Мани менеджмент

Думаю, что риск 5% от депозита на сделку - очень большой риск. Ведь случись 10 проигрышей подряд (а такое вполне может случиться при любой торговой системе), и у Вас потеряна половина депозита. Нормальный риск - это 1-2% от депозита на сделку.

lobzick, ну большой то да,а кто будет стоять до конца дожидаясь 10 лосей вподряд?)Я обычно после 2х лосей отдыхаю,анализирую ошибки,а потом уже снижаю риски.

Разве по статистике 10 проигрышей подряд случаются часто? Обычно все сводится к тому, что чем больше риск, тем больше выигрыш, если ваш депозит выдержит большой просяд и вы угадаете как пойдет тренд, то вы больше выиграете, а если будете боятся, то вам вообще придется закрыть ордер и уйти в минус.

Действительно, это золотое правило управления капиталом, которое очень длительно и настойчиво описывал Марк Дуглас в своей книге "Дисциплинированный дрейдер" - "риска на каждую сделку не больше 1-2% от суммы депозита". Да, это требует терпения, да, это требует от трейдера каменного терпения, возможно изначально суммы будут не большие, но трейдер сможет продержаться на рынке очень долго, получит опыт.

Без убытка разумеется не получится торговать в любом случае будут проигрышные сделки, но суть мани менеджмента в том и состоит что ты должен при этих проиграшах потерять минимум средств и вовремя выйти из проигрышной сделки а не сидеть и ждать что она вот вот повернет в нужную сторону

Риск 1-2% от депозита на сделку это очень хорошо, но еще необходимо учитывать что максимальный риск на всех сделках не должен превышать 6% от депозита, а иначе это тоже верная дорога к сливу

При риске 5% на сделку Вы после 2-х лосей уже потеряете 10% депозита. Потом, с Ваших слов, после анализа ошибок Вы снизите риски, значит, уменьшите потенциальные убытки и так же само потенциальный профит? Тогда Вам для восстановления потерянных 10% потребуется совершить уже несколько прибыльных сделок. То есть получается, что Вы сначала торгуете рискованно, а в случае первых неудач начинаете выполнять известные правила ММ? Ну и главное, при Вашем стиле управления капиталом были ли сливы?

первое, что должны понять начинающие, это то, что - НЕ нужно начинать обучение с погони за прибылью в %-тах от депозита, и не важно - по-отдельности считать, или в совокупности
начинать обучение нужно со стремления НЕ получать убытка, а значит главное - научиться определять куда цена НЕ пойдет,
потом, нужно научиться к концу пятницы иметь, за неделю, положительное количество пунктов
потом - запланированное, положительное количество пунктов
потом, после того как поймешь что твоя стратегия стабильно, на протяжении полугода, дающая 250 положительных пунктов в неделю при депозите 100 и лоте 0,01, нужно понять что - как только лот станет 0,1(при тех же самых прочих условиях), твоя стратегия мгновенно станет убыточной
и вот если поймешь, НЕ поверишь кому-то, кто об этом говорит, а именно поймешь на собственном опыте, только тогда ты сможешь получать прибыль, независимо от того - локи ты применяешь, стоплоссы, или вообще сидишь безо всего в глубочайших просадках

Таня - чтоб это понять - нужно знать хотя - бы азы теории вероятности, а для большинства - это что - то вроде уфологии, алхимии. Не поймут - пишите более подробно.
Janker81 - если Вы не будете соблюдать ММ, ММ оптимальный и просчитанный по истории - то у Вас никогда не будет большого депозита - Вы поймите - ММ - у абсолютно всё равно что вы там себе напридумывали - что там для Вас мало, что там много - есть просто соотношение шансов на успех - соблюдая ММ - шансов больше, нарушая - меньше - в этом весь смысл ММ - дать человеку поднять депозит на большом числе сделок.

а часто и не надо - достаточно одного раза, из тысяч сделок, чтобы перечеркнуть всё, при неправильном ММ.

Plutarh - а если я при депозите в 10 000 долларов, торгую стандартным 0.05 лотом - то это по Вашему не является консервативным ММ? (0.05 лота = 5000 = 50% от 10 000)

Перестаньте путать залог и лот - это совершенно разные вещи.

Согласен. Но если система отработана и долгом промежутке времени дает позитивный результат. 5% риска в одной сделке? Или по вашему подходу если в онлайне 5 сделок то по каждой мы входим с риском в 1%? Если так то как можно спрогнозировать количество сделок которые трейдер хочет открыть в день. А если мы входим одной сделкой с 5% риска - то мы упускаем возможность входа по другим инструментам, где входы были на 100%!

Чтобы принять ММ тоже опыт нужен. Большинству начинающих нужна прибыль и поэтому не заботятся о разумных пределах ордера. В основном торгуют с значительным превышением. После слива многие уменьшают до минимума и потом снова увеличивают до больших размеров. Почему то мало кто торгует небольшим лотом. А ведь торговля скажем в 0.5% гораздо продуктивнее и даст больше опыта и вариантов действий, чем скажем в пять процентов.

А зачем учиться на Демо-счете, все расчеты можно и нужно делать на реале.. тем более, это всего лишь расчеты, которые производятся вне терминала, например в программе Exel, которая помогает по сумме вашего депозита, определять риск, на который вы готовы пойти, и дальнейший ваш стоп тейк(его величину вы определяете сами), просто потом подгоняете все в определенные рамки, ведь это как звенья цепочки вашей прибыли... если одно звено будет не закреплено,.. поломается вся система!

ММ является краеугольным камне любой стратегии и не только наличие правил расчета лота и рисков, но и его соблюдения, что требует дисциплины и выдержки.
Могу добавить, что размер стоп-лосса определяю по максимальному уровню просадки при открытия позиции (исходя из анализа хистори), т.к. значительные уровни могут быть далеко от входа. А размер лота расчитываютак:

разм_лота = депо * % допустимого_риска / (стоп_лосс + спред) * стоим_1_пп

Чтоб таким не страдать нужно статистику вести, потом загнать её в эксель и посчитать что и как выгоднее. А без статистики можно вечно торговать, так ничему и не научившись. Не знаю - на кого Вы учились, но есть такое понятие - физический смысл - так вот, физический смысл ММ - это то, что одна конкретная сделка абсолютно ничего не значит на общем фоне - и тут совершенно не важно возьмёте Вы по ней профит, или Вы в убытке будете, до тех пор, пока размер этого убытка не фатален для депозита. Не нужно вытягивать именно эту сделку в профит, если это ставит под удар всю торговлю в целом - оно того не стоит. Нужно стабильно из 1000 сделок брать n пунктов профита - и тут вклад этой одной сделки - 0.1 процента, в этот профит - а если стоп отодвигать - то риск - гораздо больше потенциальной выгоды.

Пока сам, по своей собственной торговле не найдёшь оптимальные значения рисков, стопов - никто ничего не докажет, и не посоветует. Но вот статистику вести всем лень - оттого и не понимание ММ.

Читал что применение ММ улучшает показатели торговли на 50-70%

Как он может улучшать и что именно он улучшает? Профитность он улучшать не может. Он нужен для ограничения потерь. В этом разве что плане может быть улучшение. Слив будет более длительным. Но если нету профитной ТС, то сам ММ ничего не улучшит.

Танюшка если ты конечно сильно не против то я вставлю в твою формулу свое мнение разм_лота = депо * (% допустимого_риска < 2% депозита / (стоп_лосс + спред) * стоим_1_пп, так лучше будет

Формула рабочая, придерживаются ее большинство здравомыслящих трейдеров, вот только насчет менее 2% можно поспорить, как пример если депозит менее 100$, риск на мой взгляд занижен, к процентам риска (мой взгляд), необходимо подходить дифференцированно , в зависимости от размера депозита. Лично я до 100 использую риск от 25 до 50% (в зависимости от собственной уверенности в ситуации), от 100 до 1000 - 10-25%, от 1000$ депо - до 10 %.

А вы свой ММ рассчитываете только исходя из одной открытой позиции? Сам использую как доливки, так и усреднения и для одного ордера у меня риск совсем небольшой, но по мере открытия дополнительных позиций он увеличивается, но не должен превышать в совокупности 10%.

При чем тут статистика и какой толк от нее? Главное каждую неделю работать над своими ошибками, разбирать все проведенные сделки, и на основе этого усовершенствовать свою торговлю. А статистика только показывает число сделок, профитные сделки, убыточные, профиты, стопы, итог по торговле. Но надо над этими цифрами работать!