Объемы

Вы еще раз прочтите что написали вы и написал Я. Только внимательно.
А эта ситуация ( что я описал )говорит о том что маркеты подчищают уровень, точнее диапазон цен лимитниками!. А не маркет ордерами. Что может дать очень интересную инфу для размышления и принятия решений.

Но тогда выходит, что то что мы знаем об объемах, как правильно их воспринимать и понимать, противоречат ваши слова, которые говорят о другом. Выходит, что объемы могут падать, а цена расти и наоборот. Как тогда из этого можно что-то взять полезное для торговли?

Я, так и не понял о каких обьемах тут идет речть вроде Таня показала сайт чикагской биржи, ну там тоже не смог разобраться :( думаю повторить

Мы же смотрим не мгновенные объемы там за минуту или 5 минут. Анализируем объемы на часовом графике. Смотрим объемы за несколько дней. Мы видим что сумарные объемы по сесиям падают. Но цена растет. Это проторгованные объемы. Тут как покупка так и продажа. Спрос есть. Но те кто дает купить тем же быкам спрос ограничивыают. В основном торговля идет лимитниками. А не маркетами !
Цена находится на локальных хаях. А у тех же крупных спекулянтов есть определенные ограничения на торговлю на хаях и на лоях.
Все это и приводит к такому эффекту.
Я малость сумбурно все это объясняю. Копипастить не хочу. А своми словами довольно сложно объяснить...

Объемы это не грааль. Один из способов анализа. Все и в нем учесть невозможно. Но по крайней мере если с ними разобраться толку в торговле будет гораздо больше чем при торговле по ТА. Хотябы рынок будет видится осмысленно и видно кто кому продает и кто кого разводит. Не всегда конечно :sad: Но ...... :)

Мы торгуем в основном ну пусть евробакс. Он называется спот. Татьяна привела адрес сайта с CME где выкладываются с 10 минут ным опозданием объемы на фьючерсные опционы.
График фьючерса 6Е ходит так же как спот лишь с некоторым сдвигом по вертикали...которая ко дню экспирации сравнивается со спотом.
Так как биржы то форексной как таковой нет....потому и объемов на форексе реальных нет. Но графики фьючерса и спота почти одинаковы, потому и смотрим объемы с CME/

Там же видны уровни с опционами. А это реальные деньги которые могут притягивать к себе цену так и отталкивать.

Как то так .....куда уж понятнее.

Сейчас в конце года весьма сложно прогнозировать что будет с тем же евробаксом. Конец года. 17 декабря экспирация. Штаты у фискального обрыва. В европе своих проблем хватает. Но тем не менее...Вот график совокупных позиций всей торгующей братии.
Видно что хеджеры чуть замедлили сброс позиций. Крупняк в обратную замедлил малость набор. Мелочь чуть поднабрала совокупных позиций...
Вероятно крупных движух не будет. Скорее флет в 31 и 30 фигурах. Ну если какойто фундаментал все не изменит.

Танюшечка!!! :angel: :angel: Спасибо огромное тебе, сберегла мои минутки, которые я потратил бы на поиски, прям приятно до безумия =))) Профитов тебе, ни хеджа ни лося =*

Ну а этот график откуда? с какого сайта или сам строиш? =0

Это программа анализа опционных настроений. Я о ней уже не однократно писал. Замечательная штуковина но для средне и долгосрочной торговли. Бесплатна. Называется cotustrader 1.15. По названию легко найдешь и скачаешь. работает в экселе.

надо еще и правильно использовать информацию ...
При сильном импульсе, цена не может развернуться обратно мгновенно без каких либо предпосылок ...
падение объемов при растущей цене, говорит о том, что позиции по покупкам фиксируют ...
и дальнейшее движение цены не определено.

Кстати говоря относительно того сайта с с опционами что Татьяна приводила..... там если кто пользуется их данными, могут подметить интересную закономерность. Которая частенько срабатывает.Видно что call опционы и put опционы иногда пересекаются на некоторых страйках - это ценовой уровень. так вот если цена торгуется на некотором отдалении от зоны пересечения и в зоне есть приличные объемы ...то цена к этим страйкам частенько возвращается.

Тут вы правы конечно. Объемы не грааль. Это метод анализа который постоянно заставляет мозги шевелиться. Просто тупо пользоваться теми же индикаторами с кластердельты ...ни к чему хорошему не приведут. Но анализируя общую картину ....опционные уровни...объемы ...открытый интерес...накопительную дельту...бррррррррррр....
можно в итоге получить вменяемый результат.

Я специально ,в своем сообщении уточнил,что не Вас лично имею ввиду! :smile: То что Вы все отлично знаете я понимаю!

Сегодня на соседнем форуме,читал анализ опционного настроения,и данные были с того же сайта,что и я смотрю,а прогноз у нас
получился абсолютно противоположный! :hoho:

Одного фактора,что крупный игрок хеджирует свои позы на другом рынке,уже хватает,чтобы все учитывания помножить на ноль! :joke:
Поэтому отношение должно быть чуток другим,а именно не заморачиваться по поводу спросов и предложений,и кучей факторов,а просто видеть(иметь
ввиду)пару закономерностей,и когда ситуация позволяет, входить по ним с нормальным мат ожиданием.

Если те же хеджи входят в рынок то кто то должен брать на себя их риски...а это крупные спекулянты. Они на этом то и зарабатывают. так вот наша задача на хвост им то и упасть.

Ну вот на наших любимых объемах появился явный сигнал на продажу. Несмотря на сегодняшнее движение евры вверх открытый интерес пошел вниз. При этом объемы тоже резко уменьшились пр сравнению с предыдущими торговыми днями. так что можно искать сигнал на продажу :zlo: :sick:

Сигнал появился на Д1 так что можно посматривать на меньшие таймы для входа....но не торопясь уж больно хорошо евра вверх летит

Евру вверх гонят мелкие спекулянты об этом говорит снижение открытого интереса и реальных обьемов, Скоро Новый Год и Рождественские каникулы, поэтому рискну предположить что крупные денежные мешки перетряхивают свои портфели и перезагружаются в мартовский фьючерс поэтому рынок тонкий и мелочь пузатая резвится.

вот то и оно обьемы небольшие щас на вверх рвет и рвет некоторые отката ждут другие после нового года только на рынок вернуться ситуация тонкая конечно будем посмотреть)

Сила движения: Как цена вышла из уровня?.. сильное взрывное движение, или более постепенное движение - дает ключ к понимаю неустойчивости спроса и предложения на уровне. Сильное движение из ценового уровня означает, что спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе. Таким образом, мы должны искать области, где спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе. Самый важный ключ, что бы понять был баланс или дисбаланс - это увидеть, как цены выходят из уровня.. Чем быстрее цена выходит из уровня, тем больше дисбаланс.

Поскольку спрос и предложение формируются участниками рынка, и рынок Форекс на это реагирует по-разному, то его задачей является вовлечение большого количества трейдеров в торговый процесс. При этом каждый из участников по-разному оценивает состояние рынка и дальнейшее направление и силу движения цены. Именно, степень вовлеченности продавцов и покупателей (объем торговли) на ключевых ценовых уровнях показывает величину баланса или дисбаланса цены на рынке, что даёт понимание развития потенциального направленного движения.

Движение цены от состояния баланса к дисбалансу включает четыре шага.


Тренд на рынке начинается, когда цена актива начинает торговаться от зоны накопления объема в одном направлении (ниже или выше)

Затем движение тренда на определенном ценовом уровне истощается и доминирующая на рынке группа участников прекращает двигать цену вверх или вниз и фиксирует ранее открытые позиции

На этом уровне (уровне истощения) происходит накопление объёма, рынок входит в состояние баланса

Затем происходит выход цены их зоны баланса, и рынок начинает направленное движение от уровня наторгованного объёма.

Цена движется от объема к объему и очень часто тестирует предыдущей зоны наторговки объёма. Именно эти тесты позволяют трейдерам понять направление движения тренда и его силу.

Танюшка ....я конечно уважаю ваше стремление донести до народа теорию объемов.....но копипасты всетаки тут запрещены. Это форум всетаки для обсуждения.