Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

kyfley1, Прямо у вершины цены опасно ставить стопы , я примерно на 15-20 пунктов от цены ставлю и временами даже этих пунктов маловато, главное чтобы не попасть в новость , а то может и их зацепить.

А ещё лучше надо идти туда куда идут эти ваши большие дяди. Иначе говоря надо учится следовать за рынком и изучать фундаментальный анализ. По нему часто видно развернуться эти.дядьки или нет. Не секрет же что графический анализ не всегда себя оправдывает. А многие просто привыкли следовать ему и тренду и во время не перестраиваются. Как только всё будет учитываться так и тактика торговли и стратегия станет гибче и прибыльнее.

buferang, Понятно,что именно за вашим стопом охотится никто не будет и за моим тоже,но большинство трейдеров ставит стопы за ближайшими экстремумами,а так же за уровнями и так далее.Многие склоняются к мнению,что маркетмейкеры видя большое скопление стопов двигают цену,чтобы собрать их.Таким образом можно объяснить ложные пробои и как "высаживают пассажиров из поезда" который называется тренд.

Верно.
Но если система рассчитана так что стоп будет находится в зоне где у большинства находятся они то ты просто попадаешь под волну и ничего не поделать. Убытки эти были понесены по системе.
Ведь если ставить стоп так, чтобы тебя не цепляла то это уже получается неконтролируемые потери, думаю никто не согласиться ставить стоп в пунктов 150-200..это просто бессмысленно. Для одной долгосрочной сделки - да, это нормально, но ведь мы тут большинство торгуем среднесрок.
И поэтому часто попадаем под лавину!

Танюшка, Конечно глупо было бы ставить стопы 150-200 пунктов имея тейк-профит 30-50,хотя есть прибыльные стратегии и с такими соотношениями стоп/профит,а для того,чтобы не попадать под лавину есть другие намного лучшие варианты.Профессионалы обычно уже готовятся к выходу из позиции когда основная масса только входит в них,в лучшем случае в середине движения,а чаще в самом конце.

Профессионалы не дергаются там, где мелкие спекулянты стараются отщипнуть себе на хлеб с маслом. Торговая стратегия для новичка - это чаще всего его внутреннее чувство и глаза, но никак не расчеты рисков и разумный лот.
Они входят как чувствуют и не остерегаются сильных движений, ложных пробоев, и стараются обезопасить себя большими стопами, как я видела в некоторых системах для новичков , тейк может быть 10 пунктов а стоп целых 50.. - в чем тогда смысл? При 5 сделках потеряешь 250 а заработаешь 50.. Безрасудица.
Стоп должен быть не в зависимости от того на сколько пара дает ложные пробои в охоте а сколько ты готов потерять..

Я об этом как то подумывал, но рынок не обманешь, не тот случай. Если попадете на вынос стопов шпилькой, это когда цепанет ваш двойной ордер и уйдет в другую сторону, то получите двойной убыток. Да и вообще не вижу смысла так изголяться, можно просто поставить стоп и обратный ордер тем же объемом, эффект абсолютно одинаковый будет, если движение в сторону пробоя продолжится так же само отобьете стоп, если пробой ложный получите тот самый убыток что и при локе.

Шпильки это рынковое явление которое образуется при резком дисбалансе спроса и предложения. А название темы "Техническое явление", а не рынковое. А техническое значит влияние на изменение курса не рынковыми методами. Вот разница между этими понятиями.

Вот поэтому среднесрок более безопасный вид торговли . Кто переходит на среднесрока избегает таких неудобств как шпильки , реалов и тому подобное выставленные ордера сами отрабатываются если не забыл профит поставить . Стопы при среднесрока тоже не маленькие и шпильки их не достают.

Вот парочка скриптов (советников) которые закрывают ордера на нужном (предустановленном) уровне, но при этом не используют ручную установку значений по стандартным инструментам терминала. Проще говоря, уровни не видны на счёте (ордере) MetaTrader до того момента, пока они не сработают А ещё можно устанавливать уровни ближе допустимых по ограничениям терминала значений. Так же мы тем самым страхуемся от уровней заморозки. Вот эти файлы:

http://forex.osobye.ru/users/files/download168.html

http://forex.osobye.ru/users/files/download169.html

Прекрасным примером сбивания стопов во время важных новостей может быть пара ФунтДоллар 20 марта

День начинался с узкого флета, думаю большинство терйдеров по своим индикаторам видили продажи поэтому становились в селлы..а некоторые ставили коробки с коротким стопом.
Пошло первое движение которое лишило всех сомнений что пара будет падать..она спустилась на 50 пунктов и следующая свеча была фатальной .. резко выросла цена и сбила ордера.. многие попереварачивались, ведь пара уверенно держалась на росте, и тут шпилька почти в 80пунктов рухнула и с скоренько вернулась в рост!

Проделки маркетмейкеров или же ежечесно меняющиеся прогнозы новостей

Наблюдая за потоком объемов заочно, можно научиться приемам торгов крупных игроков. Я имею ввиду охоту за стопами, размазывание во времени объема крупных сделок, хорошо заметен механизм неполной заливки сделки. Есть, правда, и непонятные вещи. Например, впрыск особо крупного объема без изменения цены. То ли организатор рынка выполняет какие-то махинации, то ли согласуют объемы с объемами из других источников.

Полностью схему которая опишет куда деваются потерянные трейдером деньги на стопах вряд ли мы узнаем, но совершенно очевидно что они не могут исчезнуть бесследно, если кто то теряет деньги то кто то в любом случае должен их найти, их же не засасывает в черную дыру. Следовательно этот кто то вполне может быть заинтересован в ваших потерях. Как все это происходит технически мне сложно судить, но думаю для умного человека не составит труда составить несколько схем.

Вот это я и читаю во всех постах, стереотип, а куда он должен выводить или нет? Что это за мифический рынок такой? Есть банк маркетмейкер у которого вы покупаете и продаете скорей всего, вот и весь рынок, вот представьте вы пошли в обменник и купили еврика, он подорожал вы заработали, пошли в обменник поменяли назад, все, так и тут, банк маркетмейкер обеспечивает вам ликвидность, а вы уж либо теряете на сделке либо нет, в любом случае ваши деньги потерянные на стопах кому то достанутся, следовательно этот кто то может быть заинтересован сбить ваши стопы, что вам кажется в этом нелогичным? Вот допустим вас очень много купило в одном месте у маркетмейкера валюты, стоп все выставили за одним уровнем,, ваши деньги уже у продавца, вместе с его плечом, у этой организации есть огромные возможности войти в рынок и чуток двинуть его к вашим стопам, что ей помешает? У вас же получается что деньги ходят на каком то мифическом рынке и ищут хозяина. поверьте, деньги всегда хранятся очень конкретно. ваши тоже. :laugh:

Хотелось бы что бы вы конкретнее объяснили, что вы понимаете под понятием техническая охота на стоп?. Я понимаю охоту на стоп как метод войти в рынок и чуть двинуть его к уровням стопа, при этом получить из этого прибыль, а вы что имеете в виду? Ошибки в программном обеспечении или что?

Ну да двинуть рынок можно, и можно им управлять, работу эту делает маркетмейкер, (да и крупные банки), его задача исполнять приказы всех, кто хочет купить или продать, вот если вы купили, и ставите стоп , то для маркера этот стоп - ордер на продажу, который он может исполнить , если там скопилось еще куча ордеров. Маркет должен учитывать интересы участников рынка :laugh: . Ну что б исполнить ваш стоп, нужно его видеть, вот видит его только маркетмейкер, в общем получается толпа ставит стопы в одном месте а маркет их исполняет - это его работа.

+ ко всему существует рынок деревативов, опционы и фючерсы, вот если рассмотреть опционы, то мы увидим что крупные банки являются продавцами 40% опционов а то и больше, в их интересах что б эти опционы не были исполнены, а в таком случае им нужно не дать цене дойти до определенной точки и все прибыль их, вот эти большие банки и могут тоже влиять на рынок защищая свои позиции по опционам. Ну и выход банка на рынок обычно провоцирует сильный всплеск...

Мне во первых непонятно почему вы говорите маркетмейкеры И крупные банки, а маркетмейкеры это кто по вашему? на счет того что кто то видит стопы, что бы их исполнить, думаю это необязательно. Стопы ведь в основном ставят стереотипно, поэтому если есть какой то уровень, от которого цена хочет развернуться и это явно уже видно, то вполне понятно что за этим уровнем скопились стопы, вот и могут двинуть шпильку за этот уровень, так сказать стрельба наугад.

ну да маркет это и есть банк :joke:

Ну да, хочу добавить что стреляют часто:1) во флете когда сформировались границы и народ понял , что вот она консолидация, можно играть в канале(а стопы выставить за границей канала); 2) Перед походом в противоположную сторону, так сказать сбросить лишних пассажиров.
Ну и маркет видит где стоят стопы ..... Принцип рынка -должно зарабатывать меньшинство, иначе просто банки обнищают...

Мне кажется, что расположения стопов известно всем. Они располагаются за линиями сопротивления-поддержки, которые получаем из тех анализа. Что нам неизвестно то это объёмы этих самых стопов. Но и тут можно предположить: чем сильнее уровень, тем больше объём стопов.

Не знаю, как на счет охоты на стоп-лоссы, но например такой банк, как Комерцбанк всегда славится своими сообщения в Доу и Джонсе о том, где есть скопления ордеров в конкретную сторону. Это так же можно считать некоторой охотой!