Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

Тема интересна и первый пост будет посвящен вступлению. Немного теории.
"Охота за стоп лоссом" имеет право на жизнь хотя бы по той причине, что многие трейдеры шаблонны в своих действиях и используют одни и те же уровни поддержки и сопротивления. (Не новое мнение, согласен). Так вот маркетам даже не нужно прилагать больших усилий чтобы словить добычу, т.к. рынок движется по своей траектории, а трейдеры, наученные торговать по определенным методам и шаблонам - торгуют в другую сторону. Особенно на новостях. Вот есть тренд, есть уровень, есть предполагаемая точка входа и цель. В конце новости - "Блин, почему не туда пошло, а как же уровень ? Ах да, там другой уровень сыграл" И так всегда, бесконечное число уровней.

В целом - это так же психологическое явление. В принципе - рынок просто движется, а согласно предубеждениям трейдера - за его стопом вели охоту :smile:
Будем развивать тему. На скрине есть красная линия сопротивления, которую просто прошли т.к. цене это необходимо и тренд сменился, но трейдер, который продавал воспринял это как охоту за его стопом.

Охота за стопами на рынке происходит и это факт , который поддаётся логике. Ведь если встать на место очень крупного профессионального спекулянта с размером счёта скажем в 1000 лямов , то он чтобы войти в объёмную позу - всегда ищет инструмент и место входа с наибольшей ликвидностью . Понятное дело , что этим местом будет скопление стопов. Где эти места?. Так это все знают - за экстремумом. Как для меня , так ничего удивительного нету. Рынок с его законами ,где выживает сильнейший.

Да, но если разобраться в понятиях торговли. Логически, с моей точки зрения. Охота - действие с целью получение добычи (выгоды) которая тебе необходима. Итак, Есть жертва - трейдер (так как сопоставим на рынке трейдер это Стоп). Есть цена - оружие. Крупный игрок - охотник. Т.е. получается Охотник использует оружие и двигается с ним туда, где скопление стопов, за уровнем при это преследуя одну цель - убить добычу.
Это всё интересно и круто, Но...тогда пропадает общая логика и положения цены. Ведь есть товар - есть его преимущества и недостатки на основании которых цена меняется. Товар сегодня лучше, чем вчера - цена растет. Фактически множество трейдеров не дают правильную оценку товару по этому так и торгуют. А отличие большого игрока в том, что он видит и знает больше (например - товар пока плох, но через месяц будет лучше, уже принимаются меры по реализации).

Моя точка зрения пока нейтральна.

Ни кто не охотится за стопами, это образное выражение.
На много все проще.
Когда рынок дергается, автоматически срабатывают отложенные ордера и стопы, это придаёт импульс движению. Следом дальше активируются и тут уже зависит от того, кого или чего было больше.
Большие спекулянты, с большими деньгами, они просто не торопятся делать вход в рынок, они ждут определения направления или берут только по своей цене и ни как по другому. А "толпа" действует как раз наоборот, запрыгивают в поезд или садятся на станции, не зная в какую сторону поедет поезд. Вот на этих шумах и срывает стопы, это происходит так как продавцов и покупателей приблизительно одинаковое количество.
ИМХО.

Sland1991, вот есть Вы, со своим депозитом - сами там знаете каким. Есть маркет, который, допустим видит Ваши позиции, уберём промежуточные звенья, допустим Вы на межбанке, там... Представим... Теперь просто саами подумайте, сколько должно быть таких как Вы людей, на каком то уровне, чтобы маркету стало выгодно вложить ТЫ-СЯ-ЧИ лотов, своих денег, без плеча и сдвинуть рынок, и съесть Ваши депозиты. Просто приблизительно.
Охота на стоп лосс может иметь место, только в случае весьма редкого совпадения. Ну если маркету по пути - то да, схарчит, но вот так... да он потеряет больше.


Логически - на рынке трейдеры не забирают деньги у трейдеров. Они их забирают из экономики, из изменения курса, так как большинству участников рынка, а это совсем не трейдеры - просто пофик какой сейчас курс, и куда он идёт. Им надо просто - разменять баксы на евры, или там ещё что. и купить что - то. Действия трейдеров - характерны на новостях, на сколько курс сдвигается? Совсем не всегда и на 200 пунктов, редко. 100 - 150 - чаще... Так Вот - крупные игроки, самые крупные - играют на изменениях в 1000 пунктов. им эти 200 - пофик. 200 - это скорее середнячки, мелочь. Высокачастотники - тоже да. Естессно понимать надо правильно. Мелочь тут и 100 000 капитала.

Вы про фондовый рынок начитались. А там ТОЛЬКО спекулятивные сделки. Тут их - относительно не много.

Естессно ИМХО, но уже давно такое убеждение...

А еще стопы чаще всего срывают у непорядочного брокера. Ведь у него всегда видны уровни где его клиенты поставили стопы и он этим пользуется, может нарочно шпильку дать. Я недавно пробовал торговать в PropForex, так у него котировки очень сильно отличаются от других вот такими шпильками.

У Ходжи Насреддина спросили:
- Скажи, Ходжа, всегда ли ты придерживаешься известных правил поведения?
- Все что привычно, кажется правильным, ведь правила – указывают нам путь. Но ведь и компас никогда не ошибается. Он указывает на север, но это не значит, что нужно идти именно на север.

С пропфорексом я абсолютно не удивлён , так как писал , что здесь явный заработок на проплате за испытание и в трейдерах они не заинтересованы. Поэтому будут сбивать стопы , рисуя котировки ( Свечи)свои собственные. Что касается случайных ложных пробоев , которые рождают импульсы это ошибочное мнение . Если бы так и было , то импульс всегда происходил бы в сторону пробоя ,а не обратную, ибо стопы это маркет ордера на пробой. Маркет ордер двигает цену- Лимитный останавливает. Таков маркет механизм.

в большинстве случаев за термином "охота за стопами" скрываются оправдания трейдера почему получен убыток... хотя всему виной не "охотники" а банальный не профессионализм самой "жертвы"

Сами посмотрите на два графика новозеландца, первый график нормального брокера, а второй - охотник за стопами.

я же не в этом случае говорю... это банальное мошенничество, а основная масса под понятием "охота за стопами" понимают "происки" крупных игроков которые так и ждут пока кто то с сто долларовым депозитом неосторожно поставит стоп-лосс))

У диллинга - тоже есть поставщики котировок, они не сами их рисуют. Алгоритмы фильтрации. Сбои. О реальной ситуации на рынке, ввиду многочисленности источников, малой возможности их проверить - Вы можете только догадываться. Так что то, что кажется симпатичнее - не факт, что вернее. Естессно есть конторы, в которых и обманывают - но, как то, почитать отзывы в нете... Вас же не заставляют там торговать... А если бездеп - то кто бездеп платит, тот может рисовать, в принципе, что угодно - это его деньги...
ИМХО.
Торгуйте в долгосрок. Если стоп - 200 - 300 пп, то никто его, просто так - не снесёт.

Еще один факт в пользу мошенничества - у других брокеров можно сохранить скрин с МТ4, а у этих сколько я не пробовал не получалось, пришлось обходным путем через скрин монитора.

Да ничего они не учились. Почитайте каков дисбаланс по диллингу. Половина на бай, половина на селл, в одно и то же время... Разница - не велика. Да и... краткосрок - долгосрок, кто то в просадке, кто то зашёл наугад, кто то пирмидит, кто то усредняет, у кого - то короткие стопы и ловля ножей, у кого - то нет - эти стопы размазаны... Там такие же люди, большинство сливает. И маркетов треть сливает. Во всяком случае в 2013, тогда вопрос разбирал - не думаю, что кардинально что то поменялось.
Маркет зарабатывает на спреде, в основном. Редко - когда есть шанс - спекуляции. Волатильности и так в избытке... Нафик маркету рисковать? Он не один такой в рынке - сделай чё не так - свои же слопают. Найдут и способы арбитраж провести и что угодно, дай только повод.

Не сказал бы. Только в малых пределах. На чём - то, более длительном - есть управление, заранее просчитанное. Пример про дождь и бобы, тут не прокатит.

Каков процент денежного потока, создаваемого трейдерами вообще, в общей массе, по рынку?
И каков процент в краткосроке, если основные капиталы, стремятся скорее не к торговле, а к инвестированию, купил, за свои, там много мульёнов баксов, али евры - сиди жди, смотри отчёты отдела аналитики.

Если ситуация подходящая - да, слопает. но это - не основной доход, так, редкая возможность...

Sland1991, Вы поймите, когда писалось большинство учебников - маркетов то и не было вообще. Это сравнительно новое изобретение... И учебники - для фондов. Сколько их, написанных про форекс, написанных нормально, торговцами на форексе, не переписанных там? Современных?

Вот это да! Первый раз такое вижу вообще. Что за брокер такой "хороший"? Дивен по сравнению с ним - просто отдыхает. Нужно неприменно жаловаться если слились на рисованной шпильке этой. Наверное не регулируется никем он. Если регулируется, - это упрощает процесс. Хоть не ставь стопы после такого... Но надеюсь что лохотронщики не станут на пути.

Со стороны различных недобросовестных ДЦ (надеюсь, есть добросовестные :smile: ) проводится различного рода манипуляции (которые грамотно оправдываются технической службой). Так вот эти шпильки снимают много ордеров. Но как люди до сих пор торгуют у таких ДЦ ? Вот была у нас группа в ВК как раз по обнаружению шпилек. Вот скрин с неё, группа уже не функционирует, интерес пропал. Но зато наглядно видно как охотится ДЦ на стопы, а рынок лишь невинный инструмент этого :laugh:

а с какой стороны здесь Дивен?? не замечал за ним левых шпилек и охоты за стопами... не нужно все смешивать

Это компания PropForex, она сейчас акцию проводит по поиску управляющих трейдеров, есть бесплатные билеты и есть платные. Бесплатные играют роль сыра в мышеловке :smile: