Мани менеджмент

Начальный вопрос мани мэнеджмэнта: Управлять риском, деньгами или вероятностью ?

В процессе работы на рынке Форекс заметил одну деталь - управление лишь капиталом не столь эффективно, ты берешь в учёт прибыль и возможные потери. Но как же быть с еще неопределёнными кривыми ? Т.е. у нас есть переменная с известным началом Х(капитал) и переменные с неизвестным Y(риск) и Q(вероятность).

Стараюсь провести среднее значение между данными значениями в процессе торговли для определения процента входа в сделку. Более подробно постараюсь объяснить во время торговли, когда откроется рынок и буду ставить сделку. Дело в том что я люблю называть это понятие Динамический мани мэнеджмент, который весьма переменчив, но позволяет подстроиться под ситуацию более эффективно.

ну не скажите... основная проблема не в завышении лота а в попытках найти точку входа там где ее нет... я считаю что основная психологическая проблема это так называемый синдром "недополученного профита" или "потерянной возможности" и даже при соблюдении всех правил риск-менеджмента слив неизбежен

Полностью согласен. Главное - систематическое действие без участия психики. Отключение эмоций и вообще всего человеческого :smile:
Остается лишь ММ и ТС.
Простой пример улучшения качества ММ - (предисловие: как и говорил выше, для эффективного использования нужно включить дополнительные понятия и пункты в работу своего ММ). Когда был сигнал ТС и ты его проспал либо встал в сделку но видишь что не дотянуло до профита либо до стопа и цена колеблется - вне зависимости от желаний и предубеждений закрывать сделку. По тому что начальная вероятность изменена и составляет меньшую часть, от планируемой. Вероятность стопа увеличивается (если не дотянуло до профита) и вероятность стопа увеличивается (если не дотянуло до стоп лосса). Да, такая вот закономерность :smile: Короче ММ будет гораздо эффективней, людям, у которых синдромы, которые перечислил vaxa - рекомендую использовать.

Это не долго. Как показывает опыт общения - большинство, всё же придерживается неких ТС. А заходы без сигнала - это пока ТС нет. Такое быстро надоедает. К тому - же, придерживаясь ММ для новичка - тупо минимально возможный лот и только, даже торгуя против тренда - особо не слить. Пусть зарегил кто - то бездеп, или бонус какой, заходя на центовике с 0.1 цента за пункт, чтобы слить 10 баксов - надо 10 000 пунктов. Материала для обдумывания - вагонище. Но кто будет торговать минимальным лотом? Единицы. У которых реальные цели - не выиграть, а попытаться пробиться.

Вероятности - это риск менеджмент. Несколько другое.
Вообще - Вы изобретаете велосипед. Я же Вам писал - у Ральфа Винса - уже всё описано.

ну у меня по поводу этого сложилось другое впечатление... каждый уже слившийся в последствии дает себе обещания в торговле придерживаться консервативных правил, ищет точку входа - убыток, вторую - убыток, третью - то же самое... и вот здесь уже наступает желание "отбить" убыток войдя завышенным лотом, то есть нарушение ММ идет уже как последствие неправильно принятых ранее решений... кто научился терпеливо дожидаться сигналов ТС и получать стабильную 9хоть и маленькую) прибыль тот будет изыскивать возможности наростить депозит не "жахами" а другими, более разумными способами..

Без холодной головы и точного расчёта невозможно.Как вообще можно работать не придерживаясь правил, и строгих правил. Это будет приводить к сливу депозита, не более того.Может конечно и принесёт прибыль в начале, но итог один- потеря.Лучше выбрать подходящую систему и держаться строго её...

А что бы не не возникало таких желаний не плохо бы их так сказать узаконить в своём ММ, например составить план по планомерному и размеренному увеличению лота когда последовал некий период неудачных рейдов, лично у меня есть подобное и пока счета не сливал при применении увеличения лота когда стоп совсем мало вероятен по мат. ожиданию.

Я например веду ежедневный дневник по каждой сделке и совершая ошибку отмечаю красным цветом, затем анализирую причину совершения данного неприятного нюанса. И знаете, помогает. Постепенно вырабатываются определённые, так сказать, законы, которые лучше не нарушать в последствии))))))

Зато это будет мой велосипед. Но с трудами Ральфа Винса ознакомлюсь, за это спасибо, никогда не слышал о нём.

На мой мнение большинство проблем с ММ возникает как раз из-за того, что трейдер не умеет сопоставлять огромное количество данных и идентифицировать их в одно целое.
Риск менеджмент и Мани мэнеджмент по сути имеют общую цель - ограничить потери (снизить риски) и получить большую прибыль (идентифицировать высокую вероятность движения цены).
Управлять деньгами не одно и то самое что зарабатывать. Как я и писал - ты можешь составить гениальный ММ и торговый план и с такой же гениальностью всё слить.

Управление деньгами состоит из множества переменных (в бизнесе, в торговле - конечно. В повседневной жизни один ММ, на рынке другой). Трейдер их путает по типу "Да, сейчас ограничусь стопом таким-то, профитом таким-то и всё будет круто" на этом ММ закончился.

Это хорошо, если бездеп или бонус на центовый счет упадет. Но в компаниях же не дураки - себе в убыток бонусы раздавать. Часто очень эти средства на обычный счет кидается и поэтому даже торговля 0,01 получается очень напряженная при 10 баксах.

Полностью согласен.
У меня есть советник, заказывал. Он открывает ордера раз в день от балды. В любое время и в любое направление - случайно.
Так например, один параметр 40 - 240 (риск - прибыль), на тестере почти ни когда не сливает, в основном зарабатывает.
Теперь остаётся только применить эти параметры и тем более я буду открываться осмысленно, и осталось только собирать прибыль)))), только вот ни фига не выходит(((.
Психологически очень сложно выдержать такую историю, получается много убыточных и очень мало прибыльных.
Попробуй такую историю выдержать.

Вы попробуйте уменьшить профит и увеличить стоп-лос и при этом пропишите в советнике трейлинг после достижения ценой минимального профита - может получиться чуть лучше..

Лучше на "Ты". Тут все равны).

40 - 240 выходит оптимальный результат, есть объяснения.
40 пунктов это приблизительный шум внутри дня.
Поэтому уменьшение стопа лучше результаты не даёт
Но этот советник не для торговли, он только для понимания ММ. Что даже если тупо открываться, то оказывается можно заработать.
Когда тестирую стратегию, например на 15 минутном графике, то можно прогнать на 15 минутном графике советник "от балды" и приблизительно прикинуть какой будет оптимальный стоп и профит.

конечно советник советнику рознь но у меня стоп/профит стоят 100/200 (по пятизнаку) и когда увеличиваю эти значения советник уходит в минус а с такими значениями стабильный плюс... и по некоторым месяцам даже довольно приличный... но только по некоторым парам... другие, более волатильные, пары тоже показывают хоть и не большой (в районе 7-10% в месяц) но минус... на них нужно отдельно выставлять параметры..
вот к примеру скрин с прогона за январь месяц по евро/доллару (основная пара советника)

и заметьте максимальная просадка меньше 8%

У меня советник называется "От балды" ))).
Он не для торговли, он только для определения ММ, ни для чего больше. Он открывает ордера когда попало (раз в сутки), куда попало))). Он сделан так))).

Использую советники в торговле, включаю только тогда, когда считаю, что это их рынок.
Любой прогон на тестере или даже на демке, через час уже становиться историей, которая не гарантирует прибыль в будущем.

история повторяется, не правда ли?? если бы это было не так то вряд ли бы кто то смог зарабатывать на рынке... ведь точки входа мы ищем исходя с исторических данных и как в том или ином случае после той или иной формации вела себя цена... конечно не редко она ведет себя не так как мы ожидаем - вот здесь на помощь и приходит грамотное управление капиталом которое в конечном итоге приносит прибыль

Не об этом говорил в своём посту(((.
Сегодняшние настройки не будут гарантировать прибыль в будущем. Ни как не будут, пускай хоть 20 раз история повториться.
Рынок живёт, рынок меняется. Кренделя)))) выкидывает постоянно.

здесь все зависит что брать за исходник... если повторяющиеся фигуры/формации то да - сложно определить когда они опять появятся и как себя поведет рынок... а если это технические нюансы движения цены?? идея советника которым я торгую состоит на резких движениях при которых и срабатывают отложенные ордера а если движения плавные то отложки перемещаются вслед за ценой... вот соотношением профита/стопа можно добиться одинаковых результатов по разным парам в зависимости от их волатильности
В автоматических торговых системах/роботах особенно важно правильно управлять соотношением риска/прибыльности и только тогда можно добиться постоянных стабильных результатов

Вы описали действия человека - не знающего что такое, и для чего ММ. Для такого человека - ММ = просто малый риск. Вообще. А ММ - это... средство, позволяющее ТС показать преимущество системного подхода к рынку, анализа, всех видов - от сбора информации и фундамента до тех. анализа. Позволяющее ТС работать. ТС без ММ - это просто беспорядочные входы по наитию. Как бы парадоксально это ни звучало.


))) в принципе верно, но... прочитайте Винса и сделайте свой мотоцикл. Лучшее - враг хорошего.


Тем не менее - и центовых бездепов хватает. А их много и не надо. У мну на одном, уже штуки 4 ТС опробовано, так, скорее для интереса. 5 баксов там было, сейчас 5.5, уже года два прошло... 5000 пунктов - сливать не просто.


Рад, что Вы понимаете бессмысленность ультракоротких стопов, при повседневной торговле, с этим у очень многих заморочки. НО - соотношение профит стоп, раз Вы подходите к оценке торговли статистически - тоже не так просто. Чем больше соотношение, тем труднее. По этому - посоветую, подвяжите свою сову к... периодам долгого флета на примерно одном уровне, возможно новости, хотя второе на любителя. Обычно, после этого - частенько бывают прорывы диапазона. Если подходить именно статистически - перспективно. А потом - и анализ.


10 пунктов по евробаксу - это шум. Ну если может только ночью... Шум нельзя спрогнозировать.
Как Вы пришли к стопу на 100 пипсов? Тестировали с изменением параметров? В каких пределах? Не является ли результат подгонкой под историю? Каковы результаты форвард и бэквард тестов? Я бы задался примерно такими вопросами, при данном результате.


Каким образом Вы оцениваете мат ожидание по сделке????

Спасибо, я знаю))).
сколько лет на форе, уже и не помню.
Больше года единственный источник дохода.

По поводу коротких стопов, на одном счету использую, стоп 13 - 20 пунктов, но после убыточного увеличиваю позицию, не много в 1.5 раза.
Короткий стоп даёт большое количество убыточных ордеров, но хорошее соотношение риск - прибыль, не менее как 1 как 3.
Работа против тренда.