Цикличность доходности в трейдинге - в чем наша ошибка?

Буквально несколько недель назад я был просто шокирован от результатов проведенного эксперимента. Оказывается, что практически любую торговую систему можно сделать прибыльной, если применить в ней анализ рыночной цикличности. В итоге мы можем взять любой индикатор или любой рыночный вход и получать при этом стабильную прибыль. Парадокс, но это так.

Не так давно я имел возможность лицезреть, как торговая система дала за 2 месяца 1 800% прибыли, но после буквально за два дня прибыль упала до 1 200%. И все дело было в рыночной цикличности, сейчас я понимаю, что даже депозиты можно разгонять таким образом, не опасаясь за то, что будет депозит будет потерян.

Кто из Вас проводил эксперименты в торговле, взяв за основу то, что любой рыночный сигнал при отсутствии конечного значения по выборке будет давать 50 на 50 вероятностного итога как по прибыли так и по убытку, за вычетом потерь на спред и своп, минус если система не точна в цифрах то некое значение отклонения будет присутствовать, это же конечно я взял так же не в свою пользу.

В итоге, если рассматривать систему с данной точки зрения, то мы видим следующее, что система периодически идет то в прибыль, то в убыток, в каждой системе есть прибыльные участки (циклы) и убыточные участки (циклы), так же система извлекает основную прибыль либо из флета, либо тренда. В процессе тестирования с учетом описанных деталей были выявлены моменты постоянных отклонений баланса то в плюс то в минус.

В случае если осуществлять чередование сигналов изменяя их полярность в момент отклонения, можно перемещаться по циклам проходя при этом львиную долю от отрицательных.
Возможно не очень понятно написал, как смог, не судите строго

Рыночная цикличность - давно известная норма. Если высказаться примитивно, то трендовые периоды сменяются флетовыми и приходится под них подстраивать свою торговлю, вовремя меняя торговые стратегии. Ещё успешный управляющий Свен в своём интервью отметил, что залог его успеха состоит в умении вовремя определить и подстроиться под каждый цикл. Давно ещё заметил, что после нескольких месяцев стабильной скальперской торговли неизбежен убыточный период, во время которого система буквально сыпется.

Это далеко не всё, что вы описали, даже в примитивном виде все гораздо более многообразно. На рынке есть не только тренды и флеты, но и затяжные без откаты, затяжные узкие флеты и тренды, ложные пробои, мощные противотренды и т.д. Речь не идет о том что бы их определять, это не возможно, можно лишь определить сколько рынок дал пунктов и предположительно понять, сколько он еще заберет. Если система в своей основе имеет некое соотношение прибыльных и убыточных сделок, пусть даже с неким перекосом в сторону убытка, такую систему можно сделать прибыльной.
Посмотрите вот это видео - http://www.youtube.com/watch?v=_DApmZ1i6iI

Цикличность она есть у каждой пары, но она скорее индивидуальная и носит разный характер. Для примера можно сравнить японскую пару и евро доллар. Сразу станет ясно что нет общей закономерности для всех пар. У каждой пары есть свои особенности и поэтому требует своей системы для прибыльной торговли.

Причем тут одно к другому. Зачем хрень всякую писать, если Вы даже видео не соизволили посмотреть? Посты набиваем
Речь шла о цикличности торговой системы, и смещения по циклам именно в системе, а не валютных парах

Или я чего-то не могу понять, или вы сами огород нагородили. То что рынок цикличный, это знает каждый и ничего нового вы не открыли - волны Эллиота, патерны Гартли, даже система Ганна. Если вы имеете торговую систему, так она тесно взаимосвязана с поведением рынка - чем он активнее, тем больше шансов получить больше прибыли. А вот потери (и прибыль также) зависят больше от нашего умения, а не от "прибыльности" или "убыточности" периода.
И потом ваши примеры о величине полученной прибыли, больше наводят на вопрос - а торгуете ли вы вообще?

Ну с вами все ясно. Выделил жирным что можно сразу в одном место засунуть, это все хлам, который на рынке не работал и никогда не будет работать, а ГАНН извините меня, но его никто так и не понял, так что говорить о том, что о его подходах кому-то что-то известно, пока сам не увижу такого кто в 100 раз за месяц капитал увеличит причем каждый месяц.

Вы говорите о рыночный циклах, а я говорю о циклах торговой системы в рынке. Ну конечно, как Вы догадались, я не торгую, интересно только все остальное наверное с неба падает само по себе ))

infovirus, Сомневаюсь что цикличность рынка можно подогнать под какую-то систему, проблема цикличности в том что все периоды различны по временным критериям, нет закономерности в их повторении и продолжительности.

Похоже, автор был не понят.
Речь не о циклах движения торгуемых инструментов, а о циклах в результатах торговли. Насколько я понял из видео, за основу берется концепция, что сколько пунктов вы заработали, столько рынок и заберет. Используя эту идею и варьируя объем сделок в соответствии с ней, достигается прибыльность. Такой своеобразный манименеджент.
Но, чтобы ему следовать, во-первых должна быть четкая система с однозначными сигналами, во-вторых, нужно каждый сигнал отрабатывать.
infovirus, вот смотрите, в видео взята система, когда сигнал к открытию сделки является одновременно и сигналом к закрытию предыдущей сделки, и в тестере, конечно же, ВСЕ сигналы отрабатываются. Т.о. для советника на VPS такой подход уместен. Но в реальной торговле по ряду причин трейдер так или иначе будет пропускать некоторые сигналы, соответственно, циклы будут нарушаться, и где-то лот не будет вовремя уменьшен, где-то не будет своевременно увеличен. Или пропуск сигналов не имеет значения, и считается, что они тоже в итоге нивелируются?

Я прекрасно понял очем вы говорите, а потому в мягкой форме хотел вам сказать, что это все выеденого яйца не стоит. Если на счет Ганна можно и поспорить, то вот ваш сарказм по поводу волн Эллиота и патернов Гартли говорит о вашей некомпетентности и, уж не обессудте, недалекости. И если вы не используете в своей торговле волны или патерны, то это еще не говорит, что оно не работает. Я, например, не применяю волны Эллиота, не мое это, но не говорю что это ерунда, так знаю людей которые прекрасно в них разбираются и торгуют с их использованием. И если чего-то не знаю или не понимаю, то ни когда не говорю что это ерунда. А вот патерны использую в своей торговле и поверте мне они работают.
Не знаю что у вас с неба капает, но - это полный бред. Если бы вы торговали, а не развивали теории, то такой ерунды не написали. Судя по всему вы даже не вникаете в написанное.

Вы прекрасно вырываете фразы из контекста. О увеличении депозита за месяц в 100 раз, это ГАНН, а не я, это не мои цели и задачи, я реалист и для меня 5% в месяц это прекрасная прибыль, +- её и удается ежемесячно зарабатывать. Вопрос был не в этом. Вопрос был в том, что написанное Вами о методах Гартли, Эллиот, лично я не видел прибыльных трейдеров, которые бы не сливали работая по данным методикам. Возможно Вам повезло больше. Лично я не ведусь на слова, я люблю слова подтвержденные фактами.

Я паттерны когда - то использовал в своей торговле, и могу сказать, когда Вы 100 раз по ним войдете с установкой стоп лосса и профита без пережидания работы без стопов, то в итоге выясниться, что прибыль та съедена, в лучше случае, либо в минусе результаты. Опять же речь идет о конкретных закономерных входах. А то сегодня я вошел так, завтра подумал изменил алгоритм анализа вошел по другому.

В видео был показан самый примитивный пример. Даже в той системе перейдите на D1 период и ни один сигнал Вами не будет пропущен.
Я же использую данный метод в произвольных входах по рынку отложенными ордерами от круглых значений с использованием стоп лоссов и тейк профитов на каждой сделке по 300 пунктов, так как хочу снизить влияние спреда на вероятностный итог торговой системы, плюс не хочу ничего пропустить.

Систему конечно же нужно обкатывать, обкатка ведется со старта открытия первого ордера. Это значение минус спред по ордеру или ордерам, у меня их 6 (валютных пар). Но данная точка старта, она не обязательно попала в точку равновесия торговой системы в рынке. Поэтому и осуществляется постоянный перерасчет этой самой точки равновесия. На неком значении прибыли, я переворачиваю ордера, фиксирую прибыль, отмечаю себе в таблице отклонение составило скажем 10%, далее на предполагаемой точке равновесия закрываюсь, после вижу отклонение пошло в отрицательную сторону - 20%, так вот это уже дисбаланс, в одной стороне было лишь +10% а в другой -20%, поэтому смещаю на 5%. Итого, новая предполагаемая точка равновесия это -5% от депозита. Чтоб не загонять реальный счет в просадки, можно это делать либо на демо, либо на реале маленькими объемами, но в таблице пере расчитывать все на рабочий лот.

Приветствую уважаемый :v: .
На самом деле идея не новая,и я уже давно встречался с людьми кто так или иначе пытался просчитать свою цикличность.
Вернее цикличности системы.На мой взгляд,это больше похоже на попытку просчитать удачу.

Все верно,если у Вас есть хорошая временная закономерность,то прикручиваете любой индикатор,но лучше хороший,такой как ССI или RSI,и у
вас на порядок больше положительных входов.Я к примеру использую время в торговле,пытаюсь находить моменты
когда по времени не должно быть перехаев/перелоу.

Я не вырываю, а цитирую ваше высказывание и о Ганне вы внем не упоминали. Могу процитировать и первый ваш пост - . Просто хочу обратить ваше внимание, если вам, рассказывая, приводят в пример такие умопомрачительные цифры, то стоит очень даже задуматься о реальности показываемого. Не буду больше с вами спорить, решать вам, но как по мне, вы даром тратите время.
P.S. С таким же успехом вы можете изучить составление гороскопа, сотавить для себя и на его основании принимать решения - торговать сегодня или остаться в стороне.

Вы полностью правы, общаясь на форумах, это бес толку потраченное время. Но Вы думаете, если бы я этого не проверил на своих системах на реальном счету, смог ли я бы данную тему настолько прочувствовать и понять? В том то и фишка - это работает. У меня по крайней мере в моих системах.

На мой взляд, если подходить с такой точки зрения, то следует рассматривать не цикличность системы, как таковой, а цикличность поведения человека использующую любую торговую систему. Т.е. цикличность всевозможных факторов влияющих на поведение. Мне кажется ваша фраза - "это больше похоже на попытку просчитать удачу" в самую точку.

Да не ваше это, раз не усваивается. Пояснять уже задолбался, приходите к пониманию самостоятельно, если же не интересно, то не изучайте. Я все описал ровным счетом так, как к этому приходил сам, возможно у других к тому же результату приведет другой путь. Успехов в познаниях

Я примерно это и имел ввиду,у меня есть знакомый который пытался вести график своей удачи на рынке,там у него были ,-черная полоса и белая,
ну типа он считал дни когда все получается и складывается наиболее удачным образом,и дни лосей.Пытался даже на этот график вешать
фибо сетку,не знаю что у него из этого вышло,но он пытался. :laugh:
По поводу цикличности рынка,то по моим закономерностям похоже что сегодня примерно с
16:00 по Украине будет флетовое окно без перехая аж до 22:00!Там я и буду искать селл входы если конечно будет задерг на север
благоприятный.

Как по мне анализировать временной масштаб с точки зрения его результата, это глупо. Почему?
А потому что в трейдинге у нас не ограниченное время торговли, а так же не ограниченное количество ордеров. Поэтому, никто и никогда не сможет просчитать вероятность, простыми словами временные периоды удач и не удач.

Кое кто постоянно пытается,даже науку из этого сделали,называется астрология. :joke:
Я в гороскопы не верю,хотя говорят что если гороскоп пишет профи,учитывая все важные даты вашей жизни,и время рождения до минуты,то
результаты там другие,отличные от привычных нам.
Что же касается моего вчерашнего прогноза,то до 22:00 был не значительный перехай,который сбил меня столку и я закрыл продажу,
хотя можно было ее закрыть в плюс или в бу.Но да это мелочь,главное что цена потом пробила коробку и ушла на север,
и значит продажи сейчас опасны.Надо ждать выступления в 17:00 по Киеву,там будут решать важные американские вопросы,
которые уже сейчас мы отрабатываем.То есть если будет нежданчик,то выстрелят очень серьезно!