СТАТИСТИКА - Диагноз трейдера

Придумают разное. И кому оно надо этот профит-фактор? Получается это какое-то относительное значение... А не проще определять прибыльность системы в процентах к первоначальному депозиту? Ведь все инвесторы как раз этим показателем и интересуются.

Я вот считаю, что инвестор в первую очередь посмотрит на графики и на просадку счета, потом посмотрит на прибыльность счета. Очень большая прибыльность бывает просто пугает инвестора. Идеально когда линия средств идет часто выше линии баланса, а не наоборот, это внушает доверие, потому как просадки незначительны.

А если я сделаю систему, которая покупает вчера если завтра выросло? Как вы это определите? Я могу сделать систему которая даст 10005000 % профита с огромным профитом. Или выбрать из оптимизатора показатель с огромным профитом, и что? Вы ничего не понимаете в оценке систем) Нужно много всего, чтобы показать работоспособность. Это зет-счет, и профит ффактор, и максимальныые просадки, и очереди сделок профитные и убыточные, и разброс результатов при смещении параметров при монте карло.

А кто говорит про все деньги. Я уже где-то писал - есть есть счета бонусные - с различных форексфорумов поступают бонусы для отработки, есть счета основные на которых ведется торговля постоянно. есть счет НЗ на который переводится часть прибыли для реинвестирования. Распределяю таким образом 30/70 - 30% для реивестирования - 70% для обналичивания - так как жить за что-то нужно - я работаю только на форексе.

Реинвестиция очень важна, но я оставляю больше в процентах пока. Интересно как будет все происходить в дальнейшем. fin-evil,
А в реальности на мониторинге как вы сможете нарисовать хорошую прибыльность и малую просадку? Да никак скорее всего. Если бы это было просто, то можно было бы уже сегодня наблюдать крокодильи слезы инвесторов в такие ПАММ-счета. А просто рисовать зачем?

Что касается линий баланса и средств на статистическом графике, то на мой взгляд лучше всего, если они идут как можно ближе друг к другу, практически сливаясь в одну. Часто раздражает постоянно висящая просадка, даже если общая статистика хороша. А резкий рост прибыли мало у какого инвестора вызовет доверие, особенно при внушительной просадке и небольшой истории. Одного знакомого не устраивают инвестиционные счета, у которых количество прибыльных сделок превышает 90%.

Так при скальпинге это будет обычным делом и возможно даже больше. А что может пугать при таком проценте прибыльных сделок если общая просадка не привышает определенного значения. Конечно же если торговля ведется с маленькими лотами и трейдер просто пересиживает убытки, то наверно это как-то им просчитавалось. Ведь не от фонаря же торгуется.

Вопрос касается профит фактора, а не реинвестирования, мониторинга и прочего всего, что не относится к данной теме. Так можете ответить на абсолютно конкретный вопрос. Является ли профит фактор важнейшим показателем оценки торговых алгоритмов и говорит ли о работоспособности алгоритма?

Я считаю, что если все сделки закрыты и их количество достаточное, то хороший профит фактор говорит, что торговая система достаточно нормальная. А как иначе. Конечно же можно попытаться накрутить например количество ордеров. Закрывая ордер лотом 0,5 частями по 0,01 и на какой нибудь низковолатистой паре, но ПФ ведь не изменится от этого.

Важным конечно, но не важнейшим. При недопустимо высокой просадке, при пересиживании убытков, может быть очень большое значение профит-фактора. При оценке эффективности торговой системы главным показателем считаю соотношение среднегодовой доходности к максимальной просадке по средствам, остальное вторично.

Жаль что по такому принципу в терминале или даже в ПАММ и Копи сервисах нет по этому конкретных коэффициентов. А в терминале вообще обозначается только зафиксированная просадка. Для инвестиций, то конечно отношение прибыльности к просадкам имеет наверное основное значение, но конкретности пока нет.

Вы бы лучше учились торговать, а не умничать. Я тоже на форексе не один год, но основной акцент делаю на торговлю, а вы на монте карло.

Ну хорошо, с вопросом вы не пожелали ознакомиться и говорили только для того чтобы набить некоторое количество слов. перейдем к другому вопросу. действительно ли большой профит фактор говорит о том, что торговля хорошая? Я утверждаю, что чем больше профит фактор, тем хуже торговля, так как при этом увеличивается вероятность тотального слива.

Трейдер торгующий на рынке Форекс конечно же имеет свою статистику торговли. Это все как раз нам показывает то что необходимо знать. Некоторые ведут своеобразный дневник своей торговли. Это непосредственно помогает в будущем.

О какой убыточной торговле может идти речь. Хотя ПФ не не является супер показателем доходности, но в основном он нормальный. Сделать огромный профит фактор можно так. Зарыли много профита и еще например не было убыточных, то желательно закрыть одну сделку с профитом нуль, но с небольшим отрицательным свопом. Таких пар хватает где своп -0,01 пункт, может не у всех ДЦ.
У скальперов ПФ всегда высокий.

А я почему-то всегда думал, что у скальперов профит-фактор будет ниже в сравнении с теми же среднесрочниками, ведь стоп-лоссы неизбежны и количество зафиксированных убыточных сделок в статистике тоже будет значительным. Тем более, если ещё и усреднением пользоваться, то профит-фактор будет ниже.

Наверное есть различные скальперы, а у них различные ТС. Скажу честно, что бывало что шло по сто прибыльных позиций в ряду и ни одной убыточной. А по 50 штук, то вообще можно без проблем даже на спор сделать. А кому сложно или не получается так сразу, то стоит пока скальпинг отложить до лучших времен. Скальпинг вообще для меня считается высокоприбыльной торговлей, круче идет только пирамидинг!

Интересно, чего он боится . Все инвестиционные счета( если конечно, трейдер хочет чтобы в него вкладывали деньги) очень прозрачны - замониторены на различных порталах где все можно узнать о счете ,плюс есть инвест пароль- для более наглядного и доступного понимания статистики счета. Если там действительно 90% следок прибыльные на длительном периоде - в такой счет бегом нужно вкладываться.

Как мне известно то у скальперов и локеров действительно вполне могут быть такие проценты положительных сделок. Но это только по их количеству.
Хотите сразу вложиться в такой ПАММ? Сдам вам способ как сделать этот процент очень большим при ничего не делании. :laugh:
закрывайте например ордер лотом 0,2 частями по 0,01 и все дела. :crazy:

Я только не понимаю зачем это все записывать в дневник? Неужели тяжело запомнить какие ошибки ты сделал на этой неделе или в прошлом месяце. Если таких ошибок так много, что их нужно описывать в дневнике, то нужно поработать над дисциплиной.