Цикличность доходности в трейдинге - в чем наша ошибка?

Да я же не спорю что опытный не станет, на то он и опытный и знает к чему такое приводит. Но у большинства недавно пришедших на форекс такая ошибка не редкость. Поэтому и идут пляски, то профит, то минуса и в итоге слив. Поэтому пока не будет нормальной проверенной ТС, умения соблюдать ее правила и торговать с контролем рисков в сделках и с контролем своих эмоций, такая цикличность и будет продолжать наблюдаться.

А для более опытных трейдеров цикличность проявляется в том, что периоды более менее затяжные не удачных сделок бывают. И даже при соблюдении ММ депо ощутимо проседает. И сомнения в ТС закрадываются и т.п..

Здесь уже начинается психологическая часть работы трейдера. Когда закрадаются сомнения в работоспособности торговой системы, нужно задать себе вопрос: я достаточно хорошо поработал над статистикой, вышла ли текущая просадка за пределы статистики, превысил ли выход за пределы 10 процентов, а 20%. Если все в рамках а депо проседает в пределах статистики - работайте и не парьтесь.

Сравнивать результаты ТС или результаты трейлеров по соотношению полученных доходности и просадки на большом промежутке времени - объективно и правильно. Странно даже, что находятся не согласные с этим положением.

А каким вы считаете правильное соотношение должно быть просадки и прибыли? Ну скажем за месяц

За месяц не скажу, очень малый срок. Обычно считал за год 1 к 3 - нормальный хороший результат. Но вот фонды сейчас ищут трейдеров и ТС с показателями 1 к 5 и лучше. Три им маловато кажется.

1 к 5 это вообще супер результаты, только как его можно гарантировать? Фонды подбирают сотрудников, но я думал они свои стратегии предоставляют

Нет, ищут таланты. Сейчас и с ретейла нашего брата берут. Требование 5 к 1 - высокое, но и цель у инвесторов и фондов не толпу нанять, а лучших управляющих для их денег. Логика такая - из 10млн. 10 человек подходящих найти можно.

Это конечно ужас, вот это отбор жесткий получается, это же каким талантом надо обладать, чтобы войти в эту счастливую десятку лучших? Наверное прирожденным трейдером от Бога, если из такого огромного количества выбирается такой мизер, шансы там откровенно говоря небольшие у каждого, как в лотерее фактически.

Требование 5 к 1 не всегда значит, что тейк должен располагаться на расстоянии от входа в 5 раз больше стопа. Тут имеется ввиду по прибыли. Можно разместить его на расстоянии 2:1 и получить 5:1. Как? Путем доливок.

Такая информация реально может шокировать и хорошо, что вы ее опубликовали.

Так потому что многие думают, что только далекий стоп может дать высокое соотношение. Но на самом деле его можно увеличить. Главное в нужных местах доливаться. Риски конечно будет сложно не завышать, но возможно.

Это требование не к единичной сделке или комбинации связанных сделок, пример которых Вы описали, а к полученному за год результату. Что может быть сложнее и проще, так как включает минусовые сделки.

Цикличность доходов обычного, не супертрейдера, объясняется просто. Не может быть у него ТС, стабильно дающей прибыль во всех условиях рынка (да и существуют ли вообще такие?). Кроме того, на результаты влияет психологическое состояние трейдера, неожиданные изменения на рынке...

Вот это золотые слова. И по большей части успех будет зависеть от того, какие действия будут предприниматься в условиях рынка, когда ТС не дает прибыль. Если убытки хорошо переносятся психологически, то все будет в порядке.

Определять эффективность работы трейдера соотношением всей прибыли к максимальной просадке за какой-то срок можно, но вроде бы этого недостаточно. Например, трейдер сделал большое количество сделок с небольшой прибылью, набрав хорошую сумму, и несколько сделок с огромной просадкой. В итоге соотношение 3:1 выдержано. Можно назвать его хорошим трейдером? Или антипример. Трейдер совершает сделки с убытками, потом ему попадается мощный тренд и в итоге соотношение опять выдержано. А если в следующий раз такого тренда не будет? Это цикличность или трейдер так себе?

Цикличность доход есть в любой ТС, так как каждая приносит прибыль на определенном участке. Этим и объясняется то, что без получения убытков невозможно торговать. Но самое главное, убытки должны быть такими, чтобы выдержать периоды, когда ТС не работает. Все просто.

Главное проблема цикличности доходов это агрессивная торговля. Если трейдер торгует агрессивной торговлей, то он будет рисковать всем депозитом. С такой торговлей трейдер в редких случаях может получить доход, но в основном будет сливать депозит.

Большой опыт, который мы имеем, поможет нам в достижении лучшего торгового результата, потому что в торговле на форексе мы учимся на своих ошибках, как трейдеру мы должны всегда оценивать свои ошибки и торговать на основе нашей торговой истории, чтобы достичь хорошего уровень понимания, я думаю, что мы должны всегда учиться и оценивать на наших ошибках.

Я бы добавил еще неудачную ТС, которая может давать частые сбои и вводить в минуса, при этом минуса эти новичками пересиживаются, в итоге у кого-то потом получается хотя бы в ноль выйти, кто-то же сливает депозиты так и не дождавшись разворота.