Мани менеджмент

Конечно когда появляется сигнал на разворот, то нечего ждать срабатывания стопа, а руками закрывать. Стоп в принципе я использую на всякий случай, чтоб не проснуться с нулевым депо, в мире всякие новости бывают и по 1000пп за день проходят.

Согласен с вами полностью, всегда есть предпосылки разворотным движениям, поэтому со страховкой однозначно намного надежнее. Надо всегда держать руку на пульсе и не бояться ставить стопы.

1000пп - это круто - покажите на истории когда за день столько прошли. Стопы нужны . когда не можешь постоянно быть возле компа. Есть другой инструмент -трейлинг-стоп. Он пододвигает стоп по ходу цены , но не отодвигает когда цена возвращается - в случае отката назад закрытие происходит по лучшей цене. Но если элементарно соблюдать ММ - даже 500пп вас не испугают - как было прошлым летом - фунт улетел на бай на 5 фигур - бешеная просадка но депо остался целым . Потом постепенно выровнялось. Посмотрите истории потери депо- свои и чужие - они произошли не из-за не точного входа или выхода - все это ерунда, а только из-за превышения лота для этого депо,

На основных парах и ихних кроссах таких движений не было, помнится что-то около 600 пунктов было по паре доллар/франк, но тогда франк привязали к евро. Были движения поменьше, но опять таки случались очень конкретные ситуации в тех странах, как цунами в Японии и тп. Хотя запас по пунктах наверное нужно ставить от таких запасов, а то и больше.
А если это золото, то там вообще все иначе.

Лучше один раз за несколько лет проснуться с нулевым депозитом, чем торговать без прибыли всё остальное время. Вот поставите стоп-лосс на 300 пунктов, цена его достигнет, а после вернётся назад в 90 процентов случаев, так что лучше я без этих стопов, два года мучался с ними, и получал одни убытки.

Я тоже что-то не уделил ММ большого внимания, а как слил, то начала анализировать, проверять и пришел к выводу, что мой промах был как раз в зоне ММ, и если бы в свое время уделил больше внимания ММ, то слива не было.Но, я не сожалею, а наоборот рад этому сливу, так как именно он сделал огромной толчок в моем сознании на обработку недостатков в моей тс.

Если глянете на золоте, и на прочих высоковолатильных инструментах - то легко найдете такие движения даже в недалеком прошлом. Вроде бы и на CFD такие движения являются флетом для некоторых акциях, но утверждать не буду. Трал я бы не относил к ММ - это уже перестраховка от разворота.

Если глянете на золоте, и на прочих высоковолатильных инструментах - то легко найдете такие движения даже в недалеком прошлом. Вроде бы и на CFD такие движения являются флетом для некоторых акциях, но утверждать не буду. Трал я бы не относил к ММ - это уже перестраховка от разворота.

А ваше мнение никто и не оскорблял. Я имею ввиду про само соотношение по логике веще не очень правильное. Сколько статей не читал, везде рекомендуется соотношение прибыли к убытку как минимум 1:1,5.
Ну от ложных пробоев никто не застрахован. Ладно даже не будем брать строго определенную цену уровня, но ведь можно заходить и от зон консолидации.

Да сама эта идея про соотношение ТП к СЛ бредовая. У каждого свое соотношение. Практика показывает, что порой выгоднее даже торговать со стопом, в несколько раз превышающим размер тейка. А соотношение 1 к 3 реально школяр какой-то выдумал. И втюхивают его везде не только среднесрочникам, но даже пипсовщикам. А у них это будет уже ММ с отрицательным ожиданием

Посмотрите 2010 год GBP\JPY. Трейлинг двигает страховку, но лучше это не делать, чтоб какой нибудь шип его не схватил. Большой лот конечно быстрее просадит депозит, но каждый сам определяет его величину.

В любом случае надо стараться избегать всевозможных сюрпризов и использовать ММ, ставить стопы. Лучше зафиксировать убыток, чем слить депозит или повиснуть на долго в просадке.

Но 10% не возврата хватит для того чтоб посливать все что есть. Трейдер конечно сам выбирает как поступать, но в стопе есть смысл и это неотъемлемая часть ММ. Зависать надолго нельзя, например если есть например ежемесячные выплаты с инвестиций. Тут хочешь или нет, а надо фиксироваться.

Выставлять нужно только тейк-профит, так как если цена прыгнет и его черкнёт, то это будет нам на руку, спот-лосс нужно только планировать у себя в голове и если решили брать убыток, то брать его вручную, таким образом страхуясь от случайных прыжков против нас.

Как раз таки это и будет положительным математическим ожиданием. Учим мат.часть, а только потом начинаем писать на форумах.

Может при отношении 1:3 и имеет положительное математическое ожидание, вот только есть ещё теория вероятности и более вероятно событие прохождения ценой 50 пунктов, чем 150. При условии наличия тренда ваше мат. ожидание будет работать в плюс, но вот при флэте совсем наоборот.

А при флэте и торговать не стоит

satur, такие цифры только на истории и можно теперь увидеть, в настоящее время такого уже нет и когда будет одному богу известно, поэтому и ММ более жесткое применяют, интрадей проводят без стопов, увеличивают лотность, зная что больше 50 пунктов пара не пройдет, а в последнее время цена всегда возвращается.

Так пока поймёшь, что это тренд начался, то он уже закончится и опять будет флэт, поэтому считаю, что более выгодно соотношение прибыли к убыткам не 3:1, а 1:3, так как при флэте такая схема более эффективна, ну это так пустые разговоры, я сторонник торговли без стопов.

Пара мувингов спасут отца русской демократии!

Согласен. Стопы придумали трусы.