Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

sergo,
А вы уверены что банки в этом участвуют.На мой взгляд в банках только накапливается прибыль от форекса или ,я так думаю,что могут кредитовать маркетмейкера для проварачивания каких то сделок имея с этого неплохие проценты.Не думаю что они смогут договорится меж собой,всегда присутствует фактор подвоха.

Nikolaich, Зачем думать,почитайте литературу о том как работают маркетмейкеры и все встанет на свои места.А теперь подумайте сами если маркетмейкер зарабатывает на комиссии от сделок то собирая стопы и высаживая то одних пассажиров из поезда то других кто на этом больше всего зарабатывает,а вы говорите извращения.

Сколько торгую почти два года,понял что стоп ордер ставить гораздо эффективней ставить за локальный максимум или минимум,иначе вас неизбежно вывозят,очень особенно хорошо работает стратегия,когда цена подходит второй раз туда откуда ее у же один раз пнули,и конечно же придерживаемся тренда.

Никто не спорит с тем, что если ситуация в пользу того, чтоб так сделать - маркетмейкер подтолкнёт рынок, но дело в том, что большинство считает что ММ только этим собственно и занимается. Я не думаю что такая благоприятная ситуация бывает по 10 раз на дню, но знаю скальперов (не одного) - которые уверены в том, что ММ целенаправленно сбивает их мелкие стопики, со скоростью 2 - 4 раза в час. А это уже абсурд. Доля сбитых стопов - весьма низка.

"Обвиню всех кроме себя"=)
Вот для чего это нужно ММ? Единственное объяснение нашел у Элдера. Крупные игроки пробивают максимум\минимум, соответственно заявки летят,копятся, позволяя совершить крупную сделку этому самому игроку в противоположную сторону пробития. Но он описывал сырьевые рынки и рынок акций, думаю на форексе может быть то же самое=)

ArtsiomL, Не вижу связи между ММ и сбиванием стопов маркетмейкером,все понял- ММ у вас сокращение от маркетмейкер,так вот он на рынке постоянно для поддержания ликвидности и ему нет нужды ждать благоприятную ситуацию для снятия стопов потому,что такие ситуации он сам и создает.Смотрите сегодняшнюю ситуацию по евро/доллар,обновили хаи и лои,и я не удивлюсь если еще раз сделаем перехай.

amater,
Вроде за прошлый год статистика, что 30 процентов мм (маленькими буквами - чтоб не путать) - убыточны. Евробакс - колебания 100 пунктов - вполне характерны для данной пары и это стоит учитывать - ничего непредсказуемого, не могу дать гарантии что это действия мм - в любом случае - при торговле стоп должен быть установлен так, чтобы быть сбитым в случае ошибки направления. Но я не об этом говорил - я говорил о том, что люди ставят стоп 10 - 20 пунктов, и в его сбитии винят мм, а мм - нужно совсем не малые деньги вкинуть в рынок, чтобы он сдвинулся, и вернётся ли это за счёт ликвидности - совсем не факт - он ведь предоставляет котировки со спредом не в пару пунктов, а ГОРАЗДО меньше. Совсем не все колебания рынка осуществляются мм, в противном случае ему лично нужно создавать денежный поток в пределах - ну минимум 20 процентов от оборота - а это во первых - не реально даже для крупнейших банков, а во вторых - на рынке не один мм одновременно торгует - другие могут воспользоваться ситуацией - к ним ведь информация первой приходит и начать торговать не на спреде, а как трейдеры....

ArtsiomL, Если можно скиньте пожалуйста ссылку по статистике маркетмейкеров.Я не утверждаю,что мм постоянно дергает рынок туда-сюда как ему вздумается но когда большинство встают на одну сторону и стопы у них за ближайшим уровнем маркет двинет цену за стопами,а также соберет там отложенные ордера и пойдет в прежнем направлении.Так одним махом сделает и продавцов и покупателей.

Статистику не скину - на другом форуме читал, с месяца 3 назад - уже не найду, помню кто - то из тамошних гуру выкладывал ссылку. По поводу остального - согласен - мм просто подталкивает рынок, дабы обеспечить себе бОльшую ликвидность, но и делает это осторожно, так как обвал цен ему тоже ни к чему (скажем так - нужна наибольшая ликвидность в определённом ценовом интервале). И уже из этого можно торговать так, чтобы быть вне его интересов. Да, поначалу, без опыта - это сложно, но мы ведь учимся. Мне не нравиться просто та точка зрения - что мол есть на рынке вечно - голодные мм, которые только и занимаются тем, что стопы сбивают, не дают торговать - так как очень многие - знаю, спрашивал - считают за все свои неудачи виновными ДЦ, мм, кого угодно - но не себя.

Интересно, какую это другую подстраховку вы можете придумать? Есть стоп, ну можно еще лок поставить, других подстраховок нет. Заработать на шпильке выноса, ну так для этого нужно четко знать что это будет вынос, а как вы это узнаете?

Опытные трейдеры видят эти разводки, так как за весь свой торговый период жизни насмотрелись на то, как на рынке разводят мелких спекулянтов.

Шпилька выноса довольно заметная, так как она резко идет в одну сторону в первые минуты каких то важных объявлений, заставляя поверить в то что началось истинное движение и через несколько минут с такой же скоростью отсасывается.

Трейдеры, которые ищут подстраховки не стоплосом выставляют отложенные ордера. В момент когда шпилька выноса начинает движение, трудно выставить какие-либо ордера, поэтому выставляются до отыгрывания... на примерном расстоянии.. и жду когда цена зацепит и с плюсом откатиться и пойдет куда собиралась!

Aндрей869, Так не проще поставить отложеник на локирование, а не стоп , вы в любом случае потом сможете лок просто закрыть и получите тот же убыток, что и при стопе., так при локе возможен вариант и получения прибыли .

От шпилек страхуюсь следующим образом. Торгую в течение дня. Перед открытием азиатской сессии, заглядываю в новостной календарь, если в течение дня нет новостей высокой важности, где появление шпилек наиболее вероятно, свои риски расчитываю от депозита и средней волотильности торгуемой пары, исходя из этого рассчитываю применяемый лот, если есть важные новости лот рассчитываю исходя из максимальной волотильности по паре за год. Стоп выставляю звуковой, при его сработке приеняю решение закрывать или поддержать позицию исходя из анализа движения конкретной пары и ее союзников. Так как лот рассчитан, по мимо волотильности, исходя из процентов от депо, риск полной потери депозита мало вероятен и есть время для принятия дальнейших решений.

А почему бы просто не пропускать новости столь важные и не тратить нервы на волнение от того куда сейчас выстрелит холостой а затем куда полетит реальное направление!
Наверника вы выставляете отложки в обе стороны пока идет флет перед новостью(коробка) - так просто торгуют все =)

Бывает что движение идет резкое, как падающий нож, но и на удивление всем не возвращается... вот обидно будет тебя выбило ты сидишь ждешь, когда цена вернется и пойдет куда ожидалось а она продолжает идти !

kapelwa, Да мне кажется наоборот , когда цена концентрируется в районе какого-то уровня, многие выставляют стопы, то что и ждут от толпы трейдеров, затем собирет рынок все стопы путем пробития и начнет движение в обратном направлении.Я Замечал , что раньше этих пробитиев уровней было меньше, а сейчас практически каждый разворот сопровождается пробитием уровня и сбором стопов.

По моему если следовать такому принципу как- если не хочешь попасть в водопад следует плыть против течения,т.е.применительно к рынку форекса если действовать прямо противоположно рынку(покупать когда продают,делать наоборот вопреки прогнозам),то с такие явления как "охота на stop loss" будут не безопасны.

если вы не используете стоплосс то хотя бы ставьте локирующий ордер или хотя бы на половину лок , в таком случае убережете себя от лишних убытков, лучше выйти со стоплоссом чем просто доливаться на основе каких-то случаев с тем что когда-то у вас на месте стопа был разворот в вашем направлении , это ошибка.

А я от шпилек страхуюсь таким образом, что выставляю отложенные ордера примерно с запасом 10...20 пунктов от границ флета. Тогда и шпилька может и не зацепить мой ордер. А вообще, эта шпилька страшная вещь. Я на ней попалась как - то. Цена резко пошла в сел, а потом резко в бай. И перла в бай примерно с 100 пунктов. В результате, мой депозит от меня уплыл.

Шпилька - это недостатки алгоритмов фильтации, применяемые на ДЦ. Обычно сделки, по шпилькам аннулируют. При шпилке - цена возвращается на прежний уровень, и весь этот процесс занимает секунды. Это не есть сбитие стопов маркетмейкерами и прочими - это просто технический дефект, сбой. Но вообще - торговать с запасом депозита на сотню пунктов, да ещё без стопа... Тут и сбивать ничего не нужно - и так слив будет - не сегодня - так завтра.

Доброго времени суток. "Охота на стоплосс" это миф . Неужели вы думаете, что кто-то отслеживает все ваши сделки и установленные стоплоссы?. Бываю, шпильки. согласен, но это рынок и он движется в зависимости от какого-то информационного поля. Для того , чтобы уберечь депо от стлоса, нужно научиться их правильно выставлять .Или использовать методы и стратегии , позволяющие получать Тейки в разы больше чем лоссы. Например, очень неплохой метод - тек выставляется на Н4, D1, , а стоплосс на Н1( как вариант SL на М15, М5, а тек на Н1). Попробуйте. это кажется не реальным , но результаты ошеломляющие так как даже серия стоплосов в 5 подряд перекрывается одним тейком в разы . Торговля на форексе не бывает без потерь, так давайте ограничим потери и увеличим прибыль. какая разница сколько за месяц вас посетил стоплос . если по общим итогам прибыль гораздо больше :dance: