Мани менеджмент

Я согласен с вами, так как ММ нужно применять именно к самой ТС. Да есть ММ но его нужно правильно еще и применить, так как ТС также каждая основана на своем. К примеру вот ММ О манименеджменте (ММ) И вот эти правила невозможно применить к любой ТС.


Я не могу претендовать на 100% правоту, равно как и на звание сколь либо грамотного трейдера. У каждого здесь своя система оценок. Потому, всё, что я пишу, претендует лишь на моё собственное мнение и видение "правильного" пути.

За два с лишним года реальных торгов, я усвоил одно интересное правило. Его можно озвучить так: "правильный ММ может сделать прибыльной/безубыточной практически любую стратегию". Я не хочу обсуждать, в результате чего я пришёл к такому выводу, и уверен, что большинство со мной не согласится.

Таким образом, я поставил перед собой задачу выработки некоторых правил ММ, которые были бы мне по душе, и которые мне было бы легко реализовывать. Перейдём к самим правилам.
Правило первое – лот должен зависеть от размера депозита, и не от чего более

Нельзя открываться таким лотом, каким хочется. Так можно пригласить к себе в гости Колю Маржина (Маржин Колл). Размер лота должен быть чётко просчитываем. Для меня таким алгоритмом стало – "на каждые 1000 единиц депозита 0.1 лота".

Позже вместо 1000/0.1 я стал использовать соотношение 5000/0.1 (или 500/0.01). Рассмотрим на примере 1000/0.1. Допустим, у нас есть депозит 10000 единиц. Делим 10000/1000=10. Мы можем открыть 10 ордеров лотом 0.1, или 1 ордер лотом 1.0. Тут возникает вопрос – как лучше распределить эту возможность? Торговать максимально допустимым, по ММ, лотом на одной паре, или на нескольких, но дробно? Тут у меня возникло моё следующее правило, которое многим также не понравится.
Правило второе – торговля должна вестись на 3-х инструментах, как минимум

Или "не клади все яйца в одну корзину". На самом деле я не должен, кровь из носа, держать именно три позиции и более одновременно. Но я должен быть готов к такому сценарию, и потому распределять свободные лоты соответственно своему видению рынка.

Предположим, я слежу за 5-ю инструментами (на самом деле я слежу за 10-ю). У меня депозит 10000 единиц, и по первому правилу соотношение 1000/0.1. Значит всего я могу открыть сделку на 1.0 лот. Дальше распределяем этот лот на количество торгуемых инструментов. При пяти инструментах получается по 0.2 лота на каждый.

Допустим, я торгую на EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. И вот, общая тенденция по этим инструментам за падение доллара. Но по моей стратегии, сигнал есть только на покупку EUR/USD. Я открываю сделку, но только лотом 0.2. Я должен быть готов к тому, что и другие инструменты, которыми я торгую, станут пригодны для торговли.

Об алгоритмах оценки рынка я пока говорить не буду, но скажу что по моей стратегии редко бывают случаи, когда более 50% наблюдаемых инструментов оказываются одновременно пригодны для торгов. Но при этом я никогда не увеличиваю лот по какому-то инструменту более чем ему "отведено". Несоблюдение этого правила может привести к парализации счёта, т.е. невозможности совершить сделки по парам, когда на них появятся сигналы (например, на евробакс мы выложили 1.0 лот, и больше ни одну пару открыть не можем по ММ).

Дальше возникает очередной вопрос – а когда сделка уже показывает нужную прибыль, и опасности получения убытка уже нет, как поступать? Ознакомившись с различной литературой, и проведя не мало торговых операций, я выработал для себя очень известное правило.
Правило третье – следует наращивать объём прибыльных позиций

Допустим, мы купили евробакс лотом 0.2. И он вырос. Вырос пунктов на 200. Бумажная прибыль у нас 200 пунктов лотом 0.2. Если открыть ещё одну сделку, но меньшим лотом, и пара продолжит рост – мы получим не малую прибыль, от наращивания лота. Я действую так: когда прибыль достигает 200 пунктов (при лоте 0.2), я открываю лот 0.1 и ставлю стоп в -100 пунктов. Одновременно с этим по первой сделке я ставлю стоп в +100 (200-100 пунктов). Таким образом, если цена отойдёт на 100 пунктов, я получу: прибыль в 100 пунктов лотом 0.2 и убыток в 100 пунктов лотом 0.1. В сумме +100 пунктов лотом 0.1.

На практике получение этих стопов на данных отметках – весьма редкий сценарий. У меня за этим следит робот, который тралит обе сделки (стоп двигает и в плюсе, и в минусе). Через каждые 200 пунктов он открывает ещё по 0.1 лоту. Редко выходит более трёх сделок у меня (0.2, 0.1 и 0.1).

Данное наращивание объёма хорошо тем, что убыток исключён, но открывается возможно для получения бОльшей прибыли. В принципе, это правило не критично, и его соблюдение/не соблюдение не столь важно. Но для меня это важный момент моей торговли. Дальше возникает вопрос страхования рисков, для которого у меня появилось ещё одно правило.
Правило четвёртое – в месяц я могу потерять не более 10%

Данное правило у меня появилось весьма недавно, о чём я очень жалею. Это весьма известное "правило 6-ти процентов", о котором говорит Алекс Элдер. Суть проста – если мы теряем 6% от депозита, торговля останавливается до следующего месяца. Вам знакомо стихийное уничтожение депозита от действий под впечатлениями от потерь? Вам известно лавинообразное уменьшение депозита до нуля из-за неудачной серии торгов? Думаю, да. Спастись поможет это чудесное правило. Оно просто не позволит потерять свой депозит, оно оставит Вас на плаву.

Всё просто – если я потерял 10% от депозита, моя торговля останавливается. Правда я не останавливаю наблюдение за рынком, и провожу торговлю на демо-счетах, но реальные счета остаются целей. Крайне рекомендую к этому прислушаться. Это правило Вам позволит удерживаться достаточно долго на плаву, если даже Вы каждый месяц будете терять по 10%.

У меня нет чёткого правила, по которому я выставляю стопы. Но в сумме они всегда меньше или равны 10% от депозита.

Есть системы, в которых нужно именно от понятия "запас хода" и отталкиваться!Я так торгую, что важно, чтобы у меня был большой запас хода и возможность выдерживать большие просадки, потому что потом позиции все равно выйдут в плюс!Посмотрела я этот ДДСММ, неплохая вещь для тех, кто торгует с тейк профитом и стопами, но мне он кардинально не подошел бы, увы)

Я Вам очень рекомендую спрятать этот сов на видное место,и заодно видос скачать,туда же положить в отдельную папочку.
Потому что придет день когда Вы поймете что не правы,и захотите продолжить но уже со стопами,и тейками.Тут вспомнится
Вам что был такой советник прикольный,который все все делал за вас,Вам же нужно только вход хороший найти...
А может так случится что не будет его потом там где раньше был.Сто раз у меня такое было...,думаю скачаю потом,
и то найти не могу,то уже хозяин нарисовался и нажаловался везде,и хостинг запретил из-за интеллектуального права.
В общем ,я уверен на 100%,что будет время когда вы откажетесь от теперешнего мнения,станете на истинный путь. :joke:

Я тоже использую запас хода. ну мне проще понимать прочность депозита. Думаю что вряд ли я пожалею и стану на путь истинный)). Большинство торгует со стопами и большинство сливает. Совпадение? Я незнаю но проверять не буду)).

Мани-менеджмент трейдеру соблюдать просто необходимо для минимизации рисков и защиты депозита от просадки.
Я придерживаюсь основного правила: не входить в рынок всем депозитом, иначе последствия такого входа могут быть очень плачевными. В торговле - не более 40% маржи (у меня депозит совсем небольшой), обязательный стоп-лосс.

говорят что ММ рекомендует до 3% по всем сделкам))).

Вы себя защитили со всех сторон прям. Приятно, что на рынке еще есть такие люди, которые торгуют по всем правилам даже с маленьким депо!
Все думают, что если депозит маленький то чего так переживать по поводу его слива...чи не потеря будет. Обычно такими правилами ММ пользуются трейдеры у которх большие суммы на балансе, так как они каждую копейку берегут!!

А нам с нашими небольшими депозитами тоже можно по своему беречь и увеличивать сумму только не так быстро!!
Риск каждый определяет для себя сам хоть и правило для всех одно

И это в принципе логично,вот допустим я вижу сделку,у которой хороший потенциал,ну есть возможность для роста прибыли.
Дпльше смотрю сколько будет стоп,если он больше чем 2% от депозита,то эта сделка уже не совсем подходит...
Так что лучше и правильнее,не смотря на то что все сливаю,как Вы говорите,торговать от стопа.Вот в чем прикол,люди
которые торгуют со стопами,сливают,но причины там всегда разные,первая,-это не наличие прибыльной системы,а вторая,
не умение себя контролировать,а когда трейдер не ставит стоп,рассчитывая на запас депозита,то в итоге может тратить свое время
зря,потому что ему будет казаться что он прибыльный.Парень со стопами,осознает сразу,что он делает чтото не то,а тот кто
пересиживает будет думать что все его сливы,и проблемы изза маленького депо.Я не хочу сказать что стопы обязательны,
подойдут и локи,но только потому ,что это теже стопы!Имхо!!! :smile:

А кто это говорит, где вы нашли такие рекомендации с правилом ММ рисковать не более чем тремя процентами от всего депозита? У каждого, конечно, свои правила управления рисками, но считаю вполне допустимым риск вплоть до 10%.

Если Вы говорите про управление капиталом то конечно правы, там написано полтора-два процента, чем меньше тем лучше. Если Вы не хотите это выполнять то это уже не правила управления капиталом - это Ваше ноу-хау). Но это не значит что это плохо. Рынок Вам покажет насколько эффективно ваше управление. Я например не использую стопы, пока все пишут что это опасно я снимаю прибыль). На рынках просто не может быть чётких правил, иначе никто бы не проигрывал).

Если трейдер не идет нога в ногу с советами, которые написаны по поводу МаниМенеджмента, значит у него есть какие-то свои предложения на этот счет и возможно он вывел формулу как добиваться прибыли лично для себя, под свою Торговую Тактику...И это на много лучше, чем просто взять и сделать так как делают все!

Я тоже придерживаюсь подобного ММ в торговле! Обычно открываю одну сделку 1% от депозита, затем, доливаюсь, если цена идет все еще не в мою сторону. В итоге получается 3 сделки по 1% от депозита и когда цена уже идет в мою сторону, то я начинаю раньше собирать прибыль, чем если бы я открылась сразу 3 % от депозита!

Хороший подход с доливками и разделением общего процента на несколько! Необходимо быть профессионалом чтобы определять точные уровни от которых требуется доливаться и быть уверенным в том что цена пройдет именно столько как вам нужно. Постоянно конечно по такому методы не будешь работать ведь тут тоже есть подводные камни и вероятность потерь равна 50%! Либо вам просто повезло несколько раз...Ведь Ведь открывать постепенно в сторону убытка есть как никак противоречие себе или упертость, что часто может не оправдаться!!

Можно практиковать БУ в данном случае, но делать это необходимо правильно, к примеру путем выставления тейкстопов. Другая схема возможна в фиксации даже не значительной прибыли, пусть даже будет один доллар - это по крайней мере плюс и некоторые люди пользуются этой техникой.

Один доллар?? а как потом вас жаба зажмет, когда увидите что рынок пошел еще дальше!!!
БУ тут не вариант, так как по торговой системе должен быть четко определенная сумма для тейкпрофита и стоплосса...и если уж вышибло по стопу, то каким-то образом(доливка или же мартингейл) придут на помощь в следующий сигнал от торговой системы...

Я на рынке не "несколько раз", хотя еще и далеко не профи.А откуда вы взяли, что при таком ММ вероятность потерь равна 50%?Или вы считаете, что я открываюсь просто наугад в любую сторону? Так это далеко не так, а вот если не угадал на 30-50 пунктов со входом, то потом не теряешь никакой прибыли!Я не интрадейщик, поэтому точность в 30-50 пунктов для меня незначительна, но все же...

Статистика так гласит! А доливки возможно совершать только от определенных уровней...и то что вы открываете сделки наугад я ни слово не написала!! :scratch:
Всеже может вы раскроите карты и просвятите меня в своем Мани Менеджменте, дабы я отстала от вас и стала возможно где-то брать пример!?
А то что для вас не значительна потеря в 30-50 пунктов это хорошо, я вот например интрадейшик и для меня такие минуса тоже не смертельны!!

Тут правильно писалось, что ММ очень важна. Не буду спорить что ММ может вытащить любую стратегию. Но чётко знаю, что слабая ММ может загубить любую стратегию. Стратегия и ММ необходимо разрабатывать одновременно т.к. они взаимосвязаны.

У .меня мм такой ,что выдержит поход против 1000п.Но обычно такого не бывает,так как входа у меня по сигналу.Что позволяет делать точные входа.

Но все же сперва необходимо расчитать стратегию, сколько дает ваша система, по средняку за один сигнал...средний стоп-лосс, чтобы система и не выбивала и не было слишком много в минусе, чтобы этот минус в дальнейшем можно было вернуть...
В каждой стратегии, должны быть минусы, системы которая не дает ложняков не бывает, но показывать входы на которых все это перекроется....А вот потом уже по всем собранным данным, можно уже вычислять точное распределение рисков..