Положительное математическое ожидание

uspehxxx, Торугет твой знакомый стреднесрочно или интрадей? В ДУ берет?

ну это смотря как воспринимать, если ты понимаешь что надо ехать в такт с рынком... то скорее всего ты с ММ работаешь против толпы, а если есть желание доказать рынку что ты умнее))) то игра всегда будет против тебя.

А какое вообще должно быть оптимальное это мат. ожидание? Может кто-то знает отличные примеры, то пусть сообщит здесь форумчанам. Что-то я с этим вопросом как-то маловато знаком или как нибудь по другому думаю. Интересно было бы почитать интересную инфу по этому вопросу.

Вы опять поиздевались что-ли? Столько времени тут что-то пишете, а таких элементарных вещей не понимаете. То что вы написали это полный бред даже для студента первого курса эконома. Переведу на язык чукчей что вы написали. Каким оптимальным должен быть средний прошлый профит с учетом его вероятности? Вдумайтесь только...

Ну спросил человек к каком значению адо стремиться, может не совсем корректно. Но нет ничего плохого в любопытстве, в разумных приделах конечно

мат. ожидание когда стоп меньше тейка, типа при равном количестве тейков и стопов должен быть все равно плюс, ну и чем тейк больше стопа тем лучше или чем меньше стоп тем лучше, только это не всегда приводит к прибыли, можно получить 5 стопов подряд и пол депо нету, по другому я даже не знаю что может к этому относится, может что связано с акциями и фондовым рынком где есть дивиденты компаний, за 5 лет можно окупить 30% убыток только на дивидентах а к форексу только то что выше писал.

Оптимальное соотношение нужно выводить по тестировании торговой системы по историческим данным, то есть по котировкам. Иначе ни как. Тут только статистика играет роль.

А что вы тогда рекомендуете? Если уже система с положительны матожидаением приносит минус, тогда как торговать? 5 стопов подряд это не проблема, так как один профит должен вывести 5 стопов в ноли или в плюс. А любая система может выдержать 20 стопов подряд.

При выборке могут быть события и со стопами, для нас все равно самое главное это дистанция - то есть тот результат который будет в итоге. Для адекватного теста ТС все равно необходимо что бы они проходили долгую обкатку на демо, так как только так можно собрать необходимую выборку - а для этого часто просто нет времени. ...

Если для трейдинга у вас не хватает времени, то сделайте так, чтобы хватало. Если уверены в своих силах, то закиньте реальный счет деньги и торгуйте в профит, чтобы можно было оставить другие дела и перейти на форекс.

почему именно 20???))))


причём до соотношения стопа к профиту - термин матожидание??? Матожидание, говоря в общем смысле - статистически - вероятностная оценка результатов торгов, основываясь на своей истории торговли... Да, тоже не идеально, но лучшего пути нет.

Я тоже полагаю, что математика очень важна, в частности математический анализ....если бы спрашивали какое желательно образование для работы на форексе, я бы сказал что математики, а не финансовые или экономические специальности.

Sergiu, а математическое действие это что такое, какие это действия)))? сталкер, нет разницы у кого какое образование. Мое экономическое образование мне не помогло. Есть много трейдеров не экономистов и математиков, но торгуют прибыльно.

Бойко, математические действия это расчеты, примерно даже используя мартина в торговле, ты должен рассчитать какой лот, сколько пунктов, какая позиция, и так далее.

Считать конечно на форексе нужно, ведь когда работаешь с цифрами так или иначе приходится сталкиваться с расчетами, особенно когда дело касается возможной прибыли или убытков от осуществления определенных действий, поэтому математика - друг трейдера

Вот у меня 2 счета на одном торгую с положительным мат ожиданием, а на другом с отрицательным. И что вы думаете на счете в отрицательным матожиданием одни прибыли и он показывает положительную динамику. А ТС с положительным мат ожидание приносит только убыток и кому верить*?

сегодня просматривал история сколько ходила цена около 300 пп за последние 4 месяца.евробакс сходил 4 раза.пары с йеной еще больше.ауди и новозеландец по разу.к чему я это.просто просчитывал насколько должно хватить депо если торговать по мартину.то есть просадки вполне возможны.

sheb, я могу сказать, что йеновые пары унесут депозит уже на третье-четвертое удвоение, поэтому осторожно балуйтесь с мартином-то)

Образование если имеет какое -то влияние то не очень большое согласен. Математики сложной не будет чтоб посчитать размер лота, залога, стопа, профита... Главное чтоб трейдер хотел заниматься серьезно торговлей, оценивал правильно риски, ожидания трейдеров.

METATREIDER, но почему-то все математики и преподаватели по терверу и статистике как-то продолжают сидеть в школах и работать за мизерную оплату, на форекс никто не спешит. Поэтому видимо заработок-то не для всех)