Мани менеджмент

Математическими формулами описываются механические системы, а никак не рыночные, сам по себе рынок механику просто ломает, пример- любой советник, который при изменении алгоритма начинает сливать, так что создать систему с заложенной 60%-ной прибылью- фантастика. Самая лучшая система-голова трейдера.

С одной стороны так оно но с другой стороны у нас есть чувства и жадность ,и из за этих 2 фактором мы нарушаем правила управления капитал ,и сами же и сливаем так как я уже проверил лично на себе 2 хороших советников то они меньше зарабатывают но стабильно так как у них все точно рассчитано я вот я могу сидеть и ждать вот сейчас еще немного поднимется и закрою ,а советник такого никогда не сделает .

amarok, Может вы в некоторой меры правы. Но все же трейдер может ошибиться, а робот никогда, он будет работать по тому алгоритму и рискам в которых они заложены. Не поддается на эмоции и прочие психологические проблемы. Манименеджмент хорош тем что он вносит стабильность в работу трейдера.

Мой ответ на данный вопрос, будет передать Вам прибыльную торговую систему. Этого я делать не буду. Каждый должен к этому дойти самостоятельно. Насчет являются ли мои слова мифом или реальностью. Можно проанализировать график доходности, что бы понять многое. )) - http://forex.osobye.ru/forum/thread2479.html

Мои основные правила:
1. Не более 25% от депозита для
всех позиций по одному
торговому инструменту
2. Не более 50% от депозита для
всех открытых позиций по всем
инструментам
3. Ограничивать убыток от
одной сделки – не более 5%.
4. Ставить уровень stop loss и
take profit в соотношении 1:3,
чтобы три убыточные сделки
полностью покрывались одной
прибыльной.

manager017, 2 правило не совсем согласен. Я когда сливаю 25% по всем сделкам депозит начинаю останавливать работу по системе. Если уж поздно начинать отыгрывать просадку по новой или подремонтированной системе можно слить весь депозит. На на счет профита-стопа 1 до 3 тоже как правило ставлю.

никак, не задав дополнительных параметров...
тут рост депозита на 20 процентов на каждые 100 сделок, при условии что риск в каждой сделке равен 1 процент от исходной суммы (то есть реинвестирование не используем). Но это совсем не значит что и тут не может быть 100 убыточных сделок подряд и слив. Может, просто шанс на это = 0.4^100 - мизерная величина. Но она есть...
Данный тест, без дополнительных, неких, параметрах, задаваемых дополнительно - просто не имеет смысла...
Лично мне, при такой ТС, было бы комфортно торговать с риском до 3 - 4 процентов на сделку. Кому - то другому, с другим риском. Но решить задачу, в том виде, в котором она описана тут - http://cashgo.ru/blog/130/583/, например - просто нельзя.

Так как единственное решение (без дополнительных параметров) - так как шансы положительны, чтобы получить максимум - нужно и в риск забить максимум, но при этом шанс, на потерю депозита, равен 40 процентов, а так торговать нельзя...


То есть - тут нет однозначного решения, но есть бесконечное число решений, вида - "максимум, при таком то риске, при условии что:.... "

Конечно всё это очень интересно, но я сторонник определения правил мани менежмента в первую очередь на основании ограничении потерь, а не на росте капитала. Главное это его сохранность в первую очередь, а вот его рост - это однозначно - вторичное явление. Я не позволяю за десять убыточных сделок просесть больше чем на 20 процентов.

Согласен. Мани-
менеджмент ставит перед собой
две основные задачи, логически
вытекающие одна из другой: в
первую очередь это сохранение
депозита, а уже потом его
стабильное увелечение путем
получения прибыли. Он должен быть нацелен на
приумножение инвестиций при
минимизации рисков.

Лично я не редко отталкиваюсь от правил манименеджмента, потому что я не торгую большими суммами, и в случае ошибки, мне не дорого будет её компенсировать из собственного кармана, но вообще для профессиональной торговли так делать не надо.

Считаю что в каждой сделке не стоит рисковать более 2% от депозита. Чтобы вы быстро и легко рассчитывали эти проценты хочу поделиться с вами
специальным калькулятором в
виде excel-таблицы для расчета
размера торгового лота в
соответствии с заданным
уровнем риска, размером стоп-
лосса и валютной парой .
Скачать этот калькулятор, а
также посмотреть видео о том,
как его использовать вы можете на странице: tradelikeapro.ru/mani-menedzhment-forex/

manager017, это все для профессиональной торговли с депозитом от 10000 долларов на средне или долгосроке, думаю у Вас этого нет, а на маленьких депозитах заморачиваться нет нужды, торговый лот не меняется, а стоп и тейк и так выставить можно.

Многие пишут про правила управления капиталом но многие эти правила не соблюдают ,и торгуют тоже не плохо но не всегда ,у меня бывали некоторые периоды когда не соблюдал правила ММ и все было отлично ,но потом я слил ,потому что открыл 3 сделки очень большим лотом .

Интересно , как соблюсти мани менеджмент , если я новичок , жадность требует , бедность подгоняет , темперамент мой лично, агрессивно торговлю ведет и очень трудно себя переделывать , стоп лоссы не хочется выставлять , но конечно убытки и сливы возвращают к жесткой реальности не рисковать напрасно и себя сдерживать

Значит нужно себя пересиливать, уменьшать запросы жадности, торговать минимальным лотом, иначе по итогу нечем будет торговать.

pashka25, Все что вы описали не стоит использовать в торговле. А то только много будет проблем, и никакой пользы от работы на форексе. Нужно ставить размер лота не большой, например чтоб хватило депозита на 1000 пунктов. Но на ордере желательно чтоб не было больше чем 5% риска. А стопп лосс обязательно на мое мнение.

можно определить для себя конкретную сумму, которой вы можете рисковать или брать не более 2% от депозита. есть еще одни способ управлять депозитом - мартингейл, но мне кажется, что этот стиль не приемлем на форекс

Ну почему неприемлем мартингейл, разные методики имеют право на существование, если правильно диверсифицировать, причем не по одному счету а по несскольку. Можно же не вссе деньги кидать в рискованный счет а только часть.

Опишу подробнее
1, 2) В случае отрицательного цикла в системе, Вы получите 50% убытка. В случае отрицательного цикла по инструменту в системе, Вы получите 25% убытка. Далее восстанавливаться придется с цифр в 50% от депо или 75% от депо. 50% от 100$ это не 50% от 50$

3) А если сделок будет не покрытых 18 штук убыточных ? Что такое не покрытые. Это сейчас 5 лосей, потом один профит, потом 10 лосей и 2 профита и т.д. Происходит накопление не покрытых убыточных позиций. Т.е. это гарантированная смерть депо

4) Это ничего вообще не дает. Кроме как смещения соотношения в %, итоговая прибыль или убыток остается таким же как и 1 к 1

По-моему, с этой легендой о соотношении тейка и стопа все уже давно разобрались. При такой расстановке из 10 сделок у вас закроется в профит от силы 2. Много ли убытка вы на этом окупите? Соотношение 1:3 даже среднесрочникам не всем подходит, да и в долгосроке зачастую стоп срывает. Я уж про скальпинг и не говорю