Положительное математическое ожидание

Положительное математическое ожидание нужно хорошо рассчитать, чтоб уверенность была, не сложно было нажать на открытие ордера. По силам более успешным трейдерам может такая работа.

Ну вот с расчётами на Форексе как раз проблема. Тут все расчёты наши ломают большие деньги,которыми управляют большие дядьки. Поэтому немаловажно всегда оценивать риск. Тогда ожидание может часто приносить прибыль.Ну или хотя бы не сольёт депозит ,а это на Форексе тоже очень важно.

Математическое ожидание дает среднюю прибыль для сделки, при положительном это означает что торговая система прибыльна. Соотношение стопов и тейк-профитов оно не покажет.

Вот хотелось бы очень услышать, что вы подразумеваете под двумя этими понятиями. Правильный вход в рынок и неправильный вход в рынок. Как по мне, все это очень условно, так как сам рынок в один момент может правильный вход превратить в неправильный, ну и наоборот тоже может быть.

Решить проблему оптимального матожидания каждый трейдер должен самостоятельно. И чем меньший тайм и меньше стопы, тем проще выйти на хорошее положительное матожидание.

Вы задаёте вопрос, на который нельзя ответить.
У каждого человека - свой опыт, своя ТС.
Вы получите миллион разных ответов, и просто завязнете в этом миллионе...
Есть одно мерило - свой опыт. И, в принципе, не важно в чём он - в волнах, диверах, машках... Просто начните торговать с малыми лотами. И торгуйте так достаточно долго, по одной, ЛЮБОЙ классической ТС. И через некоторое время, если на то есть способности - начнёте торговать в плюс.
Нельзя кратко и доходчиво объяснить поведение какой либо пары... рынка... Тем боле... что это и условно и индивидуально.

И для ускорения сей задачи, нужно почитать статистику, теорию вероятностей - так как именно это - методы обработки своей торговли.

И - выход из позиции - как минимум - столь же важен. А может и важнее. Так как если рынок показал, что вход не верен - то открывать локи, в надежде на разворот, пересиживать убытки, усреднять... это всё не нужно. И наоборот - если сигнал подтвердился, усилился - то стоит набрать больше прибыли.

Это точно но не только математическое ожидание важно, но и правильная торговая система. Если трейк профит выше стопа хотя бы в два раза, то тогда данная система уже является верной с математической точки зрения. А затем уже нужно было смотреть на точки входа и выхода данной системы и будет ли она приносить прибыль.

Тема интересна. Вообще такое положительное мат. ожидание должно присутствовать у хорошего игрока обязательно, ведь это даёт нам самое главное, - преимущество. Допустим если соотношение профитных и убыточных сделок равно единице, то благодаря профит фактору выше единицы можно достичь того что всё равно трейдер закроет какой то период этот с прибылью, а это важно, это наша цель, стабильность работы.

А кто скажет к положительному матожиданию относится только положительное соотношение прибыли и стопа или также и статистическое преимущество, то есть при входе в позицию чтобы увеличить вероятность положительного исхода на основе сочетания конвергенции факторов?

По моему в торговле все используют технический анализ не просто так даются различные инструменты наверное,который как по мне неоднократно помогали лично мне,даже новичок сам того не зная анализирует рынок чисто по тех анализу смотря только на движение в прошлом.

Думаю что очень сложно делать математический подход к рынку, понимаю технический анализ и фундаментальный, но вот математический еще даже не видел, но думаю что если максимально серьезно подойти к рынку с различными вооружениями, то вполне думаю многое может получиться.

Если бы рынок можно было столь просто просчитать с математической точки зрения, то, наверное все математики давно были бы миллионерами. Однако это далеко не так. Думаю что идея утопическая и реального воплощения не имеет.

я математические ожидания, вычисляю, когда по стратегии делаю робота, тесты хотя бы за три года в среднем показывают кое что, в слепую уже не торгую.

Конечно же после такого умения анализировать рынок уже не остается повода торговать вслепую, так как можно уже на 70 процентов предугадать возможную будущую цену, так что слепая торговля при любом умении анализировании не имеет никакого слова.

Очень важно при выборе позиции для входа в рынок соблюдать соотношение прибыли к убыткам минимум 2 к 1, а вообще, чем больше чем лучше. Тогда математическое соотношение ожидания прибыли у вас будет положительным но главное не пересиджевать

Apple, На мой взгляд подход не верен. Должно упираться всё в стратегию. Если соотношение предполагаемых доходов к предполагаемому убытку должна быть 1; 2 ИЛИ !: 3 ЭТО ВАША СТРАТЕГИЯ. Прошу простить но моя доля прибыли составляет примерно 10:1 в сторону убытка. Согласен не правильно. Однако такая схема позволяет получать 30 прибылей на 1 убыток.

Я думаю, что движение цены в каком то моменте времени вряд ли поддается каким-то математическим расчетам. Тут ценой движет фундамент, т.е. экономическая и финансовая ситуация в стране. Поэтому просто математически что-то вывести или просчитать думаю на этом рынке не получится.

Трейлинг уменьшает матожидание потому что сделки закрываются с меньшим профитом относительно правильно расчитанного ТП. Конечно если ТП нет, или он не реален для этой стратгиии, тогда другой разговор.

Я вот не понимаю как в своей стратегии может не быть тейкпрофита. Т.е. не обозначена цель. Тут только благодаря трейлингу сильно не наторгуешь, да и зачем вообще искать входы если не видеть куда придет цена и соответственно сколько можно заработать. Тут матожидание при такой торговле будет нулевым или вообще отрицательным.

Нет ну почему. Раньше было так. Тейка нет а стоп переносится. Но раньше рынок трендовый был. Сейчас так нельзя. вынесет все стопы. вы ет все мозги. Тренды были ина дневках и на пятиминутках -и все работало.