Мани менеджмент

От рисков с сделки будет зависеть риск по всей системе. А если вы будет работать с большим риском по сделке питаясь заработать много денег с депозита тогда и слив согласен с вами что будет. И не при чем большой или малой размер депозита. Нужно контролировать потери. Для этого все время ставить стопы чтоб 1-3 % не больше можно себе позволить потерь с одной сделки, без разницы внутри дня иди на долго сроке работать.

Почему это именно 1-5%? Я иногда закладываю вооббще 100%-й риск в сделку по каапиталу, который находится на счете. Но при этом не вношу на счет больше, чем можно проиграть с такой методикой. Можно по-разному делать. Главное понимать, что есть доля, которой можно рисковать, но должна быть и большая часть капитала, которая защищена полностью.

Да с этим никто не спорит, но я говорил не об этом. Я говорил о том, что даже если Вы будете рисковать 1-3%, как каждый рекомендует, это не залог того, что слива не будет. Слив все равно наступит, но медленней. ММ это не тупой механизм, который каждому слабоумному по зубам. Для того что бы понять его правильно, чтоб он мог гарантировать безопасность в системе, ММ должен быть интегрирован в систему на основе цикличности системы.

Да Вы возьмите любые рыночные входы и проанализируйте, как часто у Вас срабатывают положительные и отрицательные сделки, если стоп лоссы и тейк профиты у них одинаковые. И Вы увидите, что все это дело близкое к вероятности 50 га 50, и работать нужно именно с этим

Доля истины есть конечно в том, что вы говорите, но это лишь частности системы управления рисками. Учитывать нужно много всего. Ну, например, а каким образом именно 1% выбирается и почему??? Вот ответил бы кто-нибудь на вопрос. Если есть система с показателями 6 к 4 профит-лось, то как максимизировать максимизировать прибыль? По какой формуле ММ работать для этого?

В том то и дело, что бы это понять, нужно понять как Ваша система работает, т.е. как работают Ваши входы и выходы, какое соотношение имеют прибыльные и убыточные позиции, какое соотношение просадки и прибыли. И многое другое. Важно изучать свою систему именно математически, внося все данные для расчета подходящего ММ, так называемая оптимизация системы

Так ведь в торговле стоит использовать торговую систему проверенную, а не экспериментировать. Стопп лосс на мое менее стоит всегда ставить обязательно. И желательно риски контролировать, чтоб не сливать больше чем 1-5 % на одну сделку. А когда серия потерь будет значит система не приносит больше прибыли.

fin-evil, в приведенном Вами примере риск считается от всей суммы, а не только от суммы непосредственно на депозите. Иначе просто нет смысла что либо обсуждать... Как впрочем и нет смысла писать что ММ это 1, 3, 5 или другое число процентов риска на сделку, без приведения мотивов...

Каких еще мотивов??? Конкретная математическая задача. Дайте формулу максимизации прибыли, когда система торгует 60% сделок в профит =) Ральфа Винса только не предлагайте, пожалуйста, ересь на самом деле)

По видимому вы как и я собственно),тоже торгуете без выставления стопов но достаточно большим размером лота?Правильно?Это наверное одна из самых трудных торговых стратегий но видимо держитесь за нее потому как она позволяет реально получить быстро большую прибыль.Отмечу также что самая большая проблема в ней это правильно рассчитать точки входа.Я например могу долго ждать чтобы цена дошла к сильным уровням поддержки и как только станут видны четкие сигналы к отбою от них немедленно открываюсь в сторону отбоя.

Ну да... ЕДИНСТВЕННЫЙ, фактически, труд на тему ММ - ересь...

максимальная просадка, отношение профита к стопу, максимальная серия убыточных/профитных сделок подряд, желательно и по периодам торговли, но для первого приближения пойдёт и так...
Первая задача ММ - снизить убытки, вывести прибыль на максимум - это уже несколько позже, когда о этой прибыли вообще можно говорить. Для упрощённого варианта (вариант максимальной эффективности при минимуме временных затрат) - ИМХО разумно задаться неким, относительно малым шансом на слив, и исходя из этого просчитать ММ зная вышеуказанные параметры системы. Фактически надо потратить час своего времени - это с проверками и прочим. (естественно это уже при наличии статистики)

конкретно же - явно говорит просто о недоверии ДЦ, и больше ни о чём, так как не ясен этот процент на счёте по отношению к остальному капиталу...

vlaaaaad, самая распространенная ошибка- получение большой прибыли входом большим обьемом в сделку,одна сделка уничтожает депозит при неотработке точки входа, такое бывает после нескольких удачных операций, рынок как всегда непредсказуем, хотя трейдер волен выбирать стиль торговли самостоятельно.

amarok, После серии удачных сделок когда депозит увеличивается значительно приходит самоуверенность, что понятно может потянуть за собой эмоции и увеличение в несколько раз размера лота. Понятно что эт о будет нарушение манименеджмента. Нужно вовремя себя тогда остановить, продолжая работать дисциплинированно.

Да, есть такое мерзкое свойство у трейдеров, напрасно воодушевляться после того, как начало удаваться торговать, им кажется, что вот оно ...все, грааль найден, я гений и прочее, а тут бац, и потери побольше, или слив) Всегда так происходит, поэтому контроль и еще раз контроль. Манименеджмент можно довольно четко заалгоритмировать и стоит найти свою систему управления капиталом, чтобы не кидаться из стороны в сторону.

Маниджмент всегда важен. Любая система, любой метод должен идти вместе с грамотным распределением средств. К сожалению это сразу сложно понять ,потому что охота быстро заработать. Вот и получаются такие мнения что система не работает. А на самом деле сам плохо разобрался в системе.

Давайте раскроем данный вопрос немного шире. Вы пишите дайте систему которая дает 60% сделок в профит, а данный результат Вас интересует в каком временном интервале? Если интервал конечный, то тут проблем нет, если же он бесконечный, то такую систему Вы не найдете, можете и не искать.

Большинство нытиков постоянно ссылается на факт того, что на форексе невозможно заработать по той причине, что цена движется по произвольной траектории, более того, они приодят статистику, что только около 5 процентов реально зарабатывают деньги, а как высказывается практически никто не пользуется правилами ММ. да не важно на самом деле какие эти правила, важно то, что они должны быть, а их нет.

Не имеет значения, какая система, сгенерируйте в экселе набор дискретного ряда чисел -1 и 1, и перемножьте на положительные приращения, а потом подскажите формулу, как это максимизировать. Собственно, сам вопрос задал мне один брокер. Вот я и спрашиваю, как его решить. Если не знаете, то так и скажите)

А ответ вообще, в таком случае, есть????
Тут нужно обговорить начальные условия, так как максимальная прибыль, как таковая - будет при максимальном риске при наличии положительного матожидания у ТС, и при минимальном - при наличии отрицательного. (под отрицательным понимать вероятность на профит менее 0.5 потери на торговлю пока опустим).
Отсюда, естественно задаться шансом на слив, не равным (1 минус шанс на профит) а неким числом, выбранным более осознанно.

Я сейчас вообще не понимаю, о чем вы говорите. Формулу максимизации приведите кто-нибудь, екмакарек, без всяких философстований и лишних рассуждений. Жаль цензура не позволяет сказать))) Аналог это Ральфа Винса метод, но он не работает, так что нужны другие предположения. Можете посмотреть в поисковике по запросу "тест Ральфа Винса". Так вот, если найдете, как это максимизировать?