Как раз таки это и будет положительным математическим ожиданием. Учим мат.часть, а только потом начинаем писать на форумах.
Если горите желанием подискутировать о таких моментах, как математическое ожидание, то изначально относительно направления движения оно отрицыательное в любом случае - за счет спреда, который приближает нас к отрицательному исходу. Исходя из этого, делаем заключение по принципу вероятности: в отрицательную сторону 75%+спред, в положительную 25%-спред. Итого ожидание отрицательное, а подобную математику оставьте первоклассникам - и научитесь анализировать вероятность,
MRFX:
Как раз таки это и будет положительным математическим ожиданием. Учим мат.часть, а только потом начинаем писать на форумах.
Если горите желанием подискутировать о таких моментах, как математическое ожидание, то изначально относительно направления движения оно отрицыательное в любом случае - за счет спреда, который приближает нас к отрицательному исходу. Исходя из этого, делаем заключение по принципу вероятности: в отрицательную сторону 75%+спред, в положительную 25%-спред. Итого ожидание отрицательное, а подобную математику оставьте первоклассникам - и научитесь анализировать вероятность,
MRFX:
Да, действительно, пусть первоклассники научатся сначала анализировать вероятность, а уже потом начинают писать на форумах. А то раздули тут, понимаете-ли, мат.часть какую-то и горят желанием подискутировать на эту тему.
Для того чтоб открыть одну соответствующую правилам ММ сделку и не находится в повышенной зоне риска надо рассчитать объем своих средств для сделки, на который готовы рисковать, за ранее определив уровень стоп-лосса и согласно этого уровня, процент риска на случай разворота рынка против вас.
Если горите желанием подискутировать о таких моментах, как математическое ожидание, то изначально относительно направления движения оно отрицыательное в любом случае - за счет спреда, который приближает нас к отрицательному исходу. Исходя из этого, делаем заключение по принципу вероятности: в отрицательную сторону 75%+спред, в положительную 25%-спред. Итого ожидание отрицательное, а подобную математику оставьте первоклассникам - и научитесь анализировать вероятность,
А то раздули тут, понимаете-ли, мат.часть какую-то и горят желанием подискутировать на эту тему.
А ММ и есть теория вероятностей в чистом виде, и я Вам это писал... Только Вам же читать то лень...
buferang, тоже как то не понял... без цифр подобные выводы - беспочвенны. соотношение спреда к остальным параметрам - надо учитывать в конкретных ситуациях. Я согласен, что оторванное от жизни соотношение 1 к 3 - смысла не несёт, но кое где - работает... А так обобщать - не получится.
Торгую по ТС "infovirus system" метод торговли без слива
тоже как то не понял... без цифр подобные выводы - беспочвенны. соотношение спреда к остальным параметрам - надо учитывать в конкретных ситуациях. Я согласен, что оторванное от жизни соотношение 1 к 3 - смысла не несёт, но кое где - работает... А так обобщать - не получится.
Не всегда то, что крутится в голове, получается изложить устно... а уж тем более на листе бумаги... Вот написал, отправил, а теперь сам прочитал - и ведь ничего не понял, хотя казалось, что все верно изложил)) Что ж, в общем скажем так: сделки, где стоп в три раза короче тейка - срабатывают много реже. Положительным тут ожидание быть не может в общем, а конкретно одна сделка, точнее ожидание внутри нее - на погоду в прибыльности никак не влияет
Вначале нужно определится с общим базисом. Мне наиболее понравился подход описанный в книге "Черепахи трейдеры". То есть считаем матожидание как прибыль/убыток, от каждого вложенного в торги доллара. ИМХО так проще сравнивать разные ТС. Можно пункты брать за базис.
Если же считать матожидание в базисе процента успешных сделок - то сложно сравнивать разные ТС...
То есть в принципе понятно... но, думаю, некорректно))))...
Торгую по ТС "infovirus system" метод торговли без слива
Предлагаю соотношение прибыль - убыток 1:1, при этом прибыльных сделок будет больше за счёт того, что вход в рынок осуществляется не от фонаря, а после проведения анализа, а любой адекватный анализ смещает депозит в сторону прибыли.
Предлагаю соотношение прибыль - убыток 1:1, при этом прибыльных сделок будет больше за счёт того, что вход в рынок осуществляется не от фонаря, а после проведения анализа, а любой адекватный анализ смещает депозит в сторону прибыли.
Проверял такое соотношение по банальной методике - при помощи обычного илана, прогоном по тестеру на дневном графике. Точно не помню, но вроде как тейк и стоп выставлял 25 пунктов. Результат конечно прибыльный. Так что можно банально зарабатывать при помощи РСИ и одной сделки в день - только ММ надо правильно подобрать, чтоб и прибыль нормальная была, и череда неудач не навредила
Проверял такое соотношение по банальной методике - при помощи обычного илана, прогоном по тестеру на дневном графике. Точно не помню, но вроде как тейк и стоп выставлял 25 пунктов. Результат конечно прибыльный. Так что можно банально зарабатывать при помощи РСИ и одной сделки в день - только ММ надо правильно подобрать, чтоб и прибыль нормальная была, и череда неудач не навредила
Торговая система должна быть рассчитана на прибыльность при флэте, а так как рынок больше времени пребывает именно в таком состоянии, то значит прибыль будет идти дольше, чем убытки, плюс даже при наличии тренда, на откатах, тоже будет прибыль.
Торговая система должна быть рассчитана на прибыльность при флэте, а так как рынок больше времени пребывает именно в таком состоянии, то значит прибыль будет идти дольше, чем убытки, плюс даже при наличии тренда, на откатах, тоже будет прибыль.
Интересные выводы, возьму себе на заметку. Тоже замечал, что большую часть времени рынок болтается во флете.
des, В принципе насчет торговли во флете вы правы но это только в принципе,в реальности рынок динамичен и поэтому большинство постоянно проигрывает.Очень сложно на самом деле создать торговую стратегию которая будет приносить стабильную прибыль и как мы видим тренды бывают очень долгими,а значит вы будете нести убытки достаточно длительное время.ММ позволяет пережить такие периоды на рынке но не гарантирует,что потом вы заработаете прибыль.
Торговая система должна быть рассчитана на прибыльность при флэте, а так как рынок больше времени пребывает именно в таком состоянии,
Флет можно рассматривать по разному если болтание в диапазоне 150-200 пп на Н4 или D1 это флет , то на М30 , М15-5 - это довольно сильное движение.и может принести хорошую прибыль. Я так и торгую ели на Н4- нет драйва -перехожу на более низкий тай и скальпирую на нем.
Флет - понятие относительное. На старшем таймфрейме может быть флет, а на более младшем серия сменяющих друг друга трендов. Не торговать - значит упускать неплохие возможности. Но в одном соглашусь: когда идет флет, рынок ждет определенной новости или нескольких новостей, которые зададут направление. А это значит, что нужно прекращать торговлю перед выходом новости, особенно тогда, когда мнения экспертов относительно ожидаемых данных сильно расходятся.
Торговая система должна быть рассчитана на прибыльность при флэте, а так как рынок больше времени пребывает именно в таком состоянии, то значит прибыль будет идти дольше, чем убытки, плюс даже при наличии тренда, на откатах, тоже будет прибыль.
То для этого, чтобы торговать во флете стоит видимо научится торговать в скальперском режиме и не иначе. Вот именно скальпинг дает во флете самые хорошие результаты. Другие способы заработать там мне пока не видятся, а сидеть целыми днями на заборат, то кому такое понравится, ни торговли ни заработков с нее.
То для этого, чтобы торговать во флете стоит видимо научится торговать в скальперском режиме и не иначе. Вот именно скальпинг дает во флете самые хорошие результаты. Другие способы заработать там мне пока не видятся, а сидеть целыми днями на заборат, то кому такое понравится, ни торговли ни заработков с нее.
Ну зачем именно скальпировать, утром или вечером выставляем отложеные ордера с тейк профитом и всё, а когда есть время - смотрим что получилось, желательно не реже раза в сутки, так как возможно будет необходимость корректировать.
А может быть просто не торговать во время флэтв? Ведь и большинство лосей-то при флэте приходит.
Почему это не торговать во время флета, 70% времени рынок во флете, и можно очень не плохо зарабатывать на флете, главное стопы и ТП адекватные ставить, если торговля во флете будет вестись с применением ММ, то все очень даже прибыльно может получатся, главное не рисковать сильно.
Выскажусь по мани менеджменту , потерял на трех счетах 30 апреля все , хорошо хоть центовые с форумов , ошибку в управлении деньгами увидел свою - нельзя на разных счетах по одной стратегии торговать , сливаюсь ,если три счета - три разных стратегии , хоть один счет остался бы !
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
