейдеры, кто пользуется стопами, выставляют их как правило в районе уровней поддержки-сопротивления, а цена начинает топтаться возле этих уровней и иногда, к примеру на новостном факторе пробивает уровень, только пробой зачастую, если уровень сильный, оказывается ложным, а стопы то уже сработали, т.е. все можно логически объяснить и нет никакой охоты