Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

Охота на стоп лосы... Да у многих может сложится впечатление, что ДЦ прямо таки охотятся за их стопами. Я тоже так думал когда то и ставил фиксированные стопы через определенное количество пунктов. Но ооооочень часто хвост - сработка стопа - и цена в твоем направлении. Я сейчас делаю следующим образом: в уме определяю уровень стоп лоса (их по разному можно определить, у каждого своя метода). Так вот первый ход цены на тот уровень обычно заканчивается возвратом цены. И потом я выставляю стоп лос ниже тени (хвоста) еще на 5 пипсов. И если цена и второй раз придет туда, то да возврата в мою сторону уже не будет и стоп лос меня спасает. Но эта метода не подходит тем, кто ставит стоп лос до 10 пипсов, там что то своё.

Меня учили ставить стоп - лоссы на 15-20 пунктов дальше от
предыдущего минимума или максимума. Вот так и сама теперь
советую. Еще же надо учитывать возможности вашего счета,
соблюдая риск-менеджмент. А без стопов наверняка работают люди
с хорошим депозитом и уравновешенной нервной системой

Опасно дожидаться пока цена дойдет до уровня где вы предполагаете выставить стоплосс и только потом ставить его.. хотя мысть очень интересная. У 90%трейдеров даже при сделках в правильном направлении, цена слизывает стоп и разворачивается, как и предполагал трейдер..
На форексе этого не видно, как маркетмейкеры выносят толпу и сами становятся в обратку.. это многократно показанный факт, а по другому и быть не может, учитывая что ДЦ напрямую заинтересовано в сливе депозита трейдером.

Некоторый трейдеры учат ставить стоп за локальные экстремумы отступая размер спреда. Но часто на рынке бывают ситуации с переписью экстремумов и формированием дивергенций. Часто эти стопы в таких ситуациях выбивают и цена идет в нашем направлении. Я тоже советую всегда стоп выставлять далее на 10-20 пунктов по ситуации. Чтобы таких ньюансов было поменьше.

Это на 5 минутах на австралийце было. Там я как умный выставил стоп выше максимума на 5 пунктов, когда казалось бы цене вверху уже нечего делать, и на тебе. После такого скачка вверх, потом вниз цена пошла уже без меня. Так как я выставил стоп и ушел. Не знаю специально это в тот момент было предпринято или нет, но у меня такое огорчение было.
А что касается слизывания безубытка, то это сплошь и рядом.

Да, бывает, такое чувство что цена не уходит в нужную сторону, пока не вернется за вашим стопом и не собьет его!
Только потом она со спокойной душой идет куда собиралась, а ты сидишь и не знаешь что делать, бежать за ней или же уже выжидать другой момент..ведь чаще всего погоня за ценой увенчается пролетом!

Поэтому..можно сделать вывод. что ставить стоплосс, как 90% трейдеров НЕЛЬЗЯ. Это правило знают МаркетМейкеры и пользуются этим!

Наверное про процентное отношение тут неточность, потому как многие вообще не ставят стоп, и зачастую я в том числе. Но иногда кажется, что стоп может оказать помощь, а он оказывает "вредительство")).
Например, кажется, что судя по положению по инструменту, сделка может оказаться хорошей в долгосрочном плане и я не закрываю её как обычно по достижению ближайшего уровня, а выставляю стоп или в безубыток, или чуть дальше ордера в качестве уменьшения убытков. И как только я решаюсь это предпринять, стечение обстоятельств против меня)). Стоп слизывается "на ура")).

Охота на стоп лосс это слабость новичков. Первое время конечно так же казалось, но ведь.все не так. Это все евра засранка, нестабильная валюта, вот и матает ее туда сюда и к этому можно привыкнуть, но другие пары думаю такое мнение не навязывают новичкам.

Полностью согласен с вами.И на мой взгляд даже после того как сделку выбьет по стопу в правильном направлении можно опять стать в туже сторону и перекрыть первоначальный стоп прибылью.Так как наверно все знаю что после охоты за стопами идет импульс в противоположном направлении.

Для того, чтобы обезопасить себя от охоты за стопами и от форс-мажорных обстоятельств (отключение интернета, землятрясений,наводнений и т.п.) перед открытием ордеров прежде всего для себя определяю - каким размером депо я готов рискнуть, при самых неблагоприятных обстоятельствах, в конкретный сегоднешний день, определяю уровень стопа по ситуации на данный момент (по уровням, фибо или средней волотильности), по нему вычисляю по известной формуле количество лотов для торговли и по нему безоговорочно выставляю стоп-лосс. Этот стоп страховочный для случаев от которых не зависит моя непосредственная торговля, а зависящий только от внешних обстоятельств (процент риска зависит от размера депозита, чем больше депо, тем меньше процент риска). Параллельно , пользуясь возможностями терминала выставляю звуковой сигнал на уровни, которые я наметил , при прохождении которых рынок вероятно пойдет не по моему сценарию. Это реальный стоп. При сработке звукового сигнала, еще раз анализирую движение цены и если мои рассуждения говорят мне о первоначальной ошибке при входе в позицию, закрываю ордер, если же это была случайная шпилька или игра брокера, то выставленный стоп по звуковому сигналу спасет меня от выбивания всей позиции.

Одна знакомая трейдерша рассказывала, что для более точных входов открывает позиции только при повторном тестировании уровня ценой за экстремумами, где предположительно могут находиться стоповые уровни.

Такие ситуации довольно часто бывают на рынке. Особенно они рисуются при формировании таких графических ценовых моделей как двойные вершины или двойное дно, также "2В формация", которая подкреплена дивергенцией. Каждый трейдер на своем опыте опеделает такие закономеерности, некоторые на глаз, некоторые с помощью индикаторов, некоторые по паттернам. Но главное что они есть и это радует...

Пока никто не опередил решил показать вам как сегодня прошла охота на стопы..
Да, напоминаю что дело не в хвостах брокера или ДЦ или других зломудростей..
Дело просто в рыночной цене, и конечно же в том как иногда важные новости влияют на стандартный технический анализ..

Заметьте одно , все входы сделанные правильно от уровней , и стопы ставятся за след уровнем.
Возможно именно такой сценарий и не будет , но если будет не забывайте где правильно должен стоять стоп.
Не успел добавить рисунок , как все и случилось как ожидал..
Так что не спешите пока что продавать , даже если это по тренду получается..

Маркетмейкерам начхать, по большому счёту - на Ваши стопы. Стопы мелкотравчатых трейдерят - их абсолютно не интересуют. Аки и нет такого, что стопы сбивают ДЦ - есть гораздо более простые и честные - в полном смысле этого слова способы получить прибыль. Да Ваши стопы все соберут, если они выставлены не правильно, и лежат на пути - но СПЕЦИАЛЬНО этим никто заниматься не будет - не льстите себе.
Охота на стопы - не выгодна по тому, что нужно не только преодолеть сопротивление трейдеров - всех мастей, но и сопротивление как случая, так, и, возможно - политики правительства, другого маркетмейкера и прочего - не всё так просто.

Не забывайте, мелкие трейдеры могут стопы ставить все в одном месте, это стандарт мышления и сходить за ними может быть очень даже выгодно, вот вы говорите не пойдет никто за стопами, тогда объясните ситуацию в четверг по евро? Цена не пошла вверх пока не обновила лоу, при чем дважды, вы считаете что это случайная ситуация? Цена сделала просто сумасшедший рывок вниз, по скорости перед тем как начать расти, как вы думаете, если за стопами никто не ходит, то что это был за рывок?

Давайте, без цифр, просто логически. С одной стороны - многочисленная, но бедная толпа трейдят, с мелкотравчатыми депозитами. С другой - крупные игроки, ИМХО - ЯКОБЫ желающие схарчить стопы. Между ними - более - менее опытные трейдеры, которые не упустят свой шанс нажиться на движении, особняком стоят другие крупные игроки, со своими задачами, банки, просто те, которым нужно разменять валюту, и другие. Так вот - всю эту систему сдвинуть не так - то просто, при этом нужно сдвинуть так, чтобы не потерять самому, а движением захотят воспользоваться многие. Риск в целенаправленном сбитии стопа - слишком велик, а цель не велика. Одно дело, когда стоп сам в руки проситься, ввиду ситуации на рынке, но вот, чтобы - именно этим и заниматься - оно того не стоит.

Странно, как это все могут ставить стопы в одном месте если все торгуют по разным стратегиям? Вообще вы непонятно о чем говорите - какое лоу евро обновила, за какой промежуток и почему в четверг если в пятницу евро еще ниже опускалось. При чем пытаетесь все это объяснить охотой за стопами при том что евро было в нисходящем тренде. Выглядит довольно смешно и несвязно.

Mur3ik, вам следовало бы быть внимательнее и осторожнее в выражениях.
27-го мара был сформирован очередной минимум, который подтвердился днем позже, после чего началось восходящее движение. Здесь совершенно очевидно, что начавшие покупать ставили свои стопы за подтвердившим себя ранее минимумом. По характеру движения - заброс цены за лоу и быстрый уход вверх с образованием длинной шпильки за минимумом - становится ясно, что это была именно охота на стопы.
Заодно прихватили продаванов, выставивших отложки в продажу на пробой минимума.
Это было в четверг, а в пятницу рост продолжился.

Согласна.
НО, истинно слепые трейдеры, которые не верят в такое чудо природы как охота за стопами, скажут что это было третье касание уровня, после которого цена точно должна была пойти в противоположном направлении то есть начать наконец-то расти!

Такое вообще редко встречается, именно такой видимый результат охотников..следы не заметают, а оставляют все как есть, "гилзы и кучу трупов-ордеров"..Поле боя было скоро покинуто и продавцы смыты с лица терминалов!

Сегодня 100% был вынос стопа практически по всем валютам.
Я стою на паре ЕвроЙена в покупке, и была шокирована столько резкой медвежьей свечей в 90 пунктов, которая в последствии откатилась на 34 пункта а следующий час моментально полностью перекрыл предыдущую свечу.
То есть не верить в то что на рынке есть люди, которые переодически вышибают мелочь - нельзя.
Хорошо что мой ордер стоит дальше а стоп тем более, поэтому меня пронесло!