Мани менеджмент

Когда сев перед статистикой с убытком на руках в n долларов Вы явно увидите, что не отодвигая стоп - была бы прибыль в m долларов, или разница в x долларов - то больше бы не отодвигали стопы. Статистика даёт ещё наглядность в цифрах, которые хорошо и доходчиво воздействуют на сознание. Я и говорил, что статистику обрабатывать нужно - разве нет?

Оно то так! Но каждая операция отличается от другой. Каждый паттерн или модель не могут быть идентичны. Каждый раз рынок поводит себя по разному. А это приводит к тому что стопы разного размера, правда с одинаковым риском, соблюдая эффективную систему ММ. Так что тут статистика не сильно повлияет на торговлю, основное это умение адаптироваться самому и адаптировать свою ТС под изменяемые рыночные условия.

Так я разве спорю? Просто если Вы внимательно прочитаете обсуждение - то паттерн в данном случае - это систематическое передвигание стопа в сторону бОльших рисков, бОльшего убытка - очевидно что данный паттерн несостоятелен - вопрос в том, насколько - а статистика и даст ответ.
Скажем число прибыльных сделок - особо не поменяется, изначально выставленный суммарный стоп был столько - то, после переносов - столько - разность между этими величинами - упущенная выгода.

На мой взгляд в рынок можно входить когда риски минимальны , а прибыль максимальна . Риски у новичков -классические , а далее с ростом опыта трейдер определяет их для себя сам. Но лучше ничего не заработать , чем что-то потерять. ИМХО.

Я вот, например, открываю не более 1-2 сделок самым минимальным лотом и обязательно выставляю стопы. Этим я и минимизирую свои риски и следую правилам эффективного управления капиталом. Также желательно не открывать сделки по одной паре. Стараюсь торговать на нескольких, т.к. все пары движутся по-разному и в случае убытка по первой сделке, например, по второй вполне возможно, будет получена прибыль.

Недавно узнал об одном очень интересном методе торговли.По получению сигнала входим в рынок 2 лотами.Высчитываем примерную длинну предполагаемого движения, делим её на двое.Для этого можно использовать линии фибоначи.Один ордер выставляем на закрытие по достижении этой отметки, втрой ставим стоп лос на +10-15 пунктов от точки входа и ждём что будет дальше.Пойдёт рынок дальше - мы в плюсе, нет, то же не в убытке.

Вообще - вывод хороший, но конкретно эта фраза - это скорее про анализ, а не про ММ.

Если у Вас ММ ещё не адаптированный, к Вашей ТС, по Вашей торговле - то всё правильно. Но впоследствии ММ усложняется, не только отвечая за минимальную возможность слива, но и за оптимальный профит.

Правила ММ вообще - усреднённые - это до тех пор, пока нет личной статистики, по личной торговле. Потом, у каждого - свой ММ.

Я стараюсь не нарушать свой ММ торгую лотом 0.01 на 100 долларов депозита и не более 2-х ордеров в работе, соотвецтвенно дальше перехожу 0.02 на 200 и тд..

ММ- это не просто набор правил позволяющих получать максимальную прибыль при минимальных потерях, это составляющая торговой системы, дающая право на более комфортные и осознанные действия при торговле, выполнение ММ тяжело дается на первых порах, особенно новичкам. Погоня за стремительным увеличением депозита при отсутствии ограничений чаще приводит к сливу, в этот момент нужно остановиться. Работает поговорка " Тише едешь, дальше будешь"

Лоты есть минимальные, которые вы открываете, а есть оптимальные. Если вы ходите минимизировать лоты для того чтобы минимизировать риски, то можно вообще не торговать. Тога рисков вообще не будет. Риски должны быль оптимальные, выходя из вашего ММ. А если работать с минимальными лотами то у вас риск не использованных возможностей!

Думаю вы неверно определяете понятия ММ, он не позволяет получать максимальные прибыли, правила ММ не имеют никакого отношения к размеру прибыли, они существуют для ограничения рисков, то есть потерь, для этого есть какой то процент, которым вы можете рискнуть в каждой сделке и не больше.

Если исходить только с точки зрения ограничения потерь - то самый оптимальный вариант - это торговля минимально возможным лотом - это и есть ММ для новичка. Но, например, при депозите в 10 000, многолетнем опыте и успешности на рынке - наверное не слишком целесообразно торговать лотом 0.01 - 10 центов за пункт? По этом ММ продвинутый - это уже максимальная прибыль, при минимальной возможности слива. Тут уже фактор прибыли есть.

Вы имеете в виду соотношение риска к прибыли? Иначе не понятно что скрывается за первой вашей фразой. У новичков риски не совсем классические, скорей всего они завышены, вот с опытом они классические. В общем, по моему вы что-то напутали.

А на мой взгляд риски и прибыль прямо взаимозависимы и с минимальными рисками прибыль ну никак максимальной оказаться не может. Возможно, вы имели в виду то, что необходимо более тщательно входы фильтровать с целью снижения рисков.

Давайте немного порассуждаем... во-первых, поставим цель месячной %-прибыли на 10-15%. Консерваторы скажут - это много, современники (агрессоры) - мало. Но давайте не будем брать 1% или 1000%, остановимся на 10-15% =))) Для заработка такого процента, нужно в среднем 0.5-0.75% в сутки. При среднем количестве прибыльных пунктов в количестве 50-ти, риск 1 пункта будет равняться 0.015% от депо. Выглядит так консервативно, не правда ли? Однако даже такой процент катастрофичен... для консерваторов. Ну на счет катастрофы я конечно немного преувеличил, но это не так уж и мало для стародумов =))) Вот вам и ММ.

А теперь перейдем к суровой реальности. Про какие 15% в месяц можно говорить человеку со 100 долларами (а порой и с 10)? Через год работы 530 баксов, при самых благоприятных условиях. 435% с учетом геометрической прогрессии. Теперь становится понятным, почему консерваторы в шоке =))) Да, все так красиво и четко, но вновь пришедший трейдер никогда не сможет такого добиться. Хотя аномалии все же везде существуют =))) Но как вы понимаете, 99,99999999% из нас соблюдают ММ только на словах (ну чтобы понтануться перед форумчанами, что он знает что это такое=)))

Основное правило мани-менеджмента, которое следует помнить, как свое имя, касается размера безопасного рекомендуемого риска по каждой заключаемой сделке. Звучит это правило мани-менеджмента так: риск по 1 сделке не должен превышать 1%- один процент риска по сделке означает, что при открытии одной сделки трейдер, в случае получения убытка по стоп-лоссу, может пожертвовать только 1%! Если использовать это правило то депозит проживет значительно дольше!!

Pawa, считаю Ваш пост классикой, никаких понтов, все просто и разумно, самое главное правдиво, без прикрас. Каждый из нас проходит путь от нуля до осознания правил торговли. Изучая труды классиков, редко кто задается вопросом какого размера депозит был у них. В то время новички начинали работу с 1000-3000 долларов, а у классиков депозиты в 100 000 долларов не редкость. Так что правила они написали прежде всего для себя, для спокойной работы, а применять их условия для нас выглядит очень консервативно.

Абсолютно не против суровой реальности. ММ регулирует ШАНС в полном смысле этого слова - даёт теории вероятности большую выборку, чтоб она могла работать, без ММ - гарантированный слив рано, или поздно, с ММ гарантированная прибыль. Отчего Вы не хотите со 100 долларов дело открыть, а в форекс лезут абсолютно все с этой ничем не подкреплённой надеждой на какую - то вразумительную сумму со 100 долларов? Хотите денег - вложите денег, если денег нет, или довольствуемся нормальным процентом прибыли (я не говорю 10 - по ТС нужно смотреть, бывает и 50), или сливаем, или проходим мимо, Вы другие варианты видите? Я нет.
Со 100 долларов можно учиться, и тут нет цели заработать, а цель научиться, если есть цель заработать, то учёба уже показала свою эффективность - то влаживаем сумму по потребностям, и тут - и 10 к - это совсем не много.
в противоположность этому можно вечно мечтать о шансе, что когда - нибудь всё совпадёт, и получиться из 100 баксов 100 к - наверное у кого - то и получается, но и в лотерею, кто - то иногда выигрывает.
Я соблюдаю ММ, начинал с рисков 0.1 - 0.3 процента, сейчас - до 1 - го - редко, средний риск 0.5 процента, я учусь, не получиться - я весело провёл время, ничего материально не потеряв, получиться - вложу нормальную сумму и буду торговать на прибыль. Всё предельно просто. ММ не соблюдаю только на бездепах, где депозит например 5 - 8 баксов, а минимальный лот - 10 центов за пункт.

Не соглашусь с Вами. ММ не склоняет вероятность в вашу сторону, все что оно позволяет ограничить убытки. Не нужно приписывать мани-менеджменту какие-то фантастические свойств. Тем более, как вы говорите, не гаратирует прибыль. Прибыль вообще ничто не гаранитрует к сожалению, даже наличие хорошей ТС.
Чтобы иметь большую вероятность выигрыша, нужно иметь ТС с положительным матожиданием ни больше, ни меньше.

Абсолютно согласен с Вашими выводами, ММ ну ни как не может увеличить прибыль, в самом глобальном смысле идет возможное сокращение возможных и неизбежных убытков, а вот ограничения по риску у каждого свои и эти ограничения зависят как от характера трейдера, так и его торговой системы, а вот здесь, как и говорил уважаемый ArtsiomL необходимо просчитывать статистику по своей конкретной торговой системе в зависимости от величины риска и лучше не на истории (где идет перерисовка машек, каналов и индикаторов) , а в реальном времени, потратив на это пара месяцев и несколько депозитов. И выбрать оптимальный риск для своей торговли.
Как пример, можно погуглить и найти в интернете, где ряд трейдеров опробовали ряд торговых систем с различными рисками от 1 до 75% на сделку и может к всеобщему удивлению пришли к выводу, что например при использование торговой системы на отбой-пробой от каналов оптимальный вариант риска 25%, т.е . с классикой ММ и близко не совпадает.