Мани менеджмент

ArtsiomL,Вы меня не совсем поняли.Например взять данную торговлю по восходящему или нисходящему тренду и после отката открывать ордер в ту сторону в которую предпологаю,а может и быть ложный откат при которой я получу убыток,который закроется за трендом в 3 пункта!Риск закрытия при этом минимальный,а профит в 9 пунктов,так как при восходящем тренде(например)восходящая тенденция минимальна(если только не ожидается серьезных новостей перед откатом)!Чем не соотношение риска к прибыли при данной стратегии?
Здесь вы уже выходите за грани ММ :sad:

RadikUSD, каждая ТС, ну если она грамотна, рахрабатывается на основании неких закономерностей, паттернов, потом тестируется, при этом определяются и параметры стопа и профита. Нельзя просто взять любую ТС и поменять без последствий что захотелось... Всё надо просяитывать, и пример, который Вы привели... это голая теория... тренды бывают разные, да и сущечтвуют только на истории... В общем без конкретики, расчётов, тестов... никак...

ArtsiomL, То что я пример привел,это не то,что голая теория,я даже не могу ее назвать стратегией.Привел лишь для того,чтоб вы лучше меня поняли.Ну а что касается стратегии с минимальными убытками,то тут нужны годы,чтоб она работала,прилагать к ней инструменты более подходящие,добавлять плюсы,убирать минусы,только тогда можно будет достичь неплохого результата,но и без ММ,не обойтись.Он тоже имеет не малую роль в получении прибыли.

RadikUSD, Вы не понимаете про что я говорю... Вы выше писали что хорошо соотношение 1 к 3... А это не так. Оно ничем не лучше 1 к 1, или 1 к 5... его нельзя рассматривать отвлечённо... только с вероятностями на профит и стоп... Иначе нет смысла... Стратегия с 3 к 1 - при шансе на профит 10 процентов - сливает...

Риск - это шанс, вероятность. Тут, на форексе - под словом "риск" часто подразумевают "сумму, или процент счёта, КОТОРОЙ рискуют". Но вот написать - соотношение риска к прибыли... так нельзя... соотношение профита к стопу.. но не риска...

ну почитайте определение в педивикии...
не я же это придумал...
фактически сценарные спектры у Винса - и есть РМ в чистом виде...
А то, что Вы описали - это часть ТС... ТС определяет - целесообразен трал или безубыток, или наоборот - снижает прибыль и увеличивает потери...

ArtsiomL, Уфф. Вы меня опять не поняли.Ну кто будет ждать при таком соотношении долгосрочной прибыли?Да даже взять Ф.Николая,он торгует как я понял на долгосроке,и он тоже придерживается ожидания профита,но не всегда у него получается и сделка закрывается в Б/У.Да потому,что любой соображающий трейдер будет при увеличении прибыли,передвигать свои стоп к прибыли,ограничивая тем самым риски придерживаясь ММ.

ArtsiomL, Специально для вас открыл вчера ордер с моими рисками о которых я говорил при чем при "ВОСХОДЯЩЕМ" тренде!Сегодня с утра глянул и ордер закрылся в профите,не смотря на то,что я не соблюдал правила ММ!

RadikUSD, В любом случае считаю что вы подвергаетесь риску. Рынок не любит тех кто постоянно нарушает ММ - пожалуй это всем известно. как-нибудь точно доиграетесь такими вот делами!

kvn, Ну почему же доиграемся?Был профит,стоял стоп.Я бы обязательно перевел в б/у ,вот только спать хотелось очень,а советник треллинг стоп забыл включить.А если в общем говорить,то какая бы сделка не была открыта,она всегда будет подвергаться риску,не важно с использованием или без ММ.нет такой еще стратегии,которая приносила только прибыль.

RadikUSD, Согласен. но вывод ордера в безубыток только поможет в таком случае и тогда Вы не поучите стопа, но с другой стороны если имеется сильные основания что цена прдолжит свой путь в сторону тейка - можно не переставлять ордер в Бу

kvn, Видите,вы уже сейчас противоречите своим словам.Вы говорили что РЫНОК НЕ ЛЮБИТ ТЕХ КТО ПОСТОЯННО НАРУШАЕТ ММ,а потом пишете,что можно не переставлять ордер в БУ.Как понимать?Объясните пожалуйста

Ну тут конечно не до любви, рынок любит деньги и на любовь ему плевать, поэтому риск на форексе должен быть оправдан, то есть заходить огромным лотом с нарушением не просто так от балды, а где будет уже видно падение или подьем пары, но риск тоже есть определенно.

Какая разница между понятиями риск\прибыль или риск\профит или профит\стоп. Если речь идет о математическом ожидании то это слова синонимы.

как я могу понять, в написанном в разделе мат ожидание - риск/прибыль - это суммы риска/ суммы прибыли (в процентах), или шансы риска/шансы прибыли (в относительных единицах), раз всё это одно и то же...
Это же фора... тут законы и порядок никто не устанавливал... тут риск - это почему то сумма, или процент от депозита... кто это придумал... видимо - когда то перевод сделал кто не правильно, без учёта контекста... так и повелось... но вот уже в соотношении - стандарта общепринятого нет - так зачем сразу усложнять? чтоб потом переспрашивать - это у Вас шансы, или проценты от депозита?


Вы кому пишите? Вообще, или для конкретного примера? Я так понял - что вообще... а кто тут долгосроком торгует? 2 человека на форум? Если долгосрок - да, перевод в безубыток, трал - часто эффективен... но для интрадея... очень редко...


скрин не увеличивается... не понятно ничего.

ArtsiomL Я как раз таки приводил конкретный пример!При котором я получил профит,с теми рисками о котором я писал.А то что вы не видите не соблюдение ММ,то ерунда,просто стоп в б/у не переставил.

Ну так оно и удача таких не любит...если иногда не нарушать мм,используя разумный риск, то и не видать нормальной прибыли, если конечно не владеете супердепозитом, но и там мм в общем то уже больше слова...

сталкер, То есть все приходит по вашим словам к тому,что изначально я правильно поступал,что нарушал ММ для получения большей прибыли,чем ежели я не нарушал ММ получая меньшую прибыль?

RadikUSD, мне там не видно нифига... как увеличить?

Вы привели одну сделку, с какими то показателями... Вы считаете что там ММ нарушен... я просто не знаю, не видно, но, хорошо верю... только это яйца выеденного не стоит... Вы покажите статистику торговли, с нарушением ММ и профитом, скажем за год... Что вот - по моим данным риск выше критического, большое количество сделок, скажем 100 и более - и тем, не менее профит есть - вот мол скрин... А разовые выигрыши... Я бездеп регил от LH, есть тут, на форуме... Первый раз торговал с ММ - получил 6 баксов, второй и третий - без ММ - 60 и 106 соответственно за одну сделку... Так что - это пример? Это пример того - что да, бывают в природе выигрыши... ну и что? и в лотерее бывают, и в казино... только систематически зарабатывать участнику (а не организатору) и там и там нельзя... Наверно четверть всего, что вывел - с бездепов от майзуса.... ну и там тоже жахи... только вложив сам сумму, которая для меня велика - я бы так не торговал, так как вывел бы меньше чем вложил... А на бездепах - я тоже жахал, и может пожахаю... так как мне бездеп этот - ваще пофик...

Увеличить врядли получится,да вроде и так не плохо то видно!Просто я не могу понять,что вы там хотите разглядеть?Что касается нарушения ММ так я и говорю,что стоп не был передвинут в плюс при увеличении прибыли!Я не присутствовал в момента падения цены!

Ну это уже другой вопрос коллега,так как мы обсуждаем ММ на рынке!Без ММ вероятность профита уменьшается,здесь я просто не могу не согласиться.Но если при данной системе торговать,с учетом ММ,то уже куда лучше

RadikUSD, полностью могу с вами согласиться, когда нет некого алгоритма в торговле которое проверен временем и приносит своего результата, то трудно приходиться торговать. Поскольку во первых мы будем торговать наугад.