Моя книга о Рынке.

Вот вычитал), про трейдинг, а стоит ли им заниматься.
Я логик, об этом знал, поэтому торгую на вероятностях, на матожиданиях. Единственное мне не хватает дисциплины и часто, перестаю верить самому себе(.
Свою системы торговли обкатывал разными способами, на тестере и на демке, везде были положительные результаты, но как только переношу на реал, сам порчу картину. Не хватает веры и дисциплины.
Ну и сам пост из одного блога: И снова здравствуйте, уважаемые читатели.
Сегодня я хочу рассказать об одной прикладной психологической методике, которая может быть применена при торговле на рынке.
Это соционика. Я уверен, вы слышали о ней. Я тоже, как и вы, думал, что это слишком примитивный подход, который пытается препарировать наш мозг путем двух-трех простых принципов. Я думал так, пока не нашлись люди, которые более глубоко объяснили мне смысл соционических типов и то, как можно понять поведение человека в зависимости от его типа.
И естественно, мне, как трейдеру, стало интересно, какие торговые тактики каким типам личностей соответствуют.
Своими мыслями я решил поделиться, может быть, вам будет интересно.
Согласно соционике, психика и восприятие каждого человека выстраивается согласно четырем базовым особенностям или фигурам.
Эти особенности называются – сенсорика, логика, интуиция и этика.
На поведение каждого из нас влияет каждый из этих четырех параметров, какой-то сильнее, какой-то слабее.
Например, если у вас в качестве первой (наиболее сильной) фигуры стоит сенсорика, значит ваше самое глубинное, бессознательное и базовое восприятие мира сенсорическое. Если у вас на втором месте логика – значит, вы можете уже осознавать свою склонность к логическому мышлению и при случае ее “отключать”. То, что стоит у вас на третьем месте, работает 50/50 – иногда срабатывает, иногда нет. Соответственно, последняя, четвертая фигура – самая слабая ваша сторона.
Сейчас я вкратце опишу, что означают эти понятия.
Сенсорик.
Воспринимает мир через призму осязаемого – того, что можно увидеть или потрогать. Сенсорик делает
выводы о событиях только исходя из динамики, если он видит, что событие протекает.
Логик.
Руководствуется абстрактными моделями, тем, как “должно быть”. Сравнивает реальную ситуацию с тем, как по его мнению, события “должны” разворачиваться.
Этик.
Настроен на коммуникацию с людьми, он чувствует людей и наиболее комфортная ситуация для него -
находиться среди людей.
Интуитив.
Самая странная фигура, это люди творческие, настроенные на озарения, догадки и нечто неосязаямое.
На самом деле, в соционике очень много типов, но я хочу проанализировать то, как влияют на наши решения
самые основные наши “фигуры”, те, которые формируют восприятие мира бессознательно.
Если вы сможете понять, какая фигура у вас “базовая”, то это даст вам неоценимую информацию о тех ситуациях, в которых вы наиболее сильны.
Итак:
Сенсорик.
Об этой фигуре мне говорить проще всего, потому что я сам являюсь сенсориком по “первой фигуре”.
Это означает, что я действую лучше всего только в тех ситуациях, которые показывают видимую динамику.
В отношении трейдинга это – быстрый рынок, четкие графические модели, быстрая реализация прогнозов
и быстрое движение цены по направлению к цели. (Конечно, скорость здесь понятие относительное)
Для сенсориков хорошо подойдет позиционная торговля на колебаниях или даже внутридневная торговля.
В этих тактиках прогноз довольно быстро подтверждается или опровергается. “Застой” цены в узком боковике вызывает у сенсориков чувство неопределенности, им не на что внутренне опереться, чтобы доверять своему прогнозу, ибо лучше всего они видят ситуацию именно в динамике. Когда рынок находится в фазе низкой ликвидности, сенсорики могут понести большие потери именно из-за того, что будут реагировать на изменения цены, открывая или закрывая сделки, в то время как эти изменения цены ни о чем не говорят. В такие моменты сенсорикам нужно быть вне рынка.
Именно про них песня группы “Машина времени” – “… гораздо
трудней не свихнуться от скуки и выдержать полный штиль..”
Логик.
Логик руководствуется своими абстрактными логическими умозаключениями и оперирует тем как “должно быть”.
Он сравнивает ситуацию с некой идеальной моделью, и склонен доверять своим выводам.
В отношении трейдинга логикам большего всего подойдет механическая торговля – когда от трейдера требуется идеальное исполнение сделок, вера в то, что несмотря ни что его система переиграет рынок.
Кстати, многие книги и авторы призывают обрести такое состояние ума – когда ты превращаешься в бесстрастного исполнителя. На первых порах, новичку возможно, это необходимо, чтобы понять, как движутся рынки.
Но впоследствии, стать успешным “механическим трейдером” и не страдать от внутренних конфликтов может только логик. Именно его сильная логика позволяет ему спокойно относиться к череде потерь и верить до конца в свою систему.
Этик.
А если вы этик, то непонятно, что же вы делаете на рынке Трейдинг – деятельность несколько изолированная, человек сам принимает решения и сам за них отвечает, при этом не вступая в коммуникацию. Поэтому этик, скорее всего, никогда не займется трейдингом, а если и займется, то будет испытывать чувство опустошенности и постоянный внутренний конфликт. Естественно, это скажется на результатах, вряд ли они будут положительными.
Это не значит, что этик по первой фигуре вообще не может торговать. Если у него вторая фигура – логика, то в принципе он может себя воспитать и работать на “второй” фигуре. Но подчеркиваю, это потребует значительных для него усилий.
Интуитив.
С этой фигурой все неоднозначно. С одной стороны, известны случаи, когда интуиция подсказывала человеку закрыть или открыть сделку, и если бы он послушал ее, то избежал бы убытков или получил прибыль. С другой стороны, интуитивных догадок может быть много, и если интуитив начнет “проверять” их на бирже, то цена такой проверки может стать очень высокой, я бы сказал – самой дорогой из возможных.
С другой стороны, мы понимаем, что у таких людей интуиция – самая сильное свойство. Кто знает, может они и видят нечто такое, что другим типам видеть не дано.
Я все-таки считаю, что интуиция, особенно на рынке – дело опыта. “Догадка” возникает как эффект узнавания модели или паттерна, который вы видели раньше, но который пока не можете формализовать и объяснить.
Интуитив – это всегда загадка, как и все творчество. Мы не знаем, как возникают творческие идеи, поэтому
что-либо сказать сложно в отношении этих людей. Возможно, в сочетании с логикой или сенсорикой эти люди могут быть успешны на рынке, при условии, что они возьмут свою интуицию под контроль.
Вот такое краткое эссе. Если вы нашли себя в одном из четырех вышеописанных типов – мои поздравления.
Добавлю еще, что самый лучший способ быть успешным – не ломать себя, а наоборот, жить в гармонии с собой.
Не слушайте тех, кто говорит, что “такие-то стратегии работают плохо”, возможно в ваших руках они будут работать лучше чем когда-либо, поскольку они написаны специально под ваш тип личности.
Удачи!

Ну а чего смеятся - довольно грамотный подход. Вот смотрИ :) на той неделе по паре евро - доллар цена шла уверенно вверх, так вот и выходило, что мы покупали, то есть тренд идет восходящий. А вот в пятницу скатились вниз, так как тренд уже был нисходящий и мы продавали. Вот и вывод как раз напрашивается именно такой как и у тебя. Продаем подороже, покупаем подешевле.

Не много уклонюсь от темы, точнее для этого поста будет отдельная глава, но сейчас хочу рассказать об этом, пока вспомнил и повторить для себя, так как это у меня раньше, а может быть даже и сейчас большая ошибка.
Мысль не моя, почерпнул у хорошего человека (кому интересно, могу дать ссылку)
Я раньше постоянно совмещал стили торговли, из дейтрейдера превращался в среднесрочника (свингера) и наоборот.
Открывался по 15 минутному графику, а затем старался удержать по 4 часовому или открывался по 4 часовому, а затем переносил стоп лосс по 15 минутному. И этим портилась вся торговля.
Цена всегда или почти всегда тестируют уровни. Если вы зашли по 15 минутному, то и нужно вести ордер по 15 минутному, с малыми целями. Если открылись по 4 часовому, то и стопы должны быть выставлены по 4 часовому.
Нельзя совмещать несколько стилей одновременно, ни в коем случае. Если только у вас несколько счетов и где ведется торговля разными стилями. Но тут очень тяжело, так как открытия ордеров разными стилями, могут противоречить друг другу. Например, если вы открылись по дневному вверх, то на 15 минутном может генерироваться сигнал вниз или наоборот.
Так что с этим лучше аккуратно, но лучше торговать одним стилем.

Кое-что еще о торговле, точнее о прогнозах.
Не читайте прогнозов, не слушайте аналитиков, не пытайтесь делать прогнозы самостоятельно.
«Торгуйте, то что видите, делайте, то что знаете»
Прогнозы – если знаете, куда придет цена, то почему не торгуете туда?
Если знаете, что цена пойдет оттуда, то почему не торгуете оттуда?
Если аналитик такой умный, то почему зарабатывает аналитикой, а не торговлей?
И еще один вопрос, на сколько вы уверены в своих прогнозах? На сколько они сильно замечательны?

Если не будете этим заниматься, то хотя бы перестанете тратить время в пустую.

Еще по прогнозам:
Торгуете например (опять пример))) ), 3 парами. Сели читать прогнозы, а там вам: «Фунт/Киви вот-вот упадёт», «Золото, набирает силу – покупайте быстрей, а то не успеете», «Гугл обвалиться – продавайте» и еще, и еще, и еще кучу всякой ерунды.
Читая это, начинаете распыляться, следуете чужим советам. Не понимая, а что происходит на этих рынках??? Не знаете как защитить ордер, не знаете где выходить и где закрывать прибыль. Короче, нет у вас торговой системы, торгуете слухами (ими тоже надо уметь торговать), торгуете по советам не известных людей. Даже фундамент, это прогнозы аналитиков, которые появляются каждые 4 года, «попадать» они начинают))), а затем появляются новые.
Думайте своей головой, а не чужой.

Пост совсем не о том.
Почему нищие плодят нищих, богатые богатых.
Сейчас наверно везде такая ситуация, особенно это касается маленьких городов, где в общем-то ни чего не работает, кроме сферы обслуживания. Которая плодится как «грибы». Магазины, кафе, рестораны, уборка помещений и еще всякой всякой всячины, так же банки, микрокредиты, ломбарды и золотые магазины. Здоровые мужики в основном работают таксистами – другой работы больше нет или она мало оплачиваемая.
Почему это всё происходит?
Везде есть гастарбайтеры, вот они и понижают цену на оплату труда. Если мы раньше работали за 20 000 рублей, то по приезде их, цена на эту же работу понизилась до 15 000. Как только они обустроились, притянули своих родственников, которым тоже нужен хлеб насущный и сбили оплату еще ниже. И так продолжается бесконечно Вот так и плодится нищета((((. Нищий нищего загоняет в нищету.
А теперь возьмём богатых. Во первых их меньше, чем нищих и у них нет гастарбайтеров. Они делятся с деньгами только с теми, кто может им отдать. Помогают только тому, кто вернет. Это не касается кредитов, которые загоняют людей в долг, а люди не понимая (или понимают, но до такой степени глупы) берут их и затем работают только на кредиты.
О чём это, надо помогать друг другу, слушать друг друга. Если ты не поможешь мне, я тебе, то скоро будем такими же гастарбайтерами(. Не обманывать друг друга, быть честными, а не выдумывать сказки про «белого бычка».
Если мы не будем помогать друг друга, то скоро мы просто станем донорами для богатых. Рокфеллер с 6 пересадкой сердца, как пример.
Если кому интересна тема, погуглите, почему происходит снижение цен товаров. Как роботизация влияет на безработицу.
В общем думайте и будьте честны, не только с нами, но и с самим собой

Мой риск – прибыль.
Какой риск сделаете на ордер, это не моя проблема), но как я закрываю позицию – расскажу.
К этому шёл очень долго, если можно так сказать, то совсем недавно пришел к этому.
Перенос ордера в безубыток, почти ни когда ни чего не даёт. Его чаще вышибае, а затем цена идет в нашу сторону.
И вот как с этим борюсь, конечно это не панацея и не есть истина, но один из очень не плохих способов «победить» рынок.
Ордер состоит из четырех частей. Первые две части закрываются, как только цена пройдет расстояние стоп лосса.
Пример: Цена открытия, минус 20 пунктов стоит стоп лосс. От цены открытия через 20 пунктов закрываю половину ордера.
Во первых такой способ даёт 50% ожидание отработки профита (анализ не считаю) минус спред.
Дальше, если выбьет по стопу, то мы остаёмся при своих. Если цена пойдет дальше, то уже можете распорядиться, так как считаете нужным. Можете от половины оставшейся закрыть еще где-то половину, а другую оставить в работе дальше. А можете просто закрыть всё, где посчитаете нужным.
Такой способ, даёт более менее ровный результат. Но еще раз повторю, это не аксиома, а только личное наработки. А до меня об этом говорила Линда Раше, а ей думаю можно верить.

Еще не много о торговле.
Сейчас есть модное слово «ТАЙМИНГ».
Раньше этого не понимал, не мог понять что это такое. Хоть как бы в торговле этим пользовался, но не сильно уделял этому внимание, а сейчас понимаю, что нужно обязательно на это обращать внимание.
Объясняю в своём понимание, как я понимаю.
Тайминг это «правильное» время для открытия ордера.
Дейтрейдерам открывать ордер вечером, нет смылся, так как на завершении американской сессии и с переходом на азиатскую, часто рынок уходит в консолидацию. Может быть даже получится, открыться по хорошей цене, но сколько по времени будет висеть ордер? У меня например, вчера ордер по Евро/Иене провисел почти 8 часов и закрылся в минусе. А сегодня, сразу, почти мгновенно вышел в плюс и мог бы даже закрыть 1 к 1, но поступил, так как описал выше.
Скрины прилагаю
Первый скрин, это открытие вчерашнего ордера.
Второй - сегодняшний. Открытие было по маленькой черной свече, выделил её.
Что значит, выбрать правильное время для открытия.

Еще раз о Гуру.
Не читайте аналитику, не слушайте ни чьих советов (куда и когда торговать). Тупо следовать советам глупо. Нужно понимать как работает метод, а не что делать на рынке. Нужно разбирать, почему это методика работает, а не поступать по методике.
Пересеклись Машки, МАКДи изменил направление это не сигнал к торговле, должны понимать, почему МАшки пересеклись и почему МАКДи развернулся.
Когда понимаешь, что происходит на рынке, тогда понимаешь, что делаешь и когда нужно делать.

Еще раз, про бездепозитный бонусы.
Давайте вспомним, сколько у нас было их за последний год.
Наверно не одна штука), а штук несколько, если не десяток. И что мы заработали, дай бог сотню, может две (что-то слишком расщедрился) и всё, остальное слили.
А теперь подойдем с другой стороны, если бы мы торговали, с малыми рисками, с очень малыми рисками и пускай нас счёт вырос бы всего процентов на 50. Кто бы нас смог упрекнуть, что мы мало заработали? Кто бы нас смог упрекнуть, что мы сливщики?
И теперь можно посчитать плюсы. За год, который мы торговали, много поняли бы в рынке. Научились каким-то интересным вещам, проанализировали свою стратегию, набили бы статистику, да и много еще чего.
Теперь после года, можем спокойно начинать искать инвесторов, может быть на ПАММ или копировальных площадках, а может быть просто по знакомым. У нас есть что показать, у нас есть уверенность в своей торговле, у нас есть знания и богатый(относительно) опыт.
Так стоит ли пытаться разгонять депозит, стоит ли пытаться «срубить» бабло. Одна потеря времени и ни чего больше.
Только посмотрев на посты, в ветках ни о чём, можно сделать, что люди пытаются заработать постами, а не торговлей. И еще более странное, что люди это читают(((,

Что должен знать трейдер:
По поводу интуиции.
Выкладывал запись, мысль не свою, поэтому попробую объяснить свою точку зрения на этот вопрос.
Можно ли торговать на интуиции, не думаю, что можно. Даже если есть огромный опыт, где интуиция уже на подсознательном уровне, но считаю, «что логический блок» нашей головы с может объяснить, почему поступили именно так, а не по другому.
На интуиции можно торговать «Черными лебедями», с малым стопом, с большой ожидаемой прибылью. Делать десятки перезаходов и поймать «жарптицу». Но и то не думаю, что в таком случае интуиция сильно помогает. Всё равно будет визуальный осмотр графика, где будут заметны какие-нибудь сигналы, комбинации. И если «заставить» человека (интуивщика) объяснить свою позицию, думаю, что он сможет это сделать.
Может быть это от того, что я логик, мне проще воспринимать информацию, которую знаю и не доверяю своему чутью. Но тут я точно не согласен. Часто не открываю ордера, так как считаю «комбинацию слабой», а вот почему, то наверно, точно не смогу объяснить. Так же очень часто торгую «Черного лебедя», делаю по очень много перезаходов, доходило до 13 штук. Иногда отбивал убытки, иногда нет. Но не скажу, что торговал интуитивно. Видел уровень, видел сколько цена прошла. Понимал, что пускай не разворот, но откат возможен.
(«Черный лебедь» Нассим Талем, уже давали название. Если вкратце описать «Невероятное возможно», то что ни кто не ждал, но оно произошло).

Почему сливаем счета?
Работаем с большим риском, с большим стопом или совсем без стопа.
Если работать с минимальным риском и при его потери, то ни чего в общем то и не происходит. Получили минус – ну получили. Обидно – ДА, но не разорительно. Продолжаем дальше работать.
А если работаем с повышенным риском, процентов 20, то когда цена идет против нас, то уже начинаем задумываться. Рождается «надежда», что вот – вот рынок развернется и что мы делаем, передвигаем стоп лосс. Ну а затем передвигаем его дальше, а затем совсем убираем. Закрыть, после 20 – 30% просадки в ручную, мало кто может. Вот когда счёт совсем просел, процентов так на 50%, то начинаем зарезать убыток. И после закрытия открываем следующий ордер и с более повышенным лотом, «куда денется, сейчас цена пойдет в нашу сторону, я точно знаю», при этом совершенно не выставляя стоп лосс(((. Ну а дальше или уходим «пить пиво» или ложимся спать. «Утро вечера мудренее». Но этого как раз не происходит и счёт потерян.
В общем, как только риск зашкаливает за наши рамки, у каждого они свои, теряем голову и начинаем делать глупости. И чтоб избежать эти глупости, нужно работать с минимальным риском, хотя бы до тех пор, пока не начнешь осознавать, что делаешь.

Почему важна серия ордеров, а не единичная победа.
Берем тестер стратегий или демку и начинаем тестить стратегию, строго по правилам. Потихонечку видоизменяем её, находим более лучшие параметры для входа – выхода, находим лучший временной параметр для торговли, для удержания ордера (сколько времени лучше удержать ордер). Лучшее соотношение риск – прибыль. И это нужно делать не на одном периоде, а лучше на нескольких. Найти флетовое состояние рынка, трендовое, пилообразное. Прогнать по разным годам, ну и под финиш посмотреть результат, совокупный результат. Пускай некоторые периоды будут давать убытки, но если другие дают отбивают убытки и дают прибыль, то это и есть рабочая система.
При таком подходе не важен один конкретный ордер, важен общий результат. На основе такого подхода можете посмотреть, какая у вас максимальная просадка, какой длины серия убыточных и прибыльных ордеров. Определить свой ММ, риск – прибыль. А самое главное, начнёте доверять своей системе.

Все знают, что такое тренд. Если кратко и суть, то это последовательные максимумы и минимумы.
Как уже говорил, что тренд должен виден глазом, на примере с автобусом. Ну а теперь перенесем это на график. Автобус будет у нас дневной свечой, а маршрутка часовой.
Глянули на дневную свечу, свеча вверх, следовательно торгуем только вверх. Затем переходим на час. Нам нужен откат, новый минимум. Произошел откат – открыли ордер. Способы входа в рынок бесконечно, можете использовать свечи, фибоначчи, линии, цифры, Машки, еще что-то это не важно. Важно, чтоб был откат, на котором мы можем открыть ордер с малым стопом и с большим ожидаемым профитом.
Ну а теперь разберем другую ситуацию. Например, мы не открыли ордер после отката и хотим поймать максимум, тут тоже самое, нужно использовать всякие инструменты для поиска этого входа, но самое главное, они не должны подгоняться под вашу теорию.
При этом всегда, стоп должен быть меньше, чем ожидаемый профит. При контренде, он должен быть еще меньше, чем по тренду, так как количество отрицательных ордеров будет на много больше, чем торговлей по тренду. А у вас, чаще наоборот.

О стопах.
Почему стопы должны быть короткими, а профиты большими.
При маленьком стопе, легче увеличить риск – прибыль.
Опережу вопрос трейдунцов, что маленьких стоп чаще срывает. Ну и что? Всегда можно сделать повторный перезаход.
Проще показать на примере:
Как работает большинство, при лучшем раскладе (цифры круглые, для удобства расчета).
Стоп 100 пунктов, профит 100 пунктов (а чаще профит меньше, чем стоп).
Риск 1 к 1.
А нужно минимум 1 к 2 или даже лучше 1 к 2.4, но чем больше это соотношение, тем лучше.
Убыточный ордер, это не значит, что вы не правы, совершенно не значит. В этот раз, просто ошиблись. Пускай будет второй ордер убыточный, но если третий даст прибыль, то будете в прибыли, а это главное. Чем выше соотношение риск – прибыль, тем меньший процент прибыльных ордеров нужно открыть, для получения общей прибыли.
Если работать 1 к 10, то можно получить 9 убыточных и один в прибыли, при этом получить прибыль. И при такой торговле, можно почти не думать, главное выбрать направление и останется только открывать ордера. Но тут мешает, ваш большой стоп лосс. Если он будет 100 пунктов, то для отработки прибыли, надо 1000 пунктов, но это почти нереально, точнее прибыль будет совсем маленькой. Вот для всего этого и нужен короткий стоп, торгую на любом графике, он должен быть как можно короче.

Если ты увидел тренд, то он сразу же кончается, значит тренд это история, а что будет потом никто не знает.

А и не нужно знать. что будет потом. Просто нужно отрабатывать. Пойдет цена - заработаешь, не пойдет цена - потеряешь.

Ну так надо сразу решать, тренд или не тренд, а не ждать "десятое" подтверждение и искать ордера на откат.

Странные у вас какие-то рассуждения. Тренд история - тренд всегда или почти всегда есть. Нужно только входить в него, не в момент когда поверил в него, а когда он подтвердил себя.

Про себя не могу сказать, что "Я профессионал" так как много еще ошибок. Много пустых движений, много повторений.
Тренд - не может быть историей, если открываетесь, когда он только начал формироваться. Не говорю, что надо торговать на пробу(хоть вполне можно делать и так), можно открыться когда он подаёт первые признаки. Самый простой индикатор это фракталл, который сразу показывает изменения настроения рынка.
А ждать подтверждения, когда покажет два максимума и два минимума, и затем зайти на пробой максимума, то конечно это будет историей. Но и то, тренд вполне возможно сохраниться, но вполне вероятно, что будет откат более глубоким, чтоб загрузить опоздавших пассажиров, чтоб было кому поддерживать рост.
Сложно это всё объяснить. Возьмите график, любой инструмент, любой таймфрейм и попробуйте объяснить его движение "Что и почему происходило", это очень интересно и увлекательно. За одно и посмотрите на свои действия, где были правы, где были не правы.

Если пытаться найти начало тренда, то велика вероятность продолжения текущего и тогда это будет похоже на ловлю падающего ножа.

Прогнозы.
Когда читаете прогнозы, интересно, вы задаёте себе вопрос, почему верите?
Всегда поражаюсь, странности логике человека. Человек по своей сути это «неверующая Фома». Все дети обжигаются огнём, хоть им тысячу раз говорили, что горячо. Новички сливают депозиты, хоть им тысячу раз говорят, что нужно торговать с уменьшенным риском. Тогда не понятно, прислушиваются к прогнозам))). Это так давит на них Авторитет прогнозиста? Если он печатает, то что-то знает?
Если вы собрались следовать прогнозам, то хотя бы составьте статистику: выполнился ли прогноз, какой процент «попадания», сколько бы заработали.
Это не долго, но хоть будете знать, а стоит ли читать эту ветку. А может быть действительно, найдёте того, на кого стоит обратить внимание.