Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

В то время когда пускаются такие шпильки,более крупные игроки вообще не при делах,они спокойно сидят на заборе и ждут своего часа.Такое сбивание стопов происходит исключительно для мелких игроков.Это нам кажется что мелкие игроки не имеют больших депозитов,но если считать всю сумму мелких игроков,то получится совсем не маленькая сумма.

KOTMAKC Вы выложили скрин, теперь есть предмет для разговора. Тот человек его не приложил поэтому непонятно было что имеется в виду. По моим подсчетам перелоу было всего на 5 пунктов (4 знака), я думаю стоп нужно прятать с запасом за лоу хотя бы пунктов 20 минимум. Кто ставит стопы по 5 пунтков тому всегда будет казаться что их кто-то сносит.
И опять же господствующий тренд, на тот момент, был нисходящим поэтому место для выноса стопов и предположений что там будет закупаться большинство а тем более толпа просто нелогичен.

Ну почему не логичен .
1. тренд ослабевает
2. тренд прошел больше 800 пунктов
3. именно там получается стоит D1 супорт (уровень важен для некотрых)
почему бы не зайти, ведь не всегда же быть тренду медвежим.. (хотя я подождал все таки цену выше чтоб купить)

Выводы котмакса, на мой взгляд вполне логичны и лоу был образован и подтвержден на следующий день, большинство трейдеров уверовалось в преимуществе восходящего движения и кто работает внутри дня (торгуя по Н1) стали выставлять стопы не по достигнутому лоу, а по новым образовавшимся минимумам на часовых свечах и проколись на шпильке длиной более 70 пунктов и, естественно , были снесены. Но я так же согласен и с Mur3ik, как-то не логично выставлять отложенники на 5 пунктов ниже предыдущего лоу, а тем более стопы ниже на 5 пунктов, тем , кто торгует в среднесрок.
А потдверждение, что это была именно охота на стопы - это скорость падения, величина свечи и сразу последующий возврат к предыдущему росту и причем к настоящему времени достигшему 370 пунктов. Большинство мелких трейдеров, работающих по ММ с большим отношением прибыли к убыткам и работающие в течение дня были, как минимум выбиты по стопу.

Танюшка, на твоем скрине стопы не сбивали, просто обманка на резкую смену тренда... а может покупателей крупных подобрать надо было, поэтому так резко и вернулась цена.

Это аргумент. И я тоже обратил на это внимание. Однако по остальным признакам, это была охота на стопы. Тем не менее, не исключено, что мы видим то, что хотим видеть. Но в качестве примера для обсуждаемой темы вполне сойдет. :joke:

И я там был. :crazy:

Естественно стоплосс лично я ставлю всегда ниже пунктов на 15-20 от тех торговых уровней гре располагаются ордера. Еще полагаю, что выставление стопа, а вернее его расстояния в пунктах должно зависить от того тайма на котором торгуешь, ведь для тайма Н4 стоп в 20 пипсов - это смех. Однако, в последнее время все больше прихожу к выводу что стопы целесообразней менять на ордера в противоположном направление, обьем и методика выставления противоположных ордеров целиком естественно зависит от размера депо и агрессивности торговли.

ANDR77, ну, как бы тема чуток о другом, но хорошо что вы высказали свое мнение о стопе.
Если подправить ваши мысли и нормально поставить стоп то выходит что его нужно ставить далеко от уровней где обычно ставятся.
Но тут уже проблема в другом.
Если к примеру стоит уровень для покупки , и я передвину стоп дальше ..
ТО я всего на всего получу этот минус при развороте цены, или же у меня будет стоят большая просадка по данной сделки.
Т.е. если я буду радоваться что меня не выбило вместе со всеми, это еще не гарантия что цена пойдет именно в нужном мне направлении , а это значит что тех кто выбило попробовали возможно еще раз зайти и опять выбило, а потом перевернулись..
А у меня получается просто уменьшался минус и увеличивался , и потом закрылось по любому в минус ..



А тут уже все зависит от самой пары еще , так как к примеру по фунту или евро так не сделаешь, так как оно пойдет против вас, а потом еще раз против вас.
И в итоге вы получаете или непонятный лок, или же 2 удара по сопам в обе стороны и уже не знаете куда же 3 поставить :rofl:

Вопрос очень дискутабильный. В великом банке Goldman Sachs есть даже такая профессия - охотник за стоп лоссами, когда трейдер выискивает точки, в которых вероятно другие трейдеры ставят стопы и они огромными обьемами торгов догоняют цены до этих точек. Я лично предпочитаю использовать глобальный стоп лосс, то есть - выставлять его от цены не менее чем на 100 пунктов, если честно - другого варианта просто не вижу, потому что срывают стоп лосы небольшие только так....

Чисто умозрительно, и крайне примерно пробовал проводить расчёт, исходя из статистических данных, о годовом объёме оборота средств на рынке, и средним (по найденным данным в сети)размерам депозитов торгующих через ДЦ - даже при учёте того, что 10 процентов населения !земли! что КРАЙНЕ сомнительно - данный подход абсолютно не выгоден. Повторю - конечно если тому ситуация способствует - стоп будет сбит, но именно ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО искать и осуществлять подобные меры никто не будет - это чревато сливом депозита не в пару тысяч, и даже не в пару миллиардов. К тому - же, даже не зная абсолютно достоверной и точной информации по рынку - вполне возможно поставить стоп правильно, что сбить его было явно убыточно (я не имею в виду вариацию размером стопа, с применения явно завышенных стопов, а правильный выбор момента входа в рынок).

И что помогает? по моему стоп просто должен быть обоснован чем то большим чем 100 пуктам, по большому счету для рынка 100 пунктов по очновной паре - это всего 1 цент, то есть ничто.

сбивания стоп-лоссов происходит обычно возле сильных уровней,к примеру сегодня по паре евро-доллар возле уровня 3080 была небольшая шпилка а потом пошла вниз,как говорится отцепили от поезда лишних пассажиров

Это как раз прокатали тех кто на 1.3100-3150 вставал в бай, сам не успел заметить все в доли секунды стоп как всегда у меня был в безубытке. Всю неделю стопы срывают всем давно такого не видел.

Seagal, Скоро безопасней будет работать без стопов но с меньшим размером лота , чтобы выдерживать просадки . сейчас все чаше наблюдаю такую тенденцию срывание стопов , и стараюсь по возможности воздержаться от выставления.У меня ни ка не получается подстроиться под рынок, хоть тенью свечи но сорвет стоп.

Это не правильный подход к торгам. Нужно торговать с стопами но высталять из правильно. всегда при выставлении стопа нужно его ставить там где полностью меняетмя направление на том тайме на котором вы работаете. Я выставляю стоп с запасом в 10-20 пунктов.

Cava.Тоже придерживаюсь мнения на счёт"паровоза",по этому крайне редко выставляю лимит ордера от уровней.Может тот,кого маркет обязан забрать и посадить в мягкий вагон,видит несколько другой уровень,и лучше зайти при свершившимся факте отбоя от уровня и гарантия,что стоп не сорвут в разы увеличивается.

По кроссовым парам очень любят стопы сбивать не однократно, и с мелкими стопами практически не реально торговать, чтобы их не вышибло.В этом плане куда проше определится со стопами на мажорных парах.

Согласен - это просто психоз какой - то - можно обвинять в своих неудачах кого угодно - только не себя. Ну конечно - весь мир против нас, против каждого конкретно - только вот к положительному результату - этот уход от ответственности навряд - ли приведёт. Нет, конечно маркетмейкер видя заказы, и зная примерную реакцию рынка - может попробовать подтолкнуть немного в нужном направлении, дело даже не в самих стопах, а в том, что люди будучи выбиты с рынка - вновь станут совершать сделки, а это опять - же - спред. Но - во первых - маркетмейкер - тоже человек и ему свойственно ошибаться, а во вторых - хорошо если на сотню сделок придётся 1 - 2 стопа, попавших в такую ситуацию. Не актуально.

Nikolaich.Это вы так думаете,на рынке чтобы заработать одному,надо потерять другому,иначе если все будут в плюсах рынок разориться.Таким образом(в случае для форекс)крупные банки поставляют дополнительную ликвидность и стряхивают лишних пассажиров.

Aндрей869, Полностью с вами согласен,маркетмейкеру нужно зарабатывать,а для этого ему нужно создавать движение на рынке собирая стопы одних давать возможность зайти другим.Убедив всех в движении на верх цена возвращается обновив лоу продолжает движение на верх,это говорит о том,что выбив быков с рынка и набрав медведей пошли за стопами продавцов.

думаете маркет-мейкерам заняться больше нечем? банковский бизнес - это заработок на комиссиях: стабильный и без всяких заморочек с "охотой за привидениями". Оборот рынка - пара триллионов баксов в день. из них 20% - оборот клиентов Дойче Банка (крупнейшего оператора). прикиньте сколько там будет комиссий и нужно ли ему заниматься такими извращениями как охота за стопами